Zuteilung und Verfall aendern Positionen ohne eine Order von uns - es gibt kein
Ereignis, an das sich ein Abgleich haengen koennte. Nach einem Verfallstag
fuehren wir Kontrakte, die es nicht mehr gibt; nach einer Zuteilung liegen
Aktien im Konto, die in keinem Buch stehen. Beides verschiebt still die
Deckungslage: Ein Covered Call, dessen Aktien in Wahrheit abgerufen wurden, ist
ab dann ein nackter Call.
PositionReconciler ist reine Rechnung und deutet die Differenz, statt nur Mengen
anzugleichen. Verschwindet ein geschriebener Put und tauchen zugleich Aktien des
Basiswerts auf, gehoeren diese Aktien dem Buch, das den Put geschrieben hat -
landeten sie in UNASSIGNED, verloere ein Wheel-Modul genau den Bestand, aus dem
es den naechsten Call schreiben muss. Der Einstand ist dabei der Strike, denn zu
genau dem Preis wurde geliefert. Passt die Aktienbewegung nicht zur Groesse der
Option, gilt sie NICHT als Zuteilung.
Verfall wird nur angenommen, wenn der Verfallstag erreicht ist. Ein Kontrakt,
der vorher verschwindet, ist eine Abweichung und wird als solche gemeldet - von
Hand geschlossen ist kein Verfall.
Die gefaehrlichste Stelle ist die leere Antwort: Die Leseschnittstelle liefert
bei gestoerter Verbindung eine leere Liste, die von einem leeren Konto nicht zu
unterscheiden ist. Solange wir selbst Positionen fuehren, gilt sie deshalb als
Stoerung. Ohne diese Sperre setzte ein Verbindungsabbruch jede Position auf null.
Gehandelt wird nie. Der Abgleich bucht ausschliesslich nach.
BrokerPosition traegt jetzt das Instrument (IbkrMapping.ToInstrument); ein
Kontrakt, den unser Modell nicht kennt - Future, Devise, Fonds -, liefert null
und wird uebersprungen statt als Aktie gedeutet.
Gemessen auf dem Testserver gegen das Paper-Konto: vier Altlasten erkannt
(GOOG, MIGA:EUR, die SAP-ADR aus dem Fehllauf und zwei ungebuchte SAP:EUR),
alle an UNASSIGNED gebucht, das Buch DIAG unangetastet. Gegenprobe danach:
"Bestand stimmt ueberein (5 Positionen)". 402 Tests gruen.
Erledigt den offenen Teil von #300, Kern von #306.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
