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IBKRTrader/tests/IBKRTrader.Tests/Trading/IbkrMappingTests.cs
T
RichardandClaude Opus 5 e7e3970dec Orders, die beim Broker liegen, gelten nicht mehr als gescheitert
Am geschlossenen Markt gemessen: IBKR nimmt eine Order an und merkt sie fuer
die naechste Eroeffnung vor. Dazu schickt es Code 399 - eine Mitteilung, deren
Text mit "Warning" beginnt. Der Adapter las jede Meldung aus dem Fehler-Callback
als Ablehnung, meldete "Order abgelehnt", und das Kapitalmodell gab die Bindung
frei. Auf dem Testkonto lagen dadurch 67 Orders ueber 306 BAS, 140 SAP und 43 ALV
beim Broker, vorgemerkt fuer Montag 09:00, ohne eine einzige Reservierung dahinter.

OrderResult kannte nur "erfolgreich" und "gescheitert". Der haeufigste Fall
passte in keines von beiden. Es gibt jetzt einen dritten Ausgang - Working:
abgesendet, Ausgang offen. Die Trennlinie ist, ob BEWIESEN ist, dass beim Broker
nichts liegt; ohne Beweis bleibt das Kapital gebunden. Eine Bindung, die zu lange
steht, kostet Spielraum und faellt auf. Eine, die zu frueh verschwindet, kostet
Geld und faellt nicht auf.

- 399/404 sind Ordermeldungen, keine Ablehnungen; nur 201/202/203 u. a. beenden
  eine Order beweisbar. Ein Verbindungsabbruch beendet unsere Sicht, nicht die Order.
- IsDeadStatus ist enger als IsTerminalStatus: "Inactive" ist kein Beweis.
- ExecutionService haelt die Bindung bei Working (MarkSubmittedAsync statt
  CancelReservationAsync) und journalisiert Pending/OrderWorking statt Failed.
- Neu lesbar: das Orderbuch des Brokers (reqAllOpenOrders) samt Storno.
  --open-orders stellt Orderbuch und eigene Bindungen gegenueber,
  --cancel-order <ID>|all --confirm nimmt zurueck (Sammelstorno nur im Paper-Modus).
- Der Wiederanlauf-Abgleich lief bisher gegen eine leere Orderliste und haette
  ab jetzt jede gesunde Bindung in Quarantaene gestellt. Er sitzt jetzt im
  ReservationWatchdogWorker, hinter dem Beweis, dass der Broker antwortet.

457 Tests gruen.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-09-06 12:27:32 +02:00

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using FluentAssertions;
using IBKRTrader.Core.Trading;
using IBKRTrader.Core.Trading.Ibkr;
namespace IBKRTrader.Tests.Trading;
/// <summary>
/// Prüft die Abbildung zwischen Core-Modellen und TWS-API – der Teil des Broker-Adapters,
/// der ohne laufenden Gateway testbar ist. Verbindung, Kurse und Orders bleiben manuelle
/// Verifikation gegen das Paper-Konto (siehe docs/TWS-Setup-Checkliste.md).
/// </summary>
[Trait("cat", "unit")]
public class IbkrMappingTests
{
// ─── Port-Validierung (Schutz vor Handel auf dem falschen Konto) ──────────
[Theory]
[InlineData(4001)] // IB Gateway Live
[InlineData(7496)] // TWS Live
public void PaperMode_OnLivePort_IsRejected(int port)
{
var problem = IbkrMapping.ValidatePort(port, TradingMode.Paper);
problem.Should().NotBeNull().And.Contain("LIVE");
}
[Theory]
[InlineData(4002)] // IB Gateway Paper
[InlineData(7497)] // TWS Paper
public void LiveMode_OnPaperPort_IsRejected(int port)
{
var problem = IbkrMapping.ValidatePort(port, TradingMode.Live);
problem.Should().NotBeNull().And.Contain("Paper-Port");
}
[Theory]
[InlineData(4002, TradingMode.Paper)]
[InlineData(7497, TradingMode.Paper)]
[InlineData(4001, TradingMode.Live)]
[InlineData(7496, TradingMode.Live)]
public void MatchingPortAndMode_IsAccepted(int port, TradingMode mode) =>
IbkrMapping.ValidatePort(port, mode).Should().BeNull();
[Fact]
public void NonStandardPort_IsAccepted_ForAnyMode()
{
IbkrMapping.ValidatePort(4999, TradingMode.Paper).Should().BeNull();
IbkrMapping.ValidatePort(4999, TradingMode.Live).Should().BeNull();
}
// ─── Kontrakt ─────────────────────────────────────────────────────────────
[Fact]
public void Stock_BuildsSmartRoutedUsEquity()
{
var contract = IbkrMapping.Stock(" aapl ");
contract.Symbol.Should().Be("AAPL");
contract.SecType.Should().Be("STK");
contract.Exchange.Should().Be("SMART");
contract.Currency.Should().Be("USD");
}
[Fact]
public void Option_BuildsSmartRoutedContract_WithFullExpiryDate()
{
var spec = new OptionSpec("aapl", new DateOnly(2026, 9, 18), 150m, OptionRight.Call);
var contract = IbkrMapping.Option(spec);
contract.Symbol.Should().Be("AAPL");
contract.SecType.Should().Be("OPT");
contract.Exchange.Should().Be("SMART");
contract.Currency.Should().Be("USD");
contract.Right.Should().Be("C");
contract.Strike.Should().Be(150d);
contract.Multiplier.Should().Be("100");
// Der volle Tag, nicht nur der Monat: sonst liefert TWS bei woechentlichen Verfaellen
// stillschweigend den Standardtermin und damit einen anderen Kontrakt.
