Docs: Konzepte/Plaene in docs/ mit Typ-Unterordnern buendeln

Root aufgeraeumt: alle Konzept-/Plan-/Fach-Dokumente nach docs/ verschoben,
organisiert nach Typ (wie fuer ein separates Docs-Repo vorgeschlagen, aber bewusst
in diesem Repo, damit Plan->umsetzende-Commits nachvollziehbar bleiben):
- docs/konzepte/       (KONZEPT-*)
- docs/umsetzungsplaene/ (UMSETZUNGSPLAN-*)
- docs/ideen/          (fruehe Ideen, Platzhalter)
- docs/pruefplaene/    (PRUEFPLAN-*)
- docs/steuer/         (Steuer-/Buchhaltungs-Doks, z.B. US-CPA-Fragebogen)
- docs/README.md       (Index/Konventionen)

Getrackte Plaene als Rename verschoben (History erhalten); zuvor untracked Konzept-/
Plan-Dateien jetzt versioniert.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

docs/README.md

@@ -0,0 +1,29 @@
+# Doku (Predictalytics / PolyTraderSharp)
+
+Zentrale Ablage für Konzepte, Umsetzungspläne, Ideen und Fach-/Business-Dokumente — nach Typ in
+Unterordnern organisiert. Code-gekoppelte Umsetzungspläne bleiben bewusst in **diesem** Repo (statt in
+einem separaten Docs-Repo), damit „Plan → umsetzende Commits" nachvollziehbar bleibt.
+
+## Struktur
+
+- **`konzepte/`** — Konzepte für neue Module/Features (das „Warum" und „Was", vor der Umsetzung).
+  - `KONZEPT-Modul-Accounting.md` — Buchhaltungs-/Steuer-Reporting-Modul (unabhängiger Polymarket-Abruf, BWA, CSV/PDF, US-Steuer Florida LLC).
+  - `KONZEPT-Modul-DataDriven.md`
+- **`umsetzungsplaene/`** — konkrete, slice-weise Implementationspläne (das „Wie"), oft mit `file:line`-Bezügen und Fortschritt.
+  - `UMSETZUNGSPLAN-Modularisierung.md` — Umbau Copytrader → Core + Module.
+  - `UMSETZUNGSPLAN-CopyTrading-Verbesserungen.md` — Rentabilitäts-/Fable-Plan Copytrading.
+  - `UMSETZUNGSPLAN-Fable-Review-Fixes.md` — Fable-Code-Review-Fixes (Slices 0–6 + Tests).
+  - `UMSETZUNGSPLAN-Modul-ResolutionFarming.md` — Strategiemodul ResolutionFarming.
+  - `UMSETZUNGSPLAN-Modul-MarketMaking.md` — Strategiemodul MarketMaking (Phase-1-blockiert).
+  - `UMSETZUNGSPLAN-Modul-BundleArbitrage.md` — Strategiemodul BundleArbitrage (Phase-1-blockiert).
+  - `UMSETZUNGSPLAN-AutoRedeem.md`, `UMSETZUNGSPLAN-AI-Aufloesequalitaet.md`, `UMSETZUNGSPLAN-StrategieDrift.md`
+- **`ideen/`** — frühe Ideen/Explorationen, bevor sie zu einem Konzept oder Umsetzungsplan reifen.
+- **`pruefplaene/`** — Prüf-/Validierungspläne.
+  - `PREDICTALYTICS-PRUEFPLAN-Master-Auswahl.md` — Master-Trader-Auswahl (separates Predictalytics-Projekt).
+- **`steuer/`** — Steuer-/Buchhaltungs-Fachdokumente & Vorlagen (auch zum Weitergeben an Berater).
+  - `Accounting-US-Tax-Questionnaire.md` — Fragebogen (EN) für die US-Steuerberaterin (Florida LLC).
+
+## Konventionen
+- Neue Konzepte: `KONZEPT-*.md` → `konzepte/`. Neue Umsetzungspläne: `UMSETZUNGSPLAN-*.md` → `umsetzungsplaene/`.
+- Übergreifende/an Externe weitergebbare Dokumente können später in ein eigenes `Predictalytics-Docs`-Repo
+  ausgelagert werden (Ordner rausziehen genügt) — für jetzt bewusst hier gebündelt.

docs/ideen/.gitkeep

@@ -0,0 +1 @@
+Platzhalter – hier kommen frühe Ideen/Explorationen rein, bevor sie zu einem Konzept oder Umsetzungsplan werden.

