Richard/IBKRTrader
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R10: Lesender Bestandsabgleich (IBrokerPortfolioReader) + Datenlage-Konzepte

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Eigener Seam neben IBrokerClient: Wer handelt, braucht ihn nicht; wer die
eigene Buchfuehrung gegen den Broker abstimmt, braucht nur ihn. Zuteilung
und Verfall aendern Positionen ohne Order von uns - ohne Abgleich laeuft
das Managementbuch zwangslaeufig auseinander.

- IBrokerPortfolioReader mit GetPositionsAsync/GetExecutionsAsync;
  implementiert von IbkrBrokerClient und NullBrokerClient (DI registriert
  beide Rollen auf derselben Instanz).
- IbkrConnection: reqAccountUpdates statt reqPositions (nur dieser Weg
  liefert Marktwert und unrealisierten G/V), reqExecutions inkl. Zuordnung
  der verspaetet eintreffenden commissionReport-Callbacks ueber die ExecId.
- BrokerPosition/BrokerExecution als Broker-Wahrheit neben Position;
  IbkrMapping: ParseSide, ParseExecutionTime, FormatExecutionFilterTime
  (UTC wegen TWS-Warnung 2174) - mit Unit-Tests.
- Verifiziert gegen Paper-Konto DUR371528: 2 Positionen, 2 Ausfuehrungen
  inkl. Kommissionen.

Doku: Kapital- und Buchmodell (drei Wahrheiten, Kapitalzuteilung),
KONZEPT-Datenlage-und-Strategien (gemessen, was die API auf diesem Konto
liefert). Options-Wheel: Greeks bei verzoegerten Daten funktionieren
(Feld 83); Earnings-Termine sind ueber die TWS API nicht erreichbar
(Fehler 10358) - Behelf ueber IV-Filter statt Fremddatenquelle.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Richard
2026-08-06 10:51:51 +02:00
co-authored by Claude Opus 5
parent 80afcd49c1
commit b96a20788c
13 changed files with 1039 additions and 20 deletions
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src/IBKRTrader.Core/Trading/NullBrokerClient.cs
+7 -1
View File
@@ -7,12 +7,18 @@ namespace IBKRTrader.Core.Trading;
/// Wird registriert, bis der echte IBKR-Adapter angebunden und gegen den
/// Paper-Gateway verifiziert ist. So kann keine Order versehentlich rausgehen.
/// </summary>
public sealed class NullBrokerClient : IBrokerClient
public sealed class NullBrokerClient : IBrokerClient, IBrokerPortfolioReader
{
private readonly LoggingService _logger;
public NullBrokerClient(LoggingService logger) => _logger = logger;
public Task<IReadOnlyList<BrokerPosition>> GetPositionsAsync(CancellationToken ct = default)
=> Task.FromResult<IReadOnlyList<BrokerPosition>>(Array.Empty<BrokerPosition>());
public Task<IReadOnlyList<BrokerExecution>> GetExecutionsAsync(DateTime? since = null, CancellationToken ct = default)
=> Task.FromResult<IReadOnlyList<BrokerExecution>>(Array.Empty<BrokerExecution>());
public Task<Quote?> GetQuoteAsync(string symbol, CancellationToken ct = default)
=> Task.FromResult<Quote?>(null);