contract.LastTradeDateOrContractMonth.Should().Be("20260918");
}
[Fact]
public void Option_Put_MapsToP()
{
var spec = new OptionSpec("AAPL", new DateOnly(2026, 9, 18), 150m, OptionRight.Put);
IbkrMapping.Option(spec).Right.Should().Be("P");
}
[Fact]
public void Option_TradingClass_IsOnlySetWhenKnown()
{
var spec = new OptionSpec("AAPL", new DateOnly(2026, 9, 18), 150m, OptionRight.Put);
IbkrMapping.Option(spec).TradingClass.Should().BeEmpty();
IbkrMapping.Option(spec with { TradingClass = "AAPL1" }).TradingClass.Should().Be("AAPL1");
}
[Fact]
public void ForRequest_PicksStockOrOption_ByTheSignalsInstrument()
{
var stock = new OrderRequest
{
Symbol = "AAPL", Side = TradeSide.Buy, Quantity = 10, Type = OrderType.Market
};
var option = stock with
{
Option = new OptionSpec("AAPL", new DateOnly(2026, 9, 18), 150m, OptionRight.Put)
};
IbkrMapping.ForRequest(stock).SecType.Should().Be("STK");
IbkrMapping.ForRequest(option).SecType.Should().Be("OPT");
}
// ─── Order ────────────────────────────────────────────────────────────────
[Fact]
public void BuildOrder_MarketBuy_MapsToMktWithoutLimit()
{
var request = new OrderRequest
{
Symbol = "AAPL", Side = TradeSide.Buy, Quantity = 10, Type = OrderType.Market
};
var order = IbkrMapping.BuildOrder(request, orderId: 42, account: "DUR371528");
order.OrderId.Should().Be(42);
order.Action.Should().Be("BUY");
order.OrderType.Should().Be("MKT");
order.TotalQuantity.Should().Be(10);
// double.MaxValue ist der „nicht gesetzt"-Marker der TWS-API. Eine 0 wäre hier ein Fehler:
// TWS würde sie als echten Limitpreis von 0 lesen.
order.LmtPrice.Should().Be(double.MaxValue);
order.Tif.Should().Be("DAY");
order.Transmit.Should().BeTrue();
order.Account.Should().Be("DUR371528");
}
[Fact]
public void BuildOrder_LimitSell_CarriesLimitPrice()
{
var request = new OrderRequest
{
Symbol = "MSFT", Side = TradeSide.Sell, Quantity = 5,
Type = OrderType.Limit, LimitPrice = 123.45m
};
var order = IbkrMapping.BuildOrder(request, orderId: 7, account: null);
order.Action.Should().Be("SELL");
order.OrderType.Should().Be("LMT");
order.LmtPrice.Should().Be(123.45);
order.Account.Should().BeNullOrEmpty();
}
[Fact]
public void BuildOrder_LimitWithoutPrice_LeavesPriceUnset()
{
// Eine 0 würde TWS als Limitpreis von 0 lesen; der Marker double.MaxValue heißt „nicht gesetzt".
