RichardandClaude Opus 5
d8273c3a1e
Wir betreiben Instanzen in zwei Regionen. Bisher hing jede Ortszeit an der Zeitzone des Rechners (DateTime.Now, DateTimeKind.Local): derselbe Code haette auf einem Windows-Desktop mit Europe/Berlin und in einem Linux-Container mit UTC lautlos unterschiedliche Werte geliefert - ohne Fehler, nur um Stunden verschoben, mitten in Buchungszeitstempeln. AppTimeZone (Core/Time): Betriebszeitzone der Instanz, einmalig aus Trading.ApplicationTimeZoneId gesetzt, IANA- und Windows-Schreibweise tragen beide, unbekannter Wert weicht auf die Systemzone aus und warnt. Wird laut Festlegung vor den ersten Trades gesetzt und danach nie gewechselt - ein Wechsel verschoebe rueckwirkend alle Tagesgrenzen. Persistenz bleibt UTC, damit die Daten beider Instanzen vergleichbar sind. IbkrMapping.ParseExecutionTime verwirft die von TWS gemeldete Zeitzone nicht mehr, sondern rechnet gegen sie nach UTC; ohne Zonenangabe gilt die Betriebszeitzone. Das ist der Kern: eine NYSE-Ausfuehrung darf nicht mit demselben nackten Zeitwert in die Buecher wie eine an der Eurex. Rueckgabe ist jetzt immer Kind=Utc. DailyReportService.NextRun -> NextRunUtc(nowUtc, hour, zone): der Bericht laeuft zu einer festen ORTSZEIT. Sommerzeitumstellung wird behandelt - bei der uebersprungenen Stunde weicht er aus, statt den Tag ausfallen zu lassen. LoggingService fuehrt Anzeigezeit und UTC getrennt: Dateinamen und Anzeige in Ortszeit (Tagesgrenzen gehoeren zur Instanz, der Supervisor liest die JSONL-Dateien ueber diese Namen), das ts-Feld im JSONL in UTC. Beides musste getrennt werden, weil die umgerechnete Ortszeit Kind=Unspecified traegt und ein ToUniversalTime() darauf sie als Zeit des HOSTS gedeutet haette. Verbleibende DateTime.Now in Worker-Zeitplaenen und Statuszeilen ebenfalls auf AppTimeZone.Now umgestellt. Verifiziert: 183 Tests gruen (+20), darunter EU/US-Versatz, Winter-/Sommerzeit, unbekannte Zone und die uebersprungene Stunde bei der Zeitumstellung. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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11 KiB
C#
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C#
using FluentAssertions;
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using IBKRTrader.Core.Trading;
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using IBKRTrader.Core.Trading.Ibkr;
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namespace IBKRTrader.Tests.Trading;
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/// <summary>
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/// Prüft die Abbildung zwischen Core-Modellen und TWS-API – der Teil des Broker-Adapters,
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/// der ohne laufenden Gateway testbar ist. Verbindung, Kurse und Orders bleiben manuelle
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/// Verifikation gegen das Paper-Konto (siehe docs/TWS-Setup-Checkliste.md).
