R9: Echter IbkrBrokerClient über die TWS API
Broker-Adapter gegen TWS/IB Gateway, aktivierbar über IBKRSettings.UseTwsApi;
NullBrokerClient bleibt Default. TradingEnabled bleibt als zweite, unabhängige
Sicherung bestehen – ohne ihn platziert der ExecutionService keine Order.
Aufteilung (src/IBKRTrader.Core/Trading/Ibkr/):
- IbkrMapping – reine Abbildung Core <-> TWS (Kontrakt, Order, Kurs, Port-
und Statusregeln), vollständig unit-getestet
- IbkrConnection – Socket-Lebenszyklus, Reader-Thread, reqId-Korrelation über
TaskCompletionSource
- IbkrBrokerClient – implementiert IBrokerClient, übersetzt Fehler in leere
Ergebnisse (Konto 0 lässt die Risikoprüfung alles ablehnen)
Bewusste Entscheidungen:
- Träges Verbinden mit Wiederholung statt Verbindungsaufbau beim Start: TWS ist
nach einem Neustart minutenlang nicht bereit.
- Port wird gegen den Handelsmodus geprüft; Paper-Modus auf Live-Port (oder
umgekehrt) lässt den Broker inaktiv, statt auf dem falschen Konto zu handeln.
- MarketDataType Default 4: Paper-Konten ohne Datenabo bekommen sonst keine Kurse.
- Fehlercode 10167 ist ein Statushinweis (verzögerte Daten folgen), kein Fehler.
Als Fehler behandelt scheiterte jede einzelne Kursabfrage.
Verifiziert gegen Paper-Konto DUR371528: Verbindung, Konto (100.105,50 EUR),
Kurse (AAPL/MSFT/NVDA, verzögert), Fehlerpfade. Orderpfad bis zur Broker-Annahme
per What-If-Order geprüft (Aktie + Option, ohne Ausführung); dabei zugleich die
Optionsberechtigung des Kontos bestätigt. Offen: echte Ausführung (Fill ->
Buchung) und asynchrone Fill-Verfolgung – beides in IBKR-Integration.md notiert.
Doku: TWS-Setup-Checkliste.md (Einstellungen für Neuinstallation) neu,
IBKR-Integration.md / ARCHITECTURE.md / README.md nachgezogen.
154/154 Tests grün.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Richard
@@ -18,6 +18,8 @@
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<package pattern="Dapper" />
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<package pattern="Dapper" />
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<package pattern="HtmlAgilityPack" />
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<package pattern="HtmlAgilityPack" />
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<package pattern="Newtonsoft.Json" />
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<package pattern="Newtonsoft.Json" />
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<!-- Offizielle TWS-C#-API (NuGet-Mirror) für den IBKR-Broker-Adapter -->
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<package pattern="IB.TWS.CSharpApi" />
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<!-- EF Core / Pomelo (MySQL/MariaDB) -->
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<!-- EF Core / Pomelo (MySQL/MariaDB) -->
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<package pattern="Microsoft.EntityFrameworkCore.*" />
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<package pattern="Microsoft.EntityFrameworkCore.*" />
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<package pattern="Pomelo.*" />
|
<package pattern="Pomelo.*" />
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+6
-2
@@ -10,6 +10,7 @@ using IBKRTrader.Core.Persistence.Ef;
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using IBKRTrader.Core.Security;
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using IBKRTrader.Core.Security;
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using IBKRTrader.Core.Settings;
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using IBKRTrader.Core.Settings;
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using IBKRTrader.Core.Trading;
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using IBKRTrader.Core.Trading;
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using IBKRTrader.Core.Trading.Ibkr;
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using IBKRTrader.Core.Workers;
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using IBKRTrader.Core.Workers;
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using IBKRTrader.Core.Workers.BuiltIn;
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using IBKRTrader.Core.Workers.BuiltIn;
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||||||
using IBKRTrader.Modules.Accounting;
|
using IBKRTrader.Modules.Accounting;
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@@ -123,8 +124,11 @@ internal static class Program
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|||||||
services.AddSingleton<IRiskService, RiskService>();
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services.AddSingleton<IRiskService, RiskService>();
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||||||
services.AddSingleton<IPortfolioService, PortfolioService>();
|
services.AddSingleton<IPortfolioService, PortfolioService>();
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services.AddSingleton<IExecutionService, ExecutionService>();
|
services.AddSingleton<IExecutionService, ExecutionService>();
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// Sicherer Standard-Broker: handelt nicht, bis der echte IBKR-Adapter verifiziert ist.
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// Echter TWS-Broker nur, wenn ausdrücklich aktiviert – sonst der NullBroker, der nie handelt.
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services.AddSingleton<IBrokerClient, NullBrokerClient>();
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if (settingsService.Settings.IBKR.UseTwsApi)
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||||||
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services.AddSingleton<IBrokerClient, IbkrBrokerClient>();
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else
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services.AddSingleton<IBrokerClient, NullBrokerClient>();
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||||||
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||||||
// Core-Worker/Services
|
// Core-Worker/Services
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services.AddSingleton<BackupWorker>();
|
services.AddSingleton<BackupWorker>();
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@@ -15,7 +15,8 @@ tests/IBKRTrader.Tests xUnit (Unit + EF-InMemory)
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- **Module** über `IModule` (RegisterServices/RegisterUi/Start/Stop); UI über `IModuleUiHost`/`ModuleView`.
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- **Module** über `IModule` (RegisterServices/RegisterUi/Start/Stop); UI über `IModuleUiHost`/`ModuleView`.
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||||||
- **Persistenz**: EF Core (Pomelo/MariaDB), Migrationen **extern** angewendet (nicht zur Laufzeit).
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- **Persistenz**: EF Core (Pomelo/MariaDB), Migrationen **extern** angewendet (nicht zur Laufzeit).
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||||||
- **Trading-Kern**: `IExecutionService` (Signal→Risiko→Order→Buchung), `IRiskService`, `IPortfolioService`,
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- **Trading-Kern**: `IExecutionService` (Signal→Risiko→Order→Buchung), `IRiskService`, `IPortfolioService`,
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Broker hinter `IBrokerClient` (Default: `NullBrokerClient` – handelt nie, bis IBKR angebunden).
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Broker hinter `IBrokerClient`: `NullBrokerClient` (Default, handelt nie) oder `IbkrBrokerClient`
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über die TWS API – aktivierbar mit `IBKR.UseTwsApi`.
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- **Analyse-Datenfundament**: `core_decision_journal` (jede Entscheidung + ReasonCode), `core_order_events`,
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- **Analyse-Datenfundament**: `core_decision_journal` (jede Entscheidung + ReasonCode), `core_order_events`,
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||||||
`SignalId`-Korrelation, JSONL-Log-Sink (`Logs/{yyyy-MM-dd}.jsonl`) – speist den Supervisor.
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`SignalId`-Korrelation, JSONL-Log-Sink (`Logs/{yyyy-MM-dd}.jsonl`) – speist den Supervisor.
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||||||
- Details: [docs/ARCHITECTURE.md](docs/ARCHITECTURE.md).
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- Details: [docs/ARCHITECTURE.md](docs/ARCHITECTURE.md).
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@@ -58,11 +59,13 @@ powershell -File scripts/provision-db.ps1
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- Kurskorrektur auf das PolytraderSharp-Konzept (R1–R7) abgeschlossen.
|
- Kurskorrektur auf das PolytraderSharp-Konzept (R1–R7) abgeschlossen.