docs/konzepte/KONZEPT-Modul-Accounting.md

@@ -0,0 +1,255 @@
+# Konzept: Modul „Accounting" (Steuer-/Buchhaltungs-Reporting aller Live-Accounts)
+
+> Stand: 2026-07-14
+> Ziel: Vollständige, **unabhängig von unserer Trading-DB** erhobene, buchhalterisch korrekte
+> Erfassung ALLER Transaktionen aller Live-Polymarket-Accounts. Periodische (meist monatliche),
+> vor einer Steuerbehörde nachvollziehbare Abrechnungen — je einzelnem Account ODER über alle
+> Accounts, für frei wählbare Zeiträume. BWA-artige Kennzahlen-Übersicht in der UI. Export als
+> CSV und PDF.
+> Reihenfolge: unabhängig, jederzeit baubar (kein Live-Trading nötig — rein lesende API-Abrufe).
+> **Kein Handel; reines Ingest-/Reporting-Modul.**
+>
+> **Entscheidungen Richard (2026-07-14):**
+> - Währung: **USDC nativ + USD + EUR** (jede Transaktion in allen drei ausgewiesen).
+> - Abrechnung: neutrale prüfbare Aufstellung **UND** konkrete **US-Steuerberechnung** — Zielland
+>   **USA, Florida LLC** (Florida ohne State Income Tax → nur Federal). Als dokumentierte, vom CPA
+>   prüfbare Rechenschicht, **nicht als Steuerberatung** (Disclaimer, §4a).
+> - Umfang v1: **inkl. On-Chain-Ein-/Auszahlungen** von Anfang an (vollständige Kapitalsicht).
+
+---
+
+## 0. Leitprinzipien
+
+1. **Unabhängige Quelle = Polymarket, NICHT unsere DB.** Das Modul erhebt die Buchungsgrundlage
+   ausschließlich über eigene, regelmäßige Abrufe direkt bei Polymarket und speichert sie roh +
+   normalisiert in eigenen Tabellen. Unsere eigenen Trade-Logs (Copytrading/ResolutionFarming/Core)
+   werden **nur** für den optionalen Abgleich (§7) herangezogen, **nie** als Buchungsgrundlage.
+2. **Nachvollziehbarkeit / Audit.** Jeder Buchungssatz führt auf einen konkreten, prüfbaren Nachweis
+   zurück (Transaktions-Hash, Activity-/Trade-ID, Abruf-Zeitpunkt, Rohdaten-Snapshot). Der Roh-Ingest
+   ist **unveränderlich (append-only)**; Abrechnungen sind daraus **reproduzierbar** ableitbar.
+3. **Zwei Ebenen: neutraler Ledger + prüfbare US-Steuerschicht.** Unten liegt eine vollständige,
+   länderneutrale Transaktions-/Ledger-Aufstellung + Kennzahlen (belastbare Basis). Darauf setzt eine
+   **konfigurierbare, dokumentierte US-Steuer-Rechenschicht** (Florida LLC, §4a) — mit klaren, im
+   Export ausgewiesenen Annahmen, **die der US-CPA prüft/bestätigt**. Das Tool rechnet; es berät nicht
+   (Disclaimer, §4a). Der neutrale Ledger bleibt auch bei anderer steuerlicher Einordnung gültig.
+4. **Lesend / idempotent.** Keine Orders, keine On-Chain-Writes. Überlappende Wiederholungs-Abrufe
+   dürfen **nichts doppelt buchen** (stabile Idempotenz-Schlüssel, Upsert statt Insert).
+
+---
+
+## 1. Architektur-Einbettung
+
+Neues Projekt `src/PolyTrader.Modules.Accounting/` als `IPolyTraderModule`
+(`Name = "Accounting"`, `DbPrefix = "acc_"`), Registrierung in `Program.cs`. Referenziert nur den
+Core. Eigener `AccountingDbContext` (acc_-Tabellen), eigene UI (ein Fenster mit Tabs), eigene
+Settings-Sektion.
+
+- Nutzt den bestehenden `PolymarketApiService` (Data-API `/activity`, `/positions`,
+  `GetUsdcBalanceAsync(wallet)`) und für On-Chain-Ein-/Auszahlungen die vorhandene Alchemy-Anbindung.
+- Betrifft ALLE Live-Accounts (aus `TradingState.Accounts` bzw. `IAccountRepository`; `!IsDemo`,
+  mit gesetzter `WalletAddress`).
+- **Hinweis Ist-Stand:** `PolymarketApiService.GetTraderActivityAsync` filtert heute hart auf
+  `type=TRADE`. Fürs Accounting brauchen wir ALLE Activity-Typen → entweder den Filter parametrisieren
+  oder eine eigene, accounting-spezifische Abruf-Methode (schlanker, ohne Copytrading-Annahmen).
+
+---
+
+## 2. Datenbeschaffung (der Kern: der unabhängige Abruf)
+
+### 2.1 Ledger-Quellen bei Polymarket
+- **Data-API `/activity?user=<wallet>`** = primäres Kontobuch. Enthält (Feldnamen/Typen bei Umsetzung
+  zwingend aus https://docs.polymarket.com verifizieren) u. a.:
+  - `TRADE` (BUY/SELL-Fills): Preis, Size, USDC, Fee, Token/Market, txHash, Timestamp, Side.
+  - `REDEEM` (Resolution-Auszahlung: Gewinner-Shares → USDC).
+  - `SPLIT` / `MERGE` / `CONVERSION` (CTF-/NegRisk-Operationen; meist geldneutral, aber bestandsrelevant).
+  - `REWARD` (Liquidity Rewards) / Maker-Rebates — Einnahmen.
+- **On-Chain USDC-Ein-/Auszahlungen** (Deposits/Withdrawals ins/aus dem Wallet): sind **nicht** Teil
+  der Trading-Activity. Quelle: Polygon/Alchemy (ERC-20-Transfer-Logs USDC ↔ Wallet).
+  - **Adresse ist vorhanden:** Polymarket nutzt **Gnosis-Safe-Proxy-Wallets** — genau die Adresse, die
+    wir bereits als `AccountState.WalletAddress` für Balance- und Activity-Abrufe verwenden. Sie ist
+    also die Watch-Adresse für USDC-Transfers (keine zusätzliche Beschaffung nötig).
+  - **Die eigentliche Arbeit ist die Klassifikation:** Die USDC-Transfers des Safes enthalten SOWOHL
+    trading-interne Bewegungen (Safe ↔ Polymarket-Contracts: CTF/Exchange/NegRisk — bereits in `/activity`
+    als Trades/Redeems erfasst) ALS AUCH echte Ein-/Auszahlungen (Safe ↔ EXTERNE Adressen). Nur letztere
+    sind Deposits/Withdrawals. Klassifikation über eine **Whitelist der Polymarket-System-Contracts**
+    (die CTF-Adresse `0x4D97…6045` liegt bereits im Code — Exchange/NegRisk-Adapter/USDC ergänzen, aus
+    docs verifizieren). Alternativ als Kreuzprobe: ΔSafe-Balance − Σ(interne Activity) = externe Netto-Ein-/Auszahlung.
+  - ⚠️ Gnosis-Safe-Nuance: Transfers laufen ggf. als Safe-`execTransaction`; die ERC-20-Transfer-Logs
+    (from/to = Safe) bleiben aber die maßgebliche, prüfbare Quelle.
+- **Balance-Anker**: `GetUsdcBalanceAsync(wallet)` je Abruf als Kontrollpunkt (End-Saldo Soll-Ist).
+
+### 2.2 Vollständigkeit & Idempotenz
+- **Backfill + Inkrementell**: Erstlauf lädt die volle Historie je Account (paginiert, `offset`/`limit`;
+  Rate-Limits beachten — Activity 1000/10 s, Positions 150/10 s, bereits im ApiService limitiert).
+  Danach nur neue Ereignisse ab dem letzten bekannten Zeitpunkt, mit Sicherheits-**Lookback-Überlappung**
+  gegen API-Lag.
+- **Idempotenz-Schlüssel** je Buchungssatz: stabile Kombination `txHash + logIndex/assetId + type`
+  → überlappende Abrufe buchen nicht doppelt (Unique-Constraint + Upsert).
+- **Lückenerkennung**: Timestamp-Kontinuität + Seiten-Vollständigkeit prüfen; fehlende Bereiche gezielt
+  nachladen und markieren.
+- **Rohdaten-Snapshot**: die JSON-Rohantwort je Abruf-Batch speichern (Nachweis + Reproduzierbarkeit),
+  zusätzlich zu den normalisierten Sätzen.
+
+### 2.3 Abruf-Steuerung
+- `AccountingIngestJob : BackgroundService` (JobManager-registriert, manuell triggerbar), Intervall
+  konfigurierbar (z. B. stündlich inkrementell, täglich Voll-Reconcile). Nutzt die bestehenden
+  Rate-Limiter des `PolymarketApiService`.
+
+---
+
+## 3. Persistenz (acc_-Tabellen, append-only Ledger)
+
+| Tabelle | Inhalt |
+|---|---|
+| `acc_ledger` | Normalisierte, **unveränderliche** Buchungssätze: AccountId, EventType (TRADE_BUY/TRADE_SELL/REDEEM/REWARD/FEE/SPLIT/MERGE/DEPOSIT/WITHDRAWAL), Timestamp, TokenId/Market, Outcome, Size, PriceUsdc, GrossUsdc, FeeUsdc, NetUsdc, TxHash, LogIndex, Source, IngestBatchId, **IdempotencyKey (unique)** |
+| `acc_ingest_runs` | Abruf-Protokoll: AccountId, Von/Bis, Start/Ende, #Sätze, Ok/Fehler, Balance-Anker (Soll-Ist) |
+| `acc_raw` | Rohdaten-Snapshots (JSON) je Batch (Nachweis) |
+| `acc_fx_rates` | (falls Fiat, §10.1) amtliche Tages-FX-Kurse (z. B. USD→EUR) je Datum |
+| `acc_statements` (optional) | Erzeugte Periodenabrechnungen (Metadaten + Daten-Hash) für Versionierung/Reproduzierbarkeit |
+
+Autoincrement-PKs (Lehre aus dem CopyTrading-`TradeId`-Problem), Unique-Index auf `IdempotencyKey`,
+Indizes auf `(AccountId, Timestamp)`.
+
+---
+
+## 4. Buchhaltungs-Logik (pure, testbar) — `AccountingEngine`
+
+Wie bei den anderen Modulen liegt die geldkritische Logik pur und unit-getestet in `Logic/`:
+- **Klassifikation** roher Activity → Buchungssatz-Typ + Vorzeichen (Einnahme/Ausgabe). Rein/testbar.
+- **Periodenabrechnung** (Zeitraum × Account bzw. alle): aggregiert die Ledger-Sätze zu:
+  Anfangssaldo, Einlagen, Entnahmen, Handelsvolumen, realisierte Gewinne/Verluste, Fees, Rewards,
+  Netto-Ergebnis, Endsaldo — mit **Soll-Ist gegen den Balance-Anker** (Abweichung = Vollständigkeits-Signal).
+- **Realisierung / Kostenbasis**: Gewinn/Verlust wird bei SELL/REDEEM realisiert; Kostenbasis je
+  Position per **FIFO** (US-Norm für Krypto/Property; Specific-ID als Option, §10.5) — Lot-Matching der
+  BUYs zu jeder Veräußerung, inkl. Haltefristen (short/long term). Pure/testbar. Offene Positionen zum
