IBKRTrader/tests/IBKRTrader.Tests/Trading/IbkrMappingTests.cs

using FluentAssertions;
using IBKRTrader.Core.Trading;
using IBKRTrader.Core.Trading.Ibkr;

namespace IBKRTrader.Tests.Trading;

/// <summary>
/// Prüft die Abbildung zwischen Core-Modellen und TWS-API – der Teil des Broker-Adapters,
/// der ohne laufenden Gateway testbar ist. Verbindung, Kurse und Orders bleiben manuelle
/// Verifikation gegen das Paper-Konto (siehe docs/TWS-Setup-Checkliste.md).
/// </summary>
[Trait("cat", "unit")]
public class IbkrMappingTests
{
    // ─── Port-Validierung (Schutz vor Handel auf dem falschen Konto) ──────────

    [Theory]
    [InlineData(4001)]  // IB Gateway Live
    [InlineData(7496)]  // TWS Live
    public void PaperMode_OnLivePort_IsRejected(int port)
    {
        var problem = IbkrMapping.ValidatePort(port, TradingMode.Paper);

        problem.Should().NotBeNull().And.Contain("LIVE");
    }

    [Theory]
    [InlineData(4002)]  // IB Gateway Paper
    [InlineData(7497)]  // TWS Paper
    public void LiveMode_OnPaperPort_IsRejected(int port)
    {
        var problem = IbkrMapping.ValidatePort(port, TradingMode.Live);

        problem.Should().NotBeNull().And.Contain("Paper-Port");
    }

    [Theory]
    [InlineData(4002, TradingMode.Paper)]
    [InlineData(7497, TradingMode.Paper)]
    [InlineData(4001, TradingMode.Live)]
    [InlineData(7496, TradingMode.Live)]
    public void MatchingPortAndMode_IsAccepted(int port, TradingMode mode) =>
        IbkrMapping.ValidatePort(port, mode).Should().BeNull();

    [Fact]
    public void NonStandardPort_IsAccepted_ForAnyMode()
    {
        IbkrMapping.ValidatePort(4999, TradingMode.Paper).Should().BeNull();
        IbkrMapping.ValidatePort(4999, TradingMode.Live).Should().BeNull();
    }

    // ─── Kontrakt ─────────────────────────────────────────────────────────────

    [Fact]
    public void Stock_BuildsSmartRoutedUsEquity()
    {
        var contract = IbkrMapping.Stock(" aapl ");

        contract.Symbol.Should().Be("AAPL");
        contract.SecType.Should().Be("STK");
        contract.Exchange.Should().Be("SMART");
        contract.Currency.Should().Be("USD");
    }

    // ─── Order ────────────────────────────────────────────────────────────────

    [Fact]
    public void BuildOrder_MarketBuy_MapsToMktWithoutLimit()
    {
        var request = new OrderRequest
        {
            Symbol = "AAPL", Side = TradeSide.Buy, Quantity = 10, Type = OrderType.Market
        };

        var order = IbkrMapping.BuildOrder(request, orderId: 42, account: "DUR371528");

        order.OrderId.Should().Be(42);
        order.Action.Should().Be("BUY");
        order.OrderType.Should().Be("MKT");
        order.TotalQuantity.Should().Be(10);
        // double.MaxValue ist der „nicht gesetzt"-Marker der TWS-API. Eine 0 wäre hier ein Fehler:
        // TWS würde sie als echten Limitpreis von 0 lesen.
        order.LmtPrice.Should().Be(double.MaxValue);
        order.Tif.Should().Be("DAY");
        order.Transmit.Should().BeTrue();
        order.Account.Should().Be("DUR371528");
    }

    [Fact]
    public void BuildOrder_LimitSell_CarriesLimitPrice()
    {
        var request = new OrderRequest
        {
            Symbol = "MSFT", Side = TradeSide.Sell, Quantity = 5,
            Type = OrderType.Limit, LimitPrice = 123.45m
        };

        var order = IbkrMapping.BuildOrder(request, orderId: 7, account: null);

        order.Action.Should().Be("SELL");
        order.OrderType.Should().Be("LMT");
        order.LmtPrice.Should().Be(123.45);
        order.Account.Should().BeNullOrEmpty();
    }

