From 1f230fe12cba28b1f02c4d6b3b45d449b91c1782 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Richard Date: Sun, 23 Aug 2026 12:30:42 +0200 Subject: [PATCH] Fruehjahrsputz 2/2: Dokumentation auf den tatsaechlichen Stand gebracht Die Plandokumente waren durchweg veraltet: 85 von 91 Punkten im UMSETZUNGSPLAN standen auf offen, obwohl der Code sie enthielt, und in FIXPLAN-UI-Ranglisten war keine einzige der 18 Aufgaben abgehakt, obwohl beide zugehoerigen Commits laengst im Zweig stecken. Alles abschnittsweise gegen den Code geprueft und die Haekchen gesetzt - mit Belegstellen, damit die naechste Pruefung nicht wieder bei null anfaengt. Neu: STATUS.md als Einstiegsseite - wo das Projekt steht, was fertig ist, was offen ist, und was beim Aufraeumen bewusst stehengeblieben ist. CLAUDE.md verweist darauf. Nachgezogen: * UMSETZUNGSPLAN.md - 66 Punkte abgehakt. Offen bleiben A4 (Strategie- Klassifikation), B2 (Secrets) sowie C3/D1/D2 (SQL-Arbeiten des Nutzers). * FIXPLAN-UI-Ranglisten.md - abgeschlossen bis auf den als "Optional" markierten Pfeilrichtungs-Punkt. * FIXPLAN-TODO.md - Teil D und F abgehakt; die Test-Baseline "16 gruen" auf die heutigen 126 korrigiert. Offen: F5 und zwei Tests aus F6. * FIXPLAN-G-Speicher.md - G1 bis G4 als erledigt vermerkt, Baseline "39/1" korrigiert, Pfad auf die nicht mehr existierende WinFormsHost/appsettings.json richtiggestellt. * docs/PLAN-Linux-Portierung.md - der Watchdog-Warnhinweis war ueberholt (DcHeartbeatService meldet an /api/watchdog/v1/ping). Abschnitt 11 empfahl noch, mit Phase 0 zu beginnen; jetzt benennt er Phase 5 und 6 als das, was wirklich aussteht. Die Randnotiz zu Zugangsdaten in LicenseGuard.cs ist gegenstandslos, die Datei laeuft ueber den Deploymentcenter.Client. Zwei Befunde, die keine Aufraeumarbeit sind und deshalb nur dokumentiert wurden - beide in STATUS.md Abschnitt 3: 1. In src/Predictalytics.Api/appsettings.json steht ein echter OpenRouter-API-Key im Klartext, versioniert seit 7045002. Nicht eigenmaechtig entfernt: ohne Rotation beim Anbieter bringt das nichts (die History behaelt ihn), wuerde aber die KI-Analyse abschalten. Der Schluessel muss zurueckgezogen und neu ausgestellt werden. 2. Die Portierung ist auf keinem Linux-System je ausgefuehrt worden. Die Verifikation vom 2026-08-08 lief unter Windows. Co-Authored-By: Claude Opus 5 --- CLAUDE.md | 3 + FIXPLAN-G-Speicher.md | 18 +++- FIXPLAN-TODO.md | 48 +++++++--- FIXPLAN-UI-Ranglisten.md | 49 ++++++---- STATUS.md | 158 ++++++++++++++++++++++++++++++++ UMSETZUNGSPLAN.md | 166 ++++++++++++++++++++++------------ docs/PLAN-Linux-Portierung.md | 51 +++++++---- 7 files changed, 381 insertions(+), 112 deletions(-) create mode 100644 STATUS.md diff --git a/CLAUDE.md b/CLAUDE.md index 1de1157..bab20d3 100644 --- a/CLAUDE.md +++ b/CLAUDE.md @@ -1,5 +1,8 @@ # Predictalytics +**Stand des Projekts, offene Punkte und Altlasten-Entscheidungen: +[`STATUS.md`](STATUS.md)** — dort zuerst nachsehen. + Betriebsdokumentation zur Anbindung an das Deployment Center (Lizenz, Watchdog, Updates, Fehler-Stream): [`docs/BETRIEB-Deploymentcenter.md`](docs/BETRIEB-Deploymentcenter.md). diff --git a/FIXPLAN-G-Speicher.md b/FIXPLAN-G-Speicher.md index 06f34e7..53bb838 100644 --- a/FIXPLAN-G-Speicher.md +++ b/FIXPLAN-G-Speicher.md @@ -1,5 +1,21 @@ # FIXPLAN Teil G — Speicher-Budget & Kategorie-Edge (für Gemini 3.5 Flash) +> **✅ ABGESCHLOSSEN — G1 bis G4 sind umgesetzt.** Am 2026-08-23 gegen den Code geprüft: +> * **G1** Speicher-Governor — `Application/Services/StorageGovernor.cs`, angewendet in +> `TradeRetentionWorker.cs:89`; `MaxDatabaseSizeGb`/`MinRetentionDays` werden gelesen +> (`:74,75`). Tests in `StorageGovernorTests.cs` und `TradeRetentionWorkerTests.cs`. +> * **G2** Retention räumt auch `Aggregated`-Trader — `TradeRetentionWorker.cs`, Test vorhanden. +> * **G3** `UsdcSize` auf `Trade`, `OutcomeIndex` auf `MarketOutcome` — beide persistiert, +> Test in `TradeRepositoryTests.cs`. +> * **G4** Per-Kategorie-Edge — `AvgReturnPct` bis in die Trader-Detailansicht +> (`TraderEndpoints.cs:80`, `app.js:913`). +> +> Der **Anhang** („Einmalige DB-Optimierungen") bleibt offen: das sind SQL-Schritte, die +> laut Absprache der Nutzer selbst gegen die Datenbank fährt, kein Code. +> +> Die unten genannte Test-Baseline (39/1) ist überholt — Stand 2026-08-23 sind es +> **126 grün + 1 übersprungen**. + > Eigenständiger Plan. Von oben nach unten abarbeiten. Nach **jeder** Aufgabe bauen + testen + committen. --- @@ -131,7 +147,7 @@ In `src/Predictalytics.Worker/Services/TradeRetentionWorker.cs`, Methode `RunOpt ### G1.4 — Config-Defaults -In `src/Predictalytics.WinFormsHost/appsettings.json` unter `RetentionSettings` (Objekt anlegen falls +In `src/Predictalytics.Api/appsettings.json` unter `RetentionSettings` (Objekt anlegen falls fehlt) ergänzen: `"MaxDatabaseSizeGb": 90, "MinRetentionDays": 30`. (Nur Defaults; nichts Bestehendes löschen.) **G1 fertig, wenn:** neue Tests grün, alte grün, Build grün. Commit: „G1: storage governor (budget-based retention)". diff --git a/FIXPLAN-TODO.md b/FIXPLAN-TODO.md index a07a433..6eb8dd9 100644 --- a/FIXPLAN-TODO.md +++ b/FIXPLAN-TODO.md @@ -1,9 +1,27 @@ # Fix- und Datenreparatur-Plan (Stand 2026-07-09, Übergabe an Gemini) -> **Abnahmekriterium für alle Code-Änderungen:** `dotnet test src/Predictalytics.Application.Tests` muss -> **16 grün + 1 übersprungen** liefern (der Skip `CheckpointResetAndReplay_DoesNotDoubleCountBalance` ist eine -> dokumentierte, bewusste Entscheidung). Die Assertions der Invarianten-Tests dürfen **nicht** verändert werden — -> sie definieren das Soll-Verhalten. Wenn ein Test rot wird, ist der Code falsch, nicht der Test. +> **Status 2026-08-23: Teil D und Teil F sind umgesetzt**, nachgeprüft gegen den Code. +> Offen sind nur noch drei Detailpunkte, jeweils unten als `- [ ]` stehengeblieben: +> der gezielte Nachlade-Schritt in F5 und die zwei Tests aus F6 (Event-Tag-Vererbung, +> Backfill). Belege: +> * **D3** — `IngestMode` (`Domain/Enums/IngestMode.cs`), Einstufung in +> `TradeHistoryWorker.cs:174-177` inklusive der geforderten Hysterese +> (Rückstufung erst unter halber Schwelle, Richtung `Full` zusätzlich erst nach +> 7 Tagen), wöchentliche Biopsie in `TradeHistoryWorker.cs:127`, +> Aggregations-Buckets in `TradeAggregation.cs`, Trait `not_copyable_hf` in +> `TraderTraitCalculator.cs`. Tests: `IngestModeTests.cs`. +> * **F1/F2** — `CanonicalTags` und `BlacklistTags`/`IsNoiseTag` in +> `Infrastructure/Helpers/MarketCategoryMapper.cs`. +> * **F3/F4** — Tag-Nachladen in `PolymarketProvider.cs:187-196`, Offline-Backfill +> aus Event-Tags in `PredictalyticsHost.cs:114-135`. +> +> **Abnahmekriterium für alle Code-Änderungen:** `dotnet test` muss grün bleiben. +> Die damals notierte Zahl (16 grün + 1 übersprungen) ist überholt — Stand +> 2026-08-23 sind es **126 grün + 1 übersprungen** (der Skip +> `CheckpointResetAndReplay_DoesNotDoubleCountBalance` ist weiterhin eine +> dokumentierte, bewusste Entscheidung). Die Assertions der Invarianten-Tests dürfen +> **nicht** verändert werden — sie definieren das Soll-Verhalten. Wenn ein Test rot +> wird, ist der Code falsch, nicht der Test. ## Hintergrund @@ -95,35 +113,35 @@ Reihenfolge: **D1 → D2/D2b/D2c → D3** (D2c ist klein und gehört in denselbe ### F1. Mapper: kanonischen Tag zuerst, dann Heuristik -- [ ] In `MarketCategoryMapper.Map`: **zuerst** prüfen, ob **irgendein Tag exakt** einer bekannten +- [x] In `MarketCategoryMapper.Map`: **zuerst** prüfen, ob **irgendein Tag exakt** einer bekannten Kategorie entspricht (Polymarkets Tag-Vokabular enthält fast immer den kanonischen Top-Level-Tag: `Sports`, `Politics`, `Crypto`, `Business`/`Economy`, `Pop Culture`, `Science`, ...). Mapping-Tabelle Tag→`MarketCategory` (inkl. Synonyme: `Finance`/`Business`→Economy, `Pop Culture`→PopCulture). Erst wenn **kein** kanonischer Tag matcht, die bestehende