Docs: Konzepte/Plaene in docs/ mit Typ-Unterordnern buendeln

Root aufgeraeumt: alle Konzept-/Plan-/Fach-Dokumente nach docs/ verschoben,
organisiert nach Typ (wie fuer ein separates Docs-Repo vorgeschlagen, aber bewusst
in diesem Repo, damit Plan->umsetzende-Commits nachvollziehbar bleiben):
- docs/konzepte/       (KONZEPT-*)
- docs/umsetzungsplaene/ (UMSETZUNGSPLAN-*)
- docs/ideen/          (fruehe Ideen, Platzhalter)
- docs/pruefplaene/    (PRUEFPLAN-*)
- docs/steuer/         (Steuer-/Buchhaltungs-Doks, z.B. US-CPA-Fragebogen)
- docs/README.md       (Index/Konventionen)

Getrackte Plaene als Rename verschoben (History erhalten); zuvor untracked Konzept-/
Plan-Dateien jetzt versioniert.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

docs/umsetzungsplaene/UMSETZUNGSPLAN-Modul-ResolutionFarming.md

@@ -0,0 +1,212 @@
+# Umsetzungsplan: Modul „ResolutionFarming" (Favoriten nahe Auflösung)
+
+> Stand: 2026-07-06
+> Ziel: Neues Strategiemodul, das systematisch unterbewertete Favoriten
+> (~90–98 ¢) in bald auflösenden Märkten kauft, bis zur Resolution hält und
+> automatisch redeemt.
+> Reihenfolge: **Erstes neues Strategiemodul** (geringster Infrastrukturbedarf,
+> validiert die Modul-Architektur über Copytrading hinaus).
+> Voraussetzung: Phase 0 + 0.2 (Fee-Modell) aus
+> `UMSETZUNGSPLAN-CopyTrading-Verbesserungen.md`. Phase 1 (Orderbuch) ist
+> hilfreich, aber nicht zwingend für den Start.
+
+---
+
+## 0. Strategie-Hintergrund (Warum das funktioniert)
+
+Auswertungen der Polymarket-Handelsdaten zeigen ein **Favorite-Longshot-
+Reversal**: Outcomes mit hoher Wahrscheinlichkeit sind systematisch
+*unterbewertet* (Retail überschätzt Longshots und drückt damit den Favoriten-
+Preis). Ein 95-¢-Favorit gewinnt im Schnitt öfter als in 95 % der Fälle.
+2–5 % Marge in 24–48 h ergibt hohe annualisierte Renditen — **sofern das
+Tail-Risiko diszipliniert gemanagt wird**: Ein verlorener 95-¢-Trade
+vernichtet ~19 gewonnene. Das Risikomodell IST die Strategie.
+
+Interner Kontext: Die profitabelsten kopierten Master (Typ „SwissTony"/„RN1")
+machen genau das — hunderte BUYs, nie SELLs, Auflösung abwarten. Dieses Modul
+internalisiert die Strategie und eliminiert die Copy-Latenz und die
+Fremdbestimmung der Marktauswahl.
+
+**Fees (seit März 2026):** Taker-Fees je Kategorie (Sports ~0,75 %, Politik
+~1,0 %, Krypto ~1,8 %, Geopolitik 0 %) — bei 2–5 % Brutto-Marge ist die
+Kategorie-Wahl entscheidend. Maker-Einstieg (Limit ins Buch) zahlt 0 Fees.
+
+---
+
+## 1. Architektur-Einbettung
+
+Neues Projekt `src/PolyTrader.Modules.ResolutionFarming/` (Class Library,
+net8.0-windows), Registrierung als `IPolyTraderModule` analog
+`CopyTradingModule` (`Name = "ResolutionFarming"`, `DbPrefix = "rf_"`),
+Einbindung in `Program.cs` der App.
