IBKRTrader/tests/IBKRTrader.Tests/Reconciliation/PositionReconcilerTests.cs

using FluentAssertions;
using IBKRTrader.Core.Reconciliation;
using IBKRTrader.Core.Trading;

namespace IBKRTrader.Tests.Reconciliation;

/// <summary>
/// Der Bestandsabgleich gegen den Broker (#300/#306). Reine Rechnung – kein Broker, keine
/// Datenbank. Geprüft wird vor allem die Deutung: Zuteilung und Verfall sehen in den Mengen fast
/// gleich aus, führen aber zu völlig verschiedenen Buchungen.
/// </summary>
[Trait("cat", "unit")]
public class PositionReconcilerTests
{
    private static readonly DateOnly Today = new(2026, 9, 21);

    private static OptionSpec Put(decimal strike = 150m, int daysFromToday = -3) =>
        new("AAPL", Today.AddDays(daysFromToday), strike, OptionRight.Put);

    private static OptionSpec Call(decimal strike = 200m, int daysFromToday = -3) =>
        new("AAPL", Today.AddDays(daysFromToday), strike, OptionRight.Call);

    private static Position Own(string book, InstrumentRef instrument, int quantity, decimal price = 1m) =>
        new(book, instrument, quantity, price);

    private static BrokerPosition Broker(InstrumentRef instrument, int quantity, decimal avgCost = 1m) =>
        new()
        {
            Symbol     = instrument.Symbol,
            SecType    = instrument.Kind == InstrumentKind.Option ? "OPT" : "STK",
            Currency   = instrument.Currency,
            ConId      = 1,
            Quantity   = quantity,
            AvgCost    = avgCost,
            Instrument = instrument
        };

    // ─── Der Normalfall ──────────────────────────────────────────────────────────

    [Fact]
    public void MatchingPositions_ProduceNoActions()
    {
        var aapl = InstrumentRef.ForStock("AAPL");
        var own    = new[] { Own("OW", aapl, 100, 140m) };
        var broker = new[] { Broker(aapl, 100, 140m) };

        PositionReconciler.Compare(own, broker, Today).Should().BeEmpty();
    }

    // ─── Zuteilung ───────────────────────────────────────────────────────────────

    [Fact]
    public void AssignedShortPut_MovesTheSharesToTheBookThatWroteIt()
    {
        // Das Buch OW hat einen Put geschrieben. Er wurde zugeteilt: der Kontrakt ist weg, dafür
        // liegen 100 Aktien im Konto, die in keiner unserer Zeilen stehen.
        var spec = Put(strike: 150m);
        var put  = InstrumentRef.ForOption(spec);
        var aapl = InstrumentRef.ForStock("AAPL");

        var own    = new[] { Own("OW", put, -1, 2.50m) };
        var broker = new[] { Broker(aapl, 100, 150m) };

        var actions = PositionReconciler.Compare(own, broker, Today);

        actions.Should().HaveCount(2);

        var shares = actions.Single(a => a.Instrument.Key == aapl.Key);
        shares.Kind.Should().Be(ReconciliationKind.Assignment);
        shares.Book.Should().Be("OW", "die Aktien gehören dem Buch, das den Put geschrieben hat");
        shares.NewQuantity.Should().Be(100);
        shares.AvgPrice.Should().Be(150m, "zugeteilt wird zum Strike, nicht zum Marktpreis");

        var contract = actions.Single(a => a.Instrument.Key == put.Key);
        contract.NewQuantity.Should().Be(0);
    }

    [Fact]
    public void CalledAwayShortCall_RemovesTheSharesFromTheSameBook()
    {
        // Umgekehrter Fall: Der geschriebene Call wurde abgerufen, die Aktien sind weg.
        var spec = Call(strike: 200m);
        var call = InstrumentRef.ForOption(spec);
        var aapl = InstrumentRef.ForStock("AAPL");

        var own = new[]
        {
            Own("OW", call, -1, 3m),
            Own("OW", aapl, 100, 140m)
        };
        var broker = Array.Empty<BrokerPosition>();

        var actions = PositionReconciler.Compare(own, broker, Today);

        var shares = actions.Single(a => a.Instrument.Key == aapl.Key);
        shares.Kind.Should().Be(ReconciliationKind.Assignment);
        shares.Book.Should().Be("OW");
        shares.NewQuantity.Should().Be(0, "100 Aktien geliefert, keine mehr übrig");

        actions.Single(a => a.Instrument.Key == call.Key).NewQuantity.Should().Be(0);
    }

    [Fact]
    public void PartialAssignment_LeavesTheRestAsAnOrdinaryDifference()
    {
        // Zwei Puts geschrieben, aber nur 100 Aktien im Konto: einer wurde zugeteilt, für den
        // zweiten fehlt die Deckung der Erklärung. Der Rest darf nicht als Zuteilung durchgehen.
        var spec = Put(strike: 150m);
        var put  = InstrumentRef.ForOption(spec);
        var aapl = InstrumentRef.ForStock("AAPL");

        var own    = new[] { Own("OW", put, -2, 2.50m) };
        var broker = new[] { Broker(aapl, 100, 150m) };

        var actions = PositionReconciler.Compare(own, broker, Today);