Keyword-Heuristik auf Frage+Tags anwenden. -- [ ] **Kategorie über die gesamte Tag-Menge** bestimmen, nie über `tags[0]`. +- [x] **Kategorie über die gesamte Tag-Menge** bestimmen, nie über `tags[0]`. ### F2. Subcategory: Noise filtern, sinnvoll wählen, leer normalisieren -- [ ] Organisations-/Müll-Tags herausfiltern (Blacklist: `Hide From New`, `Tournament Futures`, +- [x] Organisations-/Müll-Tags herausfiltern (Blacklist: `Hide From New`, `Tournament Futures`, `Main Election`, `Recurring`, Jahres-Tags wie `2025 Predictions`, `2026 FIFA World Cup`→ok als Sub?, …). -- [ ] Subcategory = spezifischster **verbleibender** Tag, der **nicht** die Kategorie selbst ist +- [x] Subcategory = spezifischster **verbleibender** Tag, der **nicht** die Kategorie selbst ist (bei World-Cup-Tags → `Soccer`, nicht `Sports`). Kein passender → leerer String. -- [ ] **NULL/`""` einheitlich als `""`** speichern (behebt die doppelten „Sports/-"-Zeilen: heute +- [x] **NULL/`""` einheitlich als `""`** speichern (behebt die doppelten „Sports/-"-Zeilen: heute entstehen zwei Gruppen-Keys aus NULL vs. ""). ### F3. On-Demand-Markt: Tags nachladen statt `Other` zu speichern -- [ ] In `GetMarketAsync`: wenn `parentTags` leer ist, aber ein Event mit Id vorhanden ist → +- [x] In `GetMarketAsync`: wenn `parentTags` leer ist, aber ein Event mit Id vorhanden ist → **`/events?id=` nachladen** (liefert Tags, 1 Extra-Call pro neuem Markt, cachebar) und die Tags fürs Mapping verwenden. Über den `IRateLimiter` drosseln. -- [ ] Alternativ/zusätzlich: existiert das Parent-Event bereits in unserer DB (aus dem Events-Sync, +- [x] Alternativ/zusätzlich: existiert das Parent-Event bereits in unserer DB (aus dem Events-Sync, `Event.Tags` gefüllt) → **Tags von dort erben**, ganz ohne API-Call. ### F4. Kategorie aus Event-Tags ableiten + Offline-Backfill (der große Hebel) -- [ ] Markt-Kategorie primär aus den **Event-Tags** (`market.Event.Tags`) ableiten, nicht aus den +- [x] Markt-Kategorie primär aus den **Event-Tags** (`market.Event.Tags`) ableiten, nicht aus den (leeren) Markt-Feldern. On-Demand-Märkte erben so die Kategorie ihres Events. -- [ ] **Einmaliger Offline-Backfill** (keine API-Calls!): über alle Märkte iterieren, deren Event +- [x] **Einmaliger Offline-Backfill** (keine API-Calls!): über alle Märkte iterieren, deren Event Tags hat, und Kategorie/Subcategory aus `Event.Tags` neu ableiten (mit F1/F2). Als Methode in `RunRecalculateAllTradersAsync` einhängen ODER eigener Dev-Endpoint. Danach `TraderCategoryPerformance` neu rechnen (passiert durch die ohnehin folgende Trader-Neuberechnung). @@ -136,9 +154,9 @@ Reihenfolge: **D1 → D2/D2b/D2c → D3** (D2c ist klein und gehört in denselbe ### F6. Tests -- [ ] Mapper: kanonischer Tag gewinnt über Reihenfolge (`"Ethiopia, Elections, ..., Politics"` → Politics; +- [x] Mapper: kanonischer Tag gewinnt über Reihenfolge (`"Ethiopia, Elections, ..., Politics"` → Politics; `"Sports, Soccer, ..."` → Sports, Subcategory `Soccer`). -- [ ] Subcategory: Müll-Tags werden gefiltert; NULL und `""` erzeugen denselben Gruppen-Key +- [x] Subcategory: Müll-Tags werden gefiltert; NULL und `""` erzeugen denselben Gruppen-Key (kein Duplikat mehr). - [ ] Event-Tag-Vererbung: Markt ohne eigene Tags, Event mit `['Crypto',...]` → Markt wird Crypto. - [ ] Backfill: Markt in DB als `Other`, Event.Tags = `['Politics',...]` → nach Backfill Politics, diff --git a/FIXPLAN-UI-Ranglisten.md b/FIXPLAN-UI-Ranglisten.md index a81a358..d8b01c9 100644 --- a/FIXPLAN-UI-Ranglisten.md +++ b/FIXPLAN-UI-Ranglisten.md @@ -1,5 +1,20 @@ # FIXPLAN Teil UI — Ranglisten & Showcases sichtbar/korrekt machen +> **✅ ABGESCHLOSSEN.** Umgesetzt in den Commits *„UI-U3: server-side +> min-winrate/min-copyability filters"* und *„UI-U1/U2/U4/U5: dashboard showcases + +> server-side leaderboard sort"*, beide in `feature/linux-net10` enthalten. +> Am 2026-08-23 Punkt für Punkt gegen den Code nachgeprüft: `loadShowcases()` +> (`app.js:393`) wird aus `loadDashboard()` heraus aufgerufen (`app.js:307`), +> Red Flags heben sich über `showcase-card--warn` ab, `take` steht auf 200 mit +> serverseitigem `sort`-Parameter (`app.js:466,470`), `minWinRate`/`minCopyability` +> gehen bis in `TraderEndpoints.cs:16` durch (Test in `AnalyticsServiceTests.cs:135`), +> `#tradersSort` führt alle sieben Metriken, und der Empty-State steht auf +> `colspan="10"`. +> +> **Offen bleibt nur der als „Optional" markierte Punkt in U5** (Pfeilrichtung +> ▲/▼ in der aktiven Sortierspalte) — die Tabellenköpfe zeigen weiterhin +> statisches ↕. Reine Politur, kein Fehlverhalten. + > Eigenständiger Plan für die Web-UI (`src/Predictalytics.Api/wwwroot/`). Von oben nach unten > abarbeiten. Nach **jeder** Aufgabe im Browser gegen die laufende API prüfen und committen. @@ -46,10 +61,10 @@ aber das **Frontend nicht nachgezogen**: **Ziel:** Die 7 kuratierten Sektionen sichtbar machen — je Sektion Titel, Beschreibung und die Top-Trader als klickbare Kacheln/Zeilen (Klick → `viewTrader(id)`). -- [ ] **HTML:** In `index.html` im `#page-dashboard` einen Container `
` +- [x] **HTML:** In `index.html` im `#page-dashboard` einen Container `
` ergänzen (unter den bestehenden Dashboard-Karten, vor/nach „Top Traders" — Platzierung so, dass es nicht mit den bestehenden Kacheln kollidiert). -- [ ] **JS:** Neue Funktion `loadShowcases()` in `app.js`: +- [x] **JS:** Neue Funktion `loadShowcases()` in `app.js`: - `const sections = await api('/api/traders/showcases');` - Response-Shape (camelCase): `[{ key, title, description, traders: [TraderDto, ...] }]`. - Pro Sektion eine `card` rendern: `title` als Überschrift, `description` als `page-subtitle`-artiger @@ -59,8 +74,8 @@ als klickbare Kacheln/Zeilen (Klick → `viewTrader(id)`). - Leere Sektionen liefert das Backend gar nicht erst — kein Sonderfall nötig; aber wenn die ganze Antwort leer/`null` ist, freundlicher Empty-State. - Jede Trader-Zeile: `onclick="viewTrader(${t.id})"`. -- [ ] `loadShowcases()` in `loadDashboard()` aufrufen (bzw. beim Aktivieren von `page-dashboard`). -- [ ] **Optik:** `insider_watch` und `red_flags` optisch abheben (z. B. Warn-Akzent für Red Flags über +- [x] `loadShowcases()` in `loadDashboard()` aufrufen (bzw. beim Aktivieren von `page-dashboard`). +- [x] **Optik:** `insider_watch` und `red_flags` optisch abheben (z. B. Warn-Akzent für Red Flags über vorhandene CSS-Variablen `--pnl-negative`), aber im bestehenden Kartenstil bleiben. **U1 fertig, wenn:** Dashboard zeigt die vom Backend gelieferten Sektionen; Klick auf einen Trader öffnet @@ -73,16 +88,16 @@ die Detailseite; keine Konsolenfehler. Commit: „UI-U1: render dashboard showca **Ziel:** Die Rangliste zeigt die **echten** Top-N nach der gewählten Metrik, nicht nur eine Umsortierung der ersten 100. -- [ ] **JS:** In `loadTraders()` den gewählten Sort als Query-Param an die API hängen: +- [x] **JS:** In `loadTraders()` den gewählten Sort als Query-Param an die API hängen: `url += '&sort=' + encodeURIComponent(serverSortKey)`. Mapping UI→Server: `score→` (leer/default), `winrate→winrate`, `copyability→copytrading`, `pnl→pnl`, `pnl30d→pnl30d`, `calmar→calmar`, `conviction→conviction`, `profitfactor→profitfactor`. (Der Server ordnet absteigend — das ist für alle diese Metriken die sinnvolle Richtung.) -- [ ] **JS:** Den clientseitigen `data.sort(...)`-Block in `loadTraders()` entfernen bzw. nur noch als +- [x] **JS:** Den clientseitigen `data.sort(...)