RichardandClaude Opus 5
084cd7ef77
Das OptionsWheel setzt auf Dingen auf, die es im Core nicht gab. Diese Sitzung baut sie. #298 Optionen als Instrument. InstrumentKind/OptionSpec und ein druckbarer Instrumentenschluessel ("AAPL|20260918|C|150"); TradeSignal und OrderRequest tragen ein optionales OptionSpec, ohne das sich der Aktienpfad unveraendert verhaelt. Position.Notional rechnet ab jetzt mit der Kontraktgroesse - vorher war jede Option um Faktor 100 zu klein bewertet und damit jedes Risikolimit wirkungslos, lautlos und in die gefaehrliche Richtung. Daneben neu BoundCapital: ein Short Put bindet Strike x Kontraktgroesse, nicht die vereinnahmte Praemie. #300 sell-to-open. Jeder Auftrag zerfaellt in einen schliessenden und einen eroeffnenden Teil; der schliessende wird von keinem Limit verhindert - auch nicht vom Kaufstopp, denn ein Rueckkauf baut eine Verpflichtung ab. Deckungspruefung im Core, nicht im Modul: Short Call nur mit freien Aktien, Short Put nur mit reservierbarem Bargeld. #302-#305 Kapital- und Buchmodell. Buecher mit reservierten Namen und Eigentumsregeln, Pool mit Caps und Headroom, Margin-Sperre in vier Schichten, core_reservation mit Lebenszyklus, Frist, Idempotenz ueber (SignalId, ContractKey) und Quarantaene beim Start. #309/#310 Modul OptionsWheel: ow_-Schema mit fuenf Tabellen, Zustandsautomat, StrikeSelector, RollDecider, PremiumMath - vollstaendig ohne Broker testbar. Der Handelsbetrieb bleibt gesperrt, solange #299 und #294 fehlen; das Modul sagt das ueber GetActivationBlocker, statt still nichts zu tun. #293 --verify-order am Daemon: eine Order durch die vollstaendige Kette (Buch, Risiko, Bindung, Order, Fill, Buchung, Abschluss). Ohne --confirm ein Trockenlauf; Abbruch ausserhalb von Paper-Modus UND Paper-Port. Drei Widersprueche in den Konzepten sind dabei entschieden worden: Schicht B heisst ab jetzt "kein UNGEDECKTER Short" (der Grund der Regel war der Kredit, nicht der Short), die Hausreserve wird einmal abgezogen statt zweimal, und der Positionsschluessel ist eine Spalte statt eines Sechser-Verbunds (MySQL verlangt NOT NULL fuer Schluesselspalten). Begruendungen stehen in docs/ROADMAP.md. Enthaelt ausserdem die noch nicht committete Arbeit aus der vorigen Sitzung: die Fehlerbehebungen aus Epic X (WorkerBase-Intervall, BackupWorker, --check gegen die Datenbank, CapitolTrades-429, SIGTERM) samt DatabaseEndpoint, MysqlDumpTool und der Roadmap-Umstellung. Sie lag im Arbeitsbaum und liess sich nicht abtrennen, weil beide Staende dieselben Dateien beruehren. 213 -> 369 Tests, Build ohne Warnung. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
400 lines
16 KiB
C#
400 lines
16 KiB
C#
using FluentAssertions;
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using IBKRTrader.Core.Trading;
|
||
using IBKRTrader.Core.Trading.Ibkr;
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||
|
||
namespace IBKRTrader.Tests.Trading;
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||
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/// <summary>
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||
/// Prüft die Abbildung zwischen Core-Modellen und TWS-API – der Teil des Broker-Adapters,
|
||
/// der ohne laufenden Gateway testbar ist. Verbindung, Kurse und Orders bleiben manuelle
|
||
/// Verifikation gegen das Paper-Konto (siehe docs/TWS-Setup-Checkliste.md).