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||||||
- **Accounting**- und **Supervisor**-Modul (inkl. Core-Datenfundament S-0) ergänzt; Live-Abruf (IBKR
|
- **Accounting**- und **Supervisor**-Modul (inkl. Core-Datenfundament S-0) ergänzt; Live-Abruf (IBKR
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||||||
Flex / OpenRouter-Key) und Steuerschicht sind bewusst noch offen (Stubs/Platzhalter).
|
Flex / OpenRouter-Key) und Steuerschicht sind bewusst noch offen (Stubs/Platzhalter).
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||||||
- **Nächster Meilenstein:** IBKR-Broker über die **TWS API / IB Gateway** (blockiert bis Paper-Zugang) –
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- **IBKR-Broker über die TWS API / IB Gateway** ist implementiert (Paper-Konto steht, Verbindung
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Plan: [docs/IBKR-Integration.md](docs/IBKR-Integration.md).
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verifiziert) – Design und offene Punkte: [docs/IBKR-Integration.md](docs/IBKR-Integration.md),
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TWS-Einstellungen: [docs/TWS-Setup-Checkliste.md](docs/TWS-Setup-Checkliste.md).
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- **Sicherheit:** DB-Passwort rotieren (liegt in der Git-Historie, Commit `ebeb035`).
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- **Sicherheit:** DB-Passwort rotieren (liegt in der Git-Historie, Commit `ebeb035`).
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||||||
## Sicherheitshinweis
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## Sicherheitshinweis
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Automatisierter Handel ist riskant. Standardmäßig handelt die App **nicht** (`NullBrokerClient` +
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Automatisierter Handel ist riskant. Standardmäßig handelt die App **nicht**: der Broker-Adapter ist
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globales `TradingEnabled=false`). Echter Handel erst nach bewusster Freigabe und Verifikation gegen
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über `IBKR.UseTwsApi` abgeschaltet, und selbst mit aktivem Adapter platziert der `ExecutionService`
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den Paper-Account.
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ohne globales `TradingEnabled=true` keine Order. Beide Schalter sind bewusst getrennt. Echter Handel
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erst nach Verifikation gegen den Paper-Account.
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@@ -125,7 +125,10 @@ Pin `new MariaDbServerVersion(new Version(11, 8, 6))`. Verbindung aus `appsettin
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- [x] Core-**Dashboard-View** (Gesamtüberblick: Trading-Modus, aggregierte Kennzahlen, geladene Module) + Icon
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- [x] Core-**Dashboard-View** (Gesamtüberblick: Trading-Modus, aggregierte Kennzahlen, geladene Module) + Icon
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||||||
- [x] `DashboardService` (aggregiert Positionen/Exposure/Trades via EF) + **2 InMemory-Tests** → 58/58 grün
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- [x] `DashboardService` (aggregiert Positionen/Exposure/Trades via EF) + **2 InMemory-Tests** → 58/58 grün
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||||||
- [x] Tests durchgehend portiert; `--smoke-ui` deckt alle Views ab
|
- [x] Tests durchgehend portiert; `--smoke-ui` deckt alle Views ab
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- [ ] **Nächster Meilenstein (blockiert bis Paper-Zugang):** echter `IbkrBrokerClient` über die **TWS API / IB Gateway** (entschieden 2026-07-29). Setup + Design: siehe [IBKR-Integration.md](IBKR-Integration.md). Ports Paper 4002 / Live 4001, region-agnostisch (US↔IE), `NullBroker` bleibt Default bis verifiziert.
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- [x] **Echter `IbkrBrokerClient` über die TWS API** (2026-07-31): `src/IBKRTrader.Core/Trading/Ibkr/` – `IbkrMapping` (rein, unit-getestet), `IbkrConnection` (Socket + reqId-Korrelation), `IbkrBrokerClient` (`IBrokerClient`). Aktivierung über `IBKRSettings.UseTwsApi`; `NullBrokerClient` bleibt Default. Design und Grenzen: [IBKR-Integration.md](IBKR-Integration.md), Einstellungen: [TWS-Setup-Checkliste.md](TWS-Setup-Checkliste.md).
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- [x] Gegen Paper-Konto DUR371528 verifiziert: Verbindung, Konto (NetLiquidation 100.105,50 EUR), Kurse (AAPL/MSFT/NVDA, verzögert) und Fehlerpfade
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- [x] Orderpfad bis zur Broker-Annahme per **What-If-Order** verifiziert (Aktie + Option, keine Ausführung); **Optionsberechtigung im Paper-Konto bestätigt**
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- [ ] **Offen:** `PlaceOrderAsync` mit echter Ausführung verifizieren (Fill → Buchung); asynchrone Fill-Verfolgung (Orders ohne sofortige Ausführung)
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- [ ] IBKR-Account-Credentials mit `EncryptedStringConverter` speichern
|
- [ ] IBKR-Account-Credentials mit `EncryptedStringConverter` speichern
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---
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---
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+103
-33
@@ -1,11 +1,13 @@
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# IBKR-Anbindung – Plan (TWS API via IB Gateway)
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# IBKR-Anbindung (TWS API via IB Gateway)
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**Entscheidung:** Der `IbkrBrokerClient` (ersetzt `NullBrokerClient`) nutzt die **TWS API** über das
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**Entscheidung:** Der `IbkrBrokerClient` (Alternative zum `NullBrokerClient`) nutzt die **TWS API**
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||||||
**IB Gateway** – native C#-Lib, robusteste Order-Ausführung, region-agnostisch.
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über das **IB Gateway** – native C#-Lib, robusteste Order-Ausführung, region-agnostisch.
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||||||
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|
||||||
> Umsetzung ist **blockiert**, bis der Paper-Zugang + ein laufendes IB Gateway verfügbar sind
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> **Stand 2026-07-31:** Der Adapter ist implementiert (`src/IBKRTrader.Core/Trading/Ibkr/`) und wird
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||||||
> (echte Verifikation von Quotes/Konto/Orders nur gegen den Gateway möglich). Dieses Dokument hält
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> über `IBKRSettings.UseTwsApi` aktiviert. Gegen das Paper-Konto **DUR371528** verifiziert sind
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||||||
> Setup und Design fest, damit die Umsetzung dann schnell und korrekt läuft.
|
> Verbindung, `GetAccountStateAsync` und `GetQuoteAsync` (verzögerte Kurse, siehe unten) sowie der
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||||||
|
> Fehlerpfad bei unbekanntem Symbol und nicht erreichbarer TWS.
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|
> **Noch nicht verifiziert: `PlaceOrderAsync`** – dafür ist eine echte Order auf dem Paper-Konto nötig.
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|
||||||
## Regionen (US ↔ IE)
|
## Regionen (US ↔ IE)
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||||||
Gleiche API, gleiche Gateway-Software, **eine Codebasis**. Unterschied nur: Login/Entity
|
Gleiche API, gleiche Gateway-Software, **eine Codebasis**. Unterschied nur: Login/Entity
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||||||
@@ -13,6 +15,8 @@ Gleiche API, gleiche Gateway-Software, **eine Codebasis**. Unterschied nur: Logi
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|||||||
Paper vs. Live = Konto + Port, kein Code-Unterschied.
|
Paper vs. Live = Konto + Port, kein Code-Unterschied.
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|
|
||||||
## Betrieb (operativ)
|
## Betrieb (operativ)
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||||||
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- **Setup auf neuem System:** alle nötigen TWS-/Gateway-Einstellungen Schritt für Schritt in der
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[TWS-Setup-Checkliste](TWS-Setup-Checkliste.md).