+
+### ⚠️ Grundsatzentscheidung: Eigener Polymarket-Account je Strategiemodul
+
+**Dringende Empfehlung:** Das Modul handelt über einen **eigenen Account**
+(Multi-Account-Support existiert im Core / `AccountState`).
+
+Begründung: Der `TraderMonitorService` des Copytrading-Moduls synct **alle**
+Wallet-Positionen eines Accounts in `account.OpenPositions`, würde
+ResolutionFarming-Positionen „adoptieren" (Master-Zuordnungs-Fallbacks),
+in seine Limits (PerMarket/PerMaster/Zeitfenster) einrechnen und ggf.
+Auto-Redeem-/Cleanup-Logik darauf anwenden. Saubere Trennung über getrennte
+Wallets vermeidet diese gesamte Konfliktklasse zur Laufzeit **und**
+buchhalterisch (PnL je Strategie sauber messbar).
+
+In der UI/Settings des Moduls: Zuordnung `AccountId ↔ Modul` mit Warnung,
+wenn derselbe Account auch im Copytrading aktiv ist.
+
+### Persistenz (EF Core / Pomelo / MySQL, eigener DbContext analog `CopyTradingDbContext`)
+
+| Tabelle | Inhalt |
+|---|---|
+| `rf_settings` | Modul-Settings je Account (Preisband, Budgets, Limits) |
+| `rf_candidates` | Scanner-Ergebnisse (Markt, Preis, Score, Filtergründe) — auch abgelehnte, für spätere Kalibrierung |
+| `rf_positions` | Offene Farming-Positionen (TokenId, Entry, Size, EndDate, ClusterKey, Status) |
+| `rf_closed_trades` | Abgeschlossene Trades inkl. Fees, Redeem-Infos |
+
+Zusätzlich schreibt das Modul in den generischen Core-Trade-Log
+(modulübergreifendes Dashboard).
+
+---
+
+## 2. Komponenten
+
+### 2.1 `MarketScannerJob : BackgroundService`
+
+Alle 10–15 Minuten (JobManager-Registrierung wie `MasterTraderAnalyticsJob`,
+manuell triggerbar):
+
+1. Gamma-API: aktive Märkte mit `endDate < now + MaxHoursToResolution`
+   (Default 48 h), nicht closed. Bestehenden `PolymarketApiService` erweitern
+   (Query-Parameter für endDate-Fenster; Endpoint-Details bei Umsetzung aus
+   https://docs.polymarket.com verifizieren).
+2. Je Markt den Favoriten bestimmen (Outcome mit höchstem Preis). Preisquelle:
+   CLOB Midpoint/Book (REST `GET /book` bzw. `IOrderBookProvider`, falls
+   Phase 1 des Copytrading-Plans schon umgesetzt).
+3. Filterkette (jeder Reject wird mit Grund in `rf_candidates` geloggt):
+   - Preisband: `MinPrice ≤ ask ≤ MaxPrice` (Default 0.90–0.98).
+   - Liquidität: Ask-Tiefe am Zielpreis ≥ geplante Ordergröße × Faktor;
+     zusätzlich Markt-Volumen/Liquiditätsfelder der Gamma-API als Grobfilter.
+   - Kategorie-Whitelist (Default: Sports, Geopolitik, Politik; **Krypto
+     ausschließen** — 1,8 % Fee frisst die Marge; keine 15-Min-/Stunden-Märkte).
+   - Netto-Edge-Check: `(1 − ask) − Fee(ask, Kategorie) ≥ MinEdgePct`
+     (Default z. B. 1,5 %).
+   - Blacklist-Mechanismus (Slugs/Tags), z. B. für Marktarten mit
+     Resolution-Streitigkeiten (UMA-Disputes).
+4. Kandidaten mit Score in `rf_candidates` schreiben; Anzeige in der Modul-UI.
