R10: Lesender Bestandsabgleich (IBrokerPortfolioReader) + Datenlage-Konzepte
Eigener Seam neben IBrokerClient: Wer handelt, braucht ihn nicht; wer die eigene Buchfuehrung gegen den Broker abstimmt, braucht nur ihn. Zuteilung und Verfall aendern Positionen ohne Order von uns - ohne Abgleich laeuft das Managementbuch zwangslaeufig auseinander. - IBrokerPortfolioReader mit GetPositionsAsync/GetExecutionsAsync; implementiert von IbkrBrokerClient und NullBrokerClient (DI registriert beide Rollen auf derselben Instanz). - IbkrConnection: reqAccountUpdates statt reqPositions (nur dieser Weg liefert Marktwert und unrealisierten G/V), reqExecutions inkl. Zuordnung der verspaetet eintreffenden commissionReport-Callbacks ueber die ExecId. - BrokerPosition/BrokerExecution als Broker-Wahrheit neben Position; IbkrMapping: ParseSide, ParseExecutionTime, FormatExecutionFilterTime (UTC wegen TWS-Warnung 2174) - mit Unit-Tests. - Verifiziert gegen Paper-Konto DUR371528: 2 Positionen, 2 Ausfuehrungen inkl. Kommissionen. Doku: Kapital- und Buchmodell (drei Wahrheiten, Kapitalzuteilung), KONZEPT-Datenlage-und-Strategien (gemessen, was die API auf diesem Konto liefert). Options-Wheel: Greeks bei verzoegerten Daten funktionieren (Feld 83); Earnings-Termine sind ueber die TWS API nicht erreichbar (Fehler 10358) - Behelf ueber IV-Filter statt Fremddatenquelle. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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@@ -15,7 +15,7 @@ namespace IBKRTrader.Core.Trading.Ibkr;
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/// fehlgeschlagene Order). Ein Konto mit Wert 0 lässt die Risikoprüfung jedes Signal ablehnen –
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/// die sichere Richtung, wenn der Broker nicht erreichbar ist.
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/// </summary>
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public sealed class IbkrBrokerClient : IBrokerClient, IDisposable
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public sealed class IbkrBrokerClient : IBrokerClient, IBrokerPortfolioReader, IDisposable
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{
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private const string LogModule = "IBKR";
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@@ -91,6 +91,21 @@ public sealed class IbkrBrokerClient : IBrokerClient, IDisposable
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return result;
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}
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public async Task<IReadOnlyList<BrokerPosition>> GetPositionsAsync(CancellationToken ct = default)
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{
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if (!await IsReadyAsync(ct).ConfigureAwait(false)) return Array.Empty<BrokerPosition>();
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return await _connection!.RequestPositionsAsync(_requestTimeout, ct).ConfigureAwait(false);
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}
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public async Task<IReadOnlyList<BrokerExecution>> GetExecutionsAsync(DateTime? since = null,
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CancellationToken ct = default)
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{
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if (!await IsReadyAsync(ct).ConfigureAwait(false)) return Array.Empty<BrokerExecution>();
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return await _connection!.RequestExecutionsAsync(since, _requestTimeout, ct).ConfigureAwait(false);
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}
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private static AccountState Empty => new(0m, 0m);
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private async Task<bool> IsReadyAsync(CancellationToken ct)
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