# Umsetzungsplan: Strategie-Drift-Erkennung für Master-Trader (B-S2)

> Stand: 2026-07-11
> Ziel: Verhaltens-Änderungen eines Masters erkennen, BEVOR sie sich im Copy-PnL
> niederschlagen. Die bestehende Auto-Pause (Copy-PnL-basiert) ist ein nachlaufender
> Indikator — bei 95-¢-Tradern sieht man den Schaden erst nach mehreren Verlusten.
> Verhalten läuft dem PnL voraus: Ein Wetter-Bot, der plötzlich Politik-Longshots
> kauft, hat die Strategie gewechselt, lange bevor die Verluste messbar sind.
> Modul: PolyTrader.Modules.CopyTrading (baut auf vorhandenem MasterTraderAnalyticsJob auf).

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## 1. Der Verhaltens-Fingerprint

Je Master werden zwei Fenster verglichen: **Referenz** (30 Tage bzw. die von
Predictalytics gelieferte Baseline) vs. **aktuell** (7 Tage). Datenquelle: die
Activity-/History-Daten, die der `MasterTraderAnalyticsJob` bereits lädt
(`mod_copytrading_mt_history` + Data-API-Activity; für Preisband/Größe die
Activity-Items — Felder existieren in den bereits geparsten JSONs).

Fingerprint-Metriken (pure Klasse `Logic/TraderFingerprint.cs`, voll unit-getestet):

| Metrik | Definition | Drift-Beispiel |
|---|---|---|
| `TradesPerWeek` | Trade-Frequenz | Bot-Betreiber wechselt von 40 auf 400/Woche |
| `CategoryMix` | Einsatz-Anteil je Kategorie (Vektor) | Wetter-Bot kauft plötzlich Politik |
| `PriceBandMix` | Einsatz-Anteil je Einstiegs-Preisband (10-¢-Bänder) | Favoriten-Halter kauft Longshots |
| `MedianHoldHours` | Median Haltedauer (Kauf→Close/Resolution) | Halter wird Day-Trader |
| `SellRatio` | Anteil aktiv verkaufter Positionen | „Stur-Halter" beginnt zu verkaufen |
| `SizeP90Rel` | 90. Perzentil Positionsgröße relativ zur Referenz | Martingale-/Tilt-Muster |

### Drift-Score

Pro Metrik eine normierte Abweichung (für Anteils-Vektoren: L1-Distanz / 2 → 0..1;
für Skalare: `|akt − ref| / max(ref, ε)` gekappt auf 1). Gesamt:

```
DriftScore = gewichtete Summe (Default-Gewichte: CategoryMix 0.3, PriceBandMix 0.25,
             SellRatio 0.2, TradesPerWeek 0.1, MedianHoldHours 0.1, SizeP90Rel 0.05)
```

Schwellen (global in `CopyTradingState`, per PropertyGrid änderbar, mit
[Description]): `DriftWarnScore` (Default 0.25) und `DriftPauseScore` (Default 0.5).
**Mindeststichprobe:** unter 10 Trades im 7-Tage-Fenster keine Bewertung (Rauschen).

## 2. Aktionen bei Drift

| Stufe | Bedingung | Aktion |
|---|---|---|
| Beobachten | Score < Warn | nichts; Score in UI-Spalte sichtbar |
| **Warnen** | Warn ≤ Score < Pause | Threema-Meldung mit den 2 größten Abweichungen („Kategorie-Mix: Wetter 90→40 %, Politik 0→45 %"); Master in UI gelb |
| **Neu-Trades pausieren** | Score ≥ Pause UND `AutoPauseEnabled` | NEUE BUYs dieses Masters aussetzen (`DriftPaused`-Flag auf TrackedTrader, Engine-Check im BUY-Pfad analog ExitPending); offene Positionen + SELL-Handling laufen normal weiter; Threema; Reaktivierung manuell |

Bewusst: Drift pausiert nur **Neu-Käufe** — es verkauft nichts. Bestehende
Positionen sind Sache der normalen Exit-Mechanik (Halter: Resolution).

## 3. Umsetzung

### Slice D-1: Pure Logik + Persistenz
- `Logic/TraderFingerprint.cs`: `Compute(IEnumerable<TradeObservation>)` →
  Fingerprint; `Drift(reference, current)` → Score + Top-Abweichungen. Unit-Tests
  (Vektor-Distanzen, Mindeststichprobe, Rand: leere Referenz).
- `TrackedTrader`: Felder `FingerprintBaselineJson` (Referenz, von Predictalytics
  importierbar ODER selbst aus 30 Tagen berechnet), `DriftScore`, `DriftPaused`,
  `DriftDetail` (Kurztext) + Migration.
- `MasterTraderHistoryRecord` erweitern um die dafür nötigen Felder (EntryPrice-Band,
  Kategorie, Size, Haltedauer), sofern noch nicht vorhanden — beim History-Download
  mit befüllen (Daten sind in den API-Antworten enthalten).

### Slice D-2: Job-Integration
- Im `MasterTraderAnalyticsJob` nach dem History-Download: Fingerprint aktuell (7 T)
  vs. Referenz (30 T bzw. BaselineJson) → Score, Aktionen gemäß Tabelle.
- **Frequenz:** Der Job läuft 12-stündlich — für Drift zu träge. Leichten
  Stunden-Tick ergänzen (nur Fingerprint-Neuberechnung aus bereits geladenen
  History-Daten, KEINE zusätzlichen API-Calls; die 12-h-Läufe aktualisieren die
  Rohdaten).
- Referenz-Handhabung: Baseline wird NICHT automatisch nachgezogen, solange eine
  Warnung/Pause aktiv ist (sonst „lernt" die Referenz die Drift). Nach manueller
  Entwarnung: Baseline auf aktuelles 30-T-Fenster zurücksetzen (Button in UI).

### Slice D-3: Engine + UI
- Engine-BUY-Pfad: `DriftPaused`-Check (analog `IsActive`), TradeReasoning-Log.
- `MastersTradersView`: Spalten DriftScore (mit Ampelfarbe) + DriftDetail;
  Kontextmenü „Drift entwarnen + Baseline zurücksetzen".

## 4. Akzeptanzkriterien
1. Unit-Tests: konstruierte Drift-Szenarien (Kategorie-Wechsel, Frequenz-Explosion,
   Longshot-Umstieg) erzeugen erwartete Scores; stabile Master bleiben < Warn.
2. Simulierter Kategorie-Wechsel in Testdaten führt zu `DriftPaused` + Engine
   verweigert Neu-BUY mit nachvollziehbarem Log.
3. Kein zusätzlicher Data-API-Traffic durch den Stunden-Tick (nur DB/RAM).
4. Threema-Meldungen enthalten die konkreten Top-Abweichungen, nicht nur den Score.

## 5. Abgrenzung
- Ersetzt NICHT die PnL-Auto-Pause (Phase 3.3, bleibt) — Drift ist das Frühwarnsystem,
  PnL-Pause das Sicherheitsnetz.
- Sniper-Metriken (Plan Phase 3.2, Median-Haltezeit via Activity-Pagination) sind ein
  Spezialfall dieses Fingerprints — bei Umsetzung zusammenlegen statt doppelt bauen.
