Docs: Konzepte/Plaene in docs/ mit Typ-Unterordnern buendeln
Root aufgeraeumt: alle Konzept-/Plan-/Fach-Dokumente nach docs/ verschoben, organisiert nach Typ (wie fuer ein separates Docs-Repo vorgeschlagen, aber bewusst in diesem Repo, damit Plan->umsetzende-Commits nachvollziehbar bleiben): - docs/konzepte/ (KONZEPT-*) - docs/umsetzungsplaene/ (UMSETZUNGSPLAN-*) - docs/ideen/ (fruehe Ideen, Platzhalter) - docs/pruefplaene/ (PRUEFPLAN-*) - docs/steuer/ (Steuer-/Buchhaltungs-Doks, z.B. US-CPA-Fragebogen) - docs/README.md (Index/Konventionen) Getrackte Plaene als Rename verschoben (History erhalten); zuvor untracked Konzept-/ Plan-Dateien jetzt versioniert. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
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# Predictalytics: Prüf- und Ergänzungsplan für die Master-Trader-Auswahl
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> Stand: 2026-07-11
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> Zweck: Dieses Dokument geht an den Predictalytics-Agenten. Es beschreibt, welche
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> Auswahl-Kriterien und Validierungsschritte die Master-Trader-Selektion für das
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> PolyTrader-Copytrading erfüllen soll — zum Abgleich mit den bereits vorhandenen
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> Berechnungen und als Ergänzungsliste. Predictalytics ist ein eigenständiges Projekt;
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> dieses Dokument setzt KEINE Kenntnis des PolyTrader-Codes voraus.
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## 1. Kontext: Wofür die Auswahl gebraucht wird
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PolyTrader kopiert Trades ausgewählter Polymarket-Wallets („Master") auf eigene
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Accounts. Zielprofil laut Strategie-Entscheidung: **Buy-and-Hold-Master** — Trader,
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die Positionen kaufen und in der Regel bis zur Marktauflösung halten, mit
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überdurchschnittlichem Erfolg. Bei diesem Typ ist die Kopier-Latenz fast irrelevant;
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die Auswahlqualität entscheidet über ~90 % des Ergebnisses.
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Wichtig für alle Metriken: Der Kopierende zahlt gegenüber dem Master einen
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**Kopier-Aufschlag** (Spread + bis zu 2 % Limit-Aufschlag + 0,75–1,8 % Taker-Fee je
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nach Kategorie; bei Maker-Einstieg weniger, dafür Fill-Risiko). Ein Master ist erst
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dann kopierenswert, wenn sein Edge diesen Aufschlag DEUTLICH übersteigt.
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## 2. Kern-Metriken je Wallet (prüfen ob vorhanden, sonst ergänzen)
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Alle Metriken über ein definiertes Fenster (Vorschlag: 90 Tage) und nur über
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**aufgelöste/geschlossene** Trades:
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| # | Metrik | Definition | Warum |
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| M1 | Edge pro Trade | Ø realisierter PnL in % des Einsatzes je Trade | Muss > Kopier-Aufschlag (~3–4 Pp) liegen; „profitabel" allein reicht nicht |
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| M2 | Profit-Faktor | Bruttogewinn / Bruttoverlust | Robuster als Winrate (Favoriten-Käufer haben 95 % Winrate und können negativ sein) |
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| M3 | Holder-Quote | Anteil Positionen, die per Resolution enden (nie aktiv verkauft) | Zielprofil-Filter: Zielwert nahe 100 % |
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| M4 | Stop-Loss-Verhalten | Anteil SELLs, die NACH einem Preisrückgang ≥ X % erfolgen | Trennt „Stur-Halter" von „Stop-Loss-Nutzern" — Letztere sind fürs Kopieren ungeeignet (Exit-Latenz-Nachteil) |
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| M5 | Trade-Frequenz & Stichprobe | Trades/Woche; Gesamtzahl im Fenster | Mindeststichprobe für alles Weitere (siehe 3.1) |
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| M6 | Ø-Haltedauer | Median Stunden Kauf→Auflösung | Kapitalbindung des Kopierenden; plus Konsistenz-Indikator |
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| M7 | Preisband-Profil | Verteilung der Einstiegspreise (z. B. je 10-¢-Band) | Charakterisiert die Strategie (Favoriten-Halter vs. Longshot-Spieler) |
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| M8 | Kategorien-Mix | Einsatz-Anteil je Marktkategorie | Für Korrelations-/Portfolio-Betrachtung (siehe 5) und Fee-Rechnung |
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| M9 | Einsatz-Disziplin | Verteilung der Positionsgrößen relativ zur Wallet | Erkennt Martingale-/Tilt-Muster (stark wachsende Einsätze nach Verlusten = rotes Tuch) |
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## 3. Validierungs-Methodik (die drei klassischen Fallen)
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### 3.1 Survivorship-/Glücks-Bias
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Unter zehntausenden Wallets sehen einige rein zufällig brillant aus. Gegenmaßnahmen:
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1. **Mindeststichprobe:** keine Bewertung unter ~100 aufgelösten Trades im Fenster.
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2. **Out-of-Sample-Pflicht:** Auswahl auf Zeitfenster A (z. B. Tag −180 bis −60),
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Bestätigung auf Fenster B (Tag −60 bis heute). Nur Master, die in BEIDEN Fenstern
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die Schwellen erfüllen, kommen auf die Kopier-Liste. Master, die nur in A glänzen,
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werden verworfen — egal wie gut A aussieht.