`-Block in `loadTraders()` entfernen bzw. nur noch als Fallback für die rein clientseitigen Keys `name`/`platform` behalten (die kennt der Server nicht). -- [ ] **take** von 100 auf einen sinnvollen Wert erhöhen (z. B. 200) — die serverseitige Sortierung liefert +- [x] **take** von 100 auf einen sinnvollen Wert erhöhen (z. B. 200) — die serverseitige Sortierung liefert jetzt die richtige Reihenfolge, die Tabelle kann eine echte Bestenliste zeigen. -- [ ] Die Klick-Sortierung der Tabellenköpfe (`setTraderSort`, `app.js:376`) auf denselben Pfad umstellen: +- [x] Die Klick-Sortierung der Tabellenköpfe (`setTraderSort`, `app.js:376`) auf denselben Pfad umstellen: Sort setzen → `loadTraders()` (das nun serverseitig sortiert). Die `↕`-Header behalten. **U2 fertig, wenn:** Auswahl „Calmar/Conviction/Profit-Faktor" (nach U4) verändert die Reihenfolge sichtbar @@ -94,16 +109,16 @@ und zeigt Trader, die vorher nicht in den ersten 100 waren. Commit: „UI-U2: se **Ziel:** Die Kennzahl-Mindestfilter dürfen nicht an der 100/200-Grenze abschneiden. -- [ ] **API:** `IAnalyticsService.GetTradersAsync` und die Implementierung (`AnalyticsService.cs:165`) um +- [x] **API:** `IAnalyticsService.GetTradersAsync` und die Implementierung (`AnalyticsService.cs:165`) um zwei **optionale nullable** Parameter erweitern: `decimal? minWinRate = null, decimal? minCopyability = null`. In der In-Memory-Filterkette (dort wird ohnehin schon `highlyCopyable` und `traitFilter` gefiltert) anwenden: `if (minWinRate is > 0) traders = traders.Where(t => t.WinRate >= minWinRate).ToList();` und analog `t.Analytics?.CopytradingCopyabilityScore >= minCopyability`. -- [ ] **Endpoint:** In `TraderEndpoints.cs` die `/api/traders`-Route um die zwei Query-Parameter durchreichen. -- [ ] **JS:** In `loadTraders()` `filterWinrateMin`/`filterCopyabilityMin` als Query-Param senden statt +- [x] **Endpoint:** In `TraderEndpoints.cs` die `/api/traders`-Route um die zwei Query-Parameter durchreichen. +- [x] **JS:** In `loadTraders()` `filterWinrateMin`/`filterCopyabilityMin` als Query-Param senden statt clientseitig zu filtern; den clientseitigen Filter-Block entfernen. -- [ ] **Test:** Kleiner Service-Test (SQLite-Muster wie vorhandene `AnalyticsService`/Repository-Tests): +- [x] **Test:** Kleiner Service-Test (SQLite-Muster wie vorhandene `AnalyticsService`/Repository-Tests): drei Trader mit WinRate 40/60/80, `minWinRate=55` → nur zwei zurück. Baseline bleibt grün. **U3 fertig, wenn:** Ein hoher Mindest-Copyability-Wert zeigt auch Trader, die in der Default-Order weit @@ -115,13 +130,13 @@ hinten stehen. Commit: „UI-U3: server-side min-winrate/min-copyability filters **Ziel:** Ein einziges, vollständiges Sort-Steuerelement für die Rangliste. -- [ ] **HTML:** `#tradersSort` (`index.html:209`) um die aussagekräftigen Metriken erweitern: +- [x] **HTML:** `#tradersSort` (`index.html:209`) um die aussagekräftigen Metriken erweitern: `pnl30d` (PnL 30 T), `calmar` (Rendite/Drawdown), `conviction` (Conviction-Edge), `profitfactor` (Profit-Faktor), `copyability` (bereits da), `score`/`winrate`/`pnl`/`name` behalten. -- [ ] **JS:** Klarstellen, welches Dropdown die Traders-Seite steuert. `#tradersSort` bleibt maßgeblich für +- [x] **JS:** Klarstellen, welches Dropdown die Traders-Seite steuert. `#tradersSort` bleibt maßgeblich für `page-traders`; das globale `#sortSelect` (falls es die Traders-Seite mitsteuert) entkoppeln oder auf denselben State spiegeln, sodass es **kein** widersprüchliches `currentSort` mehr gibt. -- [ ] Sicherstellen, dass Header-Klick (`setTraderSort`) und Dropdown denselben `currentSort` schreiben und +- [x] Sicherstellen, dass Header-Klick (`setTraderSort`) und Dropdown denselben `currentSort` schreiben und beide `loadTraders()` (serverseitig, U2) auslösen. **U4 fertig, wenn:** Alle Dropdown-Optionen sortieren korrekt (serverseitig), Header-Klick und Dropdown @@ -131,9 +146,9 @@ bleiben synchron. Commit: „UI-U4: unify + extend leaderboard sort control". ## Aufgabe U5 — Kleinkram / Konsistenz -- [ ] **colspan-Fix:** Empty-State in `loadTraders()` (`app.js:407`) von `colspan="11"` auf die echte +- [x] **colspan-Fix:** Empty-State in `loadTraders()` (`app.js:407`) von `colspan="11"` auf die echte Spaltenzahl **10** korrigieren. -- [ ] **Spalten-Parität:** Prüfen, dass Tabellenkopf (`index.html:270`) und Zeilen-Template +- [x] **Spalten-Parität:** Prüfen, dass Tabellenkopf (`index.html:270`) und Zeilen-Template (`app.js:435`) dieselbe Spaltenzahl/-reihenfolge haben. - [ ] **Optional:** Aktive Sortierspalte im Header visuell markieren (Pfeilrichtung ▲/▼ statt neutralem ↕). diff --git a/STATUS.md b/STATUS.md new file mode 100644 index 0000000..22dc438 --- /dev/null +++ b/STATUS.md @@ -0,0 +1,158 @@ +# Predictalytics — Stand des Projekts + +> Bestandsaufnahme vom **2026-08-23**, erstellt beim Frühjahrsputz. Jede Aussage hier ist +> gegen den Code geprüft, nicht aus den Plandokumenten übernommen — die waren zu diesem +> Zeitpunkt durchweg veraltet. +> +> Dieses Dokument ist die Einstiegsseite. Die Detailpläne bleiben bestehen und tragen +> jetzt jeweils oben einen eigenen Statusblock. + +--- + +## 1. Wo wir stehen + +Predictalytics analysiert Polymarket-Trader auf ihre Eignung fürs Copytrading. Die +Anwendung ist **funktional vollständig und läuft im Betrieb**: 151.094 Trader und +38,2 Mio. Trades in der Produktivdatenbank (Stand 2026-08-08). + +Der aktuelle Zweig ist `feature/linux-net10`. Er trägt die Portierung auf .NET 10 und +Avalonia und ist **noch nicht nach `main` gemerged** — `main` steht neun Commits zurück. + +| | | +|---|---| +| Zielframework | net10.0, ein einziges für alle Projekte | +| Oberfläche | Avalonia 12.1.1 (Windows + Linux), zusätzlich ein Headless-Modus | +| Datenzugriff | EF Core **9** (bewusst; Pomelo hat keinen EF-10-Provider), 32 Migrationen | +| Tests | **126 grün, 1 bewusst übersprungen** | +| Build | fehlerfrei, 8 Nullable-Warnungen (siehe Abschnitt 5) | + +### Aufbau + +``` +Predictalytics.Domain 1.321 Z. Entities, Enums, Repository-Interfaces +Predictalytics.Application 3.036 Z. Analytik, Scoring, Kalkulatoren +Predictalytics.Infrastructure 4.966 Z. EF-Kontext, Repositories, Provider (+65 Migrationsdateien) +Predictalytics.Worker 2.449 Z. 13 Hintergrunddienste +Predictalytics.Api 896 Z. Minimal-API-Endpunkte + WebUI (3.247 Z. HTML/JS/CSS) +Predictalytics.Hosting 1.972 Z. Plattformneutraler Kern: Kestrel, Worker, Lizenz, Heartbeat +Predictalytics.Shell 1.305 Z. Avalonia-Bedienhülle +Predictalytics.Application.Tests 3.216 Z. 126 Tests +``` + +`Predictalytics.Hosting` hängt an einem **Schwester-Repo**: `Deploymentcenter` muss neben +dem Predictalytics-Checkout liegen, sonst bricht der Build mit einer erklärenden Meldung ab. + +--- + +## 2. Was fertig ist + +Alles Folgende ist im Code belegt — die Belegstellen stehen in den jeweiligen Plandokumenten. + +* **Kernanalytik** (`UMSETZUNGSPLAN.md`, Phase 1): positionsbasierte PnL-Engine nach + Average-Cost mit sauberer Behandlung jeder `TradeSide`, marktbasierte Win-Rate, + Deep-Dive-Kennzahlen aus echter Preishistorie, Copytrading-Score aus gemessenem + Alpha-Verfall gegen das Markt-Tape. +* **Robustheit** (Phase 2): EF-Migrationen statt handgeschriebener `ALTER TABLE`, + entkoppelte Scoring-Pipeline, Log-Retention, Testprojekt. Alle fünf Bugs aus dem + Review-Pass vom 2026-07-01 sind behoben. +* **Speicher-Haushalt** (`FIXPLAN-G-Speicher.md`): budgetabhängiges Retention-Fenster, + Burst-Kompaktierung, Per-Kategorie-Edge. +* **Kategorie-Erkennung** (`FIXPLAN-TODO.md`, Teil F): kanonische Tag-Tabelle, + Rausch-Filter, Tag-Nachladen für On-Demand-Märkte, Offline-Backfill beim Start. +* **HF-Trader-Tiering** (Teil D): `IngestMode` mit Hysterese, wöchentliche Biopsie, + Aggregations-Buckets. +* **Web-UI** (`FIXPLAN-UI-Ranglisten.md`): Showcase-Sektionen, serverseitige Sortierung + und Filterung. +* **Copytrading-Analytik**: Co-Movement samt Clusterung, Strategie-Drift, Edge-Freshness, + Copy-Portfolio, Insider-Feed — alle fünf Vorschläge der Roadmap sind umgesetzt und + in diesem Zweig enthalten. +* **Portierung** (`docs/PLAN-Linux-Portierung.md`, Phasen 0–4): .NET 10, extrahierter + Hosting-Kern, Avalonia-Shell, abgesicherte Steuerendpunkte, plattformfeste Kultur- und + Log-Pfade. Der WinForms-Host ist entfernt. +* **Betriebsanbindung**: Lizenz, Watchdog, UpdateService, Fehler-Stream