Richard/IBKRTrader
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Handelszeiten im Core: DebugTrading handelt nicht mehr in die geschlossene Boerse

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Das Modul erzeugte ueber das Wochenende Dutzende wartender Orders - alle 15
Minuten eine, alle von IBKR angenommen und fuer Montag 09:00 vorgemerkt, alle
gleichzeitig ausloesend. Am 2026-09-06 waren es 31.

Die Auskunft gehoert in den Core, nicht ins Modul: Handelszeiten braucht jede
Strategie, und sie ist nichts, was ein Modul selbst wissen kann.

- MarketHours.cs: MarketSession, MarketSchedule (IsOpen, NextOpenUtc), der
  Parser TradingHours und der Seam IMarketCalendar. Reine Rechnung, damit die
  Formate ohne Broker pruefbar sind - 20 Tests ueber beide Schreibweisen der
  TWS-API, Feiertage, Zeitraeume ueber Mitternacht und unbekannte Zonen.
- Die Zeiten kommen aus derselben Kontraktabfrage, die der Adapter ohnehin
  macht: contractDetails liefert sie mit, eine eigene Runde waere Verschwendung.
- LiquidHours und nicht TradingHours. Letzteres enthaelt bei US-Werten die vor-
  und nachboersliche Zeit; unsere Orders setzen OutsideRth nicht, wuerden dort
  also gar nicht ausgefuehrt, sondern warten - genau der Zustand, den das hier
  verhindern soll.
- Keine Ersatzzeitzone, wenn TWS eine unbekannte meldet. Mit der falschen Zone
  gerechnete Handelszeiten saehen richtig aus und laegen um Stunden daneben.
- Unbekannt gilt als geschlossen. Wer aus fehlender Auskunft auf einen offenen
  Markt schloesse, handelte bei jeder Stoerung ins Geschlossene.

DebugTrading.OnlyDuringMarketHours, Vorgabe an. Die Pruefung gilt fuer beide
Richtungen: Auch eine Schliessung erzeugte dieselbe wartende Order. Eine
Testposition ein paar Stunden laenger zu halten kostet dagegen nichts - und die
nicht geschlossene Position belegt ihren Platz weiter, sonst eroeffnete die
Planung ueber die eigene Grenze hinaus.

Auf der Testmaschine am Sonntagabend nachgewiesen:
  [20:31:28] Kein Instrument handelbar, naechste Eroeffnung SAP:EUR um
             2026-09-07 07:00 UTC.
07:00 UTC ist 09:00 MEZ - dieselbe Zeit, die IBKR heute frueh im Warntext 399
genannt hat. Zwei unabhaengige Quellen, gleiche Antwort. Seither keine neue
Order; der Lauf dauert zwei statt neunzig Sekunden.