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- **IB Gateway** (schlank, statt TWS) muss laufen und eingeloggt sein.
|
- **IB Gateway** (schlank, statt TWS) muss laufen und eingeloggt sein.
|
||||||
- **Ports:** Paper **4002**, Live **4001** (Auswahl über `TradingSettings.Mode`).
|
- **Ports:** Paper **4002**, Live **4001** (Auswahl über `TradingSettings.Mode`).
|
||||||
→ passt exakt zu den bestehenden `IBKRSettings` (Host `127.0.0.1`, Port, `ClientId`).
|
→ passt exakt zu den bestehenden `IBKRSettings` (Host `127.0.0.1`, Port, `ClientId`).
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@@ -20,38 +24,104 @@ Paper vs. Live = Konto + Port, kein Code-Unterschied.
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|||||||
Server-Betrieb **IBC/IBController** (Auto-Login + geplanter Neustart).
|
Server-Betrieb **IBC/IBController** (Auto-Login + geplanter Neustart).
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|
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||||||
## Bibliothek
|
## Bibliothek
|
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- Empfohlen: offizielle C#-API als NuGet-Mirror **`IB.TWS.CSharpApi`** (keine Abhängigkeiten),
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Offizielle C#-API als NuGet-Mirror **`IB.TWS.CSharpApi` 9.76.1**, referenziert im Core und in der
|
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ggf. der vereinfachte Wrapper **`IB.CSharpApiClient`** (mathpaquette) für weniger Callback-Boilerplate.
|
NuGet-Allowlist (`NuGet.config`) freigegeben. Das Paket zielt auf .NET Framework, ist aber reiner
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||||||
- NuGet-Allowlist (`NuGet.config`) muss um das Paket ergänzt werden.
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managed Code und läuft auf net10 – `NU1701` ist in der `.csproj` bewusst unterdrückt.
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## Design `IbkrBrokerClient : IBrokerClient`
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## Umsetzung (`src/IBKRTrader.Core/Trading/Ibkr/`)
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Die TWS API ist **callback-basiert** (`EClientSocket` sendet, `EWrapper` empfängt Events). Wir kapseln
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Die TWS API ist **callback-basiert** (`EClientSocket` sendet, `EWrapper` empfängt Events). Das ist
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das hinter unserem bestehenden async-Seam `IBrokerClient`:
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hinter dem bestehenden async-Seam `IBrokerClient` gekapselt, aufgeteilt in drei Dateien:
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- **Verbindung:** `EClientSocket.eConnect(host, port, clientId)` + Reader-Thread; Reconnect-Logik.
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- **Korrelation:** je Request eine `reqId`; Antworten via `TaskCompletionSource` in einem
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| Datei | Aufgabe |
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`ConcurrentDictionary<int, TCS>` auflösen. Timeout je Request.
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|---|---|
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- **`GetQuoteAsync(symbol)`** → Kontrakt (`reqContractDetails`/`reqMatchingSymbols`) → Snapshot-Kurs
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| `IbkrMapping.cs` | Reine Abbildung Core ↔ TWS (Kontrakt, Order, Kurs, Port-/Statusregeln) – **unit-getestet** |
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||||||
(`reqMktData` snapshot bzw. `reqTickByTickData`) → `Quote(Last, Bid, Ask)`.
|
| `IbkrConnection.cs` | Socket-Lebenszyklus, Reader-Thread, reqId-Korrelation über `TaskCompletionSource` |
|
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- **`GetAccountStateAsync()`** → `reqAccountSummary` (NetLiquidation, AvailableFunds).
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| `IbkrBrokerClient.cs` | Implementiert `IBrokerClient`, übersetzt Fehler in leere Ergebnisse |
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||||||
- **`PlaceOrderAsync(OrderRequest)`** → `Order` bauen (MKT/LMT, Menge, Side) → `placeOrder(orderId, contract, order)`;
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Ergebnis über `orderStatus`/`openOrder`/`execDetails`-Callbacks einsammeln → `OrderResult`.
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**Ablauf je Methode**
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`nextValidId` liefert die Order-IDs.
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- **`GetQuoteAsync`** → `reqContractDetails` (Ergebnis wird gecacht) → `reqMktData` als Snapshot →
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||||||
- **Sicherheit bleibt:** `NullBrokerClient` bleibt Default; `IbkrBrokerClient` wird erst registriert
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`Quote`. Preis-Reihenfolge: letzter Handelspreis, sonst Bid/Ask-Mitte, sonst Schlusskurs.
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(via Config-Schalter), wenn verifiziert. Handel zusätzlich weiter durch `TradingEnabled`-Gate geschützt.
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- **`GetAccountStateAsync`** → `reqAccountSummary` (NetLiquidation, AvailableFunds).
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||||||
|
- **`PlaceOrderAsync`** → Kontrakt auflösen → `placeOrder`; das Ergebnis kommt über `orderStatus`,
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die Order-IDs liefert `nextValidId`.
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||||||
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**Bewusste Entscheidungen**
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- **Träges Verbinden mit Wiederholung statt Verbindungsaufbau beim Start.** TWS ist nach einem
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Neustart minutenlang nicht bereit (erst abgelehnte Verbindungen, dann abgebrochene Handshakes);
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ein einmaliger Versuch beim Programmstart würde das nicht überleben.
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- **Port-Prüfung gegen den Handelsmodus.** Paper-Modus auf einem Live-Port (oder umgekehrt) wird
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abgelehnt, der Broker bleibt dann inaktiv – sonst würde echtes Geld bewegt, wo ein Test erwartet wird.
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- **Fehler werden nie geworfen, sondern zu leeren Ergebnissen.** Konto 0 lässt die Risikoprüfung
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jedes Signal ablehnen – die sichere Richtung bei nicht erreichbarem Broker.
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- **`MarketDataType` standardmäßig 4 (verzögert + Frozen).** Paper-Konten ohne Datenabo bekommen
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sonst überhaupt keine Kurse, und der `ExecutionService` überspringt jedes Signal mit „kein Kurs".
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- **Zwei Sicherungen bleiben:** `UseTwsApi` entscheidet über den Adapter, `TradingEnabled` über den
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Handel. Ohne den zweiten Schalter platziert der `ExecutionService` keine Order.
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### Bekannte Grenze: Orders ohne sofortige Ausführung
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`IBrokerClient.PlaceOrderAsync` ist synchron gedacht (Ausführung oder Fehlschlag). Eine Order, die
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innerhalb von `OrderTimeoutSeconds` keinen Endstatus erreicht – etwa eine Limit-Order im Orderbuch
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oder eine Market-Order außerhalb der Handelszeiten –, wird als Fehlschlag zurückgegeben, **kann bei
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|
IBKR aber weiterhin aktiv sein**. Die Meldung enthält deshalb Order-ID und letzten Status. Sauber
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lösen ließe sich das nur mit asynchroner Fill-Verfolgung (Order-Zustand persistieren, `orderStatus`
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und `execDetails` dauerhaft mitschreiben) – das ändert den Seam und ist eigene Arbeit.
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## Marktdaten
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## Marktdaten
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Das Paper-Konto hat **kein Marktdaten-Abo**. TWS meldet deshalb bei jeder Kursanfrage den Hinweis
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**10167** („nicht abonniert, es werden verzögerte Marktdaten angezeigt") und liefert danach ganz
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normal verzögerte Ticks. Das ist ein **Statushinweis, kein Fehler** – wird er als Fehler behandelt,
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bricht die Kursanfrage ab, bevor die Ticks eintreffen, und jedes Symbol liefert „kein Kurs".