+
+### 2.2 Risiko-Engine (pure, testbare Klasse `FarmingRiskEngine`)
+
+Settings je Account (`rf_settings`):
+
+| Setting | Default | Bedeutung |
+|---|---|---|
+| `MaxPerMarketUsd` | 25 | Max. Einsatz je Markt |
+| `MaxPerClusterPct` | 10 % | Max. Anteil der Bankroll je **Ereignis-Cluster** |
+| `MaxTotalExposurePct` | 60 % | Max. Gesamteinsatz in offenen Positionen |
+| `MaxNewPositionsPerDay` | 20 | Drosselung |
+| `MinEdgePct` | 1.5 % | Netto-Edge nach Fees |
+| `DailyLossKillSwitchUsd` | konfig. | Tagesverlust → Modul pausiert + Threema |
+
+**Cluster-Definition (kritisch!):** 20 Fußballspiele desselben Spieltags sind
+keine 20 unabhängigen Wetten. ClusterKey ableiten aus Event-/Series-Slug der
+Gamma-API (z. B. Liga+Datum, Turnier, Wahl-Event). Korrelierte Favoriten
+(z. B. „Kandidat X gewinnt" + „Partei von X gewinnt") teilen einen Cluster.
+Erste Version: Heuristik über Event-Slug; Verfeinerung später.
+
+### 2.3 `FarmingExecutionService`
+
+1. Einstieg **Maker-first**: GTC-Limit auf Best-Bid bzw. Mid − 1 Tick
+   (0 Fees). Kein Fill nach T Minuten (Default 15) → Entscheidung per Setting:
+   Taker-Fill (wenn Netto-Edge auch mit Fee noch ≥ MinEdge) oder verwerfen.
+2. Order-Verwaltung über `PolymarketClobClient` (Core), Tracking analog
+   `PendingOrderTimestamps`-Muster des Copytrading-Moduls.
+3. Positionen in `rf_positions` + Core-Positions-Sync gegen die Wallet
+   (Data-API `positions` — Muster aus `TraderMonitorService.PollLiveAccountsAsync`
+   übernehmen, aber schlanker: kein Master-Mapping nötig).
+
+### 2.4 `ResolutionMonitorJob` + `AutoRedeemService`
+
+1. Monitor: prüft offene `rf_positions` gegen Resolution
+   (`PolymarketApiService.CheckMarketResolutionAsync` existiert bereits).
+2. **On-Chain-Auto-Redeem** (heute im gesamten Projekt nur manuell — dieser
+   Baustein nützt auch dem Copytrading):
+   - Gewinner-Shares einlösen via ConditionalTokens-Contract auf Polygon
+     (`redeemPositions(...)`); für NegRisk-Märkte über den NegRisk-Adapter.
+     **Contract-Adressen und Aufrufparameter bei Umsetzung zwingend aus der
+     offiziellen Doku verifizieren** (https://docs.polymarket.com,
+     Developer-Sektion CTF/NegRisk).
+   - Implementierung: Nethereum-Paket ODER Raw-RPC über die vorhandene
+     Alchemy-Anbindung; Signing mit dem Account-PrivateKey (liegt in
+     `AccountState`).
+   - Gas: Wallet braucht POL; Balance-Check + Threema-Warnung bei Unterdeckung.
+   - Retry mit Backoff; Erfolg = USDC-Balance-Delta verifiziert.
+   - `.agents/rules/clob.md` gilt hier besonders: On-Chain-Signing ist
+     hochkritisch — zuerst mit Kleinstbetrag auf einem Testmarkt verifizieren.
+3. Übergangslösung bis 2.4 fertig: PreRedeem-artiger Verkauf (GTC-Limit 0.99+)
+   oder manueller Redeem — das Modul funktioniert auch ohne On-Chain-Teil,
+   bindet dann nur Kapital länger.
+
+### 2.5 UI (`RegisterUi`, ein Fenster mit Tabs analog `CopyTradingMainForm`)
+
+- Tab „Kandidaten": aktueller Scan mit Filtergründen (auch Rejects).