|
||
/// </summary>
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[Trait("cat", "unit")]
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||
public class IbkrMappingTests
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{
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||
// ─── Port-Validierung (Schutz vor Handel auf dem falschen Konto) ──────────
|
||
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||
[Theory]
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[InlineData(4001)] // IB Gateway Live
|
||
[InlineData(7496)] // TWS Live
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public void PaperMode_OnLivePort_IsRejected(int port)
|
||
{
|
||
var problem = IbkrMapping.ValidatePort(port, TradingMode.Paper);
|
||
|
||
problem.Should().NotBeNull().And.Contain("LIVE");
|
||
}
|
||
|
||
[Theory]
|
||
[InlineData(4002)] // IB Gateway Paper
|
||
[InlineData(7497)] // TWS Paper
|
||
public void LiveMode_OnPaperPort_IsRejected(int port)
|
||
{
|
||
var problem = IbkrMapping.ValidatePort(port, TradingMode.Live);
|
||
|
||
problem.Should().NotBeNull().And.Contain("Paper-Port");
|
||
}
|
||
|
||
[Theory]
|
||
[InlineData(4002, TradingMode.Paper)]
|
||
[InlineData(7497, TradingMode.Paper)]
|
||
[InlineData(4001, TradingMode.Live)]
|
||
[InlineData(7496, TradingMode.Live)]
|
||
public void MatchingPortAndMode_IsAccepted(int port, TradingMode mode) =>
|
||
IbkrMapping.ValidatePort(port, mode).Should().BeNull();
|
||
|
||
[Fact]
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||
public void NonStandardPort_IsAccepted_ForAnyMode()
|
||
{
|
||
IbkrMapping.ValidatePort(4999, TradingMode.Paper).Should().BeNull();
|
||
IbkrMapping.ValidatePort(4999, TradingMode.Live).Should().BeNull();
|
||
}
|
||
|
||
// ─── Kontrakt ─────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
|
||
[Fact]
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public void Stock_BuildsSmartRoutedUsEquity()
|
||
{
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||
var contract = IbkrMapping.Stock(" aapl ");
|
||
|
||
contract.Symbol.Should().Be("AAPL");
|
||
contract.SecType.Should().Be("STK");
|
||
contract.Exchange.Should().Be("SMART");
|
||
contract.Currency.Should().Be("USD");
|
||
}
|
||
|
||
[Fact]
|
||
public void Option_BuildsSmartRoutedContract_WithFullExpiryDate()
|
||
{
|
||
var spec = new OptionSpec("aapl", new DateOnly(2026, 9, 18), 150m, OptionRight.Call);
|
||
|
||
var contract = IbkrMapping.Option(spec);
|
||
|
||
contract.Symbol.Should().Be("AAPL");
|
||
contract.SecType.Should().Be("OPT");
|
||
contract.Exchange.Should().Be("SMART");
|
||
contract.Currency.Should().Be("USD");
|
||
contract.Right.Should().Be("C");
|
||
contract.Strike.Should().Be(150d);
|
||
contract.Multiplier.Should().Be("100");
|
||
// Der volle Tag, nicht nur der Monat: sonst liefert TWS bei woechentlichen Verfaellen
|
||
// stillschweigend den Standardtermin und damit einen anderen Kontrakt.