+  Periodenende optional als **Mark-to-Market** ausweisen, aber getrennt vom realisierten Ergebnis.
+- **Währung/FX**: jede Transaktion in **USDC (nativ), USD und EUR**. Umrechnung je Transaktionsdatum:
+  USDC→USD (Stablecoin, Annahme 1:1 als USD-Äquivalent — im Export dokumentiert; realer USDC/USD-Kurs
+  optional) und USD→EUR über amtliche Tageskurse (EZB), versioniert in `acc_fx_rates`.
+
+---
+
+## 4a. US-Steuer-Rechenschicht (Florida LLC) — konfigurierbar, CPA-prüfbar
+
+> ⚠️ **Kein Steuerrat.** Diese Schicht rechnet Zahlen nach **dokumentierten, konfigurierbaren
+> Annahmen** aus und weist diese im Export offen aus. Die steuerliche Einordnung von
+> Prediction-Market-/Event-Contract-Erträgen in den USA ist **nicht eindeutig geklärt**. Der Output
+> ist zur **Prüfung/Bestätigung durch einen US-CPA/Steuerberater** gedacht, nicht als endgültige
+> Steuererklärung. Jede Annahme ist im PDF/CSV dokumentiert und in den Settings umstellbar.
+
+**Rahmen (Defaults, alle in Settings umstellbar):**
+- **Entität:** Florida LLC. Florida erhebt **keine State Income Tax** → nur **Federal**. LLC-Typ
+  (single-member = disregarded → Schedule C/D im 1040; vs. multi-member = Partnership 1065 + K-1)
+  bestimmt nur die Ziel-Formulare, **nicht** die Gewinnermittlung (§10.7).
+- **Einordnung (Default-Annahme):** jede Position = **Property-Disposition** → realisierter Gewinn/
+  Verlust je Veräußerung (SELL/REDEEM) im **Form-8949/Schedule-D-Stil**: Proceeds (USD), Cost Basis
+  (USD), Holding Period (short/long), Gain/Loss. Alternative Einordnungen (ordinary income, gambling,
+  §1256) als umstellbare Annahme vorgesehen — Auswahl trifft der CPA (§10.4).
+- **USDC:** als **USD-Äquivalent (1:1)** behandelt; USDC-Käufe/-Verkäufe gelten nicht separat als
+  steuerbares Krypto-Event (dokumentierte Vereinfachung; abschaltbar).
+- **Kostenbasis:** **FIFO** (Default) oder Specific-ID; Lot-genau, mit Haltefristen.
+- **Wash-Sale:** Default-Annahme „nicht anwendbar" auf Event-Contracts/Krypto (Stand 2026) — als
+  Schalter, da Rechtslage im Fluss.
+
+**Output der Steuerschicht:**
+- **Form-8949-artige Veräußerungsliste** je Account/Zeitraum (Description, Acquired, Sold, Proceeds,
+  Cost Basis, Gain/Loss, Short/Long) — CSV + PDF.
+- **Schedule-D-artige Zusammenfassung** (kurz-/langfristig, Summen) je Account und aggregiert über die LLC.
+- Vollständige **Methodik-/Annahmen-Seite** im Export (Reproduzierbarkeit + Prüfbarkeit).
+
+Die Rechenlogik (FIFO-Lot-Matching, Haltefrist, Gain/Loss, FX-Umrechnung je Datum) liegt **pur und
+unit-getestet** in `Logic/` (z. B. `UsTaxEngine`), getrennt vom neutralen Ledger.
+
+---
+
+## 5. UI (WinForms, ein Fenster mit Tabs — Muster wie ResolutionFarming)
+
+- **Übersicht / BWA**: Kennzahlen-Kacheln für den gewählten Zeitraum + Account(s): Netto-Ergebnis,
+  Handelsvolumen, Fees, Rewards, Einlagen/Entnahmen, Endsaldo, realisiert vs. offen; Monats-/Perioden-Vergleich.
+- **Ledger**: filterbare Transaktionsliste inkl. Nachweisspalten (txHash etc.).
+- **Steuer (US)**: Form-8949-artige Veräußerungsliste + Schedule-D-Zusammenfassung je Account/alle,
+  mit ausgewiesenen Annahmen (FIFO, Einordnung, USDC=USD). Werte in USD (und EUR).
+- **Abrechnungen / Export**: Zeitraum-Picker (Monats-Presets + frei), Account-Auswahl (einzeln / alle),
+  Währungswahl (USDC/USD/EUR), Buttons „CSV" und „PDF".
+- **Abruf / Status**: Ingest-Läufe, Vollständigkeits-/Lücken-Status, Balance-Soll-Ist, manueller Trigger.
+
+---
+
+## 6. Export (CSV + PDF)
+
+- **CSV**: vollständiger Ledger + Aggregat je Abrechnung (maschinen-/prüfbar).
+- **PDF**: formatierte Abrechnung — Kopf (Account, Wallet, Zeitraum, Erstellungsdatum), Aggregat-Tabelle,
+  Transaktionsliste, Methodik-/Nachweis-Hinweis. Library **PDFsharp/MigraDoc (MIT)** — echte,
+  bedingungslose MIT-Lizenz ohne Umsatzschwelle; MigraDoc eignet sich für tabellarische
+  Abrechnungen/Berichte. (QuestPDF bewusst NICHT: dessen „Community"-Lizenz ist kostenlos nur unter
+  1 Mio USD Jahresumsatz — für eine handelnde LLC ein Lizenzrisiko. Siehe §10.1.)
+- **Reproduzierbarkeit**: jeder Export trägt Zeitraum, Datenstand (letzter Ingest), Zeilenzahl und einen
+  Daten-Hash → gleiche Eingabe ⇒ identische Abrechnung (wichtig für die Prüfbarkeit).
+
+---
+
+## 7. Abgleich mit eigener Trade-DB (niedrige Priorität)
+
+Gegenüberstellung Polymarket-Ledger ↔ unsere Modul-/Core-Trade-Logs je Account/Zeitraum: fehlende/
+zusätzliche Trades, Preis-/Size-/Fee-Abweichungen, PnL-Differenzen. Rein analytisch — findet
+Sync-/Buchungsfehler unserer Trading-Seite. Bericht in der UI + Export.
+
+---
+
+## 8. Phasen & Akzeptanzkriterien
+
+- **A-1 Ingest (read-only), inkl. Ein-/Auszahlungen:** Modul + acc_-Persistenz + Activity-Ingest
+  (ALLE Typen) + On-Chain-USDC-Deposits/Withdrawals + Backfill/Inkrement + Idempotenz + Ingest-Status-UI.
+  **Akzeptanz:** volle Historie eines Live-Accounts vollständig & doppelfrei; Balance-Anker Soll-Ist ≈ 0
+  (inkl. Ein-/Auszahlungen).
+- **A-2 Abrechnung + Übersicht + FX:** `AccountingEngine` + BWA-UI + Periodenabrechnung je Account/alle,
+  Werte in USDC/USD/EUR (Tageskurse in `acc_fx_rates`). **Akzeptanz:** Monatsabrechnung stimmt gegen
+  Balance-Anker; Kennzahlen plausibel; FX nachvollziehbar.
+- **A-3 US-Steuerschicht:** `UsTaxEngine` (FIFO-Lot-Matching, Haltefristen, Gain/Loss) + Form-8949-/
+  Schedule-D-Ansicht + Annahmen-Dokumentation. **Akzeptanz:** Summe realisierter Gain/Loss stimmt gegen
+  die neutrale Abrechnung; Annahmen ausgewiesen.
+- **A-4 Export:** CSV + PDF (Abrechnung, Ledger, Form-8949/Schedule-D) mit Zeitraum-/Account-/Währungswahl.
+  **Akzeptanz:** vollständig, reproduzierbar, prüfbar.
+- **A-5 Reconciliation (niedrig):** Abgleich mit eigener DB.
+
+Die geldkritische Logik (Klassifikation, Aggregation, Realisierung, FX) ist von Anfang an pur +
+unit-getestet; Ingest/Export werden über Interfaces (Activity-Quelle, PDF-Writer) testbar gehalten —
+wie bei ResolutionFarming die Live-Anbindung hinter Interfaces liegt.
+
+---
+
+## 9. Risiken & Gegenmaßnahmen
+
+| Risiko | Gegenmaßnahme |
+|---|---|
+| Unvollständige API-Historie / Pagination-Lücken | Balance-Anker-Soll-Ist als Vollständigkeits-Wächter; Lückenerkennung + Nachlad; Rohdaten-Snapshots |
+| API-Feld-/Endpoint-Änderungen | Rohdaten speichern; Normalisierung entkoppelt; Feldnamen bei Umsetzung aus docs verifizieren |
+| Doppelbuchung bei überlappenden Abrufen | strikte Idempotenz-Schlüssel + Upsert |
+| Steuerliche Fehlinterpretation | bewusst neutrale, vollständige Aufstellung statt Steuerberechnung; Methodik im Export dokumentiert |
+| FX-Korrektheit | amtliche Tageskurse (z. B. EZB) versioniert in `acc_fx_rates` |
+| Falsche Wallet-Adresse (Proxy vs. Signer) für Deposits | Adress-/Transfer-Semantik je Account verifizieren |
+
+---
+
+## 10. Entscheidungen & offene Punkte
+
+**Entschieden (2026-07-14):**
+- ✅ **Währung:** USDC nativ + USD + EUR (Tageskurse EZB, USDC≈USD dokumentiert).
+- ✅ **Abrechnung:** neutraler Ledger **+** US-Steuerschicht (Florida LLC), als CPA-prüfbare Rechenschicht.
+- ✅ **Umfang v1:** inkl. On-Chain-Ein-/Auszahlungen.
+- ✅ **Kostenbasis:** FIFO (US-Norm), Specific-ID als Option.
+
+**Noch offen / vom CPA zu bestätigen:**
+1. ✅ **PDF-Library: PDFsharp/MigraDoc (MIT)** — nach Rückfrage bewusst statt QuestPDF: QuestPDFs
+   „Community MIT"-Lizenz ist nur unter 1 Mio USD Jahresumsatz kostenlos (darüber Professional/
+   Enterprise kostenpflichtig) → für eine handelnde LLC ein Lizenzrisiko. PDFsharp/MigraDoc ist echte
+   MIT ohne Schwelle.
+2. **Steuerliche Einordnung (Default-Annahme):** Property-Disposition (Form 8949/Schedule D, Default) vs.
+   ordinary income vs. gambling vs. §1256 — vom US-CPA bestätigen lassen; im Tool umstellbar.
+3. **LLC-Typ:** single-member (disregarded) vs. multi-member (Partnership 1065/K-1) — bestimmt nur die
+   Ziel-Formulare/Darstellung, nicht die Gewinnermittlung.
+4. **USDC=USD-Annahme & Wash-Sale-Schalter:** Defaults gesetzt (1:1; Wash-Sale n/a) — vom CPA bestätigen.
+5. ✅ **Proxy-Wallets: geklärt.** Der Gnosis-Safe (= vorhandene `WalletAddress`) ist die Watch-Adresse;
+   zu bauen ist die **Transfer-Klassifikation** intern (Polymarket-Contracts) vs. extern (Deposit/Withdrawal)
+   über eine System-Contract-Whitelist (CTF-Adresse bereits im Code; Exchange/NegRisk/USDC ergänzen).
+6. **FX-Quelle & USDC/USD:** EZB-Tageskurse für USD→EUR; USDC→USD als 1:1 (Default) oder realer Kurs?