    [Fact]
    public void BuildOrder_LimitWithoutPrice_LeavesPriceUnset()
    {
        // Eine 0 würde TWS als Limitpreis von 0 lesen; der Marker double.MaxValue heißt „nicht gesetzt".
        var request = new OrderRequest
        {
            Symbol = "MSFT", Side = TradeSide.Buy, Quantity = 1, Type = OrderType.Limit, LimitPrice = null
        };

        IbkrMapping.BuildOrder(request, orderId: 1, account: null)
                   .LmtPrice.Should().Be(double.MaxValue);
    }

    // ─── Kurs-Ableitung ───────────────────────────────────────────────────────

    [Fact]
    public void BuildQuote_PrefersLastTradedPrice()
    {
        var quote = IbkrMapping.BuildQuote("AAPL", last: 100, bid: 98, ask: 102, close: 95);

        quote!.Last.Should().Be(100m);
        quote.Bid.Should().Be(98m);
        quote.Ask.Should().Be(102m);
    }

    [Fact]
    public void BuildQuote_WithoutLast_UsesBidAskMid()
    {
        var quote = IbkrMapping.BuildQuote("AAPL", last: 0, bid: 98, ask: 102, close: 95);

        quote!.Last.Should().Be(100m);
    }

    [Fact]
    public void BuildQuote_WithOnlyClose_UsesClose()
    {
        // Paper-Konten ohne Datenabo liefern außerhalb der Handelszeiten oft nur den Schlusskurs.
        var quote = IbkrMapping.BuildQuote("AAPL", last: 0, bid: 0, ask: 0, close: 95);

        quote!.Last.Should().Be(95m);
        quote.Bid.Should().Be(95m);
        quote.Ask.Should().Be(95m);
    }

    [Fact]
    public void BuildQuote_WithoutAnyPrice_ReturnsNull() =>
        IbkrMapping.BuildQuote("AAPL", last: 0, bid: 0, ask: 0, close: 0).Should().BeNull();

    // ─── Tick- und Status-Klassifizierung ─────────────────────────────────────

    [Theory]
    [InlineData(4,  true)]   // LAST
    [InlineData(68, true)]   // DELAYED_LAST
    [InlineData(1,  false)]  // BID
    public void IsLastTick_CoversRealtimeAndDelayed(int field, bool expected) =>
        IbkrMapping.IsLastTick(field).Should().Be(expected);

    [Theory]
    [InlineData(1,  true)]   // BID
    [InlineData(66, true)]   // DELAYED_BID
    [InlineData(2,  false)]  // ASK
    public void IsBidTick_CoversRealtimeAndDelayed(int field, bool expected) =>
        IbkrMapping.IsBidTick(field).Should().Be(expected);

    [Theory]
    [InlineData("Filled",       true)]
    [InlineData("Cancelled",    true)]
    [InlineData("ApiCancelled", true)]
    [InlineData("Inactive",     true)]
    [InlineData("Submitted",    false)]
    [InlineData("PreSubmitted", false)]
    public void IsTerminalStatus_OnlyForFinalStates(string status, bool expected) =>
        IbkrMapping.IsTerminalStatus(status).Should().Be(expected);

    [Theory]
    [InlineData(2104, true)]   // Marktdatenzentrum OK
    [InlineData(2106, true)]   // HMDS-Datenzentrum OK
    [InlineData(2158, true)]   // Sec-def-Datenzentrum OK
    [InlineData(1100, true)]   // Verbindung verloren
    [InlineData(200,  false)]  // Kontrakt nicht gefunden
    [InlineData(201,  false)]  // Order abgelehnt
    [InlineData(354,  false)]  // Marktdaten nicht abonniert
    public void IsInformational_SeparatesStatusFromRealErrors(int code, bool expected) =>
        IbkrMapping.IsInformational(code).Should().Be(expected);

    [Fact]
    public void IsInformational_TreatsDelayedDataNoticeAsStatus()
    {
        // 10167 kündigt verzögerte Kurse an – die Ticks folgen danach noch. Als Fehler behandelt
        // scheiterte auf einem Paper-Konto ohne Datenabo jede einzelne Kursabfrage.
        IbkrMapping.IsInformational(IbkrMapping.DelayedDataNotice).Should().BeTrue();
    }
}