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`IbkrMapping.IsInformational` deckt den Code deshalb ausdrücklich ab (mit Test).
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Verifiziert am 2026-07-31 gegen DUR371528: AAPL 302,94 / MSFT 476,88 / NVDA 209,81 (verzögert).
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## Optionen (Berechtigung verifiziert 2026-08-04)
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Das Paper-Konto **DUR371528 ist für den Optionshandel freigeschaltet**. Geprüft ohne jede Ausführung
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über eine **What-If-Order** (`Order.WhatIf = true`): IBKR rechnet dabei Margin und Gebühren durch die
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komplette Prüfkette – inklusive Handelsberechtigung – und verwirft die Order anschließend.
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| Prüfung | Ergebnis |
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|---|---|
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|
| `reqSecDefOptParams` AAPL | 24 Verfallstermine, 127 Strikes (5–600), Multiplier 100, TradingClass AAPL |
|
||||||
|
| Börsen | SMART, CBOE, ISE, EMERALD, NASDAQBX, PHLX, AMEX, MEMX, PSE |
|
||||||
|
| Kontrakt `AAPL 20260812 C302.5` | aufgelöst, ConId 906106141, LocalSymbol `AAPL 260812C00302500` |
|
||||||
|
| What-If BUY 1 Kontrakt | **angenommen**, Init-Margin 0 → 589,52 |
|
||||||
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| What-If BUY 1 AAPL (Aktie) | **angenommen**, Init-Margin 0 → 87,61, Kommission 1,00 USD |
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Fehlte die Berechtigung, hätte IBKR die What-If-Order mit einem Berechtigungsfehler abgelehnt statt
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eine Margin zu liefern. Für **Realtime**-Optionskurse wäre zusätzlich ein OPRA-Abo nötig; ohne Abo
|
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kommen verzögerte Daten (siehe Marktdaten unten). Modul-Konzept:
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[konzepte/KONZEPT-Modul-OptionsWheel.md](konzepte/KONZEPT-Modul-OptionsWheel.md).
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|
> **What-If als Testwerkzeug:** Damit lässt sich der gesamte Orderpfad bis zur Broker-Annahme prüfen,
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||||||
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> ohne eine Position zu eröffnen. Der Adapter nutzt es nicht produktiv – für Vorabprüfungen
|
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|
> (Margin-Deckung vor einer echten Order) wäre es aber ein naheliegender Ausbau.
|
||||||
|
### Historie: welcher Gateway?
|
||||||
Aktuell laufen die Marktdaten-Worker über die **Client Portal Web API** (`IBKRGatewayService`).
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Aktuell laufen die Marktdaten-Worker über die **Client Portal Web API** (`IBKRGatewayService`).
|
||||||
Optionen (später entscheiden):
|
Später zu entscheiden:
|
||||||
- Broker (Quotes/Konto/Orders) → TWS API; Marktdaten-Historie **vorerst auf CP Web API belassen**, oder
|
- Broker (Quotes/Konto/Orders) → TWS API; Marktdaten-Historie **vorerst auf CP Web API belassen**, oder
|
||||||
- Historie ebenfalls auf TWS (`reqHistoricalData`) migrieren → nur noch ein Gateway.
|
- Historie ebenfalls auf TWS (`reqHistoricalData`) migrieren → nur noch ein Gateway.
|
||||||
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## Testbarkeit
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## Konfiguration (`settings.json`, Abschnitt `IBKR`)
|
||||||
- Reine Logik (Order-/Kontrakt-Mapping, Response-Parsing) → Unit-Tests möglich.
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- Verbindung/Quotes/Orders → **manuell gegen das Paper-Gateway**, sobald verfügbar.
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## To-do bei Gateway-Zugang
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| Schlüssel | Default | Bedeutung |
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1. `IB.TWS.CSharpApi` (+ NuGet-Allowlist) hinzufügen.
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|---|---|---|
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2. `IbkrBrokerClient` implementieren (Design oben), hinter Config-Schalter registrieren.
|
| `UseTwsApi` | `false` | Aktiviert den echten Adapter; sonst `NullBrokerClient` |
|
||||||
3. `TradingSettings.Mode` → Port 4002/4001; `IBKRSettings.ClientId` nutzen.
|
| `Host` / `Port` / `ClientId` | `127.0.0.1` / `4002` / `1` | Verbindung; Port muss zum Handelsmodus passen |
|
||||||
4. Gegen Paper verifizieren: Verbindung → Quote → Konto → Test-Order (Paper) → Buchung.
|
| `MarketDataType` | `4` | 1 Realtime, 2 Frozen, 3 verzögert, 4 verzögert+Frozen |
|
||||||
5. IBC für Auto-Login/Neustart einrichten.
|
| `ConnectTimeoutSeconds` | `15` | Socket-Verbindung und Handshake |
|
||||||
|
| `RequestTimeoutSeconds` | `15` | Kurs-, Kontrakt- und Kontoantworten |
|
||||||
|
| `OrderTimeoutSeconds` | `60` | Wartezeit auf den Endstatus einer Order |
|
||||||
|
|
||||||
|
## Testbarkeit
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||||||
|
- `IbkrMapping` ist vollständig unit-getestet (`tests/.../IbkrMappingTests.cs`): Port-/Modus-Regeln,
|
||||||
|
Kontrakt- und Order-Aufbau, Kursableitung, Tick- und Statusklassifizierung.
|
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- Verbindung, Kurse und Orders bleiben **manuelle Verifikation gegen das Paper-Gateway** – siehe
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[TWS-Setup-Checkliste](TWS-Setup-Checkliste.md), Abschnitt Verifikation.
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## Offen
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1. `PlaceOrderAsync` gegen das Paper-Konto verifizieren (Order → Fill → Buchung).
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2. IBC für Auto-Login/Neustart einrichten (Server-Betrieb).
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3. Asynchrone Fill-Verfolgung, siehe „Bekannte Grenze" oben.
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4. Entscheiden, ob die Marktdaten-Historie von der CP Web API auf `reqHistoricalData` wandert.
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@@ -0,0 +1,119 @@
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# TWS / IB-Gateway – Setup-Checkliste (Neuinstallation)
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Ziel: Auf einem frischen System alle Einstellungen so setzen, dass IBKRTrader **ohne manuelle
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Eingriffe** (Popups, Bestätigungen, nächtliche Abbrüche) gegen die TWS API arbeiten kann.
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Stand: 2026-07-31. **Verifiziert**: TWS Paper (Konto DUR371528), Verbindung über
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`127.0.0.1:4002` erfolgreich, ServerVersion 151, Kontodaten + Positionen werden geliefert.
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## 1. Voraussetzungen (einmalig, im IBKR Client Portal)
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- [ ] Paper-Trading-Konto aktiv (Konto-ID beginnt mit `DU…`).
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- [ ] Paper-**Benutzername** und Passwort bekannt: Client Portal → **Einstellungen →
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Konto-Einstellungen → Paper-Trading-Konto**. (Login erfolgt mit dem Paper-Username,
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nicht mit der Konto-ID!)
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- [ ] Optional: **Marktdaten-Freigabe** Live → Paper aktivieren (sonst nur verzögerte Kurse):
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ebenfalls unter Einstellungen → Paper-Trading-Konto.