|
||
contract.LastTradeDateOrContractMonth.Should().Be("20260918");
|
||
}
|
||
|
||
[Fact]
|
||
public void Option_Put_MapsToP()
|
||
{
|
||
var spec = new OptionSpec("AAPL", new DateOnly(2026, 9, 18), 150m, OptionRight.Put);
|
||
|
||
IbkrMapping.Option(spec).Right.Should().Be("P");
|
||
}
|
||
|
||
[Fact]
|
||
public void Option_TradingClass_IsOnlySetWhenKnown()
|
||
{
|
||
var spec = new OptionSpec("AAPL", new DateOnly(2026, 9, 18), 150m, OptionRight.Put);
|
||
|
||
IbkrMapping.Option(spec).TradingClass.Should().BeEmpty();
|
||
IbkrMapping.Option(spec with { TradingClass = "AAPL1" }).TradingClass.Should().Be("AAPL1");
|
||
}
|
||
|
||
[Fact]
|
||
public void ForRequest_PicksStockOrOption_ByTheSignalsInstrument()
|
||
{
|
||
var stock = new OrderRequest
|
||
{
|
||
Symbol = "AAPL", Side = TradeSide.Buy, Quantity = 10, Type = OrderType.Market
|
||
};
|
||
var option = stock with
|
||
{
|
||
Option = new OptionSpec("AAPL", new DateOnly(2026, 9, 18), 150m, OptionRight.Put)
|
||
};
|
||
|
||
IbkrMapping.ForRequest(stock).SecType.Should().Be("STK");
|
||
IbkrMapping.ForRequest(option).SecType.Should().Be("OPT");
|
||
}
|
||
|
||
// ─── Order ────────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
|
||
[Fact]
|
||
public void BuildOrder_MarketBuy_MapsToMktWithoutLimit()
|
||
{
|
||
var request = new OrderRequest
|
||
{
|
||
Symbol = "AAPL", Side = TradeSide.Buy, Quantity = 10, Type = OrderType.Market
|
||
};
|
||
|
||
var order = IbkrMapping.BuildOrder(request, orderId: 42, account: "DUR371528");
|
||
|
||
order.OrderId.Should().Be(42);
|
||
order.Action.Should().Be("BUY");
|
||
order.OrderType.Should().Be("MKT");
|
||
order.TotalQuantity.Should().Be(10);
|
||
// double.MaxValue ist der „nicht gesetzt"-Marker der TWS-API. Eine 0 wäre hier ein Fehler:
|
||
// TWS würde sie als echten Limitpreis von 0 lesen.
|
||
order.LmtPrice.Should().Be(double.MaxValue);
|
||
order.Tif.Should().Be("DAY");
|
||
order.Transmit.Should().BeTrue();
|
||
order.Account.Should().Be("DUR371528");
|
||
}
|
||
|
||
[Fact]
|
||
public void BuildOrder_LimitSell_CarriesLimitPrice()
|
||
{
|
||
var request = new OrderRequest
|
||
{
|
||
Symbol = "MSFT", Side = TradeSide.Sell, Quantity = 5,
|
||
Type = OrderType.Limit, LimitPrice = 123.45m
|
||
};
|
||
|
||
var order = IbkrMapping.BuildOrder(request, orderId: 7, account: null);
|
||
|
||
order.Action.Should().Be("SELL");
|
||
order.OrderType.Should().Be("LMT");
|
||
order.LmtPrice.Should().Be(123.45);
|
||
order.Account.Should().BeNullOrEmpty();
|
||
}
|
||
|
||
[Fact]
|
||
public void BuildOrder_LimitWithoutPrice_LeavesPriceUnset()
|
||
{
|
||
// Eine 0 würde TWS als Limitpreis von 0 lesen; der Marker double.MaxValue heißt „nicht gesetzt".
|
||
var request = new OrderRequest
|
||
{
|
||
Symbol = "MSFT", Side = TradeSide.Buy, Quantity = 1, Type = OrderType.Limit, LimitPrice = null
|
||
};
|
||
|
||
IbkrMapping.BuildOrder(request, orderId: 1, account: null)
|
||
.LmtPrice.Should().Be(double.MaxValue);
|
||
}
|
||
|
||
// ─── Kurs-Ableitung ───────────────────────────────────────────────────────
|
||
|
||
[Fact]
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||
public void BuildQuote_PrefersLastTradedPrice()
|
||
{
|
||
var quote = IbkrMapping.BuildQuote("AAPL", last: 100, bid: 98, ask: 102, close: 95);
|
||
|
||
quote!.Last.Should().Be(100m);
|
||
quote.Bid.Should().Be(98m);
|
||
quote.Ask.Should().Be(102m);
|
||
}
|
||
|
||
[Fact]
|
||
public void BuildQuote_WithoutLast_UsesBidAskMid()
|
||
{
|
||
var quote = IbkrMapping.BuildQuote("AAPL", last: 0, bid: 98, ask: 102, close: 95);
|
||
|
||
quote!.Last.Should().Be(100m);
|
||
}
|
||
|
||
[Fact]
|
||
public void BuildQuote_WithOnlyClose_UsesClose()
|
||
{
|
||
// Paper-Konten ohne Datenabo liefern außerhalb der Handelszeiten oft nur den Schlusskurs.