524 Tests gruen.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Richard
2026-09-06 20:33:45 +02:00
co-authored by Claude Opus 5
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commit 362207c6f2
11 changed files with 589 additions and 10 deletions
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tests/IBKRTrader.Tests/Modules/DebugTrading/DebugTradingLogicTests.cs
+81
View File
@@ -186,4 +186,85 @@ public class DebugTradingLogicTests
parsed.Should().ContainSingle().Which.Key.Should().Be("SAP:EUR");
}
// ─── Geschlossene Börse (#502) ──────────────────────────────────────
private static readonly Func<InstrumentRef, bool> NichtsHandelbar = _ => false;
/// <summary>
/// Der Fall, um den es geht: Am Wochenende nimmt IBKR jede Order an und merkt sie für Montag
/// vor. Ein Modul im 15-Minuten-Takt sammelt so über ein Wochenende Dutzende an, die dann alle
/// auf einmal auslösen – am 2026-09-06 mit 31 offenen Orders beobachtet.
/// </summary>
[Fact]
public void WithTheExchangeClosed_NothingIsOpened()
{
var actions = DebugTradingPlan.Plan(
[], Now, 0m, Settings(), Price, new Random(1), NichtsHandelbar);
actions.Should().BeEmpty();
}
[Fact]
public void WithTheExchangeClosed_ADuePositionIsNotClosedEither()
{
// Eine Schließung erzeugte dieselbe wartende Order wie eine Eröffnung. Die Testposition ein
// paar Stunden länger zu halten, kostet dieses Modul dagegen nichts.
var sap = InstrumentRef.ForStock("SAP", "EUR");
var open = new[] { new OpenTestPosition(sap, 5, Now.AddMinutes(-1)) };
DebugTradingPlan.Plan(open, Now, 0m, Settings(), Price, new Random(1), NichtsHandelbar)
.Should().BeEmpty();
}
[Fact]
public void ABlockedCloseStillOccupiesItsSlot()
{
// Sonst rechnete die Planung den Platz als frei, den die nicht geschlossene Position
// weiterhin belegt - und eröffnete über die eigene Grenze hinaus, sobald ein anderes
// Instrument handelbar ist.
var sap = InstrumentRef.ForStock("SAP", "EUR");
var alv = InstrumentRef.ForStock("ALV", "EUR");
var settings = Settings();
settings.MaxOpenPositions = 3;
settings.Universe = ["ALV:EUR"];
var open = new[]
{
new OpenTestPosition(sap, 5, Now.AddMinutes(-1)), // fällig, aber SAP ist zu
new OpenTestPosition(sap, 5, Now.AddHours(5)),
new OpenTestPosition(sap, 5, Now.AddHours(9))
};
// Nur ALV ist handelbar - SAP weder schließbar noch eröffenbar.
var actions = DebugTradingPlan.Plan(
open, Now, 0m, settings, Price, new Random(1),
i => i.Key == "ALV:EUR");
actions.Should().BeEmpty("drei Plätze sind belegt, auch der der nicht geschlossenen Position");
}
[Fact]
public void OnlyTradableInstrumentsAreConsideredForOpening()
{
var settings = Settings();
settings.Universe = ["SAP:EUR", "AAPL:USD"];
var actions = DebugTradingPlan.Plan(
[], Now, 0m, settings, Price, new Random(1),
i => i.Key == "AAPL");
var opened = actions.Should().ContainSingle().Subject
.Should().BeOfType<DebugAction.Open>().Subject;
opened.Instrument.Key.Should().Be("AAPL", "SAP ist gesperrt, AAPL nicht");
}
[Fact]
public void WithoutTheCheck_NothingChanges()
{
// Die Vorgabe null heißt "ohne Prüfung" - damit bleibt jedes bestehende Verhalten gleich.
DebugTradingPlan.Plan([], Now, 0m, Settings(), Price, new Random(1), null)
.Should().ContainSingle();
}
}
tests/IBKRTrader.Tests/Trading/TradingHoursTests.cs
+156
View File
@@ -0,0 +1,156 @@
using FluentAssertions;
using IBKRTrader.Core.Trading;
namespace IBKRTrader.Tests.Trading;
/// <summary>
/// Die Handelszeiten-Zeichenketten der TWS-API (#502). Reine Rechnung, deshalb ohne Broker prüfbar –
/// und das muss sie sein: Ein falsch gedeuteter Zeitraum erlaubt Handel zu einer Zeit, zu der die
/// Börse zu ist, und genau das soll er verhindern.
/// </summary>
[Trait("cat", "unit")]
public class TradingHoursTests
{
// ─── Formate ────────────────────────────────────────────────────────────────
[Fact]
public void LongForm_WithDateOnBothSides_IsRead()
{
var schedule = TradingHours.Parse(
"20260907:0900-20260907:1730;20260908:0900-20260908:1730", "Europe/Berlin");
schedule.Should().NotBeNull();
schedule!.Sessions.Should().HaveCount(2);
// 09:00 Berliner Zeit im September = 07:00 UTC (Sommerzeit).
schedule.Sessions[0].OpenUtc.Should().Be(new DateTime(2026, 9, 7, 7, 0, 0, DateTimeKind.Utc));
schedule.Sessions[0].CloseUtc.Should().Be(new DateTime(2026, 9, 7, 15, 30, 0, DateTimeKind.Utc));
}
[Fact]
public void ShortForm_WithoutDate_TakesTheDayFromTheSegment()
{
var schedule = TradingHours.Parse("20260907:0900-1730,1900-2200", "Europe/Berlin");
schedule.Should().NotBeNull();
schedule!.Sessions.Should().HaveCount(2, "zwei Zeiträume an einem Tag");