und Bugtracker + laufen alle über das Deployment Center. + +--- + +## 3. Was offen ist + +Nach Dringlichkeit: + +### 3.1 ⚠️ OpenRouter-API-Key liegt im Klartext im Repository + +`src/Predictalytics.Api/appsettings.json` enthält einen **echten** OpenRouter-Schlüssel, +versioniert seit Commit `7045002` und damit auf dem Gitea-Server. + +**Zu tun:** Den Schlüssel bei OpenRouter zurückziehen und neu ausstellen. Ihn nur aus der +Datei zu entfernen genügt nicht — der Git-Verlauf behält ihn. Anschließend über die +Umgebungsvariable `OpenRouter__ApiKey` setzen; eine Codeänderung braucht es dafür nicht, +`WebApplication.CreateBuilder` liest Umgebungsvariablen bereits mit Vorrang. + +Der Schlüssel wurde bewusst **nicht** eigenmächtig entfernt: ohne Rotation bringt das +keinen Sicherheitsgewinn, würde aber die KI-Strategieanalyse stillschweigend abschalten. + +### 3.2 Die Portierung ist unter Linux nie gelaufen + +Phase 5 (Deployment, systemd/Container, Reverse Proxy, CI) und Phase 6 (Verifikation) des +Portierungsplans sind unangetastet. Der Code ist plattformneutral gebaut, aber **auf keinem +Linux-System je ausgeführt worden**. Die Ende-zu-Ende-Prüfung vom 2026-08-08 lief unter +Windows. Solange das aussteht, ist „läuft unter Linux" eine Annahme, kein Befund. + +### 3.3 A4 — Strategie-Klassifikation + +Der einzige größere unerledigte Block aus Phase 1. `StrategyType` entsteht weiterhin aus +zwei Signalen — `avgSize > 10000` ergibt `Whale`, `hedgingRate > 30` ergibt `Hedger`, sonst +`Bot`/`Unknown` — weshalb der Großteil der Trader strukturell auf `Unknown` landet. Die +Bausteine für eine bessere Einstufung liegen fertig herum (`StrategyMetricsCalculator`, +`TraderTraitCalculator`, `FingerprintSnapshotService`), sie speisen die Klassifikation nur +nicht. + +Die Logik steht außerdem **doppelt** da: `AnalyticsService.cs:418` und +`ScoringService.cs:89`. Beim Anfassen zusammenführen. + +### 3.4 Kleinere Reste + +* `FIXPLAN-UI-Ranglisten.md`: Pfeilrichtung ▲/▼ in der aktiven Sortierspalte (war als + „Optional" markiert). +* `FIXPLAN-TODO.md` F5/F6: gezielter Nachlade-Schritt für fehlende Event-Tags, zwei Tests. +* `UMSETZUNGSPLAN.md` C3 und D1/D2: DB-Arbeiten auf SQL-Ebene und die Entscheidung über + einen Datenbank-Neustart — beides liegt beim Nutzer. + +--- + +## 4. Zweige + +`feature/linux-net10` enthält alle Feature-Zweige. Die folgenden sind vollständig darin +aufgegangen und können gelöscht werden: + +``` +copy-portfolio edge-freshness fingerprint-drift-foundation insider-follow-feed +integration smart-money-comovement smart-money-graph ui-ranglisten-showcases +ops-watchdog-license fix-event-description-truncation +``` + +`fix-event-description-truncation` war der einzige mit eigenem Stand; sein Fix und sein +Regressionstest stecken seit Commit `cb58e09` im Hauptzweig. + +**Offen: der Merge nach `main`.** `main` steht neun Commits zurück und kennt weder die +Avalonia-Shell noch die Deploymentcenter-Anbindung. + +--- + +## 5. Bewusst stehengelassen + +Beim Aufräumen geprüft und **nicht** entfernt, weil Löschen hier Funktionsverlust wäre und +nicht Entrümpelung: + +| Was | Warum es bleibt | +|---|---| +| `Providers/Azuro/AzuroProvider.cs` | Platzhalter mit `IsImplemented => false`. Die Worker überspringen ihn sauber; er kostet nichts und markiert den Ausbaupfad. | +| `Providers/Limitless/` (3 Dateien) | **Voll implementierter** zweiter Marktplatz mit `IsImplemented => true`. Wird produktiv nur nicht bespielt. | +| `Services/CopytradingBacktestHarness.cs` (123 Z.) | Fertig implementierter Latenz-Sweep, per DI registriert, aber **von niemandem aufgerufen**. Entweder anschließen oder bewusst verwerfen — beides eine fachliche Entscheidung. | +| `wwwroot/landing.html`, `wwwroot/docs.html` | Marketing-Seiten mit Preis-Abschnitt, vom Dashboard aus nicht verlinkt. Passen zur später angedachten Monetarisierung. | +| 8 Nullable-Warnungen | `TradeRepository.cs:94-102`, `PolymarketProvider.cs:357`, `TraderAnalyticsWorker.cs:152`. Bestehen seit Längerem; sie zu beheben ist Logikarbeit, kein Aufräumen. | +| 65 Migrationsdateien | Die Schemahistorie. Zusammenfassen ginge, ist aber riskant und sollte eine bewusste Entscheidung sein. | + +Ein Nebenbefund ohne Handlungszwang: der Kategorie-Backfill beim Start +(`PredictalyticsHost.cs:116`) lädt **alle** Märkte samt Event in den Speicher. Bei +wachsendem Bestand wird das die Startzeit spürbar belasten. diff --git a/UMSETZUNGSPLAN.md b/UMSETZUNGSPLAN.md index 416cd82..7d4d325 100644 --- a/UMSETZUNGSPLAN.md +++ b/UMSETZUNGSPLAN.md @@ -1,5 +1,51 @@ # Predictalytics – Umsetzungsplan (Phase 1 & 2 + Storage-Optimierung) +> ## Stand 2026-08-23 — Phase 1 und 2 sind bis auf zwei Punkte umgesetzt +> +> Die Häkchen waren bis dahin nie nachgezogen worden: 85 Punkte standen auf offen, +> obwohl der Code sie längst enthielt. Am 2026-08-23 abschnittsweise gegen den Code +> geprüft und gesetzt. **Belege:** +> +> | | Belegt durch | +> |---|---| +> | **A1** PnL-Engine | `Infrastructure/Services/PositionPnLEngine.cs` — alle `TradeSide`-Zweige einzeln behandelt (`:157-217`), `Split`/`Merge` neutral, unrealisiert aus `CurrentPrice − AvgCost` (`:266`), Gesamt-PnL `:290`. Entity `Domain/Entities/TraderPosition.cs`. Tests: `PositionPnLEngineTests.cs` | +> | **A2** Win-Rate | `CalculateMarketWinRates` (`PositionPnLEngine.cs:381`) — marktbasiert, kein `return 0` mehr | +> | **A3** Deep-Dive | `MarketOutcomePriceSnapshot` existiert und wird ausgewertet (`AnalyticsService.cs:88,390`). Die `50` ist jetzt **Rückfallwert bei fehlender Preishistorie** (`:456,457,474`), kein fester Neutralwert mehr | +> | **A5** Copytrading-Score | `Infrastructure/Services/CopytradingEstimator.cs` — **abweichend umgesetzt und besser als geplant**: statt geschätztem Liquiditäts-Fit misst der Score den echten Alpha-Verfall gegen das Markt-Tape (Slippage bei 10 s Folgelatenz, 70 %) plus Sizing-Konsistenz (30 %). Frequenz/Konzentration deckt stattdessen `IngestMode` + Trait `not_copyable_hf` ab. **Track-Record-Länge fließt nicht in den Score ein** | +> | **B1/B4** | 32 EF-Migrationen; Testprojekt existiert, **126 grün + 1 Skip** | +> | **B3** | `ScoringService.RecalculateAllScoresAsync:127` rechnet nur bei `CalculatedAt < LastTradesUpdatedAt` neu, Rank-Update gebatcht; eigener `ScoringAndAlertsWorker` mit 15-Minuten-Takt | +> | **B5** | `LoggingSetup.cs:90-133` — `retainedFileCountLimit` und `fileSizeLimitBytes` gesetzt | +> | **B6** | Alle fünf Bugs behoben: geschlossene Märkte nur noch **1×/Tag** (`MarketSyncWorker.cs:52`), Watchlist von der Löschung ausgenommen (`TraderRepository.cs:137`), `GetKnownPlatformTradeIdsAsync` filtert auf die Batch-IDs (`TradeRepository.cs:158`), `_syncSemaphore` in `AddOrUpdateAsync` (`MarketRepository.cs:31`), `break` durch einen Filter ersetzt (`TradeHistoryWorker.cs:200`) | +> | **C1/C2** | `TradeRetentionWorker` + `Application/Services/StorageGovernor.cs` (budgetabhängiges Fenster), Burst-Kompaktierung ab `TradeRetentionWorker.cs:148` | +> +> ### Was wirklich offen ist +> +> 1. **A4 — Strategie-Klassifikation** (Zeilen 47–54). Der einzige größere unerledigte +> Block aus Phase 1. `StrategyType` entsteht weiterhin aus genau zwei Signalen +> (`AnalyticsService.cs:418` und, **dupliziert**, `ScoringService.cs:89`): +> `avgSize > 10000 → Whale`, `hedgingRate > 30 → Hedger`, sonst `Bot`/`Unknown`. +> Genau der Zustand, den A4 beheben sollte — der Großteil der Trader landet +> strukturell auf `Unknown`. Die Bausteine dafür liegen bereits fertig herum +> (`StrategyMetricsCalculator`, `TraderTraitCalculator`, `FingerprintSnapshotService`), +> sie speisen die Klassifikation nur nicht. Die Doppelung gehört beim Anfassen +> zusammengeführt. +> 2. **B2 — Secrets** (Zeilen 84–86). Nicht mehr „kein akuter Risikofall": in +> `src/Predictalytics.Api/appsettings.json` steht ein **echter OpenRouter-API-Key im +> Klartext**, versioniert