Kapitalmodell rechnet Waehrungen um, statt sie zu addieren
Solange jedes Instrument in USD notierte, war die Frage gegenstandslos. Mit waehrungsfaehigen Instrumenten ist sie es nicht mehr: CapitalService summierte BoundCapital ueber alle Positionen unabhaengig von deren Waehrung und verglich das Ergebnis mit NetLiquidation in Kontobasiswaehrung. Dasselbe galt fuer die Konzentration je Basiswert und fuer die offenen Reservierungen, die von einer Groesse in Basiswaehrung abgezogen wurden. Auf dem Testkonto ist die Basis EUR und USD steht bei 0,8611: jede USD-Position ging bisher rund 16 Prozent zu hoch in das verteilbare Kapital ein. Die Richtung des Fehlers wechselt mit dem Kurs - bei einer starken Fremdwaehrung wird die Auslastung unterschaetzt und ein Buch darf mehr aufmachen als es soll. Die Kurse kommen aus dem Ledger des Brokers ($LEDGER:ALL, Tag ExchangeRate), nicht aus einer eigenen Quelle. Das ist Absicht: NetLiquidation und TotalCashValue sind mit genau diesen Kursen gebildet. Mit einem fremden Kurs verglichen wir den Positionswert gegen eine Kontogroesse, die anders gerechnet wurde. Fuer die Buchhaltung gilt das Gegenteil - dort ist der amtliche Tageskurs der richtige, das ist ein anderer Zweck (#321). Fehlt ein Kurs, wird nicht geraten: der Snapshot meldet FxComplete=false, der Positionswert gilt als Untergrenze, und der Kauf wird angehalten. Schliessen bleibt moeglich. Eine Reservierung ohne Kurs wird dagegen roh angesetzt statt uebersprungen - sie zu ignorieren hiesse, gebundenes Geld als frei zu fuehren. Gemessen am Paper-Gateway: "Konto: Umrechnungskurse EUR 1, USD 0.8611 (Basis EUR)". 388 Tests gruen. Behebt #480. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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Richard
@@ -156,11 +156,14 @@ public class CapitalModelTests
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new Position("CT", InstrumentRef.ForStock("MSFT"), 10, 200m)
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};
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CapitalPool.SymbolExposure(positions, "AAPL").Should().Be(5_000m);
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CapitalPool.SymbolExposure(positions, "aapl").Should().Be(5_000m);
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CapitalPool.SymbolExposure(positions, "MSFT").Should().Be(2_000m);
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CapitalPool.SymbolExposure(positions, "AAPL", AsIs).Value.Should().Be(5_000m);
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||||
CapitalPool.SymbolExposure(positions, "aapl", AsIs).Value.Should().Be(5_000m);
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||||
CapitalPool.SymbolExposure(positions, "MSFT", AsIs).Value.Should().Be(2_000m);
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}
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/// <summary>Umrechnung als Identität – für Fälle, in denen alles in einer Währung notiert.</summary>
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private static decimal? AsIs(Position p) => p.BoundCapital;
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[Fact]
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public void SymbolExposure_OfAShortPut_CountsTheObligation()
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{
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@@ -168,6 +171,84 @@ public class CapitalModelTests
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var positions = new[] { new Position("OW", InstrumentRef.ForOption(spec), -1, 2.50m) };
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// Nicht 250 (Praemie), sondern 15.000 (Verpflichtung).
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CapitalPool.SymbolExposure(positions, "AAPL").Should().Be(15_000m);
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CapitalPool.SymbolExposure(positions, "AAPL", AsIs).Value.Should().Be(15_000m);
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}
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// ─── Konzentration über Währungen hinweg (#480) ──────────────────────────────
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[Fact]
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public void SymbolExposure_ConvertsForeignCurrency_BeforeAdding()
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{
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// Derselbe Basiswert in zwei Währungen: die EUR-Notierung und die USD-Notierung. Ohne
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// Umrechnung stünden hier 2.000 "Einheiten", die es so nicht gibt.
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var positions = new[]
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{
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new Position("OW", InstrumentRef.ForStock("SAP", currency: "EUR"), 10, 100m),
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new Position("CT", InstrumentRef.ForStock("SAP", currency: "USD"), 10, 100m)
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};
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// EUR steht bei 1,10 zur Basiswährung USD.
