RichardandClaude Opus 5
084cd7ef77
Das OptionsWheel setzt auf Dingen auf, die es im Core nicht gab. Diese Sitzung baut sie. #298 Optionen als Instrument. InstrumentKind/OptionSpec und ein druckbarer Instrumentenschluessel ("AAPL|20260918|C|150"); TradeSignal und OrderRequest tragen ein optionales OptionSpec, ohne das sich der Aktienpfad unveraendert verhaelt. Position.Notional rechnet ab jetzt mit der Kontraktgroesse - vorher war jede Option um Faktor 100 zu klein bewertet und damit jedes Risikolimit wirkungslos, lautlos und in die gefaehrliche Richtung. Daneben neu BoundCapital: ein Short Put bindet Strike x Kontraktgroesse, nicht die vereinnahmte Praemie. #300 sell-to-open. Jeder Auftrag zerfaellt in einen schliessenden und einen eroeffnenden Teil; der schliessende wird von keinem Limit verhindert - auch nicht vom Kaufstopp, denn ein Rueckkauf baut eine Verpflichtung ab. Deckungspruefung im Core, nicht im Modul: Short Call nur mit freien Aktien, Short Put nur mit reservierbarem Bargeld. #302-#305 Kapital- und Buchmodell. Buecher mit reservierten Namen und Eigentumsregeln, Pool mit Caps und Headroom, Margin-Sperre in vier Schichten, core_reservation mit Lebenszyklus, Frist, Idempotenz ueber (SignalId, ContractKey) und Quarantaene beim Start. #309/#310 Modul OptionsWheel: ow_-Schema mit fuenf Tabellen, Zustandsautomat, StrikeSelector, RollDecider, PremiumMath - vollstaendig ohne Broker testbar. Der Handelsbetrieb bleibt gesperrt, solange #299 und #294 fehlen; das Modul sagt das ueber GetActivationBlocker, statt still nichts zu tun. #293 --verify-order am Daemon: eine Order durch die vollstaendige Kette (Buch, Risiko, Bindung, Order, Fill, Buchung, Abschluss). Ohne --confirm ein Trockenlauf; Abbruch ausserhalb von Paper-Modus UND Paper-Port. Drei Widersprueche in den Konzepten sind dabei entschieden worden: Schicht B heisst ab jetzt "kein UNGEDECKTER Short" (der Grund der Regel war der Kredit, nicht der Short), die Hausreserve wird einmal abgezogen statt zweimal, und der Positionsschluessel ist eine Spalte statt eines Sechser-Verbunds (MySQL verlangt NOT NULL fuer Schluesselspalten). Begruendungen stehen in docs/ROADMAP.md. Enthaelt ausserdem die noch nicht committete Arbeit aus der vorigen Sitzung: die Fehlerbehebungen aus Epic X (WorkerBase-Intervall, BackupWorker, --check gegen die Datenbank, CapitolTrades-429, SIGTERM) samt DatabaseEndpoint, MysqlDumpTool und der Roadmap-Umstellung. Sie lag im Arbeitsbaum und liess sich nicht abtrennen, weil beide Staende dieselben Dateien beruehren. 213 -> 369 Tests, Build ohne Warnung. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
103 lines
3.7 KiB
C#
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3.7 KiB
C#
using FluentAssertions;
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using IBKRTrader.Core.Budget;
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using IBKRTrader.Core.Logging;
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using IBKRTrader.Core.Persistence.Ef;
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using IBKRTrader.Core.Trading;
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using Microsoft.EntityFrameworkCore;
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namespace IBKRTrader.Tests.Trading;
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/// <summary>
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/// EF-gestützte Buchführung gegen die EF-InMemory-Datenbank (kein externer DB-Zugriff,
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/// deterministisch – zählt als Unit-Test).