|
||
var quote = IbkrMapping.BuildQuote("AAPL", last: 0, bid: 0, ask: 0, close: 95);
|
||
|
||
quote!.Last.Should().Be(95m);
|
||
quote.Bid.Should().Be(95m);
|
||
quote.Ask.Should().Be(95m);
|
||
}
|
||
|
||
[Fact]
|
||
public void BuildQuote_WithoutAnyPrice_ReturnsNull() =>
|
||
IbkrMapping.BuildQuote("AAPL", last: 0, bid: 0, ask: 0, close: 0).Should().BeNull();
|
||
|
||
// ─── Ausführungen ─────────────────────────────────────────────────────────
|
||
|
||
[Theory]
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||
[InlineData("BOT", TradeSide.Buy)]
|
||
[InlineData("SLD", TradeSide.Sell)]
|
||
[InlineData("sld", TradeSide.Sell)]
|
||
[InlineData("SELL", TradeSide.Sell)]
|
||
public void ParseSide_MapsTwsExecutionSides(string raw, TradeSide expected) =>
|
||
IbkrMapping.ParseSide(raw).Should().Be(expected);
|
||
|
||
// Die beiden Zonen, in denen wir Instanzen betreiben.
|
||
private static readonly TimeZoneInfo Berlin = TimeZoneInfo.FindSystemTimeZoneById("Europe/Berlin");
|
||
private static readonly TimeZoneInfo NewYork = TimeZoneInfo.FindSystemTimeZoneById("America/New_York");
|
||
|
||
// ─── Herkunft der Zeitangabe (Beobachtbarkeit) ────────────────────────────
|
||
//
|
||
// Ohne die Herkunft lässt sich später nicht mehr unterscheiden, ob ein Buchungszeitpunkt von
|
||
// TWS gemeldet oder von uns angenommen wurde. Genau daran hängt die Diagnose, wenn eine
|
||
// Instanz von einem EU- auf einen US-Host umzieht.
|
||
|
||
[Fact]
|
||
public void ResolveExecutionTime_MitZone_MeldetGemeldeteHerkunft()
|
||
{
|
||
var stamp = IbkrMapping.ResolveExecutionTime("20260804 09:30:00 America/New_York", Berlin);
|
||
|
||
stamp.Source.Should().Be(IbkrMapping.ExecutionTimeSource.ReportedZone);
|
||
stamp.IsAssumed.Should().BeFalse();
|
||
stamp.ReportedZone.Should().Be("America/New_York");
|
||
stamp.ZoneUsed.Should().Contain("New_York");
|
||
stamp.Utc.Should().Be(new DateTime(2026, 8, 4, 13, 30, 0, DateTimeKind.Utc));
|
||
}
|
||
|
||
[Fact]
|
||
public void ResolveExecutionTime_OhneZone_MeldetAnnahme()
|
||
{
|
||
// Der Normalfall bei execDetails - und damit die Stelle, die beobachtet werden muss.
|
||
var stamp = IbkrMapping.ResolveExecutionTime("20260804 17:39:18", Berlin);
|
||
|
||
stamp.Source.Should().Be(IbkrMapping.ExecutionTimeSource.FallbackZone);
|
||
stamp.IsAssumed.Should().BeTrue();
|
||
stamp.ReportedZone.Should().BeNull();
|
||
stamp.ZoneUsed.Should().Be(Berlin.Id);
|
||
}
|
||
|
||
[Fact]
|
||
public void ResolveExecutionTime_UnbekannteZone_IstAlsAnnahmeErkennbar()
|
||
{
|
||
// Weicht auf die Betriebszeitzone aus - aber unterscheidbar von "TWS meldete nichts",
|
||
// denn hier hat TWS etwas gemeldet, das dieses System nicht kennt.