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- [ ] Software installieren: **TWS** (Desktop/Entwicklung) oder **IB Gateway** (Server, schlanker).
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Version „Stable“ genügt.
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## 2. Login
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- [ ] Beim Start Modus **„Paper Trading“** wählen (nicht „Live Trading“).
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- [ ] Mit Paper-Benutzername anmelden. Paper verlangt **kein 2FA** → automatisierbar.
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## 3. API-Einstellungen
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TWS: **File → Global Configuration → API → Einstellungen** (Gateway: Configure → Settings → API):
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- [ ] **„ActiveX- und Socket-Clients aktivieren“** ☑
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- [ ] **„Schreibgeschützte API“** ☐ (deaktiviert lassen, sonst sind keine Orders möglich)
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- [ ] **Socket-Port:** Paper **4002**, Live **4001** (TWS-Default wäre 7497/7496 → umstellen,
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damit es zur App-Konfiguration passt)
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- [ ] **„Nur Verbindungen vom lokalen Host zulassen“** ☑ (App läuft auf derselben Maschine)
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- [ ] **„Vertrauenswürdige IPs“: `127.0.0.1` eintragen** (Erstellen → IP → Übernehmen).
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**Kritisch für den Automatikbetrieb:** Ohne Eintrag verlangt TWS für jede API-Verbindung
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eine Popup-Bestätigung; ein übersehenes Popup = tote Verbindung.
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- [ ] Optional fürs Debugging: „API-Nachrichten-Logdatei erstellen“ ☑
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- [ ] **Master-API-Client-ID:** leer lassen (App nutzt `IBKRSettings.ClientId`, Default 1;
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Test-Tools nutzen andere IDs, z. B. 99 — jede parallele Verbindung braucht eine eigene ID)
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## 4. Vorsichtseinstellungen (API → Vorsichtseinstellungen / Precautions)
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- [ ] **„Bypass Order Precautions for API Orders“** ☑ — sonst hält TWS automatische Orders mit
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Bestätigungsdialogen an (Preis-/Größen-Warnungen). Die Risiko-Limits übernimmt stattdessen
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unsere App (`TradingSettings`: MaxTradePercent, MaxSlippagePercent, …).
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## 5. Dauerbetrieb (kein nächtlicher Ausfall)
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- [ ] **Sperren und schließen** (Lock and Exit): **„Automatischer Neustart“** statt „Beenden“
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wählen; Neustartzeit außerhalb der Handelszeiten legen (z. B. 03:00).
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→ TWS läuft dann bis zu ~1 Woche ohne neuen Login durch.
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- [ ] Wöchentlicher Neuanmelde-Zwang bleibt: beim Paper-Konto ohne 2FA unkritisch,
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fürs Live-Konto später **IB Key mit „Weekly Re-Authentication“**.
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- [ ] Server-Zielbild (siehe [IBKR-Integration.md](IBKR-Integration.md)): **IB Gateway + IBC**
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(IBController) für Auto-Login und geplante Neustarts, als Autostart/geplanter Task.
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## 6. App-Konfiguration (`settings.json`, lokal / gitignored)
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- [ ] `IBKR.Host` = `127.0.0.1`
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- [ ] `IBKR.Port` = **4002** (Paper) bzw. **4001** (Live)
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- [ ] `IBKR.ClientId` = `1` (jede parallele API-Verbindung braucht eine eigene ID)
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- [ ] `IBKR.UseTwsApi` = `true` → echter Broker; `false` → `NullBrokerClient` (handelt nie)
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- [ ] `IBKR.MarketDataType` = `4` (verzögert + Frozen) – ohne Datenabo liefert `1` keine Kurse
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- [ ] `Trading.Mode` = `Paper`
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- [ ] `Trading.TradingEnabled` = `false`, bis die Verbindung verifiziert ist
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Port und Handelsmodus müssen zusammenpassen: Paper-Modus auf einem Live-Port (und umgekehrt) lehnt
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der Adapter ab und bleibt inaktiv, statt auf dem falschen Konto zu handeln.
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## 7. Verifikation
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- [ ] Port erreichbar? `Test-NetConnection 127.0.0.1 -Port 4002` → `TcpTestSucceeded: True`
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- [ ] API-Verbindung: Verbindungstest ausführen (Konto-ID, NetLiquidation, Positionen müssen
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kommen). Hängt der Handshake > 10 s → Trusted IP fehlt (Punkt 3) oder Popup offen.
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Erfolgreiche Ausgabe sieht so aus (Referenz vom 2026-07-31):
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```
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VERBUNDEN. ServerVersion=151, Konten: DUR371528
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[2104] Verbindung zum Marktdatenzentrum ist OK: usfarm, eufarm, …
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[2106] Verbindung zum HMDS-Datenzentrum ist OK: ushmds, euhmds, …
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DUR371528 AccountType INDIVIDUAL
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DUR371528 NetLiquidation 100047.93 EUR
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DUR371528 TotalCashValue 100000.00 EUR
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```
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Die Meldungen 2104/2106/2158 sind **keine Fehler**, sondern Status-Infos („Datenzentrum OK”).
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Dasselbe gilt für **10167** („nicht abonniert, verzögerte Marktdaten”) – ohne Marktdaten-Abo ist das
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bei jeder Kursanfrage der Normalfall, die Kurse kommen danach trotzdem.
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## Troubleshooting
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- **TCP-Verbindung wird angenommen, aber der API-Handshake bleibt ohne Antwort** (Client hängt
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beim Verbinden): TWS wartet intern auf die Bestätigung eines Verbindungs-Popups — auch wenn
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keines (mehr) sichtbar ist. Passiert, wenn die Trusted IP fehlte, das Popup unbemerkt verfiel
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oder der Konfigurationsdialog offen war (blockiert als modaler Dialog die Popups).
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**Lösung (am 2026-07-31 so verifiziert):** Konfigurationsdialog mit OK schließen, Trusted IP
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`127.0.0.1` prüfen (Punkt 3), dann **TWS komplett neu starten** — das räumt hängengebliebene,
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unbeantwortete Verbindungsanfragen ab. Danach verbindet sich der Client ohne Rückfrage.
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Wichtig: Die Trusted IP allein reichte **nicht**, solange TWS noch die alten Anfragen hielt —
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der Neustart war zwingend.
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- **Nach dem TWS-Start kurz warten:** Direkt nach dem Login lehnt der Port die Verbindung noch ab
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(„Verbindung verweigert“), danach folgt eine Phase mit abgebrochenem Handshake
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(„Unable to read beyond the end of the stream“). Erst wenn TWS vollständig hochgefahren ist,
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klappt der Login. Ein Client sollte deshalb **Reconnect mit Retry** machen statt einmalig zu
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scheitern — relevant für `IbkrBrokerClient`.
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- **`ClientId` muss je Verbindung eindeutig sein.** Eine zweite Verbindung mit derselben ID
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verdrängt die erste. App nutzt `IBKRSettings.ClientId` (Default 1), Diagnose-Tools eine andere.
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- Einstellungsänderungen im API-Dialog immer mit **Übernehmen/OK** abschließen; solange der
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Dialog offen ist, gelten sie nicht.
