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@@ -422,6 +422,51 @@ diese Konten die wertvollsten Signalgeber überhaupt, auch wenn sie selten hande
 Resolution-Farmer (Winrate 95 %, Einstiege 0,95 → KEIN Trait), Vieltrader mit 90 % Winrate (Frequenzfilter),
 Kleinwetter (Einsatzfilter).
 
+### D2c. Markt-Rendite-Metriken: Win-Edge UND Loss-Edge (ergänzt 2026-07-11)
+
+**Motivation:** Die Winrate allein sagt nichts über das Auszahlungsprofil. Ein Arb-Grinder gewinnt 95 % seiner
+Märkte mit je +2 %, ein Longshot-Halter gewinnt 25 % mit je +400 % — beide können profitabel sein, aber sie
+sind völlig verschiedene Strategien und völlig verschieden zu kopieren. Die Rendite-Verteilung der
+abgeschlossenen Märkte ist damit gleichzeitig Strategie-Fingerabdruck UND Grundlage für Position-Sizing
+beim Copytrading.
+
+**Zwei verbindliche Design-Entscheidungen:**
+1. **Median führend, Durchschnitt zusätzlich.** Ein einziger 10x-Ausreißer verzerrt den Durchschnitt komplett;
+   der Median beschreibt den typischen Win. Die Differenz Durchschnitt↔Median ist selbst ein Signal
+   (Schiefe = seltene Lottogewinne vs. konstantes Mahlen).
+2. **Die Verlustseite ist Pflicht, nicht optional.** „90 % Winrate mit +5 % pro Win" ist wertlos, wenn die
+   10 % Verluste je −100 % sind (genau das Profil von Resolution-Farmern!). Ohne Loss-Edge ist die Metrik
+   aktiv irreführend.
+
+**Berechnung (in der Engine, im selben Durchlauf wie `CalculateMarketWinRates` — dort wird pro
+geschlossenem Markt bereits `marketPnl` ermittelt):**
+- Pro geschlossenem Markt: `invested` = Summe der Buy-Amounts (inkl. Split-Kosten) über die Outcomes des
+  Markts; `ReturnPct = marketPnl / invested × 100`. Märkte mit `invested <= 0` (z. B. Buy-Historie durch
+  Retention gepruned) überspringen — nicht mit 0 verfälschen.
+- Aggregation über Wins (ReturnPct > 0) und Losses (ReturnPct < 0) getrennt.
+
+**Neue Felder auf `TraderAnalytics` (Migration):**
+- `MedianWinReturnPct`, `AvgWinReturnPct`
+- `MedianLossReturnPct`, `AvgLossReturnPct` (negativ gespeichert)
+- `ProfitFactor` (Σ Markt-Gewinne / Σ |Markt-Verluste|; `NULL` wenn keine Verluste)
+
+**DTOs + UI:** Detailseite bekommt Karten „Median Win / Median Loss" (z. B. „+6,2 % / −38 %") und
+„Profit Factor"; die Expectancy pro Markt (`WinRate×MedianWin − (1−WinRate)×|MedianLoss|`) kann das UI
+daraus ableiten, wird nicht gespeichert.
+
+**Abgeleitete Traits (in den `TraderTraitCalculator`, ergänzt die D2-Tabelle):**
+| Trait | Regel |
+|---|---|
+| `thin_margin_wins` | Median-Win-Rendite < 10 % bei ≥ 20 gewonnenen Märkten (Arb-/Grinder-Profil) |
+| `high_payoff_wins` | Median-Win-Rendite > 100 % bei ≥ 5 gewonnenen Märkten (Conviction-/Longshot-Profil) |
+
+**Tests (pure Berechnung):**
+- Bekannte Markt-Menge → korrekte Median-/Avg-/ProfitFactor-Werte für Win- UND Loss-Seite.
+- Ausreißer-Robustheit: ein einzelner +1000 %-Win verschiebt den Median nicht.
+- Markt mit gepruntem Buy (invested = 0) fließt nicht ein.
+- Resolution-Farmer-Profil (viele kleine Wins, seltene −100 %-Losses) liefert ProfitFactor nahe 1 —
+  der Fall, den die Winrate allein verschleiert.
+
 ### D3. Trader-Tiering (`IngestMode`) — Umgang mit Ultra-HF-Tradern (RN1, Swisstony)
 
 **Hintergrund:** Ultra-HF-Trader werden heute schon NICHT vollständig erfasst (PollingWorker: 100 Trades/60 s
@@ -456,6 +501,8 @@ gegen 300+/min) — das Trade-Replay-PnL ist für diese Klasse bereits falsch un
 2. RN1/Swisstony stehen nach der Einstufung auf SnapshotOnly: PnL gefüllt (aus /positions/Leaderboard),
    Traits gesetzt, **keine neuen Trade-Zeilen** mehr in der DB.
 3. Detailseite zeigt Trait-Chips; Traders-Liste filterbar nach Trait.
+3b. Detailseite zeigt Median-Win/-Loss-Rendite und Profit Factor; die D2c-Werte sind für Trader mit
+    abgeschlossenen Märkten gefüllt.
 4. Tägliches DB-Wachstum sichtbar reduziert (DB-Size-Anzeige im WinForms-Statusbar beobachten).
 
-Reihenfolge: **D1 → D2 → D3** (bei D3 zuerst Tier C, dann Tier B).
+Reihenfolge: **D1 → D2/D2b/D2c → D3** (D2c ist klein und gehört in denselben Engine-Durchlauf wie die Winrate; bei D3 zuerst Tier C, dann Tier B).