RichardandClaude Opus 5
084cd7ef77
Das OptionsWheel setzt auf Dingen auf, die es im Core nicht gab. Diese Sitzung baut sie. #298 Optionen als Instrument. InstrumentKind/OptionSpec und ein druckbarer Instrumentenschluessel ("AAPL|20260918|C|150"); TradeSignal und OrderRequest tragen ein optionales OptionSpec, ohne das sich der Aktienpfad unveraendert verhaelt. Position.Notional rechnet ab jetzt mit der Kontraktgroesse - vorher war jede Option um Faktor 100 zu klein bewertet und damit jedes Risikolimit wirkungslos, lautlos und in die gefaehrliche Richtung. Daneben neu BoundCapital: ein Short Put bindet Strike x Kontraktgroesse, nicht die vereinnahmte Praemie. #300 sell-to-open. Jeder Auftrag zerfaellt in einen schliessenden und einen eroeffnenden Teil; der schliessende wird von keinem Limit verhindert - auch nicht vom Kaufstopp, denn ein Rueckkauf baut eine Verpflichtung ab. Deckungspruefung im Core, nicht im Modul: Short Call nur mit freien Aktien, Short Put nur mit reservierbarem Bargeld. #302-#305 Kapital- und Buchmodell. Buecher mit reservierten Namen und Eigentumsregeln, Pool mit Caps und Headroom, Margin-Sperre in vier Schichten, core_reservation mit Lebenszyklus, Frist, Idempotenz ueber (SignalId, ContractKey) und Quarantaene beim Start. #309/#310 Modul OptionsWheel: ow_-Schema mit fuenf Tabellen, Zustandsautomat, StrikeSelector, RollDecider, PremiumMath - vollstaendig ohne Broker testbar. Der Handelsbetrieb bleibt gesperrt, solange #299 und #294 fehlen; das Modul sagt das ueber GetActivationBlocker, statt still nichts zu tun. #293 --verify-order am Daemon: eine Order durch die vollstaendige Kette (Buch, Risiko, Bindung, Order, Fill, Buchung, Abschluss). Ohne --confirm ein Trockenlauf; Abbruch ausserhalb von Paper-Modus UND Paper-Port. Drei Widersprueche in den Konzepten sind dabei entschieden worden: Schicht B heisst ab jetzt "kein UNGEDECKTER Short" (der Grund der Regel war der Kredit, nicht der Short), die Hausreserve wird einmal abgezogen statt zweimal, und der Positionsschluessel ist eine Spalte statt eines Sechser-Verbunds (MySQL verlangt NOT NULL fuer Schluesselspalten). Begruendungen stehen in docs/ROADMAP.md. Enthaelt ausserdem die noch nicht committete Arbeit aus der vorigen Sitzung: die Fehlerbehebungen aus Epic X (WorkerBase-Intervall, BackupWorker, --check gegen die Datenbank, CapitolTrades-429, SIGTERM) samt DatabaseEndpoint, MysqlDumpTool und der Roadmap-Umstellung. Sie lag im Arbeitsbaum und liess sich nicht abtrennen, weil beide Staende dieselben Dateien beruehren. 213 -> 369 Tests, Build ohne Warnung. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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3.2 KiB
C#
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C#
using FluentAssertions;
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using IBKRTrader.Core.Capital;
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using IBKRTrader.Core.Trading;
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namespace IBKRTrader.Tests.Capital;
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/// <summary>
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/// Welche Aktien und welches Bargeld sind frei? Der Baustein, ohne den „hat er die Aktien?" beim
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/// zweiten Call eine ungedeckte Option schreibt.
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/// </summary>
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[Trait("cat", "unit")]
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public class CoverageCalculatorTests
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{
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private static readonly DateOnly Expiry = new(2026, 9, 18);
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private static Position Stock(int qty, decimal price = 140m) =>
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new("OW", InstrumentRef.ForStock("AAPL"), qty, price);
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private static Position Option(OptionRight right, decimal strike, int qty, decimal premium = 2.50m) =>
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new("OW", InstrumentRef.ForOption(new OptionSpec("AAPL", Expiry, strike, right)), qty, premium);
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[Fact]
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public void SharesAlone_AreAllFree()
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{
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var c = CoverageCalculator.For([Stock(300)]);
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c.Shares.Should().Be(300);
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c.SharesBoundByShortCalls.Should().Be(0);
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c.FreeShares.Should().Be(300);
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}
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[Fact]
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public void EachWrittenCall_BindsOneRoundLot()
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{
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var c = CoverageCalculator.For([Stock(300), Option(OptionRight.Call, 150m, -2)]);
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c.SharesBoundByShortCalls.Should().Be(200);
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c.FreeShares.Should().Be(100);
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}
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[Fact]
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public void BoughtOptions_BindNothing()
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{
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// Eine gekaufte Option ist ein Recht, keine Verpflichtung - sie deckt nichts und bindet nichts.
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var c = CoverageCalculator.For([Stock(100), Option(OptionRight.Call, 150m, +3)]);
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c.FreeShares.Should().Be(100);
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c.CashBoundByShortPuts.Should().Be(0m);
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}
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[Fact]
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public void WrittenPuts_BindCash_AtStrikeTimesMultiplier()
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{
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var c = CoverageCalculator.For([Option(OptionRight.Put, 150m, -2)]);
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c.CashBoundByShortPuts.Should().Be(30_000m);
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}
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[Fact]
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public void MoreShortCallsThanShares_LeavesNoFreeShares_ButNeverNegative()
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{
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// Sollte durch die Deckungspruefung nicht entstehen koennen; entstuende es doch durch einen
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// Abgleich, darf daraus keine negative "Deckung" werden, die eine weitere Option traegt.
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var c = CoverageCalculator.For([Stock(100), Option(OptionRight.Call, 150m, -3)]);
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c.FreeShares.Should().Be(0);
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}
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[Fact]
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public void ShortStockPosition_DoesNotCountAsCoverage()
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{
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var c = CoverageCalculator.For([Stock(-100)]);
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c.Shares.Should().Be(0);
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c.FreeShares.Should().Be(0);
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}
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[Fact]
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public void MaxCoveredContracts_ForCalls_CountsFreeRoundLots()
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{
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var call = new OptionSpec("AAPL", Expiry, 150m, OptionRight.Call);
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CoverageCalculator.MaxCoveredContracts(call, new(250, 0, 0m), 0m).Should().Be(2);
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CoverageCalculator.MaxCoveredContracts(call, new(250, 200, 0m), 0m).Should().Be(0);
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}
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[Fact]
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public void MaxCoveredContracts_ForPuts_CountsAffordableObligations()
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{
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var put = new OptionSpec("AAPL", Expiry, 150m, OptionRight.Put);
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CoverageCalculator.MaxCoveredContracts(put, default, 45_000m).Should().Be(3);
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CoverageCalculator.MaxCoveredContracts(put, default, 14_999m).Should().Be(0);
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CoverageCalculator.MaxCoveredContracts(put, default, -1m).Should().Be(0);
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}
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}
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