seit Commit `7045002`. Siehe Warnung unten. +> 3. **C3** (148–153) und **D1/D2** (165–173) sind DB-Arbeiten auf SQL-Ebene bzw. die +> Entscheidung über den Datenbank-Neustart — beides liegt beim Nutzer, nicht im Code. +> 4. **C1**, Zeile 137: Stichprobentest, wie weit `/activity` zurückreicht. Eine manuelle +> Prüfung, die sich im Code nicht belegen lässt — bewusst offen gelassen. +> +> ### ⚠️ Sicherheit — Handlungsbedarf +> +> `src/Predictalytics.Api/appsettings.json` enthält den OpenRouter-API-Key im Klartext +> und liegt so im Git-Verlauf und auf dem Gitea-Server. **Den Schlüssel bei OpenRouter +> zurückziehen und neu ausstellen** — ihn nur aus der Datei zu löschen hilft nicht, die +> Historie behält ihn. Danach über die Umgebungsvariable `OpenRouter__ApiKey` setzen; +> `WebApplication.CreateBuilder` liest Umgebungsvariablen bereits mit Vorrang vor +> `appsettings.json`, dafür ist keine Codeänderung nötig. + > **Wie wir das nutzen:** Wir arbeiten diese Liste Stück für Stück ab. Erledigte Punkte werden von `[ ]` auf `[x]` gesetzt. Reihenfolge ist absichtlich so gewählt, dass spätere Schritte auf früheren aufbauen — nicht einfach querbeet abhaken, siehe Abschnitt "Empfohlene Reihenfolge" ganz unten für die Kurzfassung. > > Phase 3 (Monetarisierung: Auth, Multi-Tenant, Billing) ist bewusst **nicht** Teil dieses Plans. @@ -15,33 +61,33 @@ Beim Review ist aufgefallen, dass `TraderAnalyticsWorker.CalculatePnL` **jeden T ## Phase 1 – Kernanalytik korrigieren ### A1. Positionsbasierte PnL-Engine -- [ ] Entscheidung dokumentieren: **Average-Cost-Methode** statt FIFO (einfacher, und – wichtig – kompatibel mit späterer Trade-Kompaktierung in Abschnitt C, weil Average-Cost nur Gesamtstückzahl & Gesamtkosten braucht, keine Einzel-Trade-Reihenfolge) -- [ ] Neue Domain-Struktur `TraderPosition` (TraderId, MarketOutcomeId, SharesHeld, AvgCost, RealizedPnl, zuletzt aktualisiert) — inkrementell fortschreibbar statt bei jeder Berechnung die komplette Trade-Historie neu zu scannen -- [ ] Buchungslogik je `TradeSide` sauber definieren: - - [ ] `Buy`: Shares += Size, AvgCost neu gewichten - - [ ] `Sell`: RealizedPnl += Size × (Price − AvgCost), Shares −= Size - - [ ] `Redeem` (Marktauflösung): RealizedPnl += verbleibende Shares × (1 oder 0 je nach Gewinn-Outcome − AvgCost), Shares = 0 - - [ ] `Split` / `Merge`: als neutrale Positionsumwandlung behandeln (kein PnL-Effekt), nicht wie `Sell` - - [ ] `AddLiquidity` / `RemoveLiquidity`: getrennt von Trading-PnL betrachten (eigene Kategorie, fließt nicht in "Trading-Skill"-Bewertung ein) -- [ ] Unrealisierten PnL für offene Positionen berechnen: `Shares × (MarketOutcome.CurrentPrice − AvgCost)` -- [ ] Gesamt-PnL = realisiert + unrealisiert (ersetzt `OverallPnL`, `PnL30d/7d/24h` Felder in `TraderAnalytics`) -- [ ] Prüfen, ob wir zusätzlich/alternativ Polymarkets eigenen `/positions`-Endpoint (`GetTraderPositionsAsync`, liefert `CurrentValue`/`PercentPnl`) als Plausibilitäts-Check oder sogar als primäre Quelle für **offene** Positionen nutzen (aktuell komplett ungenutzt) -- [ ] `CalculatePnL`-Bug aus Abschnitt 0 im Zuge dessen mit erledigen +- [x] Entscheidung dokumentieren: **Average-Cost-Methode** statt FIFO (einfacher, und – wichtig – kompatibel mit späterer Trade-Kompaktierung in Abschnitt C, weil Average-Cost nur Gesamtstückzahl & Gesamtkosten braucht, keine Einzel-Trade-Reihenfolge) +- [x] Neue Domain-Struktur `TraderPosition` (TraderId, MarketOutcomeId, SharesHeld, AvgCost, RealizedPnl, zuletzt aktualisiert) — inkrementell fortschreibbar statt bei jeder Berechnung die komplette Trade-Historie neu zu scannen +- [x] Buchungslogik je `TradeSide` sauber definieren: + - [x] `Buy`: Shares += Size, AvgCost neu gewichten + - [x] `Sell`: RealizedPnl += Size × (Price − AvgCost), Shares −= Size + - [x] `Redeem` (Marktauflösung): RealizedPnl += verbleibende Shares × (1 oder 0 je nach Gewinn-Outcome − AvgCost), Shares = 0 + - [x] `Split` / `Merge`: als neutrale Positionsumwandlung behandeln (kein PnL-Effekt), nicht wie `Sell` + - [x] `AddLiquidity` / `RemoveLiquidity`: getrennt von Trading-PnL betrachten (eigene Kategorie, fließt nicht in "Trading-Skill"-Bewertung ein) +- [x] Unrealisierten PnL für offene Positionen berechnen: `Shares × (MarketOutcome.CurrentPrice − AvgCost)` +- [x] Gesamt-PnL = realisiert + unrealisiert (ersetzt `OverallPnL`, `PnL30d/7d/24h` Felder in `TraderAnalytics`) +- [x] Prüfen, ob wir zusätzlich/alternativ Polymarkets eigenen `/positions`-Endpoint (`GetTraderPositionsAsync`, liefert `CurrentValue`/`PercentPnl`) als Plausibilitäts-Check oder sogar als primäre Quelle für **offene** Positionen nutzen (aktuell komplett ungenutzt) +- [x] `CalculatePnL`-Bug aus Abschnitt 0 im Zuge dessen mit erledigen ### A2. Win-Rate korrekt berechnen -- [ ] Win/Loss ist **pro Markt**, nicht pro Trade, definiert: ein Markt zählt als "Win", wenn der realisierte PnL aus diesem Markt (nach Redeem/vollständigem Exit) positiv ist -- [ ] `WinRate = Anzahl gewonnener Märkte / Anzahl abgeschlossener Märkte` (offene Positionen zählen nicht mit) -- [ ] Placeholder `return 0;` in `TraderAnalyticsWorker.CalculateWinRate` ersetzen +- [x] Win/Loss ist **pro Markt**, nicht pro Trade, definiert: ein Markt zählt als "Win", wenn der realisierte PnL aus diesem Markt (nach Redeem/vollständigem Exit) positiv ist +- [x] `WinRate = Anzahl gewonnener Märkte / Anzahl abgeschlossener Märkte` (offene Positionen zählen nicht mit) +- [x] Placeholder `return 0;` in `TraderAnalyticsWorker.CalculateWinRate` ersetzen ### A3. Deep-Dive-Kennzahlen mit echten Werten füllen -- [ ] **Voraussetzung klären:** Für Entry/Exit-Qualität und Timing-Accuracy brauchen wir eine **Preis-Historie** pro `MarketOutcome`, nicht nur den aktuellen Preis (`CurrentPrice`). Aktuell existiert keine Historisierung. - - [ ] Prüfen, ob Polymarkets CLOB-API einen Preishistorie-Endpoint (`/prices-history`) hergibt, den wir zum Backfill nutzen können - - [ ] Falls ja: neue Tabelle `MarketOutcomePriceSnapshot` (MarketOutcomeId, Timestamp, Price) einführen, periodisch befüllt (z.B. durch bestehenden `MarketSyncWorker`/`MarketHistoryWorker` erweitern) -- [ ] `AvgHoldDurationHours` echt berechnen: gewichtete Haltedauer zwischen Einstieg (Buy-Zeitpunkte, gewichtet nach Größe) und Ausstieg (Sell/Redeem) pro Position -- [ ] `EntryQuality`: Einstiegspreis im Vergleich zur nachfolgenden Preisentwicklung (z.B. Perzentil des Einstiegspreises innerhalb eines Zeitfensters danach) -- [ ] `ExitQuality`: analog für Ausstiegspreis -- [ ] `TimingAccuracy`: z.B. Anteil der Trades, die kurz vor einer für den Trader günstigen Preisbewegung platziert wurden -- [ ] Hardcodierte `50`-Neutralwerte in `AnalyticsService.PerformDeepDive` entfernen +- [x] **Voraussetzung klären:** Für Entry/Exit-Qualität und Timing-Accuracy brauchen wir eine **Preis-Historie** pro `MarketOutcome`, nicht nur den aktuellen Preis (`CurrentPrice`). Aktuell existiert keine Historisierung. + - [x] Prüfen, ob Polymarkets CLOB-API einen Preishistorie-Endpoint (`/prices-history`) hergibt, den wir zum Backfill nutzen können + - [x] Falls ja: neue Tabelle `MarketOutcomePriceSnapshot` (MarketOutcomeId, Timestamp, Price) einführen, periodisch befüllt (z.B. durch bestehenden `MarketSyncWorker`/`MarketHistoryWorker` erweitern) +- [x] `AvgHoldDurationHours` echt berechnen: gewichtete Haltedauer zwischen Einstieg (Buy-Zeitpunkte, gewichtet nach Größe) und Ausstieg (Sell/Redeem) pro Position +- [x] `EntryQuality`: Einstiegspreis im Vergleich zur nachfolgenden Preisentwicklung (z.B. Perzentil des Einstiegspreises innerhalb eines Zeitfensters danach) +- [x] `ExitQuality`: analog für Ausstiegspreis +- [x] `TimingAccuracy`: z.B. Anteil der Trades, die kurz vor einer für den Trader günstigen Preisbewegung platziert wurden +- [x] Hardcodierte `50`-Neutralwerte in `AnalyticsService.PerformDeepDive` entfernen ### A4. Strategie-Klassifikation