        // Erwartet würden 200 Aktien; da nur 100 da sind, greift die Zuteilungsdeutung nicht.
        actions.Should().NotContain(a => a.Kind == ReconciliationKind.Assignment);
        actions.Should().Contain(a => a.Instrument.Key == aapl.Key
                                   && a.Kind == ReconciliationKind.Foreign);
    }

    // ─── Verfall ─────────────────────────────────────────────────────────────────

    [Fact]
    public void ExpiredContract_IsClosedWithoutTouchingShares()
    {
        var put = InstrumentRef.ForOption(Put(daysFromToday: -1));

        var own     = new[] { Own("OW", put, -1, 2.50m) };
        var actions = PositionReconciler.Compare(own, Array.Empty<BrokerPosition>(), Today);

        var action = actions.Should().ContainSingle().Subject;
        action.Kind.Should().Be(ReconciliationKind.Expiry);
        action.NewQuantity.Should().Be(0);
        action.Explanation.Should().Contain("wertlos verfallen");
    }

    [Fact]
    public void ContractGoneBeforeExpiry_IsReportedAsDifference_NotAsExpiry()
    {
        // Verfall erst in zehn Tagen, der Kontrakt ist trotzdem weg: von Hand geschlossen.
        // Das darf nicht als Verfall durchgehen – es ist eine Abweichung, die jemand sehen soll.
        var put = InstrumentRef.ForOption(Put(daysFromToday: +10));

        var own     = new[] { Own("OW", put, -1, 2.50m) };
        var actions = PositionReconciler.Compare(own, Array.Empty<BrokerPosition>(), Today);

        var action = actions.Should().ContainSingle().Subject;
        action.Kind.Should().Be(ReconciliationKind.Shortfall);
        action.Explanation.Should().Contain("Von Hand geschlossen?");
    }

    // ─── Fremde und abweichende Bestände ────────────────────────────────────────

    [Fact]
    public void PositionOnlyAtTheBroker_GoesToUnassigned()
    {
        var msft   = InstrumentRef.ForStock("MSFT");
        var broker = new[] { Broker(msft, 50, 400m) };

        var action = PositionReconciler.Compare(Array.Empty<Position>(), broker, Today)
            .Should().ContainSingle().Subject;

        action.Kind.Should().Be(ReconciliationKind.Foreign);
        action.Book.Should().Be("UNASSIGNED");
        action.NewQuantity.Should().Be(50);
    }

    [Fact]
    public void MoreAtTheBrokerThanBooked_IsBookedAsExcess_WithoutTouchingTheModule()
    {
        var aapl = InstrumentRef.ForStock("AAPL");

        var own    = new[] { Own("OW", aapl, 100, 140m) };
        var broker = new[] { Broker(aapl, 130, 140m) };

        var action = PositionReconciler.Compare(own, broker, Today).Should().ContainSingle().Subject;

        action.Kind.Should().Be(ReconciliationKind.Excess);
        action.Book.Should().Be("UNASSIGNED", "wer den Überschuss aufgebaut hat, weiß der Broker nicht");
        action.NewQuantity.Should().Be(30);
    }

    [Fact]
    public void LessAtTheBrokerThanBooked_IsBookedAsShortfall()
    {
        var aapl = InstrumentRef.ForStock("AAPL");

        var own    = new[] { Own("OW", aapl, 100, 140m) };
        var broker = new[] { Broker(aapl, 60, 140m) };

        var action = PositionReconciler.Compare(own, broker, Today).Should().ContainSingle().Subject;

        action.Kind.Should().Be(ReconciliationKind.Shortfall);
        action.NewQuantity.Should().Be(-40, "der Fehlbestand wird bei UNASSIGNED gegengebucht");
    }

    [Fact]
    public void ContractsTheModelCannotRead_AreIgnored()
    {
        // Ein Future im Konto: unser Modell kennt ihn nicht, der Adapter liefert kein Instrument.
        // Er darf nicht als Aktie durchgehen.
        var future = new BrokerPosition
        {
            Symbol = "ES", SecType = "FUT", Currency = "USD", ConId = 7,
            Quantity = 1, AvgCost = 5_000m, Instrument = null
        };

        PositionReconciler.Compare(Array.Empty<Position>(), [future], Today).Should().BeEmpty();
    }

    [Fact]
    public void CurrenciesAreSeparateInstruments()
    {
        // Dieselbe Aktie in EUR und USD: zwei Instrumente, zwei Bestände. Würden sie
        // zusammengeworfen, sähe der Abgleich eine Abweichung, die es nicht gibt.
        var sapEur = InstrumentRef.ForStock("SAP", "EUR");
        var sapUsd = InstrumentRef.ForStock("SAP", "USD");

        var own    = new[] { Own("OW", sapEur, 10, 100m), Own("OW", sapUsd, 5, 120m) };
        var broker = new[] { Broker(sapEur, 10, 100m),    Broker(sapUsd, 5, 120m) };

        PositionReconciler.Compare(own, broker, Today).Should().BeEmpty();
    }
}