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/// </summary>
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[Trait("cat", "unit")]
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public class IbkrMappingTests
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{
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// ─── Port-Validierung (Schutz vor Handel auf dem falschen Konto) ──────────
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[Theory]
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[InlineData(4001)] // IB Gateway Live
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[InlineData(7496)] // TWS Live
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public void PaperMode_OnLivePort_IsRejected(int port)
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{
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var problem = IbkrMapping.ValidatePort(port, TradingMode.Paper);
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problem.Should().NotBeNull().And.Contain("LIVE");
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}
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[Theory]
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[InlineData(4002)] // IB Gateway Paper
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[InlineData(7497)] // TWS Paper
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public void LiveMode_OnPaperPort_IsRejected(int port)
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{
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var problem = IbkrMapping.ValidatePort(port, TradingMode.Live);
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problem.Should().NotBeNull().And.Contain("Paper-Port");
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||
}
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[Theory]
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[InlineData(4002, TradingMode.Paper)]
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[InlineData(7497, TradingMode.Paper)]
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[InlineData(4001, TradingMode.Live)]
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[InlineData(7496, TradingMode.Live)]
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public void MatchingPortAndMode_IsAccepted(int port, TradingMode mode) =>
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IbkrMapping.ValidatePort(port, mode).Should().BeNull();
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[Fact]
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public void NonStandardPort_IsAccepted_ForAnyMode()
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{
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IbkrMapping.ValidatePort(4999, TradingMode.Paper).Should().BeNull();
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IbkrMapping.ValidatePort(4999, TradingMode.Live).Should().BeNull();
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}
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// ─── Kontrakt ─────────────────────────────────────────────────────────────
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[Fact]
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public void Stock_BuildsSmartRoutedUsEquity()
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{
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var contract = IbkrMapping.Stock(" aapl ");
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contract.Symbol.Should().Be("AAPL");
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contract.SecType.Should().Be("STK");
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contract.Exchange.Should().Be("SMART");
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contract.Currency.Should().Be("USD");
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}
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// ─── Order ────────────────────────────────────────────────────────────────
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[Fact]
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public void BuildOrder_MarketBuy_MapsToMktWithoutLimit()
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{
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var request = new OrderRequest
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{
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Symbol = "AAPL", Side = TradeSide.Buy, Quantity = 10, Type = OrderType.Market
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};
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var order = IbkrMapping.BuildOrder(request, orderId: 42, account: "DUR371528");
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order.OrderId.Should().Be(42);
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order.Action.Should().Be("BUY");
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order.OrderType.Should().Be("MKT");
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order.TotalQuantity.Should().Be(10);
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// double.MaxValue ist der „nicht gesetzt"-Marker der TWS-API. Eine 0 wäre hier ein Fehler:
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// TWS würde sie als echten Limitpreis von 0 lesen.
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order.LmtPrice.Should().Be(double.MaxValue);
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order.Tif.Should().Be("DAY");
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order.Transmit.Should().BeTrue();
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order.Account.Should().Be("DUR371528");
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}
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[Fact]
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public void BuildOrder_LimitSell_CarriesLimitPrice()
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{
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var request = new OrderRequest
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{
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Symbol = "MSFT", Side = TradeSide.Sell, Quantity = 5,
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||
Type = OrderType.Limit, LimitPrice = 123.45m
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||
};
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||
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||
var order = IbkrMapping.BuildOrder(request, orderId: 7, account: null);
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||
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||
order.Action.Should().Be("SELL");
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||
order.OrderType.Should().Be("LMT");
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||
order.LmtPrice.Should().Be(123.45);
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||
order.Account.Should().BeNullOrEmpty();
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||
}
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[Fact]
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public void BuildOrder_LimitWithoutPrice_LeavesPriceUnset()
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{
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||
// Eine 0 würde TWS als Limitpreis von 0 lesen; der Marker double.MaxValue heißt „nicht gesetzt".
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var request = new OrderRequest
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||
{
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||
Symbol = "MSFT", Side = TradeSide.Buy, Quantity = 1, Type = OrderType.Limit, LimitPrice = null
|
||
};
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||
|
||
IbkrMapping.BuildOrder(request, orderId: 1, account: null)
|
||
.LmtPrice.Should().Be(double.MaxValue);
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||
}
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// ─── Kurs-Ableitung ───────────────────────────────────────────────────────
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[Fact]
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public void BuildQuote_PrefersLastTradedPrice()
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{
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var quote = IbkrMapping.BuildQuote("AAPL", last: 100, bid: 98, ask: 102, close: 95);
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quote!.Last.Should().Be(100m);
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quote.Bid.Should().Be(98m);
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||
quote.Ask.Should().Be(102m);
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}
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[Fact]
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public void BuildQuote_WithoutLast_UsesBidAskMid()
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{
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var quote = IbkrMapping.BuildQuote("AAPL", last: 0, bid: 98, ask: 102, close: 95);
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||
quote!.Last.Should().Be(100m);
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||
}
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[Fact]
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public void BuildQuote_WithOnlyClose_UsesClose()
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{
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// Paper-Konten ohne Datenabo liefern außerhalb der Handelszeiten oft nur den Schlusskurs.