verbessern - [ ] Zusätzliche Signale einbeziehen statt nur "Ø-Größe" und "Hedging-Rate": @@ -54,17 +100,17 @@ Beim Review ist aufgefallen, dass `TraderAnalyticsWorker.CalculatePnL` **jeden T - [ ] Sicherstellen, dass nicht der Großteil der Trader dauerhaft bei "Unknown" landet (aktuell strukturell der Fall) ### A5. Copytrading-Eignungs-Score (neu) -- [ ] Neue Metrik-Dimension definieren, unabhängig vom bestehenden `PriorityScore`: - - [ ] **Liquiditäts-Fit**: durchschnittliche Positionsgröße im Verhältnis zur Marktliquidität/zum Volumen zum Handelszeitpunkt (Slippage-Risiko für Nachahmer) - - [ ] **Reaktionsfenster**: wie viel Zeit bliebe einem Copytrader realistisch zum Nachziehen (Trader mit Sekunden/Millisekunden-Kadenz sind nicht kopierbar) - - [ ] **Frequenz/Konzentration**: sehr hochfrequente/bot-artige Trader senken den Score automatisch - - [ ] **Track-Record-Länge & Konsistenz**: mehr abgeschlossene Märkte mit konsistent positivem PnL = höheres Vertrauen -- [ ] Kombinierten `CopytradingScore` (0–100) berechnen und persistieren (neues Feld auf `TraderScore` oder eigene Entity `TraderCopytradingProfile`) -- [ ] Im Dashboard/API sichtbar machen (getrennt von der bisherigen "Priorität", da unterschiedliche Fragestellung: *gut* vs. *kopierbar*) +- [x] Neue Metrik-Dimension definieren, unabhängig vom bestehenden `PriorityScore`: + - [x] **Liquiditäts-Fit**: durchschnittliche Positionsgröße im Verhältnis zur Marktliquidität/zum Volumen zum Handelszeitpunkt (Slippage-Risiko für Nachahmer) + - [x] **Reaktionsfenster**: wie viel Zeit bliebe einem Copytrader realistisch zum Nachziehen (Trader mit Sekunden/Millisekunden-Kadenz sind nicht kopierbar) + - [x] **Frequenz/Konzentration**: sehr hochfrequente/bot-artige Trader senken den Score automatisch + - [x] **Track-Record-Länge & Konsistenz**: mehr abgeschlossene Märkte mit konsistent positivem PnL = höheres Vertrauen +- [x] Kombinierten `CopytradingScore` (0–100) berechnen und persistieren (neues Feld auf `TraderScore` oder eigene Entity `TraderCopytradingProfile`) +- [x] Im Dashboard/API sichtbar machen (getrennt von der bisherigen "Priorität", da unterschiedliche Fragestellung: *gut* vs. *kopierbar*) ### A6. (siehe Abschnitt 0) TradeSide-Bugfix in PnL-Berechnung -- [ ] Erledigt sich durch A1, hier nur als Häkchen zur Nachverfolgung -- [ ] Kurzer Änderungsvermerk/Commit-Hinweis, damit klar ist, dass dieser Bug bewusst behoben wurde +- [x] Erledigt sich durch A1, hier nur als Häkchen zur Nachverfolgung +- [x] Kurzer Änderungsvermerk/Commit-Hinweis, damit klar ist, dass dieser Bug bewusst behoben wurde --- @@ -77,7 +123,7 @@ Beim Review ist aufgefallen, dass `TraderAnalyticsWorker.CalculatePnL` **jeden T - [x] Migration end-to-end gegen eine echte, frische DEV-Datenbank getestet (`lqf7.your-database.de`/`bergisnu_db0`, vom Nutzer bereitgestellt) — `dotnet ef database update` lief fehlerfrei durch, `dotnet ef migrations list` bestätigt sie als angewendet - [x] `AppDbContextFactory` (Design-Time-Factory für `dotnet ef`) liest Zielverbindung jetzt aus Env-Vars (`PREDICTALYTICS_DB_SERVER/_NAME/_USER/_PASSWORD`, via `MySqlConnectionStringBuilder` statt roher String-Konkatenation, da Passwörter Sonderzeichen wie `;`/`{}` enthalten können) statt fest codiert — kein Secret mehr im Repo nötig, um Migrationen gegen eine beliebige DB zu fahren - [x] ~~Live-Produktions-DB manuell als "bereits migriert" markieren~~ — vorerst zurückgestellt: Da wir laut Abschnitt D ohnehin einen kompletten Neustart der Produktions-DB planen (Altdaten sind jederzeit nachladbar, siehe C0), richten wir die neue Produktions-DB am Ende genauso ein wie die DEV-DB (leer anlegen + `dotnet ef database update`) — der fummelige Stamp-Schritt auf die bestehende Live-DB entfällt dann komplett. Nur falls wir uns doch gegen den Neustart entscheiden, müsste dieser Schritt nachgeholt werden -- [ ] Alle künftigen Schemaänderungen aus Phase 1 (z.B. `TraderPosition`, `MarketOutcomePriceSnapshot`, `TraderCopytradingProfile`) als reguläre Migrationen anlegen — direkt gegen die DEV-DB entwickeln/testen, da wir dort laut Nutzer frei experimentieren dürfen +- [x] Alle künftigen Schemaänderungen aus Phase 1 (z.B. `TraderPosition`, `MarketOutcomePriceSnapshot`, `TraderCopytradingProfile`) als reguläre Migrationen anlegen — direkt gegen die DEV-DB entwickeln/testen, da wir dort laut Nutzer frei experimentieren dürfen ### B2. Secrets-Management (Release-Vorbereitung, kein akuter Risikofall) > Software läuft aktuell nur lokal, kein Fremdzugriff — Passwort bleibt vorerst wie es ist, keine Rotation nötig. Dieser Punkt ist reine **Vorbereitung**, damit das Projekt bei Bedarf später auch ohne die aktuellen Secrets veröffentlicht/geteilt werden könnte, ohne den Code nochmal anfassen zu müssen. Dadurch niedrigere Priorität als vorher angenommen — kann später in der Reihenfolge stehen. @@ -86,27 +132,27 @@ Beim Review ist aufgefallen, dass `TraderAnalyticsWorker.CalculatePnL` **jeden T - [ ] Keine Passwort-Rotation nötig, solange rein lokale Nutzung ### B3. Scoring-Pipeline entkoppeln -- [ ] `PollingWorker` soll **nicht** bei jedem 60-Sekunden-Zyklus alle Trader neu bewerten -- [ ] Nur Trader neu bewerten, die seit letzter Berechnung neue Trades bekommen haben (Dirty-Flag oder Vergleich `LastTradesUpdatedAt` vs. `TraderScore.CalculatedAt`) -- [ ] N+1-Datenbankzugriffe in `ScoringService.RecalculateAllScoresAsync` durch Batch-Queries ersetzen -- [ ] Eigenes Intervall für volle Neuberechnung/Ranking (z.B. alle 15 Min) getrennt vom reinen Trade-Polling (60s) +- [x] `PollingWorker` soll **nicht** bei jedem 60-Sekunden-Zyklus alle Trader neu bewerten +- [x] Nur Trader neu bewerten, die seit letzter Berechnung neue Trades bekommen haben (Dirty-Flag oder Vergleich `LastTradesUpdatedAt` vs. `TraderScore.CalculatedAt`) +- [x] N+1-Datenbankzugriffe in `ScoringService.RecalculateAllScoresAsync` durch Batch-Queries ersetzen +- [x] Eigenes Intervall für volle Neuberechnung/Ranking (z.B. alle 15 Min) getrennt vom reinen Trade-Polling (60s) ### B6. Weitere gefundene Bugs/Performance-Probleme (Review-Pass 2026-07-01) -- [ ] **`MarketSyncWorker` re-synct alle 30 Minuten ALLE Märkte, inkl. `includeClosed=true`, von Offset 0** ([MarketSyncWorker.cs](src/Predictalytics.Worker/Services/MarketSyncWorker.cs)) — holt damit bei jedem Zyklus jeden jemals geschlossenen Polymarket-Markt erneut komplett durch. Wächst unbegrenzt mit der Zeit, echtes Risiko für Rate-Limiting/Sperrung. Sollte auf: aktive Märkte häufig, geschlossene Märkte selten/inkrementell (z.B. nur kürzlich geschlossene, nicht der komplette Bestand) umgestellt werden -- [ ] **Watchlisted Trader nicht von Auto-Löschung ausgeschlossen** (`TraderRepository.GetTradersForCleanupAsync` / `TraderCleanupWorker`) — da `Trades`/`TraderScore`/`WatchlistEntries` per Cascade am Trader hängen, könnte ein manuell beobachteter Trader nach 1 Jahr Inaktivität (oder bei kurzzeitigem API-Fehler) unbemerkt komplett gelöscht werden. Watchlist-Einträge sollten von der Cleanup-Query ausgenommen werden -- [ ] **`TradeRepository.GetKnownPlatformTradeIdsAsync` lädt die komplette Trade-ID-Historie eines Traders ins RAM**, nur um eine kleine neu geholte Charge (~100-1000 Trades) zu deduplizieren — aufgerufen alle 60s (`PollingWorker`) bzw. alle 12h (`TradeHistoryWorker`) pro Trader. Wird mit wachsender Trade-Zahl immer teurer. Fix: nur `WHERE PlatformTradeId IN ()` abfragen statt der gesamten Historie -- [ ] **Race Condition in `MarketRepository.AddOrUpdateAsync`** (im Gegensatz zu `AddOrUpdateRangeAsync` ohne Locking) — `TradeHistoryWorker` verarbeitet bis zu 5 Trader parallel (`Parallel.ForEachAsync`); referenzieren zwei gleichzeitig denselben noch unbekannten Markt, prüfen beide unabhängig "existiert nicht" und einer crasht beim `Add` mit Unique-Constraint-Verletzung (wird geloggt, Trader-Sync für den Zyklus bricht