Phase 0.1: SELL-Eskalationsleiter statt Market-Dump (CLOB-kritisch)
Behebt die April-Verlustquelle: SELLs wurden als Market-Order mit 0.01-Limit ins
oft leergeraeumte Orderbuch geworfen -> wir wurden zur Exit-Liquidity. Jetzt:
GTC-Limit nahe am Master-Exit, stufenweises Nachpreisen bis zum Floor.
- Position.ExitPending (runtime-only, EF-ignoriert): Position wird bei SELL NICHT
mehr optimistisch entfernt, sondern als ExitPending zurueckgestellt (kein
Doppel-SELL, Limits rechnen korrekt; Sync schliesst nach bestaetigtem Fill).
- CopyTradingState.ExitLadders + ExitLadderState (transienter Leiter-Zustand).
- SellLogic (pure, getestet): FirstLimit (HF-fest/prozentual), Floor (SellFloorPct),
NextPrice (relative Stufe, auf Floor geclamped), IsAtFloor, LadderStepPct (3%),
LadderIntervalSeconds (HF 20s / sonst 120s).
- SellLadderService (BackgroundService): senkt offene Exit-Limits stufenweise
(cancel via CancelConflictingOrdersAsync -> tiefer neu platzieren), am Floor ohne
Fill Position halten + Threema-Benachrichtigung. Fills erkennt der bestehende Sync.
- CopyTradingEngine SELL-Live-Pfad ruft die Leiter; Demo-Pfad unveraendert.
Doppel-SELL-Guard ueber ExitPending. Umfangreiches Logging (kein Live-Test moeglich).
163 Tests gruen. Build/Smoke gruen. Backup-Rollback: Commit 1dffc9e.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
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Claude Opus 4.8
Claude Opus 4.8
parent
1dffc9e253
commit
e22a6e3091
@@ -576,6 +576,14 @@ namespace PolyTraderSharp.Services
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}
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}
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// Läuft für diese Position bereits eine SELL-Eskalationsleiter (Phase 0.1)?
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// Dann NICHT erneut verkaufen – der SellLadderService preist selbst nach.
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if (account.OpenPositions.TryGetValue(signal.TokenId, out var laddering) && laddering.ExitPending)
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{
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_logger.Info($"SELL [{signal.MarketQuestion}] ignoriert: Eskalationsleiter läuft bereits (Konto {account.Name}).");
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return;
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}
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bool removed = account.OpenPositions.TryRemove(signal.TokenId, out var openPos);
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// Defense-in-depth: Verify the removed position actually belongs to this trader
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@@ -647,46 +655,65 @@ namespace PolyTraderSharp.Services
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}
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else
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{
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decimal sellLimit = 0.01m; // Market Order Fallback Limit (PolyMarket Safety)
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decimal expectedUsdc = openPos.Size * sellLimit;
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var exact = PolymarketClobClient.CalculateExactOrderAmounts(expectedUsdc, sellLimit, sellLimit, "SELL", "MARKET");
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// ===== Phase 0.1: SELL-Eskalationsleiter statt Market-Dump =====
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// Statt eines Market-SELLs mit 0.01-Limit (April-Verlustquelle: wir wurden
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// zur Exit-Liquidity) platzieren wir ein GTC-Limit nahe am Master-Exit.
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// Der SellLadderService senkt es stufenweise bis zum Floor. Die Position wird
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// NICHT optimistisch entfernt, sondern als ExitPending zurückgestellt; der Sync
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// schließt sie nach bestätigtem Fill.