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var quote = IbkrMapping.BuildQuote("AAPL", last: 0, bid: 0, ask: 0, close: 95);
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||
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||
quote!.Last.Should().Be(95m);
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||
quote.Bid.Should().Be(95m);
|
||
quote.Ask.Should().Be(95m);
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||
}
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[Fact]
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public void BuildQuote_WithoutAnyPrice_ReturnsNull() =>
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IbkrMapping.BuildQuote("AAPL", last: 0, bid: 0, ask: 0, close: 0).Should().BeNull();
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// ─── Ausführungen ─────────────────────────────────────────────────────────
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[Theory]
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[InlineData("BOT", TradeSide.Buy)]
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[InlineData("SLD", TradeSide.Sell)]
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[InlineData("sld", TradeSide.Sell)]
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[InlineData("SELL", TradeSide.Sell)]
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public void ParseSide_MapsTwsExecutionSides(string raw, TradeSide expected) =>
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IbkrMapping.ParseSide(raw).Should().Be(expected);
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// Die beiden Zonen, in denen wir Instanzen betreiben.
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private static readonly TimeZoneInfo Berlin = TimeZoneInfo.FindSystemTimeZoneById("Europe/Berlin");
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private static readonly TimeZoneInfo NewYork = TimeZoneInfo.FindSystemTimeZoneById("America/New_York");
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[Fact]
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public void ParseExecutionTime_OhneZone_RechnetGegenDieBetriebszeitzone()
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{
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// So liefert TWS es bei execDetails (doppeltes Leerzeichen, keine Zonenangabe).
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// 17:39:18 Berliner Sommerzeit (UTC+2) = 15:39:18 UTC.
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var parsed = IbkrMapping.ParseExecutionTime("20260804 17:39:18", Berlin);
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||
parsed.Should().Be(new DateTime(2026, 8, 4, 15, 39, 18, DateTimeKind.Utc));
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||
parsed!.Value.Kind.Should().Be(DateTimeKind.Utc);
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||
}
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[Fact]
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public void ParseExecutionTime_NutztDieGemeldeteZone_StattSieZuVerwerfen()
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{
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// Der Kern der Sache: eine US-Instanz darf eine NYSE-Ausfuehrung nicht als Berliner Zeit
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// buchen. Gemeldet wird Europe/Berlin, also gilt die - unabhaengig von der Instanzzone.
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var parsed = IbkrMapping.ParseExecutionTime("20260804 17:52:56 Europe/Berlin", NewYork);
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||
parsed.Should().Be(new DateTime(2026, 8, 4, 15, 52, 56, DateTimeKind.Utc));
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||
}
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[Fact]
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public void ParseExecutionTime_UsBoerse_LiefertKorrektesUtc()
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{
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// 09:30 New Yorker Sommerzeit (UTC-4) = 13:30 UTC - Handelsbeginn NYSE.
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IbkrMapping.ParseExecutionTime("20260804 09:30:00 America/New_York", Berlin)
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||
.Should().Be(new DateTime(2026, 8, 4, 13, 30, 0, DateTimeKind.Utc));
|
||
}
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[Fact]
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public void ParseExecutionTime_UnbekannteZone_WeichtAufDieBetriebszeitzoneAus()
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{
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// Lieber die Instanzzone als gar kein Zeitstempel - die Ausfuehrung darf nicht verlorengehen.
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IbkrMapping.ParseExecutionTime("20260804 17:39:18 Gibt/EsNicht", Berlin)
|
||
.Should().Be(new DateTime(2026, 8, 4, 15, 39, 18, DateTimeKind.Utc));
|
||
}
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[Fact]
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public void ParseExecutionTime_AkzeptiertAuchDasBindestrichFormat()
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{
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// Dasselbe Format, das FormatExecutionFilterTime erzeugt.