schedule.Sessions[1].OpenUtc.Should().Be(new DateTime(2026, 9, 7, 17, 0, 0, DateTimeKind.Utc));
}
[Fact]
public void ClosedDays_AreSkipped_NotTreatedAsOpen()
{
var schedule = TradingHours.Parse("20260906:CLOSED;20260907:0900-20260907:1730", "Europe/Berlin");
schedule.Should().NotBeNull();
schedule!.Sessions.Should().ContainSingle();
schedule.IsOpen(new DateTime(2026, 9, 6, 12, 0, 0, DateTimeKind.Utc))
.Should().BeFalse("Sonntag ist geschlossen gemeldet");
}
[Fact]
public void AllDaysClosed_YieldsNoSchedule_WhichMeansUnknown()
{
// Wichtig fuer den Aufrufer: null heisst "keine Auskunft" und wird als geschlossen
// behandelt - dasselbe Ergebnis wie ein Wochenende, aber aus einem anderen Grund.
TradingHours.Parse("20260906:CLOSED;20260907:CLOSED", "Europe/Berlin").Should().BeNull();
}
[Fact]
public void ARangeAcrossMidnight_DoesNotCollapse()
{
// Kommt bei Futures vor: 17:00 bis 16:00 des Folgetags. Ohne Korrektur laege das Ende vor
// dem Anfang und der Zeitraum fiele stillschweigend weg.
var schedule = TradingHours.Parse("20260907:1700-1600", "America/New_York");
schedule.Should().NotBeNull();
var session = schedule!.Sessions.Single();
session.CloseUtc.Should().BeAfter(session.OpenUtc);
(session.CloseUtc - session.OpenUtc).Should().Be(TimeSpan.FromHours(23));
}
// ─── Zeitzonen ──────────────────────────────────────────────────────────────
[Theory]
[InlineData("US/Eastern")]
[InlineData("America/New_York")]
[InlineData("Europe/Berlin")]
[InlineData("MET")]
public void KnownZones_AreResolved(string zone) =>
TradingHours.Parse("20260907:0900-20260907:1730", zone).Should().NotBeNull();
[Fact]
public void AnUnknownZone_YieldsNothing_InsteadOfGuessing()
{
// Mit der falschen Zone gerechnete Handelszeiten sind schlimmer als gar keine: Sie sähen
// richtig aus und lägen um Stunden daneben.
TradingHours.Parse("20260907:0900-20260907:1730", "Gibt/EsNicht").Should().BeNull();
TradingHours.Parse("20260907:0900-20260907:1730", "").Should().BeNull();
TradingHours.Parse("20260907:0900-20260907:1730", null).Should().BeNull();
}
[Fact]
public void TheZoneIsAppliedToTheOpeningTime_NotTheHostClock()
{
// Dieselbe Uhrzeit in zwei Zonen muss zu verschiedenen UTC-Zeitpunkten führen. Sonst hinge
// das Ergebnis an der Kultur bzw. Zeitzone der Maschine – wir betreiben Instanzen in EU und US.
var berlin = TradingHours.Parse("20260907:0900-20260907:1730", "Europe/Berlin")!;
var newYork = TradingHours.Parse("20260907:0900-20260907:1730", "America/New_York")!;
newYork.Sessions[0].OpenUtc.Should().Be(berlin.Sessions[0].OpenUtc.AddHours(6));
}
// ─── Unlesbares ─────────────────────────────────────────────────────────────
[Theory]
[InlineData("")]
[InlineData(null)]
[InlineData("völliger Unsinn")]
[InlineData("20260907")]
[InlineData("20260907:")]
public void UnreadableInput_YieldsNothing(string? hours) =>
TradingHours.Parse(hours, "Europe/Berlin").Should().BeNull();
[Fact]
public void OneBrokenRange_DoesNotDiscardTheGoodOnes()
{
var schedule = TradingHours.Parse("20260907:kaputt,0900-1730", "Europe/Berlin");
schedule.Should().NotBeNull();
schedule!.Sessions.Should().ContainSingle("der lesbare Zeitraum bleibt");
}
// ─── Auskunft ───────────────────────────────────────────────────────────────
[Fact]
public void IsOpen_AnswersForTheBoundaries()
{
var schedule = TradingHours.Parse("20260907:0900-20260907:1730", "Europe/Berlin")!;
schedule.IsOpen(new DateTime(2026, 9, 7, 6, 59, 0, DateTimeKind.Utc)).Should().BeFalse();
schedule.IsOpen(new DateTime(2026, 9, 7, 7, 0, 0, DateTimeKind.Utc)).Should().BeTrue("der Beginn zählt dazu");
schedule.IsOpen(new DateTime(2026, 9, 7, 15, 29, 0, DateTimeKind.Utc)).Should().BeTrue();
schedule.IsOpen(new DateTime(2026, 9, 7, 15, 30, 0, DateTimeKind.Utc)).Should().BeFalse("das Ende nicht mehr");
}
[Fact]
public void NextOpen_FindsTheComingSession()
{
var schedule = TradingHours.Parse(
"20260906:CLOSED;20260907:0900-20260907:1730;20260908:0900-20260908:1730", "Europe/Berlin")!;
var sunday = new DateTime(2026, 9, 6, 12, 0, 0, DateTimeKind.Utc);
schedule.NextOpenUtc(sunday).Should().Be(new DateTime(2026, 9, 7, 7, 0, 0, DateTimeKind.Utc));
}
[Fact]
public void NextOpen_IsNullBeyondWhatTheBrokerReported()
{
// Der Broker liefert nur wenige Tage im Voraus. "Kein nächster Beginn" heißt deshalb nicht
// "nie wieder" – wer das verwechselt, schaltet ein Modul dauerhaft ab.
var schedule = TradingHours.Parse("20260907:0900-20260907:1730", "Europe/Berlin")!;
schedule.NextOpenUtc(new DateTime(2026, 9, 30, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc)).Should().BeNull();
}
}