docs/konzepte/KONZEPT-Modul-DataDriven.md

@@ -0,0 +1,129 @@
+# Konzept: Eigenes datengetriebenes Trading-Modul („DataDriven")
+
+> Stand: 2026-07-11
+> Status: KONZEPT (noch kein Umsetzungsplan). Ziel: ein Strategiemodul, das eigene
+> Handelsentscheidungen aus externen Datenquellen ableitet — je Marktkategorie eine
+> eigene Datenquelle + ein eigenes Fair-Value-Modell. Die Datenanbindung wird so
+> gebaut, dass das ResolutionFarming sie mitnutzen kann (State-aware-Filter, C-S2).
+
+---
+
+## 1. Grundidee
+
+Alle bisherigen Module leiten Signale von ANDEREN ab (Master-Trades, Marktpreise).
+DataDriven dreht das um: **Wir berechnen aus Rohdaten eine eigene faire
+Wahrscheinlichkeit** und handeln nur, wenn der Marktpreis deutlich davon abweicht:
+
+```
+FairValue(Markt) aus Datenquelle → Vergleich mit Marktpreis (Bid/Ask)
+→ |FairValue − Preis| > MinEdge (nach Fees) → Order (Maker bevorzugt) → Halten bis Resolution/Ziel
+```
+
+Der Edge kommt nicht aus Geschwindigkeit, sondern daraus, die **Daten besser/
+konsequenter auszuwerten als der Durchschnitts-Teilnehmer** der jeweiligen Kategorie.
+Deshalb ist die Kategorien-Wahl die wichtigste Entscheidung dieses Moduls.
+
+## 2. Architektur (fügt sich in die bestehende Modul-Landschaft)
+
+```
+PolyTrader.Modules.DataDriven (IPolyTraderModule, DbPrefix dd_)
+│
+├── Core-Beitrag (geteilt, auch für ResolutionFarming nutzbar):
+│     IMarketStateProvider          // je Kategorie: liefert konservative
+│     {                             // Wahrscheinlichkeits-Schätzung + Zustand
+│        bool Supports(MarketData m);
+│        Task<MarketStateEstimate?> EstimateAsync(MarketData m, CancellationToken ct);
+│     }
+│     record MarketStateEstimate(decimal ProbLowerBound, decimal ProbUpperBound,
+│                                string StateSummary, DateTime AsOf, string Source);
+│
+├── Provider (je Kategorie ein Adapter, einzeln aktivierbar):
+│     WeatherStateProvider          // Open-Meteo/NOAA-Modelläufe
+│     SportsScoreStateProvider      // Live-Scores (z. B. API-Football)
+│     CryptoStrikeStateProvider     // Binance-Spot + realisierte Volatilität
+│     MacroStateProvider            // Nowcasts/Konsensdaten (CPI, Zinsen)
+│
+├── Services:
+│     DdScannerService              // Märkte je aktiver Kategorie laden, FairValue
+│                                   // berechnen, Kandidaten mit Edge persistieren
+│     DdExecutionService            // Sizing/Limits (Muster: FarmingRiskEngine/
+│                                   // Planner wiederverwenden!), Maker-first
+│     DdPositionMonitorService      // Re-Evaluation offener Positionen: dreht der
+│                                   // FairValue, wird der Exit geprüft (Leiter-Muster)
+│
+└── Persistenz: dd_settings / dd_candidates / dd_positions / dd_closed_trades
+      (Kopie des bewährten rf_-Schemas; Autoincrement-IDs, Kalibrierungs-Historie)
+```
+
+**Wichtige Wiederverwendung:** Risk-Engine, Execution-Planner, Fill-Modell,
+Resolution-Monitor und UI-Aufbau des ResolutionFarming sind fast 1:1 übertragbar —
+DataDriven ist strukturell „ResolutionFarming mit eigener Signalquelle statt
+Preisband-Scan". Der Unterschied: DataDriven darf auch UNTER 0.90 kaufen (überall,
+wo FairValue ≫ Preis) und optional vor der Resolution verkaufen, wenn der Edge
+realisiert ist (Preis hat FairValue erreicht → Kapitalumschlag).
+
+**ResolutionFarming-Synergie (C-S2):** Sobald ein `IMarketStateProvider` für eine
+Kategorie existiert, nutzt ihn auch der RF-Scanner: Ein Preis-Dip wird nicht mehr
+pauschal gemieden (Momentum-Filter), sondern gegen `ProbLowerBound` geprüft —
+Richards 5:1-in-Minute-80-Beispiel wird damit zur Kaufgelegenheit statt zum Reject.
+
+## 3. Kategorien-Bewertung: Wo lohnt sich ein eigenes Modell?
+
+Bewertung nach: Datenlage (frei/billig verfügbar?), Modell-Komplexität,
+Bot-Konkurrenz (Stand 2026), Fee-Satz, Kapitalbindung.
+
+| Kategorie | Datenquelle (Kosten) | Modell | Bot-Konkurrenz | Fee | Bindung | Urteil |
+|---|---|---|---|---|---|---|
+| **Wetter (Tages-Märkte: Temperatur/Niederschlag je Stadt)** | Open-Meteo/NOAA/ECMWF-Läufe (kostenlos) | Modell-Konsens vs. Marktpreis; Update-Lag nutzen | **moderat, wachsend** — Edges von ~10 Pp (2023) auf ~3 Pp (2026) komprimiert, aber vorhanden; dünne Bücher, wenig Retail | 1,25 % | Stunden–Tage | ✅ **Bester Einstieg** |
+| **Wetter (Saison: Hurrikane, Rekorde)** | wie oben + NHC | aufwendiger | gering (Kapital-Lockup schreckt ab) | 1,25 % | Wochen–Monate | ⚠️ später (Bindung) |
+| **Sport pre-game (kleinere Ligen)** | API-Football o. ä. (~20–30 $/Mon.) | Elo-/Quotenvergleich vs. Buchmacher-Konsens | groß in Top-Ligen, **moderat in Nebenligen** | 0,75 % | Stunden–Tage | ✅ zweiter Kandidat |
+| **Sport live (State-Provider)** | wie oben, Live-Scores | Score+Restzeit → P(Sieg), konservative Untergrenze | hoch (Latenz-Bots) — aber wir brauchen nur EINEN Fill unter FairValue, nicht den schnellsten | 0,75 % | Minuten–Stunden | ✅ als RF-Filter; als eigene Strategie nur eng begrenzt |
+| **Krypto-Strikes (Wochen/Monat: „BTC über X am Y")** | Binance-WSS (kostenlos) | Distanz zum Strike + realisierte Vol → P | hoch bei 15-min/Stunde, **moderat bei Wochen-Strikes** | 1,8 % ⚠️ | Tage–Wochen | ⚠️ Fee frisst viel; nur bei großem Modell-Edge |
+| **Makro (CPI, Zinsentscheide)** | Cleveland-Fed-Nowcast, Konsens-Schätzungen (frei) | Nowcast vs. Marktpreis | moderat, aber informierte Gegenseite | 1,5 % | Tage–Wochen | ⚠️ Nische, wenige Märkte |
+| **Politik-Longtail (Nicht-Headline)** | Polls/Aggregatoren | Poll-Modell | gering im Long Tail | 1,0 % | Wochen+ | ⚠️ Bindung + Resolution-Risiko |
+| **Kultur/Awards/Mentions** | Box-Office-Daten teils frei; sonst dünn | schwach | **gering** | 1,25–1,56 % | variabel | ❌ Resolution-Risiko (AI-Rater Pflicht), Datenlage schlecht |
+| Krypto 15-min/1h Up-Down | Binance | Latenz | **extrem** (Sub-100-ms-Bots) | 1,8 % | Minuten | ❌ nicht unser Spiel |
+
+**Antwort auf „nicht geflutete Kategorien":** Am wenigsten Bot-dominiert sind 2026
+(a) **Wetter** — dünne Bücher, Nischenwissen (Stations-Regeln, Modell-Läufe), Retail
+meidet die Kategorie; (b) **Long-Tail-/Nebenliga-Sport pre-game**; (c) **Makro-
+Nischen** und (d) Long-Tail-Politik. Geflutet sind: Krypto-Kurzfrist, Top-Sport
+in-play, Headline-Elections, Arbitrage/NegRisk-Rebalancing. Faustregel: Bots meiden
+Kapitalbindung und Nischenwissen — genau dort liegt unser Fenster.
+
+## 4. Empfohlener Aufbau-Pfad
+
+1. **Phase DD-0:** `IMarketStateProvider`-Contract in Core + Modul-Skelett
+   (rf_-Schema kopieren). Kein Provider aktiv.
+2. **Phase DD-1 (Wetter, read-only):** WeatherStateProvider (Open-Meteo, tägliche
+   Temperatur-Märkte 2–3 US-Städte). Scanner läuft wochenlang read-only:
+   FairValue vs. Marktpreis loggen → **misst den real verbliebenen Edge, bevor
+   irgendetwas gehandelt wird** (dasselbe Kalibrierungs-Gate-Prinzip wie RF).
+3. **Phase DD-2:** Demo-Execution (Planner/Fill-Modell aus RF), 4 Wochen.
+4. **Phase DD-3:** SportsScoreStateProvider — zuerst NUR als RF-Filter (C-S2:
+   Dip-Freigabe bei klarer Führung), erst danach als eigene DD-Strategie.
+5. **Phase DD-4:** Live klein (eigener Account, wie bei RF), dann weitere Provider
+   nach gemessenem Edge.
+
+## 5. Risiken dieses Moduls (ehrlich)
+
+1. **Modell-Risiko ersetzt Master-Risiko:** Ein Bug/Bias im Fair-Value-Modell
+   produziert systematisch falsche Trades. Gegenmittel: read-only-Messphase je
+   Provider (DD-1-Prinzip), konservative Untergrenzen statt Punktschätzern.
+2. **Edge-Kompression:** Der Wetter-Edge ist dokumentiert am Schrumpfen (10→3 Pp).
+   Read-only-Messung VOR jedem Livegang, und die Bereitschaft, eine Kategorie
+   wieder abzuschalten, wenn die Messung < MinEdge zeigt.
+3. **Regel-Fallen:** Wetter-Märkte lösen nach exakten Stations-Regeln auf — der
+   AI-Auflösequalitäts-Rater (separater Plan) und das genaue Lesen der Regeln
+   je Markt-Serie sind Pflicht (welche Station, welche Rundung, welcher Zeitraum).
+4. **Aufwand:** Jede Kategorie ist ein eigenes kleines Forschungsprojekt. Deshalb:
+   strikt eine Kategorie nach der anderen, jede mit eigenem Go/No-Go-Gate.
+
+## 6. Quellen (Kategorien-/Konkurrenz-Einschätzung)
+
+- Polymarket Weather/Climate-Kategorieübersichten (Volumen/Marktzahl):
+  https://polymarket.com/predictions/weather, https://polymarket.com/predictions/climate
+- Weather-Bot-Funktionsweise & Edge-Kompression 2023→2026:
+  https://laikalabs.ai/prediction-markets/polymarket-weather-trading-bot
+- Markt-Mikrostruktur/Tiefe Wetter-Märkte: https://polymart.app/blog/polymarket-weather-markets,
+  https://polymarkets.co.il/en/guide/weather-guide/