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var account = new AccountState(
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NetLiquidation: 100_000m, AvailableFunds: 50_000m, TotalCashValue: 50_000m,
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CashByCurrency: null,
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ExchangeRates: new Dictionary<string, decimal> { ["EUR"] = 1.10m, ["USD"] = 1m },
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BaseCurrency: "USD");
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var (value, complete) = CapitalPool.SymbolExposure(
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positions, "SAP", p => account.ToBase(p.BoundCapital, p.Instrument.Currency));
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value.Should().Be(2_100m, "1.000 EUR sind 1.100 USD, dazu 1.000 USD");
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complete.Should().BeTrue();
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}
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[Fact]
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public void SymbolExposure_WithoutRate_ReportsIncomplete()
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{
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var positions = new[]
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{
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new Position("OW", InstrumentRef.ForStock("SAP", currency: "EUR"), 10, 100m),
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new Position("CT", InstrumentRef.ForStock("SAP", currency: "USD"), 10, 100m)
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};
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// Der Broker hat für EUR keinen Kurs geliefert.
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var account = new AccountState(
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NetLiquidation: 100_000m, AvailableFunds: 50_000m, TotalCashValue: 50_000m,
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||||
CashByCurrency: null,
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ExchangeRates: new Dictionary<string, decimal> { ["USD"] = 1m },
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||||
BaseCurrency: "USD");
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var (value, complete) = CapitalPool.SymbolExposure(
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positions, "SAP", p => account.ToBase(p.BoundCapital, p.Instrument.Currency));
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value.Should().Be(1_000m, "der EUR-Teil fehlt – das Ergebnis ist eine Untergrenze");
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complete.Should().BeFalse("und genau das muss der Aufrufer erfahren");
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}
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// ─── Umrechnung selbst ──────────────────────────────────────────────────────
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[Fact]
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public void ToBase_UsesTheBrokersRate_AndAnswersNullWhenUnknown()
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{
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var account = new AccountState(
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NetLiquidation: 0m, AvailableFunds: 0m, TotalCashValue: 0m,
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||||
CashByCurrency: null,
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||||
ExchangeRates: new Dictionary<string, decimal> { ["EUR"] = 1.10m, ["USD"] = 1m },
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||||
BaseCurrency: "USD");
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account.ToBase(100m, "EUR").Should().Be(110m);
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account.ToBase(100m, "eur").Should().Be(110m, "Währungskürzel sind nicht schreibungsabhängig");
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account.ToBase(100m, "USD").Should().Be(100m);
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account.ToBase(100m, "CHF").Should().BeNull("ohne Kurs gibt es kein Ergebnis, nur eine Lücke");
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account.ToBase(100m, null).Should().BeNull();
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}
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[Fact]
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public void ToBase_WithoutAnyRates_KnowsOnlyTheBaseCurrency()
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{
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// Ein Konto, das nur in einer Währung geführt wird: der Broker liefert dann keine Kurse.
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var account = new AccountState(NetLiquidation: 1_000m, AvailableFunds: 1_000m);
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account.ToBase(100m, "USD").Should().BeNull(
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"ohne Basiswährung und ohne Kurse ist keine Umrechnung belegbar");
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}
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}
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@@ -269,4 +269,37 @@ public class ReservationServiceTests
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(await sut.RecoverAsync([])).Should().BeEmpty();
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}
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// ─── Offene Betraege je Waehrung (#480) ──────────────────────────────────────
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[Fact]
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public async Task OpenAmounts_AreGroupedByCurrency_NotSummedAcrossThem()
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{
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var sut = CreateSut(out _);
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var sap = InstrumentRef.ForStock("SAP", "EUR");
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await sut.ReserveAsync(Ow, Aapl, TradeSide.Buy, 10, "USD", "sig-1", Bind(1_000m));
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await sut.ReserveAsync(Ow, sap, TradeSide.Buy, 5, "EUR", "sig-2", Bind( 500m));
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await sut.ReserveAsync(Ow, Aapl, TradeSide.Buy, 2, "USD", "sig-3", Bind( 200m));
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var byCurrency = await sut.GetOpenAmountByCurrencyAsync();
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byCurrency.Should().HaveCount(2);
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byCurrency["USD"].Should().Be(1_200m);
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byCurrency["EUR"].Should().Be(500m);
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// Die alte Gesamtsumme addiert weiterhin ueber Waehrungen hinweg - genau deshalb darf
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// sie nicht mehr als Geldbetrag verwendet werden.
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(await sut.GetOpenAmountAsync()).Should().Be(1_700m);
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}
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[Fact]
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public async Task ClosedReservations_DoNotShowUpPerCurrency()
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{
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var sut = CreateSut(out _);
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var result = await sut.ReserveAsync(Ow, Aapl, TradeSide.Buy, 10, "USD", "sig-1", Bind(1_000m));
|
||||
await sut.CancelAsync(result.Reservation!.Id, "Test");
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(await sut.GetOpenAmountByCurrencyAsync()).Should().BeEmpty();
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}
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}
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