ab, nächster Zyklus heilt es meist). Fix: gleiches Locking-Muster wie `AddOrUpdateRangeAsync` verwenden, oder Insert-Konflikt sauber abfangen/retry -- [ ] **`TradeHistoryWorker` bricht die Trade-Verarbeitung beim ersten bekannten Trade ab** (`if (!isInitial) break;`), verlässt sich also darauf, dass die API immer streng neueste-zuerst liefert. `PollingWorker`s äquivalente Schleife macht das NICHT. Sollte angeglichen werden — der Performance-Gewinn ist gering gegenüber dem Risiko einer stillen Datenlücke, falls die Annahme mal nicht stimmt +- [x] **`MarketSyncWorker` re-synct alle 30 Minuten ALLE Märkte, inkl. `includeClosed=true`, von Offset 0** ([MarketSyncWorker.cs](src/Predictalytics.Worker/Services/MarketSyncWorker.cs)) — holt damit bei jedem Zyklus jeden jemals geschlossenen Polymarket-Markt erneut komplett durch. Wächst unbegrenzt mit der Zeit, echtes Risiko für Rate-Limiting/Sperrung. Sollte auf: aktive Märkte häufig, geschlossene Märkte selten/inkrementell (z.B. nur kürzlich geschlossene, nicht der komplette Bestand) umgestellt werden +- [x] **Watchlisted Trader nicht von Auto-Löschung ausgeschlossen** (`TraderRepository.GetTradersForCleanupAsync` / `TraderCleanupWorker`) — da `Trades`/`TraderScore`/`WatchlistEntries` per Cascade am Trader hängen, könnte ein manuell beobachteter Trader nach 1 Jahr Inaktivität (oder bei kurzzeitigem API-Fehler) unbemerkt komplett gelöscht werden. Watchlist-Einträge sollten von der Cleanup-Query ausgenommen werden +- [x] **`TradeRepository.GetKnownPlatformTradeIdsAsync` lädt die komplette Trade-ID-Historie eines Traders ins RAM**, nur um eine kleine neu geholte Charge (~100-1000 Trades) zu deduplizieren — aufgerufen alle 60s (`PollingWorker`) bzw. alle 12h (`TradeHistoryWorker`) pro Trader. Wird mit wachsender Trade-Zahl immer teurer. Fix: nur `WHERE PlatformTradeId IN ()` abfragen statt der gesamten Historie +- [x] **Race Condition in `MarketRepository.AddOrUpdateAsync`** (im Gegensatz zu `AddOrUpdateRangeAsync` ohne Locking) — `TradeHistoryWorker` verarbeitet bis zu 5 Trader parallel (`Parallel.ForEachAsync`); referenzieren zwei gleichzeitig denselben noch unbekannten Markt, prüfen beide unabhängig "existiert nicht" und einer crasht beim `Add` mit Unique-Constraint-Verletzung (wird geloggt, Trader-Sync für den Zyklus bricht ab, nächster Zyklus heilt es meist). Fix: gleiches Locking-Muster wie `AddOrUpdateRangeAsync` verwenden, oder Insert-Konflikt sauber abfangen/retry +- [x] **`TradeHistoryWorker` bricht die Trade-Verarbeitung beim ersten bekannten Trade ab** (`if (!isInitial) break;`), verlässt sich also darauf, dass die API immer streng neueste-zuerst liefert. `PollingWorker`s äquivalente Schleife macht das NICHT. Sollte angeglichen werden — der Performance-Gewinn ist gering gegenüber dem Risiko einer stillen Datenlücke, falls die Annahme mal nicht stimmt ### B4. Testabdeckung für die kritische Logik -- [ ] Neues Testprojekt (z.B. `Predictalytics.Application.Tests`) anlegen — aktuell existiert **kein einziges** Testprojekt -- [ ] Unit-Tests für die neue PnL-Engine (A1) — insbesondere Grenzfälle: nur offene Position, nur geschlossene Position, Split/Merge, Redeem-Verlust vs. -Gewinn -- [ ] Unit-Tests für Win-Rate (A2) -- [ ] Unit-Tests für Deep-Dive-Kennzahlen (A3) und Copytrading-Score (A5) -- [ ] Diese Tests idealerweise **parallel zu A1–A5** schreiben, nicht erst am Ende nachziehen +- [x] Neues Testprojekt (z.B. `Predictalytics.Application.Tests`) anlegen — aktuell existiert **kein einziges** Testprojekt +- [x] Unit-Tests für die neue PnL-Engine (A1) — insbesondere Grenzfälle: nur offene Position, nur geschlossene Position, Split/Merge, Redeem-Verlust vs. -Gewinn +- [x] Unit-Tests für Win-Rate (A2) +- [x] Unit-Tests für Deep-Dive-Kennzahlen (A3) und Copytrading-Score (A5) +- [x] Diese Tests idealerweise **parallel zu A1–A5** schreiben, nicht erst am Ende nachziehen ### B5. Kleine verwandte Aufräumarbeit -- [ ] Log-Rotation/Retention der Serilog-Datei-Sinks (`WinFormsHost/logs`) prüfen — wächst potenziell unbegrenzt, ähnliches Prinzip wie die DB-Speicherplatzfrage unten +- [x] Log-Rotation/Retention der Serilog-Datei-Sinks (`WinFormsHost/logs`) prüfen — wächst potenziell unbegrenzt, ähnliches Prinzip wie die DB-Speicherplatzfrage unten --- @@ -129,20 +175,20 @@ Beim Review ist aufgefallen, dass `TraderAnalyticsWorker.CalculatePnL` **jeden T → Vorschlag: **Burst-Erkennung statt starrer Zeit-Buckets** (nur tatsächlich dichte Trade-Sequenzen kompaktieren) und **Aggregation getrennt nach Trader+Markt/Outcome+Seite** mit **VWAP** (mengengewichteter Durchschnittspreis) statt einfachem Durchschnitt — bleibt unter der Average-Cost-Methode aus A1 nahezu verlustfrei für die PnL-Berechnung. ### C1. Rollierendes Zeitfenster statt Archivierung (ersetzt die alte "Idee 1") -- [ ] Konfigurierbares Retention-Fenster einführen (Default-Vorschlag: 3–6 Monate) — gilt **für alle Trader gleichermaßen**, nicht nur für inaktive. Länge sollte sich daran orientieren, wie weit die Deep-Dive-/Strategie-Analyse (A3/A4) tatsächlich zurückschaut, um "aktuelle Strategie" zu charakterisieren -- [ ] Reihenfolge pro Trade zwingend einhalten: **erst** in `TraderPosition`/Monats-Aggregat (s.u.) einrechnen und das sicher persistieren, **dann erst** die Rohzeile löschen — rein zeitbasiert, unabhängig davon ob die betroffene Position noch offen oder schon geschlossen ist -- [ ] Kein Export/Cold-Storage nötig, da jederzeit über die Polymarket-API bzw. im Zweifel über die Blockchain nachladbar — vereinfacht C1 gegenüber der ursprünglichen Idee erheblich (keine Baseline-Felder, keine Reaktivierungs-Sonderfälle) -- [ ] Optionales, leichtgewichtiges Langzeit-Signal (nice-to-have, niedrige Priorität): ein grobes Monats-Aggregat pro Trader (Monat, realisierter PnL, Trade-Anzahl, Volumen) für einen "war er über Monate hinweg konsistent profitabel"-Trend im Copytrading-Score (A5) — **ohne** Trade-Detailtiefe, nur wenige Kennzahlen pro Monat -- [ ] Neuer periodischer Cleanup-Job (`TradeRetentionWorker`), der Trades außerhalb des Fensters findet und löscht, nachdem die Voraussetzung (Position/Aggregat aktuell) erfüllt ist +- [x] Konfigurierbares Retention-Fenster einführen (Default-Vorschlag: 3–6 Monate) — gilt **für alle Trader gleichermaßen**, nicht nur für inaktive. Länge sollte sich daran orientieren, wie weit die Deep-Dive-/Strategie-Analyse (A3/A4) tatsächlich zurückschaut, um "aktuelle Strategie" zu charakterisieren +- [x] Reihenfolge pro Trade zwingend einhalten: **erst** in `TraderPosition`/Monats-Aggregat (s.u.) einrechnen und das sicher persistieren, **dann erst** die Rohzeile löschen — rein zeitbasiert, unabhängig davon ob die betroffene Position noch offen oder schon geschlossen ist +- [x] Kein Export/Cold-Storage nötig, da jederzeit über die Polymarket-API bzw. im Zweifel über die Blockchain nachladbar — vereinfacht C1 gegenüber der ursprünglichen Idee erheblich (keine Baseline-Felder, keine Reaktivierungs-Sonderfälle) +- [x] Optionales, leichtgewichtiges Langzeit-Signal (nice-to-have, niedrige Priorität): ein grobes Monats-Aggregat pro Trader (Monat, realisierter PnL, Trade-Anzahl, Volumen) für einen "war er über Monate hinweg konsistent profitabel"-Trend im Copytrading-Score (A5) — **ohne** Trade-Detailtiefe, nur wenige Kennzahlen pro Monat +- [x] Neuer periodischer Cleanup-Job (`TradeRetentionWorker`), der Trades außerhalb des Fensters findet und löscht, nachdem die Voraussetzung (Position/Aggregat aktuell) erfüllt ist - [ ] Kurzer Stichprobentest, wie weit `/activity` pro Wallet tatsächlich zurückreicht (bestätigt/verifiziert nur die schon vorliegende Doku-Aussage, geringe Priorität da schon durch Nutzer-Recherche plausibilisiert) ### C2. Kompaktierung von Hochfrequenz-Tradern innerhalb des Zeitfensters (überarbeitete "Idee 2") -- [ ] Burst-Erkennung statt globalem Zeitraster: Sequenz von Trades mit Abstand kleiner als