docs/pruefplaene/PREDICTALYTICS-PRUEFPLAN-Master-Auswahl.md

@@ -0,0 +1,127 @@
+# Predictalytics: Prüf- und Ergänzungsplan für die Master-Trader-Auswahl
+
+> Stand: 2026-07-11
+> Zweck: Dieses Dokument geht an den Predictalytics-Agenten. Es beschreibt, welche
+> Auswahl-Kriterien und Validierungsschritte die Master-Trader-Selektion für das
+> PolyTrader-Copytrading erfüllen soll — zum Abgleich mit den bereits vorhandenen
+> Berechnungen und als Ergänzungsliste. Predictalytics ist ein eigenständiges Projekt;
+> dieses Dokument setzt KEINE Kenntnis des PolyTrader-Codes voraus.
+
+---
+
+## 1. Kontext: Wofür die Auswahl gebraucht wird
+
+PolyTrader kopiert Trades ausgewählter Polymarket-Wallets („Master") auf eigene
+Accounts. Zielprofil laut Strategie-Entscheidung: **Buy-and-Hold-Master** — Trader,
+die Positionen kaufen und in der Regel bis zur Marktauflösung halten, mit
+überdurchschnittlichem Erfolg. Bei diesem Typ ist die Kopier-Latenz fast irrelevant;
+die Auswahlqualität entscheidet über ~90 % des Ergebnisses.
+
+Wichtig für alle Metriken: Der Kopierende zahlt gegenüber dem Master einen
+**Kopier-Aufschlag** (Spread + bis zu 2 % Limit-Aufschlag + 0,75–1,8 % Taker-Fee je
+nach Kategorie; bei Maker-Einstieg weniger, dafür Fill-Risiko). Ein Master ist erst
+dann kopierenswert, wenn sein Edge diesen Aufschlag DEUTLICH übersteigt.
+
+## 2. Kern-Metriken je Wallet (prüfen ob vorhanden, sonst ergänzen)
+
+Alle Metriken über ein definiertes Fenster (Vorschlag: 90 Tage) und nur über
+**aufgelöste/geschlossene** Trades:
+
+| # | Metrik | Definition | Warum |
+|---|---|---|---|
+| M1 | Edge pro Trade | Ø realisierter PnL in % des Einsatzes je Trade | Muss > Kopier-Aufschlag (~3–4 Pp) liegen; „profitabel" allein reicht nicht |
+| M2 | Profit-Faktor | Bruttogewinn / Bruttoverlust | Robuster als Winrate (Favoriten-Käufer haben 95 % Winrate und können negativ sein) |
+| M3 | Holder-Quote | Anteil Positionen, die per Resolution enden (nie aktiv verkauft) | Zielprofil-Filter: Zielwert nahe 100 % |
+| M4 | Stop-Loss-Verhalten | Anteil SELLs, die NACH einem Preisrückgang ≥ X % erfolgen | Trennt „Stur-Halter" von „Stop-Loss-Nutzern" — Letztere sind fürs Kopieren ungeeignet (Exit-Latenz-Nachteil) |
+| M5 | Trade-Frequenz & Stichprobe | Trades/Woche; Gesamtzahl im Fenster | Mindeststichprobe für alles Weitere (siehe 3.1) |
+| M6 | Ø-Haltedauer | Median Stunden Kauf→Auflösung | Kapitalbindung des Kopierenden; plus Konsistenz-Indikator |
+| M7 | Preisband-Profil | Verteilung der Einstiegspreise (z. B. je 10-¢-Band) | Charakterisiert die Strategie (Favoriten-Halter vs. Longshot-Spieler) |
+| M8 | Kategorien-Mix | Einsatz-Anteil je Marktkategorie | Für Korrelations-/Portfolio-Betrachtung (siehe 5) und Fee-Rechnung |
+| M9 | Einsatz-Disziplin | Verteilung der Positionsgrößen relativ zur Wallet | Erkennt Martingale-/Tilt-Muster (stark wachsende Einsätze nach Verlusten = rotes Tuch) |
+
+## 3. Validierungs-Methodik (die drei klassischen Fallen)
+
+### 3.1 Survivorship-/Glücks-Bias
+
+Unter zehntausenden Wallets sehen einige rein zufällig brillant aus. Gegenmaßnahmen:
+
+1. **Mindeststichprobe:** keine Bewertung unter ~100 aufgelösten Trades im Fenster.
+2. **Out-of-Sample-Pflicht:** Auswahl auf Zeitfenster A (z. B. Tag −180 bis −60),
+   Bestätigung auf Fenster B (Tag −60 bis heute). Nur Master, die in BEIDEN Fenstern
+   die Schwellen erfüllen, kommen auf die Kopier-Liste. Master, die nur in A glänzen,
+   werden verworfen — egal wie gut A aussieht.
+3. **Plausibilitäts-Check des Edges:** Bei Favoriten-Haltern lässt sich der Edge als
+   „realisierte Winrate je Einstiegs-Preisband vs. Preisband" ausdrücken (kauft er
+   95-¢-Shares, die zu 98 % gewinnen → +3 Pp Edge). Diese Darstellung bitte je Master
+   ausgeben — sie macht Glück von System unterscheidbar und ist direkt mit der
+   ResolutionFarming-Kalibrierung in PolyTrader vergleichbar.
+
+### 3.2 Kopierbarkeit
+
+Ein profitabler Master kann unkopierbar sein. Je Master prüfen:
+
+1. **Markt-Liquidität:** Median-Liquidität/Volumen der gehandelten Märkte. Handelt er
+   in Kleinstmärkten, bewegt schon der Kopier-Kauf den Preis. Vorschlag: Median-Buch-
+   Tiefe oder 24h-Volumen der gehandelten Märkte als Kriterium, Schwelle empirisch.
+2. **Edge-Verbleib nach Kopier-Aufschlag:** M1 minus 3–4 Pp muss > 0 bleiben
+   (Kategorie-Fee einrechnen: Sports 0,75 %, Politik 1,0 %, Krypto 1,8 %).
+3. **Einstiegs-Fenster:** Wie schnell bewegt sich der Preis nach dem Master-Kauf?
+   (Median-Preisänderung 1 min / 10 min / 1 h nach seinen Fills, aus der Preis-
+   Historie). Läuft der Preis sofort weg, ist der Edge zeitkritisch → schlecht
+   kopierbar; bleibt er stabil, passt auch ein ruhender Maker-Einstieg.
+
+### 3.3 Korrelation / Portfolio-Ebene
+
+Nicht nur Einzel-Scores ranken — die Kopier-Liste ist ein Portfolio:
+
+1. **Master-Korrelation:** Überlappung der gehandelten Märkte/Kategorien zwischen
+   Kandidaten (z. B. Jaccard auf ConditionIds, Kategorie-Mix-Ähnlichkeit). Drei gute
+   Wetter-Bots sind EIN Klumpenrisiko, nicht drei Ertragsquellen.
+2. **Empfehlung als Portfolio:** Ausgabe nicht nur als Rangliste, sondern als
+   diversifizierter Vorschlag (z. B. max. 2 Master je Kategorie-Schwerpunkt).
+
+## 4. Verhaltens-Fingerprint als Basisdaten (Übergabe an PolyTrader)
+
+PolyTrader soll Strategie-Drift der Master zur Laufzeit erkennen (separater Plan
+dort). Dafür braucht es je ausgewähltem Master eine **Baseline**, die Predictalytics
+ohnehin berechnet — bitte mit exportieren: Trade-Frequenz/Woche, Kategorien-Mix,
+Einstiegs-Preisband-Verteilung, Median-Haltedauer, Positionsgrößen-Verteilung
+(jeweils Fenster B). Format: JSON je Wallet.
+
+## 5. Übergabe-Format an PolyTrader (Vorschlag)
+
+Je empfohlenem Master ein Datensatz:
+
+```json
+{
+  "wallet": "0x…",
+  "displayName": "…",
+  "classification": "HOLDER",            // HOLDER | STOPLOSS | MIXED — nur HOLDER wird kopiert
+  "windowA": { "trades": 214, "edgePerTradePct": 6.1, "profitFactor": 2.4, "holderRatio": 0.98 },
+  "windowB": { "trades": 180, "edgePerTradePct": 5.4, "profitFactor": 2.1, "holderRatio": 0.99 },
+  "copyability": { "medianMarketVolumeUsd": 120000, "postFillDrift10minPct": 0.4, "netEdgeAfterCopyCostsPct": 2.1 },
+  "categoryMix": { "Sports": 0.7, "Politics": 0.3 },
+  "fingerprintBaseline": { "tradesPerWeek": 38, "medianHoldHours": 22, "priceBands": { "0.90-0.95": 0.6, "0.95-0.99": 0.3 }, "sizeP90Usd": 450 },
+  "riskFlags": ["…"]                      // z. B. Martingale-Verdacht, Kategorie-Klumpen
+}
+```
+
+## 6. Akzeptanzkriterien des Prüflaufs
+
+1. Jede Kern-Metrik (M1–M9) ist je Kandidat berechnet oder als „nicht berechenbar"
+   mit Grund markiert.
+2. Kein Master auf der Empfehlungsliste ohne bestandene Out-of-Sample-Bestätigung
+   und Mindeststichprobe.
+3. Klassifikation HOLDER/STOPLOSS/MIXED je Kandidat mit den zugrunde liegenden
+   Zahlen (M3/M4) nachvollziehbar.
+4. Die Empfehlungsliste enthält die Korrelations-/Portfolio-Betrachtung (5.).
+5. Export im Übergabe-Format (5.) für den PolyTrader-Import.
+
+## 7. Offene Fragen an Predictalytics (bitte im Ergebnis beantworten)
+
+1. Welche der Metriken/Validierungen existieren bereits, welche wurden ergänzt?
+2. Wie viele Wallets überleben die volle Filterkette (Funnel-Zahlen je Stufe)?
+   Wenn < 3: Welche Schwelle ist der Engpass, und wie sähe eine begründete
+   Lockerung aus (statt stillschweigend zu lockern)?
+3. Wie aktuell sind die Daten (Lag der Datenquelle), und wie oft kann die
+   Auswahl neu gerechnet werden (Ziel: mindestens wöchentlich)?