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## Unterschiede Live-Betrieb (später)
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| Punkt | Paper | Live |
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|--------------|------------------------|-----------------------------------------|
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| Login-Modus | Paper Trading | Live Trading |
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| Port | 4002 | 4001 |
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| 2FA | nein | ja → IB Key, Weekly Re-Authentication |
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| Marktdaten | geteilt vom Live-Konto | eigene Abos |
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| App | `Trading.Mode=Paper` | `Trading.Mode=Live` + Port umstellen |
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@@ -0,0 +1,241 @@
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# Konzept: Modul „OptionsWheel" (Covered Call / Cash-Secured Put)
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> Stand: 2026-08-03
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> Ziel: Auf einer kleinen Watchlist von Tickern, an deren langfristigen Erfolg wir glauben,
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> **systematisch Optionsprämien vereinnahmen** – Cash-Secured Put → (Zuteilung) → Aktienbestand →
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> Covered Call → (Abruf) → wieder Cash. Vollautomatisch, delta-basierte Strike-Wahl, aktives Rollen.
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>
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> **Festlegungen (2026-08-03, mit dem Betreiber abgestimmt):**
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> 1. Put-Seite ist **Cash-Secured Put**, nicht Covered Put (kein Leerverkauf der Aktie).
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> 2. **Vollautomatisch** von Anfang an – Sicherungen sind Schalter und Limits, keine Klick-Freigabe.
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> 3. Strike-Wahl **delta-basiert** (Zielband 0,15–0,30).
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> 4. Bei drohender Zuteilung wird **gerollt**, solange das per Netto-Kredit möglich ist.
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## 0. Leitprinzipien
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1. **Niemals nackt.** Ein Short Call ist nur zulässig mit 100 freien Aktien je Kontrakt, ein Short Put
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nur mit reserviertem Cash über Strike × 100 je Kontrakt. Diese Deckungsprüfung gehört in den
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**Core-`RiskService`**, nicht ins Modul – ein Modulfehler darf keine ungedeckte Option schreiben können.
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2. **Der Broker ist die Wahrheit.** Zuteilung und Verfall ändern Positionen **ohne** eine Order von uns.
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Ohne regelmäßigen Positionsabgleich gegen IBKR läuft die eigene Buchführung zwangsläufig auseinander.
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3. **Nur Watchlist.** Das Modul handelt ausschließlich explizit eingetragene Ticker. Keine Entdeckung,
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kein Screening, keine Ausweitung zur Laufzeit.
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4. **Jede Entscheidung ist nachlesbar.** Kandidatenbewertung, Zustandsübergang und Order gehen über
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`core_decision_journal` / `core_order_events` mit gemeinsamer `SignalId` – dieselbe Forensik-Grundlage,
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die der Supervisor bereits nutzt.
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## 1. Warum das nicht additiv geht: der Core ist heute aktienbasiert
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| Stelle | Heutiger Stand | Konsequenz |
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|---|---|---|
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| `IbkrMapping.Stock()` | „der einzige Instrumententyp, den die Module handeln" | Kein Options-Kontrakt (Expiry/Strike/Right/Multiplier) baubar |
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| `TradeSignal` / `OrderRequest` | nur `Symbol` + `Side` + `Quantity` | Ein Signal kann keine Option benennen |
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| `Position.Notional` | `Quantity × AvgPrice` | Bei Optionen um Faktor 100 falsch → Risikolimits wirkungslos |
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| `RiskService.EvaluateSell` | „Verkauf schließt Position", lehnt ohne Bestand ab | **Sell-to-open wird grundsätzlich abgelehnt** – die Kernoperation des Moduls |
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| `IBrokerClient.PlaceOrderAsync` | Fill-oder-Fehlschlag innerhalb `OrderTimeoutSeconds` | Limitorder am Mid liegt im Buch → gilt als Fehlschlag, ist aber aktiv (bekannte Grenze, [IBKR-Integration.md](../IBKR-Integration.md)) |
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| `IBrokerClient` | kein `reqPositions`, keine Optionskette, keine Greeks | Zuteilung/Verfall unsichtbar, Strike-Wahl unmöglich |
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Das Modul setzt also auf einem **Core-Options-Fundament** auf, das zuerst gebaut wird. Der Aktienpfad
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bleibt dabei unverändert (neue Felder sind optional, `Kind = Stock` ist der Default) – CongressTrading
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darf nicht regressieren.
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## 2. Core-Erweiterungen
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### 2.1 Instrumententyp
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```csharp
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public enum InstrumentKind { Stock, Option }
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public enum OptionRight { Call, Put }
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public sealed record OptionSpec(
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string Underlying,
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DateOnly Expiry,
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decimal Strike,
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OptionRight Right,
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int Multiplier = 100);
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```
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`TradeSignal` und `OrderRequest` bekommen je ein **optionales** `OptionSpec? Option`. Ist es null,
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verhält sich alles exakt wie heute.
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### 2.2 Positionen mit Instrument-Identität
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`core_position` erhält `Kind`, `Expiry`, `Strike`, `Right`, `Multiplier`; der fachliche Schlüssel wird
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`(Module, Symbol, Kind, Expiry, Strike, Right)`. Bestandszeilen sind `Kind = Stock` mit leeren
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Optionsfeldern – Migration ohne Datenumzug. `Notional` rechnet ab jetzt mit dem Multiplikator.
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`IPortfolioService` bekommt entsprechend überladene Abfragen; die bestehenden Aktien-Signaturen bleiben.
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### 2.3 Optionskette + Greeks
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Neuer Seam am `IBrokerClient`:
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```csharp
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Task<OptionChain?> GetOptionChainAsync(string underlying, DateOnly from, DateOnly to, CancellationToken ct);
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Task<OptionQuote?> GetOptionQuoteAsync(OptionSpec spec, CancellationToken ct); // + Delta, IV, OpenInterest
|
||||||
|
Task<IReadOnlyList<BrokerPosition>> GetPositionsAsync(CancellationToken ct);
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|
```
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Umsetzung in `IbkrConnection`:
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- **Kette** über `reqSecDefOptParams` – liefert Expiries und Strikes je Underlying **ohne** Marktdaten
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und ohne Abo. Das ist der einzige gangbare Einstieg: eine volle Kette hat hunderte Kontrakte,
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TWS erlaubt aber nur ~100 gleichzeitige Marktdatenzeilen.
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- **Vorfilter, dann Quotes:** Expiry-Fenster aus dem DTE-Ziel, Strike-Fenster um den Spot (± x %) –
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erst für diese Handvoll Kontrakte `reqMktData` mit Greeks (`tickOptionComputation`).
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- `IbkrMapping.Option(spec)` → `SecType="OPT"`, `Exchange="SMART"`, `LastTradeDateOrContractMonth`
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als `yyyyMMdd`, `Strike`, `Right="C"/"P"`, `Multiplier="100"`, plus `TradingClass` (nötig, sobald ein
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Underlying mehrere Klassen führt, z. B. nach Splits oder bei Mini-Optionen). Rein, unit-getestet –
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wie das bestehende `IbkrMapping`.
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### 2.4 Asynchrone Order- und Fill-Verfolgung
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Das ist der **teuerste, aber unumgängliche** Teil: eine Optionsorder wird limitiert am Mid platziert und
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füllt oft erst Minuten später oder gar nicht.
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- Neue Tabelle `core_order_state`: Order-ID, `SignalId`, Kontrakt, Menge, Limit, Status, gefüllte Menge,
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Zeitstempel – überlebt einen App-Neustart.
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- `IBrokerClient.SubmitOrderAsync(...)` gibt die Order-ID **ohne Warten** zurück; `PlaceOrderAsync`
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|
bleibt für den Aktienpfad erhalten (intern: submit + warten).