var request = new OrderRequest
{
Symbol = "MSFT", Side = TradeSide.Buy, Quantity = 1, Type = OrderType.Limit, LimitPrice = null
};
IbkrMapping.BuildOrder(request, orderId: 1, account: null)
.LmtPrice.Should().Be(double.MaxValue);
}
// ─── Kurs-Ableitung ───────────────────────────────────────────────────────
[Fact]
public void BuildQuote_PrefersLastTradedPrice()
{
var quote = IbkrMapping.BuildQuote("AAPL", last: 100, bid: 98, ask: 102, close: 95);
quote!.Last.Should().Be(100m);
quote.Bid.Should().Be(98m);
quote.Ask.Should().Be(102m);
}
[Fact]
public void BuildQuote_WithoutLast_UsesBidAskMid()
{
var quote = IbkrMapping.BuildQuote("AAPL", last: 0, bid: 98, ask: 102, close: 95);
quote!.Last.Should().Be(100m);
}
[Fact]
public void BuildQuote_WithOnlyClose_UsesClose()
{
// Paper-Konten ohne Datenabo liefern außerhalb der Handelszeiten oft nur den Schlusskurs.
var quote = IbkrMapping.BuildQuote("AAPL", last: 0, bid: 0, ask: 0, close: 95);
quote!.Last.Should().Be(95m);
quote.Bid.Should().Be(95m);
quote.Ask.Should().Be(95m);
}
[Fact]
public void BuildQuote_WithoutAnyPrice_ReturnsNull() =>
IbkrMapping.BuildQuote("AAPL", last: 0, bid: 0, ask: 0, close: 0).Should().BeNull();
// ─── Ausführungen ─────────────────────────────────────────────────────────
[Theory]
[InlineData("BOT", TradeSide.Buy)]
[InlineData("SLD", TradeSide.Sell)]
[InlineData("sld", TradeSide.Sell)]
[InlineData("SELL", TradeSide.Sell)]
public void ParseSide_MapsTwsExecutionSides(string raw, TradeSide expected) =>
IbkrMapping.ParseSide(raw).Should().Be(expected);
// Die beiden Zonen, in denen wir Instanzen betreiben.
private static readonly TimeZoneInfo Berlin = TimeZoneInfo.FindSystemTimeZoneById("Europe/Berlin");
private static readonly TimeZoneInfo NewYork = TimeZoneInfo.FindSystemTimeZoneById("America/New_York");
// ─── Herkunft der Zeitangabe (Beobachtbarkeit) ────────────────────────────
//
// Ohne die Herkunft lässt sich später nicht mehr unterscheiden, ob ein Buchungszeitpunkt von
// TWS gemeldet oder von uns angenommen wurde. Genau daran hängt die Diagnose, wenn eine
// Instanz von einem EU- auf einen US-Host umzieht.
[Fact]
public void ResolveExecutionTime_MitZone_MeldetGemeldeteHerkunft()
{
var stamp = IbkrMapping.ResolveExecutionTime("20260804 09:30:00 America/New_York", Berlin);
stamp.Source.Should().Be(IbkrMapping.ExecutionTimeSource.ReportedZone);
stamp.IsAssumed.Should().BeFalse();
stamp.ReportedZone.Should().Be("America/New_York");
stamp.ZoneUsed.Should().Contain("New_York");
stamp.Utc.Should().Be(new DateTime(2026, 8, 4, 13, 30, 0, DateTimeKind.Utc));
}
[Fact]
public void ResolveExecutionTime_OhneZone_MeldetAnnahme()
{
// Der Normalfall bei execDetails - und damit die Stelle, die beobachtet werden muss.
var stamp = IbkrMapping.ResolveExecutionTime("20260804 17:39:18", Berlin);
stamp.Source.Should().Be(IbkrMapping.ExecutionTimeSource.FallbackZone);
stamp.IsAssumed.Should().BeTrue();
stamp.ReportedZone.Should().BeNull();
stamp.ZoneUsed.Should().Be(Berlin.Id);
}
[Fact]
public void ResolveExecutionTime_UnbekannteZone_IstAlsAnnahmeErkennbar()
{
// Weicht auf die Betriebszeitzone aus - aber unterscheidbar von "TWS meldete nichts",
// denn hier hat TWS etwas gemeldet, das dieses System nicht kennt.
var stamp = IbkrMapping.ResolveExecutionTime("20260804 17:39:18 Gibt/EsNicht", Berlin);
stamp.Source.Should().Be(IbkrMapping.ExecutionTimeSource.UnknownZoneFallback);
stamp.IsAssumed.Should().BeTrue();
stamp.ReportedZone.Should().Be("Gibt/EsNicht");
stamp.ZoneUsed.Should().Be(Berlin.Id);
}
[Fact]
public void ResolveExecutionTime_Unlesbar_IstAlsDefektErkennbar()
{
var stamp = IbkrMapping.ResolveExecutionTime("Unsinn", Berlin);
stamp.Source.Should().Be(IbkrMapping.ExecutionTimeSource.Unparsable);
stamp.Utc.Should().BeNull();
// Unlesbar ist keine Annahme, sondern ein Defekt - die Warnung im Log ist eine andere.