docs/steuer/Accounting-US-Tax-Questionnaire.md

@@ -0,0 +1,122 @@
+# US Tax Treatment Questionnaire — Polymarket Trading Operations (Florida LLC)
+
+*Prepared for our US CPA / tax advisor. Purpose: determine the correct federal tax treatment and the
+exact report formats so our in-house accounting tool computes and exports precisely what you need.*
+
+---
+
+## Context
+
+We operate automated trading strategies on **Polymarket** — a blockchain-based prediction-market /
+event-contract platform — through a **Florida LLC**. Positions settle in **USDC** (a USD-pegged
+stablecoin) on the Polygon network via Polymarket's smart contracts and **Gnosis-Safe proxy wallets**.
+
+We are building an in-house accounting tool that:
+
+- Independently pulls **every transaction of every trading account directly from Polymarket** (not from
+  our own trading database) and stores an **immutable, audit-traceable ledger** — each entry backed by a
+  blockchain transaction hash / platform activity ID and a stored raw-data snapshot.
+- Reconciles each account against its **on-chain USDC balance** as a completeness check.
+- Produces **per-account and consolidated period statements** (monthly and custom date ranges) and will
+  produce **US federal tax computations** (Form 8949 / Schedule D-style) under assumptions **you specify**.
+
+**Transaction/event types we capture per account:** buys, sells, redemptions (winning-position payouts at
+market resolution), losing positions expiring worthless, trading fees, maker rewards / rebates, on-chain
+USDC deposits and withdrawals.
+
+Where a treatment is uncertain, we will implement **your chosen approach as a documented, configurable
+assumption** that is disclosed on every export. Please answer as many items as are relevant.
+
+---
+
+## A. Entity, filing & registration
+1. Federal classification of the LLC: **single-member (disregarded entity)** or **multi-member
+   (partnership, Form 1065 + Schedules K-1)**? Any election to be taxed as **S-corp / C-corp**
+   (Form 2553 / 8832)?
+2. Which federal forms/schedules will this activity flow into (e.g., Schedule C, Schedule D + Form 8949,
+   Form 1065/K-1, Form 4797)?
+3. Florida has no personal state income tax — is there anything at the entity level we must reflect, or
+   is this **federal only**? Any Florida annual-report items affecting our accounting?
+4. EIN and tax year (we assume calendar year)?
+
+## B. Character & classification of Polymarket P&L
+5. How should gains/losses from Polymarket **event contracts** be characterized: **capital gains/losses**
+   (Form 8949 / Schedule D), **ordinary income**, **gambling winnings/losses**, **§1256 contracts**
+   (60/40, mark-to-market), or **other**?
+6. Do you regard these instruments as **securities, commodities, swaps, wagering transactions, or
+   property**? Does the characterization differ by market type (e.g., sports vs. politics vs. crypto-price)?
+7. If capital: our holding periods are effectively always **under one year** — do you want everything
+   reported as **short-term**, or should we still compute per-lot holding periods (acquisition → disposition)?
+8. If gambling treatment applies: how should we present winnings vs. losses (losses limited to winnings;
+   per-wager vs. session netting)?
+
+## C. Trader Tax Status & §475(f) mark-to-market
+9. Given the volume and automation, could the LLC qualify for **Trader Tax Status (TTS)**? Do you
+   recommend a **§475(f) mark-to-market election** (ordinary gain/loss, no wash-sale, no capital-loss
+   limitation, year-end MTM)?
+10. If §475(f) MTM applies, what **price source and timing** would you accept to mark **open positions**
+    at period/year end (last trade, mid-price, resolution probability)?
+11. **Self-employment tax:** does this activity create SE-tax exposure, or is it exempt (trading gains
+    generally not SE income)?
+
+## D. Cost basis & lot accounting
+12. Cost-basis method: **FIFO** (our default), **specific identification**, or other? Any documentation
+    requirements for specific-ID?
+13. Should trading **fees** be **capitalized into basis / netted against proceeds**, or deducted
+    **separately** as expenses?
+14. **Redemption** (winning shares pay out at resolution): treat as a disposition at **$1.00/share**
+    proceeds against lot basis? **Losing shares** expiring worthless: treat as a disposition at **$0**
+    (realized loss) on the resolution date?
+15. Partial fills within one transaction: acceptable to **aggregate same-tx fills into one lot**?
+
+## E. USDC / stablecoin treatment
+16. May we treat **USDC as a USD cash-equivalent (1:1)**, so acquiring/spending USDC is **not** itself a
+    separate taxable crypto disposition? Or must USDC be tracked as **property** with its own basis?
+17. If USDC must be tracked as property, what **USD valuation source/timing** per transaction do you require?
+
+## F. Wash-sale & related rules
+18. Do **wash-sale rules (§1091)** apply to these instruments (they are not traditional "stock or
+    securities," and crypto is currently generally exempt)? If potentially applicable, should the tool
+    **flag/adjust** wash sales?
+19. Are **straddle (§1092)** or **constructive-sale** rules relevant to any hedged/paired positions?
+
+## G. Income items & deductions
+20. **Maker rewards / liquidity rebates** received in USDC: **ordinary income at fair value on receipt**?
+    Where reported? Does receipt create a **new USDC lot** at that value?
+21. Deductible business **expenses** (platform/trading fees, Polygon gas/POL, infrastructure, software,
+    this tooling): where and how (Schedule C vs. netted)?
+22. Will Polymarket issue any **1099** (likely not, as a non-US operator)? If so, how should we reconcile to it?
+
+## H. Foreign account / information reporting
+23. Is a Polymarket account (funds in a Polygon **Gnosis-Safe proxy** on a non-US platform) a **"foreign
+    financial account"** triggering **FBAR (FinCEN Form 114)** above the $10,000 aggregate threshold?
+24. Does **FATCA / Form 8938** reporting apply (specified foreign financial assets)?
+25. Is **Form 8886** (reportable transactions) or any other information return relevant?
+26. Any concerns arising from Polymarket's **US regulatory status** that affect characterization or reporting?
+
+## I. Currency & valuation
+27. Reporting/functional currency: **USD** confirmed? We also generate **EUR** figures — needed for the US
+    filing, or purely internal/EU personal use?
+28. FX source/timing: for non-USD figures, is the **ECB daily reference rate at transaction date**
+    acceptable? For **USDC→USD**, is **1:1** acceptable or do you require actual spot?
+
+## J. Report format & delivery (so we tailor exports to you)
+29. Preferred deliverables: **Form 8949 CSV in the exact IRS column layout**, a **general-ledger** export,
+    a **Schedule D summary**, and/or a **PDF statement**? Which formats do you want?
+30. Level: **per-account** statements, a **consolidated LLC** view, or both?
+31. Cadence: **monthly** bookkeeping packages plus an **annual** tax package? Do you need **quarterly
+    estimated-tax** figures?
+32. Exact **columns/fields** on the disposition report (e.g., Description of property, Date acquired, Date
+    sold, Proceeds, Cost basis, Wash-sale adjustment, Gain/loss, Short/Long)?
+33. **Audit-defensibility** documentation you want attached (methodology page, source transaction hashes,
+    raw-data retention, reconciliation to on-chain balances)?
+34. Rounding/precision conventions (whole USD vs. cents)?
+
+## K. Anything else
+35. Any other **elections, forms, thresholds, or record-keeping standards** we should build into the tool
+    now to make your work smooth and the LLC's filings defensible?
+
+---
+
+*We will encode your answers as the tool's default assumptions, each disclosed on every statement and
+adjustable in settings. Thank you.*

docs/umsetzungsplaene/UMSETZUNGSPLAN-AI-Aufloesequalitaet.md

@@ -0,0 +1,126 @@
+# Umsetzungsplan: AI-Bewertung der Auflösequalität (C-S4)
+
+> Stand: 2026-07-11
+> Ziel: Ein LLM (via OpenRouter) bewertet je Markt das RESOLUTION-Risiko (subjektive
+> Auflösequellen, Regeltext-Fallen, UMA-Dispute-Muster). Die Bewertung wird beim
+> Markt-Import in der DB gespeichert und dient als Entry-Gate — zuerst im
+> ResolutionFarming, perspektivisch auch im Copytrading.
+> Einordnung: Core-Baustein (beide Module profitieren), kein eigenes Strategiemodul.
+
+---
+
+## 1. Abgrenzung (wichtig für die Umsetzung)
+
+Das LLM prognostiziert NICHT den Markt-Ausgang. Es beantwortet ausschließlich:
+**„Wie sauber/objektiv wird dieser Markt aufgelöst werden?"** — Input ist der
+Regeltext, nicht das Weltgeschehen. Das hält die Aufgabe eng, billig und testbar.
+
+## 2. Architektur
+
+### 2.1 Core-Service `IMarketRiskRater` (PolyTrader.Core)
+
+```csharp
+public interface IMarketRiskRater
+{
+    /// Liefert die (ggf. gecachte) Bewertung; null wenn (noch) keine vorliegt.
+    Task<MarketRiskRating?> GetOrRateAsync(MarketData market, CancellationToken ct);
+}
+
+public class MarketRiskRating          // Tabelle core_market_risk_ratings
+{
+    public string ConditionId { get; set; }        // PK — Regeltexte ändern sich nicht → dauerhaft cachebar
+    public int Score { get; set; }                 // 0–100 (100 = völlig objektiv auflösbar)
+    public string Flags { get; set; }              // CSV: SUBJECTIVE_SOURCE, DEADLINE_AMBIGUITY,
+                                                   // MENTIONS_TYPE, DISPUTE_PATTERN, MISSING_RULES
+    public string Reason { get; set; }             // Einzeiler-Begründung des Modells
+    public string Model { get; set; }              // verwendetes Modell (Nachvollziehbarkeit)
+    public DateTime RatedAt { get; set; }
+}
+```
+
+### 2.2 `OpenRouterClient` (Core, dünn)
+
+- HTTP-Client gegen https://openrouter.ai/api/v1/chat/completions, API-Key aus
+  appsettings (`OpenRouter:ApiKey`, gitignoriert wie andere Secrets).
+- **Modellwahl:** günstiges Modell reicht (Haiku-Klasse, z. B.
+  `anthropic/claude-haiku-4.5` via OpenRouter; Modell-ID als Setting, nicht
+  hartkodieren). Kosten je Markt: Bruchteile eines Cents; mit Cache je ConditionId
+  einmalig pro Markt.
+- **Structured Output:** Antwort als JSON erzwingen (Schema im Prompt + JSON-Mode);
+  bei Parse-Fehler 1 Retry, danach „kein Rating" (fail-closed, siehe 3.3).
+- Timeout kurz (~15 s), Fehler loggen, NIE den aufrufenden Scanner blockieren.
+
+### 2.3 Prompt (Kern, bei Umsetzung feinjustieren)
+
+Input je Markt: `Question`, `Description`/Resolution-Kriterien (Gamma-API liefert
+den Regeltext am Markt-Objekt — Feld bei Umsetzung verifizieren), Kategorie, EndDate.
+
+Bewertungsauftrag an das Modell (sinngemäß):
+1. Gibt es eine EINDEUTIGE, öffentlich prüfbare Auflösequelle (offizielles
+   Endergebnis, behördliche Zahl, On-Chain-Fakt)? 
+2. Sind Randfälle geregelt (Verschiebung, Abbruch, Unentschieden, Definitionsfragen
+   wie „offiziell angekündigt")?
+3. Ähnelt der Markt bekannten Streit-Mustern (Mentions-/„sagt X"-Märkte, vage
+   Deadlines, Definitions-Ambiguität, mehrdeutige Quellen)?
+Output: `{ "score": 0-100, "flags": [...], "reason": "…" }`.
+
+## 3. Integration
+
+### 3.1 Wann wird bewertet?
+
+Beim Markt-Import bzw. beim ersten Kontakt: Der **RF-Scanner** ruft
+`GetOrRateAsync` für jeden Kandidaten auf, der alle billigen Filter passiert hat
+(NACH Preisband/Kategorie/Fenster, VOR dem Accept — kein LLM-Call für offensichtliche
+Rejects). Cache macht Wiederholungs-Scans kostenlos.
+
+### 3.2 Entry-Gate im ResolutionFarming
+
+Neue `RfSettings`:
+- `MinResolutionScore` (Default 70): Kandidaten mit Score darunter → Reject mit
+  Grund `"AI-Resolution-Score {score} < {min}: {reason}"` (landet wie alle Rejects
+  in rf_candidates → die Kalibrierung kann später prüfen, ob das Gate Geld spart!).
+- `RequireRating` (Default true): fail-closed-Schalter (siehe 3.3).
+
+### 3.3 Fail-Closed-Regeln (Sicherheitskern)
+
+1. Kein Rating verfügbar (API down, Parse-Fehler, kein Regeltext) → Kandidat gilt
+   als riskant und wird abgelehnt — AUSSER die Kategorie steht auf einer
+   Objektiv-Whitelist (Default: Sports-Endergebnisse), dann Durchlass mit Log.
+2. Das Rating **ersetzt die harte Blacklist nicht**: bekannte Giftmuster
+   (Mentions-Märkte etc.) bleiben in `BlacklistCsv` hart geblockt. Das LLM ist die
+   zweite Verteidigungslinie für den Long Tail, nicht die erste.
+3. **Post-Mortem-Pflicht:** Jeder real erlebte Dispute → Muster in Blacklist/Prompt
+   aufnehmen. Dafür Flag-Feld in rf_closed_trades (`ResolutionDisputed`) vorsehen.
+
+### 3.4 Copytrading (zweiter Schritt, optional)
+
+Gleicher Service: Vor einem BUY den Score prüfen; unter Schwelle → Trade
+verwerfen mit TradeReasoning-Log. Als Per-Account-Setting (`MinResolutionScore`,
+0 = aus), Default zunächst AUS, um das Copy-Verhalten nicht zu verändern, bis der
+Rater validiert ist.
+
+## 4. Validierung VOR dem Scharfschalten (Pflicht-Phase)
+
+1. **Retrospektiv-Test:** ~15–20 öffentlich bekannte, umstrittene UMA-Resolutions
+   (Recherche-Aufgabe: bekannte Dispute-Fälle) + ~30 unstrittig aufgelöste
+   Vergleichsmärkte durch den Rater schicken. Messen: erwischt er die Streitfälle
+   (niedriger Score), ohne die sauberen zu blockieren?
+2. **Akzeptanz:** ≥ 80 % der Streitfälle unter der Schwelle, ≤ 10 % der sauberen
+   fälschlich blockiert. Sonst Prompt/Schwelle iterieren.
+3. Ergebnisse als Testdaten einfrieren (Golden-File-Test, läuft ohne API gegen
+   gespeicherte Antworten — kein LLM-Call in der CI).
+
+## 5. Phasen
+
+| Phase | Inhalt | Akzeptanz |
+|---|---|---|
+| AR-1 | OpenRouterClient + IMarketRiskRater + Tabelle/Migration + Unit-Tests (Parsing, Fail-Closed) | Build grün; Rater liefert für einen Beispiel-Regeltext strukturiertes Rating |
+| AR-2 | Retrospektiv-Validierung (4.) | Akzeptanzquoten erreicht, dokumentiert |
+| AR-3 | RF-Integration (3.1/3.2/3.3) + UI-Spalte (Score in Kandidaten-Tab) | Rejects mit AI-Grund sichtbar; Kalibrierung kann Gate-Wirkung auswerten |
+| AR-4 | Copytrading-Integration (3.4), Default aus | Setting vorhanden, dokumentiert |
+
+## 6. Leitplanken
+
+- API-Key nie committen; Kosten-Deckel (max. Ratings/Tag als Setting, Default 500).
+- Der Rater beeinflusst NIE Exits, nur Entries (keine Panik-Verkäufe durch LLM).
+- Score/Reason immer mitloggen — Entscheidungen müssen im Log nachvollziehbar sein.