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bool isHf = trader != null && trader.Category == "HF";
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decimal firstLimit = SellLogic.FirstLimit(signal.Price, isHf, settings.MaxPriceDifference);
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decimal floor = SellLogic.Floor(signal.Price, settings.SellFloorPct);
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firstLimit = Math.Clamp(firstLimit, 0.01m, 0.99m);
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floor = Math.Clamp(floor, 0.01m, 0.99m);
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if (floor > firstLimit) floor = firstLimit; // Floor nie über dem Startlimit
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var exact = PolymarketClobClient.CalculateExactOrderAmounts(openPos.Size * firstLimit, firstLimit, firstLimit, "SELL");
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if (exact.shares <= 0)
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{
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_logger.TradeReasoning($"❌ Trade SELL [{signal.MarketQuestion}] [{shareType}] fehlgeschlagen!\n" +
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$" Konto: {account.Name}\n" +
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$" Grund: Mathematical Order Size Error (Dust Token).");
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// We don't return to OpenPositions to let dust drop gracefully
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_logger.TradeReasoning($"❌ Trade SELL [{signal.MarketQuestion}] [{shareType}] übersprungen (Dust): mathematisch keine Order möglich. Position wird gehalten.");
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openPos.ExitPending = false;
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account.OpenPositions.TryAdd(signal.TokenId, openPos);
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return;
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}
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_logger.Info($"🌐 [LIVE-EXECUTION] Sende MARKET SELL an Polymarket CTF-Router...\n" +
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$" Account: {account.Name}\n" +
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$" Order: MARKET (Target: {signal.Price:F3})");
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// Position als ExitPending zurückstellen (kein Doppel-SELL; Limits rechnen korrekt weiter).
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openPos.ExitPending = true;
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account.OpenPositions.TryAdd(signal.TokenId, openPos);
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_positionRepo.UpsertLive(account.AccountId, openPos);
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var result = await _clob.PlaceOrderAsync(account, signal.TokenId, signal.Side, expectedUsdc, sellLimit, "MARKET", _state.DebugOrderPayloadLog, isNegRisk);
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_logger.Trade($"🪜 [LIVE SELL-LEITER Start]\n" +
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$" Konto: {account.Name}\n" +
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$" Markt: {signal.MarketQuestion}\n" +
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$" Referenz: {signal.Price:F3} (Master-Exit) | Startlimit: {firstLimit:F3} | Floor: {floor:F3}\n" +
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$" Stufen: {(isHf ? "HF ~20s" : "~120s")}/Schritt, {SellLogic.LadderStepPct}% relativ");
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||||
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||||
var result = await _clob.PlaceOrderAsync(account, signal.TokenId, "SELL", openPos.Size * firstLimit, firstLimit, "GTC", _state.DebugOrderPayloadLog, isNegRisk);
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if (result == "OK")
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{
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// Track order placement time for stale order cleanup / sync routines
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_copyState.ExitLadders[orderKey] = new ExitLadderState
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{
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AccountId = account.AccountId,
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TokenId = signal.TokenId,
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||||
SourceTraderId = signal.TraderId,
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MarketQuestion = signal.MarketQuestion,
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ReferencePrice = signal.Price,
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CurrentLimit = firstLimit,
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Floor = floor,
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IsHf = isHf,
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Attempt = 1,
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LastActionAt = DateTime.UtcNow
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};
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_copyState.PendingOrderTimestamps[orderKey] = (DateTime.UtcNow, signal.TraderId);
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_logger.Trade($"✅ [LIVE MARKET SELL PLATZIERT] - {account.Name} - MARKET Swept. Gewinne/Verluste in Kürze im API Sync sichtbar.");
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_logger.Trade($"✅ [LIVE SELL-LEITER platziert] {account.Name} | GTC-Limit {firstLimit:F3} für {openPos.Size:F2} Shares.");
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}
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else
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{
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// Call failed, log it so the user knows Sells are being attempted but failing.
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_logger.TradeReasoning($"❌ Trade SELL [{signal.MarketQuestion}] [{shareType}] fehlgeschlagen!\n" +
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$" Konto: {account.Name}\n" +
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$" Grund: {result}\n" +
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$" Aktion: Position bleibt vorerst im Portfolio erhalten.");
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// Temporären Cooldown (5 Sek) setzen, um Log-Spam durch wiederholte API-Fehler zu vermeiden
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// Startorder fehlgeschlagen: Position bleibt (ExitPending zurücksetzen), Cooldown.
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openPos.ExitPending = false;
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_copyState.PendingOrderTimestamps[orderKey] = (DateTime.UtcNow.AddSeconds(-15), signal.TraderId);
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// Reverse the TryRemove if it failed, so the next poll can try again
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||||
account.OpenPositions.TryAdd(signal.TokenId, openPos);
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||||
_logger.TradeReasoning($"❌ [LIVE SELL-LEITER] Startorder fehlgeschlagen: {result}. Position bleibt im Portfolio; neuer Versuch beim nächsten Signal/Sync.");
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}
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}
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}
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