+- Tab „Positionen": offene Farming-Positionen, Cluster-Auslastung, Countdown.
+- Tab „Historie/Statistik": Winrate je Preisband (Kalibrierung!), Netto-PnL,
+  Fees, Redeem-Status.
+- Tab „Settings": PropertyGrid auf `rf_settings` (Muster `AccountSettingsView`).
+
+---
+
+## 3. Phasen & Akzeptanzkriterien
+
+### Phase RF-1: Modul-Skelett + Scanner (read-only)
+- Projekt, Modul-Registrierung, DbContext + Migration, Scanner-Job, UI-Tab
+  „Kandidaten". **Keine Order-Platzierung.**
+- Akzeptanz: App baut & startet mit Modul; Scanner liefert plausible
+  Kandidaten; Rejects nachvollziehbar geloggt; 1 Woche Kandidaten-Sammlung.
+
+### Phase RF-2: Demo-Betrieb (4 Wochen)
+- Execution im Demo-Modus (realistisches Fill-Modell: Ask-Preis + Fee,
+  siehe Copytrading-Plan Phase 4.2). Risiko-Engine aktiv.
+- Akzeptanz/Go-Kriterium für Live: Kalibrierungstabelle zeigt
+  `realisierte Winrate je Preisband > Preisband-Mitte` und
+  Netto-Edge nach Fees > 0 über ≥ 100 Demo-Trades.
+
+### Phase RF-3: Live klein
+- Eigener Account, kleines Budget (z. B. 200–500 USDC), `MaxPerMarketUsd` 5–10.
+- Kill-Switch + Threema-Reporting (Tageszusammenfassung) aktiv.
+- Akzeptanz: 2 Wochen Live ohne Ausführungsfehler; Live-Ergebnis im Rahmen
+  der Demo-Erwartung.
+
+### Phase RF-4: Auto-Redeem on-chain
+- Wie 2.4; zuerst Testmarkt/Kleinstbetrag, dann aktivieren.
+- Akzeptanz: Gewinner-Position wird ohne manuellen Eingriff zu USDC.
+
+### Phase RF-5: Kalibrierung & Skalierung
+- Scoring von Heuristik auf Daten umstellen: historische Winrate je
+  Preisband × Kategorie aus `rf_candidates`/`rf_closed_trades` (+ optional
+  öffentliche Polymarket-Historien-Datensätze) → nur Bänder/Kategorien mit
+  nachgewiesenem Edge handeln. Budget stufenweise erhöhen.
+
+---
+
+## 4. Risiken & Gegenmaßnahmen
+
+| Risiko | Gegenmaßnahme |
+|---|---|
+| Tail-Event (Favorit verliert) | Cluster-Limits, MaxPerMarket, Diversifikation über Kategorien |
+| Korrelierte Cluster falsch geschnitten | Konservative Cluster-Heuristik, Review der Cluster in der UI |
+| Resolution-Disputes (UMA) | Blacklist strittiger Marktarten; nur klare, objektiv auflösbare Märkte |
+| Fee-Änderungen | Fee je Trade persistieren, MinEdge-Check dynamisch |
+| Konflikt mit Copytrading-Sync | Eigener Account (Abschnitt 1) |
+| On-Chain-Redeem-Fehler | Separate Phase, Testmarkt zuerst, Balance-Verifikation, clob.md-Regeln |
+
+## 5. Offene Entscheidungen
+
+1. Eigener Account: neuer Polymarket-Account nötig — wer legt ihn an, wie viel
+   Startkapital?
+2. Preisband-Default (0.90–0.98) und `MinEdgePct` — mit Demo-Daten validieren.
+3. Nethereum vs. Raw-RPC für On-Chain-Calls (Empfehlung: Nethereum, weniger
+   Fehlerfläche beim ABI-Encoding).
+4. Taker-Fallback beim Einstieg erlauben oder strikt Maker-only?