|
||
var stamp = IbkrMapping.ResolveExecutionTime("20260804 17:39:18 Gibt/EsNicht", Berlin);
|
||
|
||
stamp.Source.Should().Be(IbkrMapping.ExecutionTimeSource.UnknownZoneFallback);
|
||
stamp.IsAssumed.Should().BeTrue();
|
||
stamp.ReportedZone.Should().Be("Gibt/EsNicht");
|
||
stamp.ZoneUsed.Should().Be(Berlin.Id);
|
||
}
|
||
|
||
[Fact]
|
||
public void ResolveExecutionTime_Unlesbar_IstAlsDefektErkennbar()
|
||
{
|
||
var stamp = IbkrMapping.ResolveExecutionTime("Unsinn", Berlin);
|
||
|
||
stamp.Source.Should().Be(IbkrMapping.ExecutionTimeSource.Unparsable);
|
||
stamp.Utc.Should().BeNull();
|
||
// Unlesbar ist keine Annahme, sondern ein Defekt - die Warnung im Log ist eine andere.
|
||
stamp.IsAssumed.Should().BeFalse();
|
||
}
|
||
|
||
[Fact]
|
||
public void ResolveExecutionTime_UsHost_LiefertDenselbenZeitpunktWieEuHost()
|
||
{
|
||
// Der eigentliche Regressionsschutz fuer den geplanten Umzug: Meldet TWS die Zone, darf die
|
||
// Betriebszeitzone der Instanz das Ergebnis NICHT mehr veraendern.
|
||
const string raw = "20260804 09:30:00 America/New_York";
|
||
|
||
IbkrMapping.ResolveExecutionTime(raw, Berlin).Utc
|
||
.Should().Be(IbkrMapping.ResolveExecutionTime(raw, NewYork).Utc);
|
||
}
|
||
|
||
[Fact]
|
||
public void ParseExecutionTime_OhneZone_RechnetGegenDieBetriebszeitzone()
|
||
{
|
||
// So liefert TWS es bei execDetails (doppeltes Leerzeichen, keine Zonenangabe).
|
||
// 17:39:18 Berliner Sommerzeit (UTC+2) = 15:39:18 UTC.
|
||
var parsed = IbkrMapping.ParseExecutionTime("20260804 17:39:18", Berlin);
|
||
|
||
parsed.Should().Be(new DateTime(2026, 8, 4, 15, 39, 18, DateTimeKind.Utc));
|
||
parsed!.Value.Kind.Should().Be(DateTimeKind.Utc);
|
||
}
|
||
|
||
[Fact]
|
||
public void ParseExecutionTime_NutztDieGemeldeteZone_StattSieZuVerwerfen()
|
||
{
|
||
// Der Kern der Sache: eine US-Instanz darf eine NYSE-Ausfuehrung nicht als Berliner Zeit
|
||
// buchen. Gemeldet wird Europe/Berlin, also gilt die - unabhaengig von der Instanzzone.
|
||
var parsed = IbkrMapping.ParseExecutionTime("20260804 17:52:56 Europe/Berlin", NewYork);
|
||
|
||
parsed.Should().Be(new DateTime(2026, 8, 4, 15, 52, 56, DateTimeKind.Utc));
|
||
}
|
||
|
||
[Fact]
|
||
public void ParseExecutionTime_UsBoerse_LiefertKorrektesUtc()
|
||
{
|
||
// 09:30 New Yorker Sommerzeit (UTC-4) = 13:30 UTC - Handelsbeginn NYSE.
|
||
IbkrMapping.ParseExecutionTime("20260804 09:30:00 America/New_York", Berlin)
|
||
.Should().Be(new DateTime(2026, 8, 4, 13, 30, 0, DateTimeKind.Utc));
|
||
}
|
||
|
||
[Fact]
|
||
public void ParseExecutionTime_UnbekannteZone_WeichtAufDieBetriebszeitzoneAus()
|
||
{
|
||
// Lieber die Instanzzone als gar kein Zeitstempel - die Ausfuehrung darf nicht verlorengehen.
|
||
IbkrMapping.ParseExecutionTime("20260804 17:39:18 Gibt/EsNicht", Berlin)
|
||
.Should().Be(new DateTime(2026, 8, 4, 15, 39, 18, DateTimeKind.Utc));
|
||
}
|
||
|
||
[Fact]
|
||
public void ParseExecutionTime_AkzeptiertAuchDasBindestrichFormat()
|
||
{
|
||
// Dasselbe Format, das FormatExecutionFilterTime erzeugt.