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3. **Plausibilitäts-Check des Edges:** Bei Favoriten-Haltern lässt sich der Edge als
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„realisierte Winrate je Einstiegs-Preisband vs. Preisband" ausdrücken (kauft er
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95-¢-Shares, die zu 98 % gewinnen → +3 Pp Edge). Diese Darstellung bitte je Master
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ausgeben — sie macht Glück von System unterscheidbar und ist direkt mit der
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ResolutionFarming-Kalibrierung in PolyTrader vergleichbar.
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### 3.2 Kopierbarkeit
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Ein profitabler Master kann unkopierbar sein. Je Master prüfen:
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1. **Markt-Liquidität:** Median-Liquidität/Volumen der gehandelten Märkte. Handelt er
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in Kleinstmärkten, bewegt schon der Kopier-Kauf den Preis. Vorschlag: Median-Buch-
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Tiefe oder 24h-Volumen der gehandelten Märkte als Kriterium, Schwelle empirisch.
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2. **Edge-Verbleib nach Kopier-Aufschlag:** M1 minus 3–4 Pp muss > 0 bleiben
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(Kategorie-Fee einrechnen: Sports 0,75 %, Politik 1,0 %, Krypto 1,8 %).
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3. **Einstiegs-Fenster:** Wie schnell bewegt sich der Preis nach dem Master-Kauf?
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(Median-Preisänderung 1 min / 10 min / 1 h nach seinen Fills, aus der Preis-
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Historie). Läuft der Preis sofort weg, ist der Edge zeitkritisch → schlecht
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kopierbar; bleibt er stabil, passt auch ein ruhender Maker-Einstieg.
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### 3.3 Korrelation / Portfolio-Ebene
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Nicht nur Einzel-Scores ranken — die Kopier-Liste ist ein Portfolio:
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1. **Master-Korrelation:** Überlappung der gehandelten Märkte/Kategorien zwischen
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Kandidaten (z. B. Jaccard auf ConditionIds, Kategorie-Mix-Ähnlichkeit). Drei gute
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Wetter-Bots sind EIN Klumpenrisiko, nicht drei Ertragsquellen.
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2. **Empfehlung als Portfolio:** Ausgabe nicht nur als Rangliste, sondern als
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diversifizierter Vorschlag (z. B. max. 2 Master je Kategorie-Schwerpunkt).
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## 4. Verhaltens-Fingerprint als Basisdaten (Übergabe an PolyTrader)
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PolyTrader soll Strategie-Drift der Master zur Laufzeit erkennen (separater Plan
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dort). Dafür braucht es je ausgewähltem Master eine **Baseline**, die Predictalytics
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ohnehin berechnet — bitte mit exportieren: Trade-Frequenz/Woche, Kategorien-Mix,
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Einstiegs-Preisband-Verteilung, Median-Haltedauer, Positionsgrößen-Verteilung
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(jeweils Fenster B). Format: JSON je Wallet.
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## 5. Übergabe-Format an PolyTrader (Vorschlag)
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Je empfohlenem Master ein Datensatz:
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```json
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{
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"wallet": "0x…",
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"displayName": "…",
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"classification": "HOLDER", // HOLDER | STOPLOSS | MIXED — nur HOLDER wird kopiert
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"windowA": { "trades": 214, "edgePerTradePct": 6.1, "profitFactor": 2.4, "holderRatio": 0.98 },
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"windowB": { "trades": 180, "edgePerTradePct": 5.4, "profitFactor": 2.1, "holderRatio": 0.99 },
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"copyability": { "medianMarketVolumeUsd": 120000, "postFillDrift10minPct": 0.4, "netEdgeAfterCopyCostsPct": 2.1 },
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"categoryMix": { "Sports": 0.7, "Politics": 0.3 },
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"fingerprintBaseline": { "tradesPerWeek": 38, "medianHoldHours": 22, "priceBands": { "0.90-0.95": 0.6, "0.95-0.99": 0.3 }, "sizeP90Usd": 450 },
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"riskFlags": ["…"] // z. B. Martingale-Verdacht, Kategorie-Klumpen
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}
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```
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## 6. Akzeptanzkriterien des Prüflaufs
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1. Jede Kern-Metrik (M1–M9) ist je Kandidat berechnet oder als „nicht berechenbar"
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mit Grund markiert.
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2. Kein Master auf der Empfehlungsliste ohne bestandene Out-of-Sample-Bestätigung
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und Mindeststichprobe.
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3. Klassifikation HOLDER/STOPLOSS/MIXED je Kandidat mit den zugrunde liegenden
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Zahlen (M3/M4) nachvollziehbar.
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4. Die Empfehlungsliste enthält die Korrelations-/Portfolio-Betrachtung (5.).
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5. Export im Übergabe-Format (5.) für den PolyTrader-Import.
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## 7. Offene Fragen an Predictalytics (bitte im Ergebnis beantworten)
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1. Welche der Metriken/Validierungen existieren bereits, welche wurden ergänzt?
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2. Wie viele Wallets überleben die volle Filterkette (Funnel-Zahlen je Stufe)?
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Wenn < 3: Welche Schwelle ist der Engpass, und wie sähe eine begründete
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Lockerung aus (statt stillschweigend zu lockern)?
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3. Wie aktuell sind die Daten (Lag der Datenquelle), und wie oft kann die
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Auswahl neu gerechnet werden (Ziel: mindestens wöchentlich)?
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