docs/umsetzungsplaene/UMSETZUNGSPLAN-AutoRedeem.md

@@ -0,0 +1,117 @@
+# Umsetzungsplan: On-Chain-Auto-Redeem (modulweise schaltbar)
+
+> Stand: 2026-07-11
+> Ziel: Gewonnene Positionen automatisch on-chain einlösen (Shares → USDC), als
+> **Core-Baustein** mit **Aktivierung je Modul**. Richards Anforderung: In Testphasen
+> neuer Module soll Auto-Redeem gezielt AUS bleiben können, um die Performance der
+> Entwicklung manuell nachvollziehen zu können — ohne dass andere, etablierte Module
+> ihren Automatismus verlieren.
+> ⚠️ Höchste clob.md-Kritikalität: On-Chain-Signing mit echten Private Keys.
+> Jede Phase: Backup/Commit vorher, Testmarkt/Kleinstbetrag zuerst.
+
+---
+
+## 1. Architektur: Queue statt Direktaufruf
+
+Module redeemen nie selbst. Sie melden einlösbare Positionen in eine zentrale
+Queue; ein Core-Worker arbeitet sie ab — nur für Module, deren Auto-Redeem aktiv ist.
+
+```
+Modul (RF-Monitor, CT-Sync, später DD)                PolyTrader.Core
+  │  erkennt „Position gewonnen & aufgelöst"            │
+  ├── IRedeemQueue.Enqueue(RedeemRequest) ─────────────▶│  Tabelle core_redeem_queue
+  │      (immer! unabhängig vom Schalter)               │
+  │                                                     ▼
+  │                                    OnChainRedeemWorker (BackgroundService)
+  │                                      • nur Requests von Modulen mit AutoRedeemEnabled
+  │                                      • Rest bleibt als "Manual" sichtbar (UI-Liste)
+  ▼                                      • CTF redeemPositions / NegRiskAdapter
+UI je Modul: Pending-Redeems-Ansicht     • Verifikation über USDC-Balance-Delta
+```
+
+**Warum immer enqueuen:** Auch bei deaktiviertem Auto-Redeem entsteht so eine
+vollständige, je Modul gefilterte „zum Redeem bereit"-Liste (Dashboard/UI) — genau
+die Übersicht, die Richard in Testphasen für die manuelle Betreuung will. Der
+Schalter entscheidet nur, ob der Worker sie abarbeitet.
+
+### 1.1 Datenmodell (`core_redeem_queue`)
+
+| Feld | Inhalt |
+|---|---|
+| Id (auto) | PK |
+| ModuleName | "ResolutionFarming" / "CopyTrading" / … |
+| AccountId, TokenId, ConditionId | Ziel der Einlösung (ConditionId zwingend — für den Contract-Call) |
+| IsNegRisk | Adapter-Wahl |
+| SizeShares, ExpectedUsd | erwartete Auszahlung (Shares × 1.00) |
+| Status | Pending / Processing / Done / Failed / Manual |
+| Attempts, LastError, EnqueuedAt, CompletedAt, TxHash | Betrieb/Nachvollziehbarkeit |
+
+### 1.2 Schalter
+
+- **Je Modul:** `core_module_settings` (oder appsettings-Sektion) —
+  `AutoRedeem:ResolutionFarming = false`, `AutoRedeem:CopyTrading = false`
+  (Default IMMER aus; bewusstes Einschalten je Modul).
+- **Global-Not-Aus:** `AutoRedeemGlobalEnabled` (analog GlobalTradingPaused,
+  Quickbar-Toggle) — schlägt alle Modul-Schalter.
+- UI: Schalter je Modul in dessen Settings-Tab + Anzeige im Core-Dashboard,
+  welche Module aktiv sind.
+
+## 2. Der On-Chain-Teil (`OnChainCtfService`, Core)
+
+1. **Bibliothek:** Nethereum (bereits als Abhängigkeit im Projekt für EIP-712-Signing
+   vorhanden) — Contract-Calls über die bestehende Alchemy-RPC-Anbindung (Polygon).
+2. **Aufrufe:** Standard-Markt: ConditionalTokens `redeemPositions(collateral,
+   parentCollectionId=0x0, conditionId, indexSets)`; NegRisk-Markt: über den
+   NegRisk-Adapter. **Contract-Adressen + ABI + indexSets-Ermittlung bei Umsetzung
+   zwingend aus https://docs.polymarket.com (Developer/CTF) verifizieren — nicht aus
+   dem Gedächtnis kodieren.** Die USDC-/CTF-Adressen als Konstanten mit Quellenangabe.
+3. **Gas:** Wallet braucht POL. Vor jedem Call Balance-Check; unter Schwelle
+   (Setting, z. B. 0.5 POL) → Request auf `Manual` + Threema-Warnung „POL nachfüllen".
+   Gas-Preis: Standard-Estimation, Cap als Setting.
+4. **Verifikation = Wahrheit:** Ein Redeem gilt erst als `Done`, wenn (a) die Tx
+   bestätigt ist UND (b) das USDC-Balance-Delta ≈ ExpectedUsd (Toleranz) gemessen
+   wurde. Sonst `Failed` mit Fehlertext.
+5. **Retry:** max. 3 Versuche mit Backoff (1/10/60 min), danach `Manual` + Threema.
+   Idempotenz beachten: vor jedem Versuch prüfen, ob die Position on-chain überhaupt
+   noch einlösbar ist (bereits redeemte Shares → als Done werten, nicht als Fehler).
+
+## 3. Modul-Integration
+
+### 3.1 ResolutionFarming (erster Nutzer)
+`FarmingResolutionMonitorService` setzt heute `RedeemStatus = "Pending"` am
+RfClosedTrade. Ergänzung: beim Schließen eines Gewinners → `IRedeemQueue.Enqueue`.
+Worker-Callback (oder Status-Poll) aktualisiert `RedeemStatus` (Pending → Redeemed/
+Manual/Failed) → sichtbar im Historie-Tab. **Wichtig für Richards Testphasen-
+Anforderung:** Der realisierte PnL ist bereits bei Resolution gebucht; der Redeem
+ändert nur die Kapitalverfügbarkeit. Die Performance-Auswertung bleibt also mit und
+ohne Auto-Redeem identisch — nur die Bankroll-Rotation unterscheidet sich.
+
+### 3.2 CopyTrading (zweiter Nutzer)
+Im `TraderMonitorService` existiert die Stelle bereits: der auskommentierte
+Python-Redeem-Block im Resolution-Fallback („bereit für manuellen Redeem")
+— dort `Enqueue` statt Kommentar. Gleicher PnL-Hinweis wie oben.
+
+### 3.3 Künftige Module
+Contract: Ein Modul, das Positionen bis Resolution hält, ruft bei „gewonnen &
+aufgelöst" genau einmal `Enqueue` und liest optional den Status zurück. Mehr nicht.
+
+## 4. Phasen & Akzeptanzkriterien
+
+| Phase | Inhalt | Akzeptanz |
+|---|---|---|
+| RD-1 | Queue-Tabelle + IRedeemQueue + Modul-Schalter + UI-Pending-Liste (noch KEIN On-Chain-Code) | Module enqueuen; Liste zeigt je Modul „bereit zum Redeem"; Schalter sichtbar; 100 % ohne Live-API testbar |
+| RD-2 | `OnChainCtfService` gegen Polygon: zuerst READ-only (Balance, Einlösbarkeits-Check) | Balance-/Zustandsabfragen stimmen gegen Polygonscan |
+| RD-3 | Erster echter Redeem: EIN Testmarkt, Kleinstbetrag, manuell getriggert (Button an der Pending-Liste) | Tx bestätigt, USDC-Delta verifiziert, Status Done |
+| RD-4 | Worker-Automatik scharf für RF (Schalter an), CT folgt nach Beobachtung | 1 Woche fehlerfreier Betrieb, Failed-Quote < 5 %, POL-Warnung getestet |
+
+## 5. Leitplanken
+
+1. `.agents/rules/clob.md` gilt verschärft: Private-Key-Nutzung außerhalb des
+   erprobten Order-Signing-Pfads. Jede Phase einzeln committen; RD-3 nie
+   überspringen.
+2. Der Worker fasst NUR Queue-Einträge an — er scannt nie selbst Positionen
+   (klare Verantwortung: Module erkennen, Core löst ein).
+3. Alle Beträge/TxHashes loggen; Threema-Tageszusammenfassung „X Redeems, Y USDC
+   freigesetzt, Z manuell offen".
+4. Manuelle Redeems (über die Website) müssen erkannt werden: Einlösbarkeits-Check
+   in 2.5 markiert extern eingelöste Einträge als Done statt Failed.