|
||
IbkrMapping.ParseExecutionTime("20260804-17:39:18", Berlin)
|
||
.Should().Be(new DateTime(2026, 8, 4, 15, 39, 18, DateTimeKind.Utc));
|
||
}
|
||
|
||
[Fact]
|
||
public void ParseExecutionTime_Winterzeit_NutztDenRichtigenVersatz()
|
||
{
|
||
// Januar: Berlin ist UTC+1, nicht UTC+2. Faengt ein fest verdrahtetes Offset ab.
|
||
IbkrMapping.ParseExecutionTime("20260115 17:39:18", Berlin)
|
||
.Should().Be(new DateTime(2026, 1, 15, 16, 39, 18, DateTimeKind.Utc));
|
||
}
|
||
|
||
[Theory]
|
||
[InlineData("")]
|
||
[InlineData(" ")]
|
||
[InlineData("20260804")]
|
||
[InlineData("Unsinn")]
|
||
public void ParseExecutionTime_ReturnsNullForUnusableInput(string raw) =>
|
||
IbkrMapping.ParseExecutionTime(raw, Berlin).Should().BeNull();
|
||
|
||
[Fact]
|
||
public void FormatExecutionFilterTime_UsesUtcWithExplicitFormat()
|
||
{
|
||
// TWS warnt (2174) bei Zeitangaben ohne Zeitzone und entfernt das Format künftig.
|
||
var since = new DateTime(2026, 8, 4, 12, 0, 0, DateTimeKind.Utc);
|
||
|
||
IbkrMapping.FormatExecutionFilterTime(since).Should().Be("20260804-12:00:00");
|
||
}
|
||
|
||
// ─── Tick- und Status-Klassifizierung ─────────────────────────────────────
|
||
|
||
[Theory]
|
||
[InlineData(4, true)] // LAST
|
||
[InlineData(68, true)] // DELAYED_LAST
|
||
[InlineData(1, false)] // BID
|
||
public void IsLastTick_CoversRealtimeAndDelayed(int field, bool expected) =>
|
||
IbkrMapping.IsLastTick(field).Should().Be(expected);
|
||
|
||
[Theory]
|
||
[InlineData(1, true)] // BID
|
||
[InlineData(66, true)] // DELAYED_BID
|
||
[InlineData(2, false)] // ASK
|
||
public void IsBidTick_CoversRealtimeAndDelayed(int field, bool expected) =>
|
||
IbkrMapping.IsBidTick(field).Should().Be(expected);
|
||
|
||
[Theory]
|
||
[InlineData("Filled", true)]
|
||
[InlineData("Cancelled", true)]
|
||
[InlineData("ApiCancelled", true)]
|
||
[InlineData("Inactive", true)]
|
||
[InlineData("Submitted", false)]
|
||
[InlineData("PreSubmitted", false)]
|
||
public void IsTerminalStatus_OnlyForFinalStates(string status, bool expected) =>
|
||
IbkrMapping.IsTerminalStatus(status).Should().Be(expected);
|
||
|
||
[Theory]
|
||
[InlineData(2104, true)] // Marktdatenzentrum OK
|
||
[InlineData(2106, true)] // HMDS-Datenzentrum OK
|
||
[InlineData(2158, true)] // Sec-def-Datenzentrum OK
|
||
[InlineData(1100, true)] // Verbindung verloren
|
||
[InlineData(200, false)] // Kontrakt nicht gefunden
|
||
[InlineData(201, false)] // Order abgelehnt
|
||
[InlineData(354, false)] // Marktdaten nicht abonniert
|
||
public void IsInformational_SeparatesStatusFromRealErrors(int code, bool expected) =>
|
||
IbkrMapping.IsInformational(code).Should().Be(expected);
|
||
|
||
[Fact]
|
||
public void IsInformational_TreatsDelayedDataNoticeAsStatus()
|
||
{
|
||
// 10167 kündigt verzögerte Kurse an – die Ticks folgen danach noch. Als Fehler behandelt
|
||
// scheiterte auf einem Paper-Konto ohne Datenabo jede einzelne Kursabfrage.
|
||
IbkrMapping.IsInformational(IbkrMapping.DelayedDataNotice).Should().BeTrue();
|
||
}
|
||
}
|