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- Dauerabo auf `orderStatus` / `openOrder` / `execDetails` statt Slot-je-Order; ein
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`OrderTrackingService` (`IHostedService`) trägt Endstatus nach, ruft dann `RecordFillAsync` und
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schreibt `core_order_events`. Nicht gefüllte Orders werden nach einer Frist neu bepreist oder storniert.
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- **Nebennutzen:** löst die in [IBKR-Integration.md](../IBKR-Integration.md) dokumentierte Grenze auch
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für CongressTrading.
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### 2.5 Positionsabgleich (Zuteilung & Verfall)
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`ReconcilePositionsWorker` (`IHostedService`, z. B. stündlich und nach Marktschluss) vergleicht
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`reqPositions` mit `core_position`:
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- Aktien tauchen auf / Short Put verschwindet → **Zuteilung**.
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- Short Call verschwindet, Aktien weg → **Abruf (called away)**.
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- Option verschwindet am Verfallstag ohne Gegenbuchung → **wertlos verfallen**.
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Jede Abweichung wird gebucht **und** ins Entscheidungsjournal geschrieben. Unerklärbare Differenzen
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(manueller Eingriff in TWS) setzen den betroffenen Ticker auf `Halted`.
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### 2.6 Risiko: sell-to-open + Deckung
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`RiskContext` bekommt `FreeShares` (nicht bereits durch andere Short Calls gebunden) und
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`AvailableCashForReservation`. Neue Regeln im `RiskService`:
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| Fall | Regel |
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|---|---|
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| Sell-to-open Call | `FreeShares ≥ 100 × Kontrakte`, sonst Ablehnung „ungedeckt" |
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| Sell-to-open Put | `AvailableCashForReservation ≥ Strike × 100 × Kontrakte`, sonst Ablehnung |
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| Buy-to-close | zulässig bis zur offenen Short-Menge |
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| Limits | `MaxTradePercent` / `MaxPositionPercentPerModule` rechnen mit dem **Multiplikator** |
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## 3. Modul `IBKRTrader.Modules.OptionsWheel`
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`IModule` mit `Name = "OptionsWheel"`, `DbPrefix = "ow_"`, referenziert nur den Core, eigener DbContext,
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eigenes Fenster, eigene Settings-Sektion – analog Accounting/CongressTrading.
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### 3.1 Zustandsautomat je Ticker
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```
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Idle ──sell put──► ShortPut ──ITM/DTE──► Rolling ──► ShortPut
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▲ │ │
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│ │ Zuteilung └─ kein Netto-Kredit ─► (Zuteilung zulassen)
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│ ▼
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└── called away ── Stock ──sell call──► ShortCall ──ITM/DTE──► Rolling ──► ShortCall
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▲ │
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└─ verfallen ─────────┘
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```
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Zusätzlich `PendingOrder` (Order im Buch) und `Halted` (Sperre nach Fehler/Abweichung, nur manuell lösbar).
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Der Automat ist **rein und unit-getestet** – er kennt weder Broker noch Datenbank.
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### 3.2 Persistenz (`ow_`)
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| Tabelle | Inhalt |
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|---|---|
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| `ow_underlyings` | Watchlist: Ticker, aktiv, Parameter-Überschreibungen, aktueller Zustand |
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| `ow_cycles` | Ein Wheel-Durchlauf (Start, Ende, vereinnahmte Prämie brutto/netto, Ergebnis, Aktien-Einstand) |
|
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|
| `ow_legs` | Jede verkaufte/geschlossene Option: Kontrakt, Prämie, Delta+IV bei Eröffnung, DTE, Status, Roll-Kette |
|
||||||
|
| `ow_candidates` | Bewertete Strike-Kandidaten je Scan (auch die verworfenen, mit Grund) – Nachvollziehbarkeit |
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| `ow_events` | Zustandsübergänge mit Auslöser |
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`ow_candidates` ist bewusst dabei: bei Vollautomatik ist die **nicht** getroffene Wahl die wichtigste
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Information für die spätere Fehlersuche und für den Supervisor.
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### 3.3 Reine Logik (`Logic/`, vollständig unit-getestet)
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- **`StrikeSelector`** – filtert die Kette: DTE-Fenster, Delta-Zielband, Mindestprämie (absolut und als
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annualisierte Rendite), maximaler Bid/Ask-Spread, Mindest-Open-Interest. Bewertet die Verbleibenden
|
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und begründet jede Verwerfung.
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- **`RollDecider`** – rollen ja/nein: Trigger, Zielkontrakt, Netto-Kredit-Bedingung.
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- **`CoverageCalculator`** – welche Aktien/welches Cash sind frei, welche durch offene Shorts gebunden.
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- **`PremiumMath`** – annualisierte Rendite, Break-even, effektiver Einstand nach Prämien.
|
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|
- **`WheelStateMachine`** – zulässige Übergänge, Ableitung des Zustands aus Positionen.
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### 3.4 Worker
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- `WheelScanWorker` – im Handelszeitfenster: Zustand je Ticker prüfen, ggf. neues Leg eröffnen.
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|
- `WheelManageWorker` – offene Legs überwachen: rollen, schließen, Orders nachbepreisen.
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### 3.5 UI (ein Fenster, Tabs)
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|
Übersicht (je Ticker: Zustand, offenes Leg, DTE, aktuelles Delta, Prämie vereinnahmt/annualisiert),
|
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Watchlist (Ticker + Parameter, Not-Aus je Ticker), Kandidaten (letzter Scan inkl. Verwerfungsgründe),
|
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|
Zyklen/Historie, Log. DB-Zugriff nur auf Interaktion (Smoke-UI-sicher).
|
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---
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## 4. Regelwerk (Defaults, je Ticker überschreibbar)
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| Parameter | Default | Begründung |
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|---|---|---|
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| DTE beim Öffnen | 30–45 | Bestes Verhältnis Zeitwertverfall/Handelskosten |
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| Ziel-Delta | 0,20 (Band 0,15–0,30) | ≈ 20 % Zuteilungswahrscheinlichkeit |
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| Roll-Trigger | DTE ≤ 21 **und** (Delta > 0,50 oder ITM) | Gamma-Risiko steigt in der letzten Woche stark |
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| Roll-Bedingung | nur bei **Netto-Kredit** | Ein Debit-Roll kauft nur Zeit und kostet Geld |
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| Covered-Call-Strike | **≥ effektiver Einstand** der Aktien | Verhindert, dass der Wheel systematisch Verluste realisiert |
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| Max. Kontrakte je Ticker | 1 | Bewusst klein starten |
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| Max. gebundenes Cash gesamt | Anteil des Kontowerts | Zweite Grenze über die Core-Limits hinaus |
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| Vorzeitiges Schließen bei Gewinnziel | **aus** | Nicht gewählt – siehe Hinweis unten |
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> **Hinweis zum Gewinnziel:** Der übliche Begleiter der Roll-Politik ist, ein Leg bei ~50 % vereinnahmter
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> Prämie zurückzukaufen; das nimmt Gamma-Risiko aus der letzten Woche und ist der Grund, warum viele
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> Roll-Trigger nie greifen. Der Parameter ist vorgesehen (`ProfitTargetPercent` existiert bereits in
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> `TradingSettings`), steht per Vorgabe auf „aus" und lässt sich ohne Codeänderung zuschalten.