docs/umsetzungsplaene/UMSETZUNGSPLAN-StrategieDrift.md

@@ -0,0 +1,98 @@
+# Umsetzungsplan: Strategie-Drift-Erkennung für Master-Trader (B-S2)
+
+> Stand: 2026-07-11
+> Ziel: Verhaltens-Änderungen eines Masters erkennen, BEVOR sie sich im Copy-PnL
+> niederschlagen. Die bestehende Auto-Pause (Copy-PnL-basiert) ist ein nachlaufender
+> Indikator — bei 95-¢-Tradern sieht man den Schaden erst nach mehreren Verlusten.
+> Verhalten läuft dem PnL voraus: Ein Wetter-Bot, der plötzlich Politik-Longshots
+> kauft, hat die Strategie gewechselt, lange bevor die Verluste messbar sind.
+> Modul: PolyTrader.Modules.CopyTrading (baut auf vorhandenem MasterTraderAnalyticsJob auf).
+
+---
+
+## 1. Der Verhaltens-Fingerprint
+
+Je Master werden zwei Fenster verglichen: **Referenz** (30 Tage bzw. die von
+Predictalytics gelieferte Baseline) vs. **aktuell** (7 Tage). Datenquelle: die
+Activity-/History-Daten, die der `MasterTraderAnalyticsJob` bereits lädt
+(`mod_copytrading_mt_history` + Data-API-Activity; für Preisband/Größe die
+Activity-Items — Felder existieren in den bereits geparsten JSONs).
+
+Fingerprint-Metriken (pure Klasse `Logic/TraderFingerprint.cs`, voll unit-getestet):
+
+| Metrik | Definition | Drift-Beispiel |
+|---|---|---|
+| `TradesPerWeek` | Trade-Frequenz | Bot-Betreiber wechselt von 40 auf 400/Woche |
+| `CategoryMix` | Einsatz-Anteil je Kategorie (Vektor) | Wetter-Bot kauft plötzlich Politik |
+| `PriceBandMix` | Einsatz-Anteil je Einstiegs-Preisband (10-¢-Bänder) | Favoriten-Halter kauft Longshots |
+| `MedianHoldHours` | Median Haltedauer (Kauf→Close/Resolution) | Halter wird Day-Trader |
+| `SellRatio` | Anteil aktiv verkaufter Positionen | „Stur-Halter" beginnt zu verkaufen |
+| `SizeP90Rel` | 90. Perzentil Positionsgröße relativ zur Referenz | Martingale-/Tilt-Muster |
+
+### Drift-Score
+
+Pro Metrik eine normierte Abweichung (für Anteils-Vektoren: L1-Distanz / 2 → 0..1;
+für Skalare: `|akt − ref| / max(ref, ε)` gekappt auf 1). Gesamt:
+
+```
+DriftScore = gewichtete Summe (Default-Gewichte: CategoryMix 0.3, PriceBandMix 0.25,
+             SellRatio 0.2, TradesPerWeek 0.1, MedianHoldHours 0.1, SizeP90Rel 0.05)
+```
+
+Schwellen (global in `CopyTradingState`, per PropertyGrid änderbar, mit
+[Description]): `DriftWarnScore` (Default 0.25) und `DriftPauseScore` (Default 0.5).
+**Mindeststichprobe:** unter 10 Trades im 7-Tage-Fenster keine Bewertung (Rauschen).
+
+## 2. Aktionen bei Drift
+
+| Stufe | Bedingung | Aktion |
+|---|---|---|
+| Beobachten | Score < Warn | nichts; Score in UI-Spalte sichtbar |
+| **Warnen** | Warn ≤ Score < Pause | Threema-Meldung mit den 2 größten Abweichungen („Kategorie-Mix: Wetter 90→40 %, Politik 0→45 %"); Master in UI gelb |
+| **Neu-Trades pausieren** | Score ≥ Pause UND `AutoPauseEnabled` | NEUE BUYs dieses Masters aussetzen (`DriftPaused`-Flag auf TrackedTrader, Engine-Check im BUY-Pfad analog ExitPending); offene Positionen + SELL-Handling laufen normal weiter; Threema; Reaktivierung manuell |
+
+Bewusst: Drift pausiert nur **Neu-Käufe** — es verkauft nichts. Bestehende
+Positionen sind Sache der normalen Exit-Mechanik (Halter: Resolution).
+
+## 3. Umsetzung
+
+### Slice D-1: Pure Logik + Persistenz
+- `Logic/TraderFingerprint.cs`: `Compute(IEnumerable<TradeObservation>)` →
+  Fingerprint; `Drift(reference, current)` → Score + Top-Abweichungen. Unit-Tests
+  (Vektor-Distanzen, Mindeststichprobe, Rand: leere Referenz).
+- `TrackedTrader`: Felder `FingerprintBaselineJson` (Referenz, von Predictalytics
+  importierbar ODER selbst aus 30 Tagen berechnet), `DriftScore`, `DriftPaused`,
+  `DriftDetail` (Kurztext) + Migration.
+- `MasterTraderHistoryRecord` erweitern um die dafür nötigen Felder (EntryPrice-Band,
+  Kategorie, Size, Haltedauer), sofern noch nicht vorhanden — beim History-Download
+  mit befüllen (Daten sind in den API-Antworten enthalten).
+
+### Slice D-2: Job-Integration
+- Im `MasterTraderAnalyticsJob` nach dem History-Download: Fingerprint aktuell (7 T)
+  vs. Referenz (30 T bzw. BaselineJson) → Score, Aktionen gemäß Tabelle.
+- **Frequenz:** Der Job läuft 12-stündlich — für Drift zu träge. Leichten
+  Stunden-Tick ergänzen (nur Fingerprint-Neuberechnung aus bereits geladenen
+  History-Daten, KEINE zusätzlichen API-Calls; die 12-h-Läufe aktualisieren die
+  Rohdaten).
+- Referenz-Handhabung: Baseline wird NICHT automatisch nachgezogen, solange eine
+  Warnung/Pause aktiv ist (sonst „lernt" die Referenz die Drift). Nach manueller
+  Entwarnung: Baseline auf aktuelles 30-T-Fenster zurücksetzen (Button in UI).
+
+### Slice D-3: Engine + UI
+- Engine-BUY-Pfad: `DriftPaused`-Check (analog `IsActive`), TradeReasoning-Log.
+- `MastersTradersView`: Spalten DriftScore (mit Ampelfarbe) + DriftDetail;
+  Kontextmenü „Drift entwarnen + Baseline zurücksetzen".
+
+## 4. Akzeptanzkriterien
+1. Unit-Tests: konstruierte Drift-Szenarien (Kategorie-Wechsel, Frequenz-Explosion,
+   Longshot-Umstieg) erzeugen erwartete Scores; stabile Master bleiben < Warn.
+2. Simulierter Kategorie-Wechsel in Testdaten führt zu `DriftPaused` + Engine
+   verweigert Neu-BUY mit nachvollziehbarem Log.
+3. Kein zusätzlicher Data-API-Traffic durch den Stunden-Tick (nur DB/RAM).
+4. Threema-Meldungen enthalten die konkreten Top-Abweichungen, nicht nur den Score.
+
+## 5. Abgrenzung
+- Ersetzt NICHT die PnL-Auto-Pause (Phase 3.3, bleibt) — Drift ist das Frühwarnsystem,
+  PnL-Pause das Sicherheitsnetz.
+- Sniper-Metriken (Plan Phase 3.2, Median-Haltezeit via Activity-Pagination) sind ein
+  Spezialfall dieses Fingerprints — bei Umsetzung zusammenlegen statt doppelt bauen.