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/// </summary>
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[Trait("cat", "unit")]
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public class PortfolioServiceTests
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{
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private sealed class InMemoryFactory : IDbContextFactory<CoreDbContext>
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{
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private readonly DbContextOptions<CoreDbContext> _options;
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public InMemoryFactory(DbContextOptions<CoreDbContext> options) => _options = options;
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public CoreDbContext CreateDbContext() => new(_options);
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}
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/// <summary>Kurzform fuer ein Aktien-Instrument – haelt die Testfaelle lesbar.</summary>
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private static InstrumentRef Stk(string symbol) => InstrumentRef.ForStock(symbol);
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private static PortfolioService CreateSut(out IDbContextFactory<CoreDbContext> factory)
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{
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var options = new DbContextOptionsBuilder<CoreDbContext>()
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.UseInMemoryDatabase(Guid.NewGuid().ToString())
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.Options;
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factory = new InMemoryFactory(options);
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var logger = new LoggingService();
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var history = new TradeHistoryService(factory, logger);
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var budget = new BudgetService(factory, logger);
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return new PortfolioService(factory, history, budget, logger);
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}
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[Fact]
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public async Task Buy_CreatesPosition_AndExposure_AndBudget_AndHistory()
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{
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var sut = CreateSut(out var factory);
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await sut.RecordFillAsync("CT", Stk("AAPL"), TradeSide.Buy, 5, 100m, "O1");
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(await sut.GetPositionQuantityAsync("CT", Stk("AAPL"))).Should().Be(5);
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(await sut.GetModuleExposureAsync("CT")).Should().Be(500m);
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await using var db = await factory.CreateDbContextAsync();
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db.TradeHistory.Should().ContainSingle();
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(await db.Budgets.FindAsync("CT"))!.UsedBudget.Should().Be(500m);
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}
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[Fact]
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public async Task Buy_Twice_AveragesPrice()
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{
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var sut = CreateSut(out _);
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await sut.RecordFillAsync("CT", Stk("AAPL"), TradeSide.Buy, 10, 100m, "O1");
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await sut.RecordFillAsync("CT", Stk("AAPL"), TradeSide.Buy, 10, 120m, "O2");
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(await sut.GetPositionQuantityAsync("CT", Stk("AAPL"))).Should().Be(20);
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// Durchschnitt: (10*100 + 10*120) / 20 = 110
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var positions = await sut.GetPositionsAsync("CT");
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positions.Single().AvgPrice.Should().Be(110m);
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}
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[Fact]
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public async Task Sell_Partial_ReducesQuantity()
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{
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var sut = CreateSut(out _);
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await sut.RecordFillAsync("CT", Stk("AAPL"), TradeSide.Buy, 10, 100m, "O1");
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await sut.RecordFillAsync("CT", Stk("AAPL"), TradeSide.Sell, 4, 130m, "O2");
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(await sut.GetPositionQuantityAsync("CT", Stk("AAPL"))).Should().Be(6);
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}
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[Fact]
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public async Task Sell_Full_RemovesPosition()
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{
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var sut = CreateSut(out _);
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await sut.RecordFillAsync("CT", Stk("AAPL"), TradeSide.Buy, 10, 100m, "O1");
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await sut.RecordFillAsync("CT", Stk("AAPL"), TradeSide.Sell, 10, 130m, "O2");
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(await sut.GetPositionQuantityAsync("CT", Stk("AAPL"))).Should().Be(0);
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(await sut.GetPositionsAsync("CT")).Should().BeEmpty();
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}
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[Fact]
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public async Task Exposure_IsIsolatedPerModule()
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{
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var sut = CreateSut(out _);
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await sut.RecordFillAsync("CT", Stk("AAPL"), TradeSide.Buy, 5, 100m, "O1");
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await sut.RecordFillAsync("XX", Stk("MSFT"), TradeSide.Buy, 2, 200m, "O2");
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(await sut.GetModuleExposureAsync("CT")).Should().Be(500m);
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(await sut.GetModuleExposureAsync("XX")).Should().Be(400m);
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}
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}
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