using FluentAssertions;
using IBKRTrader.Core.Trading;

namespace IBKRTrader.Tests.Trading;

/// <summary>
/// Fortschreibung einer Position durch eine Ausführung. Die Long-Fälle bildeten vorher der
/// PortfolioService ab; die drei Short-Fälle konnten bis zur Optionserweiterung gar nicht auftreten.
/// </summary>
[Trait("cat", "unit")]
public class PositionMathTests
{
    [Fact]
    public void Buy_FromFlat_SetsTheCostBasis()
    {
        var r = PositionMath.Apply(0, 0m, TradeSide.Buy, 10, 100m);

        r.Quantity.Should().Be(10);
        r.AvgPrice.Should().Be(100m);
        r.ClosedQuantity.Should().Be(0);
    }

    [Fact]
    public void Buy_More_AveragesTheCostBasis()
    {
        var r = PositionMath.Apply(10, 100m, TradeSide.Buy, 10, 120m);

        r.Quantity.Should().Be(20);
        r.AvgPrice.Should().Be(110m);
    }

    [Fact]
    public void Sell_Partial_LeavesTheCostBasisAlone()
    {
        // Das Ergebnis des geschlossenen Teils ist realisiert; es gehoert in die Trade-Historie und
        // darf den Einstand der Restposition nicht verschieben.
        var r = PositionMath.Apply(10, 100m, TradeSide.Sell, 4, 130m);

        r.Quantity.Should().Be(6);
        r.AvgPrice.Should().Be(100m);
        r.ClosedQuantity.Should().Be(4);
    }

    [Fact]
    public void Sell_Everything_ClosesThePosition()
    {
        var r = PositionMath.Apply(10, 100m, TradeSide.Sell, 10, 130m);

        r.Quantity.Should().Be(0);
        r.ClosedQuantity.Should().Be(10);
    }

    // ─── Was es vor den Optionen nicht gab ───────────────────────────────────────

    [Fact]
    public void SellToOpen_FromFlat_CreatesAShortPosition()
    {
        var r = PositionMath.Apply(0, 0m, TradeSide.Sell, 1, 2.50m);

        r.Quantity.Should().Be(-1);
        r.AvgPrice.Should().Be(2.50m);        // vereinnahmte Praemie je Kontrakt
        r.ClosedQuantity.Should().Be(0);
    }

    [Fact]
    public void SellToOpen_Again_AveragesThePremiumReceived()
    {
        var r = PositionMath.Apply(-1, 2.00m, TradeSide.Sell, 1, 3.00m);

        r.Quantity.Should().Be(-2);
        r.AvgPrice.Should().Be(2.50m);
    }

    [Fact]
    public void BuyToClose_RemovesTheShort()
    {
        var r = PositionMath.Apply(-2, 2.50m, TradeSide.Buy, 2, 0.40m);

        r.Quantity.Should().Be(0);
        r.ClosedQuantity.Should().Be(2);
    }

    [Fact]
    public void BuyToClose_Partial_KeepsThePremiumBasis()
    {
        var r = PositionMath.Apply(-3, 2.50m, TradeSide.Buy, 1, 0.40m);

        r.Quantity.Should().Be(-2);
        r.AvgPrice.Should().Be(2.50m);
        r.ClosedQuantity.Should().Be(1);
    }

    [Fact]
    public void CrossingZero_ClosesTheOldPosition_AndOpensTheOppositeAtTheFillPrice()
    {
        // Short 1 Kontrakt, 3 gekauft: 1 geschlossen, 2 neu long – und der Einstand der neuen
        // Position ist der Ausfuehrungspreis, nicht die alte Praemie.
        var r = PositionMath.Apply(-1, 2.50m, TradeSide.Buy, 3, 0.40m);

        r.Quantity.Should().Be(2);
        r.AvgPrice.Should().Be(0.40m);
        r.ClosedQuantity.Should().Be(1);
    }

    [Fact]
    public void ZeroFill_ChangesNothing()
    {
        var r = PositionMath.Apply(5, 100m, TradeSide.Buy, 0, 120m);

        r.Quantity.Should().Be(5);
        r.AvgPrice.Should().Be(100m);
    }
}