stamp.IsAssumed.Should().BeFalse();
}
[Fact]
public void ResolveExecutionTime_UsHost_LiefertDenselbenZeitpunktWieEuHost()
{
// Der eigentliche Regressionsschutz fuer den geplanten Umzug: Meldet TWS die Zone, darf die
// Betriebszeitzone der Instanz das Ergebnis NICHT mehr veraendern.
const string raw = "20260804 09:30:00 America/New_York";
IbkrMapping.ResolveExecutionTime(raw, Berlin).Utc
.Should().Be(IbkrMapping.ResolveExecutionTime(raw, NewYork).Utc);
}
[Fact]
public void ParseExecutionTime_OhneZone_RechnetGegenDieBetriebszeitzone()
{
// So liefert TWS es bei execDetails (doppeltes Leerzeichen, keine Zonenangabe).
// 17:39:18 Berliner Sommerzeit (UTC+2) = 15:39:18 UTC.
var parsed = IbkrMapping.ParseExecutionTime("20260804 17:39:18", Berlin);
parsed.Should().Be(new DateTime(2026, 8, 4, 15, 39, 18, DateTimeKind.Utc));
parsed!.Value.Kind.Should().Be(DateTimeKind.Utc);
}
[Fact]
public void ParseExecutionTime_NutztDieGemeldeteZone_StattSieZuVerwerfen()
{
// Der Kern der Sache: eine US-Instanz darf eine NYSE-Ausfuehrung nicht als Berliner Zeit
// buchen. Gemeldet wird Europe/Berlin, also gilt die - unabhaengig von der Instanzzone.
var parsed = IbkrMapping.ParseExecutionTime("20260804 17:52:56 Europe/Berlin", NewYork);
parsed.Should().Be(new DateTime(2026, 8, 4, 15, 52, 56, DateTimeKind.Utc));
}
[Fact]
public void ParseExecutionTime_UsBoerse_LiefertKorrektesUtc()
{
// 09:30 New Yorker Sommerzeit (UTC-4) = 13:30 UTC - Handelsbeginn NYSE.
IbkrMapping.ParseExecutionTime("20260804 09:30:00 America/New_York", Berlin)
.Should().Be(new DateTime(2026, 8, 4, 13, 30, 0, DateTimeKind.Utc));
}
[Fact]
public void ParseExecutionTime_UnbekannteZone_WeichtAufDieBetriebszeitzoneAus()
{
// Lieber die Instanzzone als gar kein Zeitstempel - die Ausfuehrung darf nicht verlorengehen.
IbkrMapping.ParseExecutionTime("20260804 17:39:18 Gibt/EsNicht", Berlin)
.Should().Be(new DateTime(2026, 8, 4, 15, 39, 18, DateTimeKind.Utc));
}
[Fact]
public void ParseExecutionTime_AkzeptiertAuchDasBindestrichFormat()
{
// Dasselbe Format, das FormatExecutionFilterTime erzeugt.
IbkrMapping.ParseExecutionTime("20260804-17:39:18", Berlin)
.Should().Be(new DateTime(2026, 8, 4, 15, 39, 18, DateTimeKind.Utc));
}
[Fact]
public void ParseExecutionTime_Winterzeit_NutztDenRichtigenVersatz()
{
// Januar: Berlin ist UTC+1, nicht UTC+2. Faengt ein fest verdrahtetes Offset ab.
IbkrMapping.ParseExecutionTime("20260115 17:39:18", Berlin)
.Should().Be(new DateTime(2026, 1, 15, 16, 39, 18, DateTimeKind.Utc));
}
[Theory]
[InlineData("")]
[InlineData(" ")]
[InlineData("20260804")]
[InlineData("Unsinn")]
public void ParseExecutionTime_ReturnsNullForUnusableInput(string raw) =>
IbkrMapping.ParseExecutionTime(raw, Berlin).Should().BeNull();
[Fact]
public void FormatExecutionFilterTime_UsesUtcWithExplicitFormat()
{
// TWS warnt (2174) bei Zeitangaben ohne Zeitzone und entfernt das Format künftig.