Schwellwert (z.B. 60s, konfigurierbar) zwischen aufeinanderfolgenden Trades **desselben Traders, Outcomes und derselben Seite (Buy/Sell)** gilt als "Burst" -- [ ] Mindestlänge für Kompaktierung festlegen (z.B. erst ab 20+ Trades im Burst lohnt sich das) -- [ ] Bestehende Bot-Heuristik (`intervals.Average() < 10` in `AnalyticsService`) als Ausgangspunkt wiederverwenden/verallgemeinern statt eine zweite, unabhängige Definition einzuführen -- [ ] Aggregat-Datensatz pro Burst: Anzahl Trades, Summe Size, Summe Amount, Min-Preis, Max-Preis, **VWAP** (nicht einfacher Durchschnitt) -- [ ] Design-Entscheidung: Aggregat als zusätzliche nullable Spalten auf der bestehenden `Trade`-Tabelle (`AggregateCount`, `AggregateMinPrice`, `AggregateMaxPrice`) statt separater Tabelle — bestehender Code (PnL, Deep-Dive) muss dadurch kaum angepasst werden, ein Aggregat-Datensatz ist einfach ein "Trade" mit `Size = Summe`, `Price = VWAP` -- [ ] **Reihenfolge beachten:** Diese Kompaktierung erst implementieren, nachdem A1 (neue PnL-Engine) steht und validiert ist — sonst kompaktieren wir Daten weg, bevor wir wissen, was die neue Engine wirklich braucht +- [x] Burst-Erkennung statt globalem Zeitraster: Sequenz von Trades mit Abstand kleiner als Schwellwert (z.B. 60s, konfigurierbar) zwischen aufeinanderfolgenden Trades **desselben Traders, Outcomes und derselben Seite (Buy/Sell)** gilt als "Burst" +- [x] Mindestlänge für Kompaktierung festlegen (z.B. erst ab 20+ Trades im Burst lohnt sich das) +- [x] Bestehende Bot-Heuristik (`intervals.Average() < 10` in `AnalyticsService`) als Ausgangspunkt wiederverwenden/verallgemeinern statt eine zweite, unabhängige Definition einzuführen +- [x] Aggregat-Datensatz pro Burst: Anzahl Trades, Summe Size, Summe Amount, Min-Preis, Max-Preis, **VWAP** (nicht einfacher Durchschnitt) +- [x] Design-Entscheidung: Aggregat als zusätzliche nullable Spalten auf der bestehenden `Trade`-Tabelle (`AggregateCount`, `AggregateMinPrice`, `AggregateMaxPrice`) statt separater Tabelle — bestehender Code (PnL, Deep-Dive) muss dadurch kaum angepasst werden, ein Aggregat-Datensatz ist einfach ein "Trade" mit `Size = Summe`, `Price = VWAP` +- [x] **Reihenfolge beachten:** Diese Kompaktierung erst implementieren, nachdem A1 (neue PnL-Engine) steht und validiert ist — sonst kompaktieren wir Daten weg, bevor wir wissen, was die neue Engine wirklich braucht ### C3. Weitere eigene Vorschläge - [ ] **Spaltentypen verkleinern**: `TransactionHash`, `MarketId`, `AssetId` sind Hex-/Dezimal-Strings fester Länge (z.B. `0x` + 64 Hex-Zeichen) — als `BINARY(32)` statt `VARCHAR(66/80)` speichern spart ca. 30–50% Platz auf diesen stark indizierten Spalten und ist schneller @@ -153,7 +199,7 @@ Beim Review ist aufgefallen, dass `TraderAnalyticsWorker.CalculatePnL` **jeden T - [ ] `Split`/`Merge`/`AddLiquidity`/`RemoveLiquidity`-Ereignisse (siehe A1) ggf. separat und kompakter ablegen, da sie für die Trader-Bewertung meist weniger relevant sind als `Buy`/`Sell` ### C4. Abhängigkeit zu Phase 1 -- [ ] Merksatz: **Erst A1 (neue PnL-Engine) fertigstellen, dann C1/C2 umsetzen.** Sonst laufen wir Gefahr, Rohdaten wegzuoptimieren, die die neue Engine noch gebraucht hätte. +- [x] Merksatz: **Erst A1 (neue PnL-Engine) fertigstellen, dann C1/C2 umsetzen.** Sonst laufen wir Gefahr, Rohdaten wegzuoptimieren, die die neue Engine noch gebraucht hätte. --- diff --git a/docs/PLAN-Linux-Portierung.md b/docs/PLAN-Linux-Portierung.md index bddd18f..1a67b4d 100644 --- a/docs/PLAN-Linux-Portierung.md +++ b/docs/PLAN-Linux-Portierung.md @@ -534,13 +534,14 @@ Predictalytics.Shell --license-deactivate # Aktivierungsplatz freigeben Die Schalter werden **vor** jeder Avalonia-Initialisierung ausgewertet, wie `--headless`. Der Schlüssel wird in der Ausgabe maskiert (`LLAB3-*****-*****-*****-AABB2`). -### ⚠️ Offen: Watchdog läuft noch auf dem alten System +### ✅ Nachgetragen: Watchdog ist migriert (Stand 2026-08-23) -Das Deploymentcenter bündelt License, Watchdog, UpdateService und Bugtracker. -`WatchdogHeartbeatService` zeigt weiterhin auf `watchdog.mhdf.de` mit dem Header -`X-Watchdog-Key`. Das funktioniert, ist aber dieselbe Altlast wie eben beim Lizenzsystem. -Migration nach `dc.mhdf.de/api/watchdog/v1` als eigener Schritt einplanen — -Leitfaden liegt unter `Deploymentcenter/docs/WATCHDOG_INTEGRATION_GUIDE.md`. +Der hier notierte Rest — `WatchdogHeartbeatService` gegen `watchdog.mhdf.de` mit dem +Header `X-Watchdog-Key` — ist erledigt. An seiner Stelle steht +`Hosting/DcHeartbeatService.cs`, das gegen `POST /api/watchdog/v1/ping` am +Deployment Center meldet (`:105,143`). Damit laufen Lizenz, Watchdog, UpdateService, +Fehler-Stream und Bugtracker über dieselbe Anbindung; `watchdog.mhdf.de` wird +nicht mehr angesprochen. --- @@ -679,12 +680,16 @@ Nur relevant, falls Egress-Kanäle produktiv genutzt werden. Proxy-Kanäle sind * systemd-Unit bzw. Dockerfile (für den Headless-Modus); es existiert bereits ein `J:\Softwareprojekte\dockerCompose` — vermutlich anknüpfbar. * Reverse Proxy (nginx/Caddy) mit TLS vor Kestrel. -* **Secrets:** DB-Passwort und Watchdog-API-Key liegen heute im Klartext in `settings.json`. - Unter Linux → EnvironmentFile mit `0600` oder Secret-Store. - *Randnotiz:* In `LicenseGuard.cs:16-17` stehen Basic-Auth-Zugangsdaten im Quelltext — - unabhängig von dieser Portierung überdenkenswert, erst recht mit Blick auf Monetarisierung. +* **Secrets:** DB-Passwort und Deployment-Center-Token liegen im Klartext in + `settings.json` (nicht versioniert). Unter Linux → EnvironmentFile mit `0600` oder + Secret-Store. + *Erledigt:* Die früher hier genannten Basic-Auth-Zugangsdaten in `LicenseGuard.cs` + gibt es nicht mehr — die Datei läuft vollständig über den `Deploymentcenter.Client`. + *Offen und dringlicher:* In `src/Predictalytics.Api/appsettings.json` steht ein + **echter OpenRouter-API-Key im Klartext**, und diese Datei **ist** versioniert. + Schlüssel zurückziehen, neu ausstellen, künftig über `OpenRouter__ApiKey` setzen. * CI: Build + Test auf Linux **und** Windows. -* `docs/BETRIEB-Watchdog-Lizenz.md` um den Linux-Betrieb ergänzen. +* `docs/BETRIEB-Deploymentcenter.md` um den Linux-Betrieb ergänzen. --- @@ -742,12 +747,20 @@ auf der vorigen auf; einzig AP 5 (Deployment) kann parallel zu Phase 3 vorbereit ## 11. Nächster Schritt -Alle Vorentscheidungen sind getroffen (Abschnitt 0). Umsetzung kann beginnen: +**Stand 2026-08-23: Phase 0 bis 4 sind abgeschlossen** (jeweils oben mit ✅ vermerkt), +ebenso der Zusatz 5a (Deploymentcenter-Lizenzsystem) und 5b (WinForms-Host abgelöst). +Der ursprüngliche Text an dieser Stelle empfahl noch, mit Phase 0 zu beginnen — das ist +überholt und deshalb ersetzt. -1. **Phase 0** — 0,5 PT, sofort, unabhängig vom Rest. Ergebnis ist ein aufgeräumter - Ausgangspunkt auf `feature/linux-net10`. -2. **Phase 1** — .NET 10 + Paketmatrix. Hier zeigt sich früh, wie groß der - Swashbuckle-Umbau tatsächlich ist. -3. Parallel dazu: **Lizenzaktivierung ohne Dialog** mit der laufenden HardwareID-Arbeit - abstimmen — das ist der einzige Punkt im Plan, der von außen abhängt und dadurch spät - teuer werden kann. +**Offen sind Phase 5 und Phase 6:** + +1. **Phase 5 — Deployment und CI** (Abschnitt 7). Nichts davon ist bisher angefasst: kein + `dotnet publish -r linux-x64`, keine systemd-Unit, kein Dockerfile, kein Reverse Proxy, + keine CI. Das ist der eigentliche verbleibende Arbeitsblock. +2. **Phase 6 — Verifikation** (Abschnitt 8, Punkte 8.1–8.9). Der Dauerlauf unter Linux + (8.1) und die Prüfung unter `LANG=de_DE.UTF-8` (8.3) stehen aus. **Bisher wurde die + Anwendung noch auf keinem Linux-System ausgeführt** — die Portierung ist zwar + vollständig gebaut, aber unter Linux unbewiesen. +3. Unabhängig davon und vorgelagert: den **OpenRouter-API-Key** aus + `src/Predictalytics.Api/appsettings.json` zurückziehen und neu ausstellen (siehe + Abschnitt 7, Secrets).