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IbkrMapping.ParseExecutionTime("20260804-17:39:18", Berlin)
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||
.Should().Be(new DateTime(2026, 8, 4, 15, 39, 18, DateTimeKind.Utc));
|
||
}
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||
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||
[Fact]
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public void ParseExecutionTime_Winterzeit_NutztDenRichtigenVersatz()
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||
{
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// Januar: Berlin ist UTC+1, nicht UTC+2. Faengt ein fest verdrahtetes Offset ab.
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||
IbkrMapping.ParseExecutionTime("20260115 17:39:18", Berlin)
|
||
.Should().Be(new DateTime(2026, 1, 15, 16, 39, 18, DateTimeKind.Utc));
|
||
}
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[Theory]
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[InlineData("")]
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[InlineData(" ")]
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[InlineData("20260804")]
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[InlineData("Unsinn")]
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public void ParseExecutionTime_ReturnsNullForUnusableInput(string raw) =>
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||
IbkrMapping.ParseExecutionTime(raw, Berlin).Should().BeNull();
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[Fact]
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public void FormatExecutionFilterTime_UsesUtcWithExplicitFormat()
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{
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// TWS warnt (2174) bei Zeitangaben ohne Zeitzone und entfernt das Format künftig.
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var since = new DateTime(2026, 8, 4, 12, 0, 0, DateTimeKind.Utc);
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||
IbkrMapping.FormatExecutionFilterTime(since).Should().Be("20260804-12:00:00");
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||
}
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// ─── Tick- und Status-Klassifizierung ─────────────────────────────────────
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[Theory]
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[InlineData(4, true)] // LAST
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[InlineData(68, true)] // DELAYED_LAST
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[InlineData(1, false)] // BID
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public void IsLastTick_CoversRealtimeAndDelayed(int field, bool expected) =>
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IbkrMapping.IsLastTick(field).Should().Be(expected);
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||
[Theory]
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[InlineData(1, true)] // BID
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||
[InlineData(66, true)] // DELAYED_BID
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[InlineData(2, false)] // ASK
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public void IsBidTick_CoversRealtimeAndDelayed(int field, bool expected) =>
|
||
IbkrMapping.IsBidTick(field).Should().Be(expected);
|
||
|
||
[Theory]
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||
[InlineData("Filled", true)]
|
||
[InlineData("Cancelled", true)]
|
||
[InlineData("ApiCancelled", true)]
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||
[InlineData("Inactive", true)]
|
||
[InlineData("Submitted", false)]
|
||
[InlineData("PreSubmitted", false)]
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||
public void IsTerminalStatus_OnlyForFinalStates(string status, bool expected) =>
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||
IbkrMapping.IsTerminalStatus(status).Should().Be(expected);
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||
|
||
[Theory]
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[InlineData(2104, true)] // Marktdatenzentrum OK
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[InlineData(2106, true)] // HMDS-Datenzentrum OK
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[InlineData(2158, true)] // Sec-def-Datenzentrum OK
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[InlineData(1100, true)] // Verbindung verloren
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[InlineData(200, false)] // Kontrakt nicht gefunden
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||
[InlineData(201, false)] // Order abgelehnt
|
||
[InlineData(354, false)] // Marktdaten nicht abonniert
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public void IsInformational_SeparatesStatusFromRealErrors(int code, bool expected) =>
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||
IbkrMapping.IsInformational(code).Should().Be(expected);
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[Fact]
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public void IsInformational_TreatsDelayedDataNoticeAsStatus()
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{
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// 10167 kündigt verzögerte Kurse an – die Ticks folgen danach noch. Als Fehler behandelt
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// scheiterte auf einem Paper-Konto ohne Datenabo jede einzelne Kursabfrage.
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IbkrMapping.IsInformational(IbkrMapping.DelayedDataNotice).Should().BeTrue();
|
||
}
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||
}
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