IBKRTrader/Core/Trading/RiskService.cs

namespace IBKRTrader.Core.Trading;

/// <summary>
/// Reine Risiko-/Sizing-Logik – keine externen Abhängigkeiten, vollständig unit-testbar.
///
/// Regeln:
///  - Kauf: Nominalwert = min(Wunsch, Kontowert × MaxTradePercent); Stückzahl = floor(Nominal / Kurs).
///          Ablehnung bei ungültigem Kurs, Stückzahl &lt; 1, Überschreitung des Modul-Limits
///          oder zu hoher Slippage (bei Limit-Order).
///  - Verkauf: schließt die vorhandene Position (Stückzahl = gehaltene Menge);
///             Ablehnung, wenn keine Position vorhanden ist.
/// </summary>
public sealed class RiskService : IRiskService
{
    public RiskDecision Evaluate(TradeSignal signal, RiskContext context, RiskParameters risk)
    {
        if (context.Price <= 0)
            return RiskDecision.Reject("Ungültiger Kurs (<= 0).");

        if (SlippageTooHigh(signal, context, risk, out var slipReason))
            return RiskDecision.Reject(slipReason);

        return signal.Side == TradeSide.Sell
            ? EvaluateSell(context)
            : EvaluateBuy(context, signal, risk);
    }

    private static RiskDecision EvaluateSell(RiskContext context)
    {
        if (context.ExistingQuantity <= 0)
            return RiskDecision.Reject("Keine Position zum Verkauf vorhanden.");

        return RiskDecision.Approve(context.ExistingQuantity, "Verkauf schließt Position.");
    }

    private static RiskDecision EvaluateBuy(RiskContext context, TradeSignal signal, RiskParameters risk)
    {
        if (context.NetLiquidation <= 0)
            return RiskDecision.Reject("Kontowert unbekannt oder 0.");

        var maxNotional = context.NetLiquidation * (risk.MaxTradePercent / 100m);
        var notional    = signal.SuggestedNotional is { } wish && wish > 0
            ? Math.Min(wish, maxNotional)
            : maxNotional;

        var quantity = (int)Math.Floor(notional / context.Price);
        if (quantity < 1)
            return RiskDecision.Reject("Positionsgröße < 1 Stück bei aktuellem Kurs/Budget.");

        var projectedExposure = context.ModuleExposure + quantity * context.Price;
        var moduleLimit       = context.NetLiquidation * (risk.MaxPositionPercentPerModule / 100m);
        if (projectedExposure > moduleLimit)
            return RiskDecision.Reject(
                $"Modul-Limit überschritten ({projectedExposure:F0} > {moduleLimit:F0}).");

        return RiskDecision.Approve(quantity, $"{quantity} Stück freigegeben.");
    }

    private static bool SlippageTooHigh(
        TradeSignal signal, RiskContext context, RiskParameters risk, out string reason)
    {
        reason = "";
        if (signal.LimitPrice is not { } limit || limit <= 0)
            return false;

        var deviationPct = Math.Abs(context.Price - limit) / limit * 100m;
        if (deviationPct > risk.MaxSlippagePercent)
        {
            reason = $"Slippage zu hoch ({deviationPct:F1}% > {risk.MaxSlippagePercent:F1}%).";
            return true;
        }
        return false;
    }
}