var since = new DateTime(2026, 8, 4, 12, 0, 0, DateTimeKind.Utc);
IbkrMapping.FormatExecutionFilterTime(since).Should().Be("20260804-12:00:00");
}
// ─── Tick- und Status-Klassifizierung ─────────────────────────────────────
[Theory]
[InlineData(4, true)] // LAST
[InlineData(68, true)] // DELAYED_LAST
[InlineData(1, false)] // BID
public void IsLastTick_CoversRealtimeAndDelayed(int field, bool expected) =>
IbkrMapping.IsLastTick(field).Should().Be(expected);
[Theory]
[InlineData(1, true)] // BID
[InlineData(66, true)] // DELAYED_BID
[InlineData(2, false)] // ASK
public void IsBidTick_CoversRealtimeAndDelayed(int field, bool expected) =>
IbkrMapping.IsBidTick(field).Should().Be(expected);
[Theory]
[InlineData("Filled", true)]
[InlineData("Cancelled", true)]
[InlineData("ApiCancelled", true)]
[InlineData("Inactive", true)]
[InlineData("Submitted", false)]
[InlineData("PreSubmitted", false)]
public void IsTerminalStatus_OnlyForFinalStates(string status, bool expected) =>
IbkrMapping.IsTerminalStatus(status).Should().Be(expected);
[Theory]
[InlineData(2104, true)] // Marktdatenzentrum OK
[InlineData(2106, true)] // HMDS-Datenzentrum OK
[InlineData(2158, true)] // Sec-def-Datenzentrum OK
[InlineData(1100, true)] // Verbindung verloren
[InlineData(200, false)] // Kontrakt nicht gefunden
[InlineData(201, false)] // Order abgelehnt
[InlineData(354, false)] // Marktdaten nicht abonniert
public void IsInformational_SeparatesStatusFromRealErrors(int code, bool expected) =>
IbkrMapping.IsInformational(code).Should().Be(expected);
[Fact]
public void IsInformational_TreatsDelayedDataNoticeAsStatus()
{
// 10167 kündigt verzögerte Kurse an – die Ticks folgen danach noch. Als Fehler behandelt
// scheiterte auf einem Paper-Konto ohne Datenabo jede einzelne Kursabfrage.
IbkrMapping.IsInformational(IbkrMapping.DelayedDataNotice).Should().BeTrue();
}
// ─── Ordermeldungen (#489) ─────────────────────────────────────────
/// <summary>
/// Der Fehler, der 67 Orders unsichtbar gemacht hat: IBKR schickt unter Code 399 Hinweise zu
/// <b>angenommenen</b> Orders – "Your order will not be placed at the exchange until Monday".
/// Als Ablehnung gelesen, gab das Kapitalmodell die Bindung frei, während die Order weiterlief.
/// </summary>
[Fact]
public void OrderNotice399_DoesNotEndAnOrder()
{
IbkrMapping.IsOrderNotice(399).Should().BeTrue();
IbkrMapping.IsOrderRejection(399).Should().BeFalse();
}
[Theory]
[InlineData(201, true)] // Order rejected
[InlineData(202, true)] // Order cancelled
[InlineData(203, true)] // Symbol nicht erlaubt
[InlineData(399, false)] // Hinweis zu einer angenommenen Order
[InlineData(404, false)] // Order held while securities are located
[InlineData(1100, false)] // Verbindung verloren - sagt nichts ueber die Order
[InlineData(504, false)] // nicht verbunden - dito
public void IsOrderRejection_OnlyForProvenEndings(int code, bool expected) =>
IbkrMapping.IsOrderRejection(code).Should().Be(expected);
[Theory]
[InlineData("Cancelled", true)]
[InlineData("ApiCancelled", true)]
[InlineData("Filled", false)]
[InlineData("PreSubmitted", false)]
[InlineData("Submitted", false)]
[InlineData("Inactive", false)]
public void IsDeadStatus_IsNarrowerThanIsTerminalStatus(string status, bool expected)
{
// "Inactive" ist ein Endstatus, aber kein Beweis: IBKR verwendet ihn auch fuer Orders, die
// spaeter von selbst wieder aktiv werden. Ihn als "tot" zu lesen, gaebe gebundenes Kapital
// frei, waehrend die Order lebt.
IbkrMapping.IsDeadStatus(status).Should().Be(expected);
}
[Fact]
public void EveryDeadStatus_IsAlsoTerminal()
{
// Die eine Richtung muss gelten, sonst wartet PlaceOrderAsync auf einen Endstatus, den es
// anschliessend nicht als Ende akzeptiert.
foreach (var status in new[] { "Cancelled", "ApiCancelled" })
IbkrMapping.IsTerminalStatus(status).Should().BeTrue($"{status} ist ein Endstatus");
}
}