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> **Zuteilung ist nicht abwählbar.** Auch bei konsequentem Rollen teilt IBKR zu – amerikanische Optionen
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> können jederzeit ausgeübt werden, beim Call besonders vor dem Ex-Dividenden-Tag, und ein Roll ist nicht
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> immer per Netto-Kredit möglich. Zuteilung ist deshalb ein **regulärer Pfad** des Automaten, kein Fehler.
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> Genau dafür ist der Positionsabgleich (2.5) Pflicht.
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## 5. Sicherungen
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Zu den bestehenden zwei Schaltern (`IBKR.UseTwsApi`, `Trading.TradingEnabled`) kommen:
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1. `OptionsWheel.Enabled` – Modulschalter.
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2. **Watchlist als Whitelist** – kein Ticker außerhalb.
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3. **Naked-Sperre im Core-`RiskService`** (2.6) – wirkt auch, wenn die Modullogik falsch liegt.
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4. `Halted` je Ticker bei unerklärter Positionsabweichung; Neueröffnungen stoppen, bestehende Legs
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werden weiter verwaltet.
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5. Kill-Switch „keine Neueröffnungen" – laufende Positionen bleiben handhabbar.
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## 6. Phasen
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| Phase | Inhalt | Abschlusskriterium |
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|---|---|---|
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| **W-0** | Core: `InstrumentKind`/`OptionSpec`, `IbkrMapping.Option`, Positionen mit Multiplikator | Build + Tests grün, Aktienpfad unverändert |
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| **W-1** | Core: Optionskette + Greeks (`reqSecDefOptParams`, `tickOptionComputation`) | Kette eines Watchlist-Tickers gegen das Paper-Gateway abrufbar |
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| **W-2** | Core: asynchrone Order-/Fill-Verfolgung (`core_order_state`, `OrderTrackingService`) | Limitorder überlebt Timeout und App-Neustart, Fill wird nachgebucht |
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| **W-3** | Core: Positionsabgleich + `RiskService` sell-to-open/Deckung | Zuteilung im Paper erkannt und gebucht; ungedeckte Order wird abgelehnt |
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| **W-4** | Modul-Gerüst: `IModule`, `ow_`-DbContext + Migration, UI-Tabs, Watchlist | App startet, `--smoke-ui` grün, kein Handel |
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| **W-5** | Reine Strategie-Logik + Tests (StrikeSelector, StateMachine, RollDecider, PremiumMath) | Hohe Testabdeckung ohne Broker |
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| **W-6** | Verdrahtung + vollautomatischer Paper-Betrieb, Beobachtung über mehrere Verfallszyklen | Mindestens ein vollständiger Wheel-Durchlauf im Paper |
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| **W-7** | Live-Freigabe | Eigene Entscheidung nach W-6 |
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W-0 bis W-3 sind Core-Arbeit und nützen auch den anderen Modulen; erst ab W-4 entsteht das Modul selbst.
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## 7. Bewusst offen / zu klären
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1. ~~**Optionsberechtigung im Paper-Konto DUR371528 prüfen**~~ → **erledigt am 2026-08-04, vorhanden.**
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Verifiziert gegen das laufende Gateway (Details siehe [IBKR-Integration.md](../IBKR-Integration.md),
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Abschnitt „Optionen"): `reqSecDefOptParams` für AAPL liefert 24 Verfallstermine, 127 Strikes,
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Multiplier 100 über SMART; eine **What-If-Order** auf `AAPL 20260812 C302.5` wurde von IBKR
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angenommen (Init-Margin 589,52) statt mit einem Berechtigungsfehler abgelehnt.
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Damit ist die Grundvoraussetzung für dieses Modul gegeben.
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2. **Greeks bei verzögerten Daten.** `MarketDataType = 4` liefert Optionsberechnungen als verzögerte
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Tick-Variante; ob Delta zuverlässig ankommt, muss gegen das laufende Gateway verifiziert werden.
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Fällt es aus, greift ersatzweise eine Strike-Wahl über Abstand in % + Mindestprämie – der
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`StrikeSelector` wird von vornherein so geschnitten, dass beide Kriterien einsetzbar sind.
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3. **Marktdatenabo (OPRA)** für Realtime-Optionskurse – Kosten/Notwendigkeit später entscheiden.
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4. **Earnings-Sperre**: keine neuen Legs über Quartalszahlen hinweg. Sinnvoll, aber es fehlt eine
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Datenquelle für Earnings-Termine – Punkt bewusst offen.
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5. **Accounting-Anschluss**: Optionsprämien, Zuteilungen und Abrufe müssen im `AccountingClassifier`
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|
eigene Buchungskategorien bekommen; der `RealizedPnlEngine` (FIFO) kennt weder Multiplikator noch
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die Einstandsverschiebung durch Zuteilung. Eigene Arbeit im Accounting-Modul.
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||||||
|
6. **Steuer** bleibt wie im Accounting-Konzept unberührt und offen. Keine Steuerberatung.
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@@ -8,8 +8,13 @@
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|||||||
},
|
},
|
||||||
"IBKR": {
|
"IBKR": {
|
||||||
"Host": "127.0.0.1",
|
"Host": "127.0.0.1",
|
||||||
"Port": 4001,
|
"Port": 4002,
|
||||||
"ClientId": 1
|
"ClientId": 1,
|
||||||
|
"UseTwsApi": false,
|
||||||
|
"MarketDataType": 4,
|
||||||
|
"ConnectTimeoutSeconds": 15,
|
||||||
|
"RequestTimeoutSeconds": 15,
|
||||||
|
"OrderTimeoutSeconds": 60
|
||||||
},
|
},
|
||||||
"Logging": {
|
"Logging": {
|
||||||
"Level": "Info",
|
"Level": "Info",
|
||||||
|
|||||||
@@ -14,6 +14,9 @@
|
|||||||
<PackageReference Include="Microsoft.Extensions.DependencyInjection.Abstractions" Version="9.0.4" />
|
<PackageReference Include="Microsoft.Extensions.DependencyInjection.Abstractions" Version="9.0.4" />
|
||||||
<PackageReference Include="Microsoft.Extensions.Configuration.Abstractions" Version="9.0.4" />
|
<PackageReference Include="Microsoft.Extensions.Configuration.Abstractions" Version="9.0.4" />
|
||||||
<PackageReference Include="Microsoft.Extensions.Hosting.Abstractions" Version="9.0.4" />
|
<PackageReference Include="Microsoft.Extensions.Hosting.Abstractions" Version="9.0.4" />
|
||||||
|
<!-- Offizielle TWS-C#-API (NuGet-Mirror). Das Paket zielt auf .NET Framework, ist aber reiner
|
||||||
|
managed Code ohne Framework-Abhängigkeiten und läuft auf net10 – NU1701 deshalb unterdrückt. -->
|
||||||
|
<PackageReference Include="IB.TWS.CSharpApi" Version="9.76.1" NoWarn="NU1701" />
|
||||||
<!-- EF Core / Pomelo (MariaDB 11.8.6). EF 8 laeuft auf net10. -->
|
<!-- EF Core / Pomelo (MariaDB 11.8.6). EF 8 laeuft auf net10. -->
|
||||||
<PackageReference Include="Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql" Version="8.0.3" />
|
<PackageReference Include="Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql" Version="8.0.3" />
|
||||||
<PackageReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.Design" Version="8.0.11">
|
<PackageReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.Design" Version="8.0.11">
|
||||||
|
|||||||
@@ -63,7 +63,36 @@ public class IBKRSettings
|
|||||||
[Description("Eindeutige Client-ID für die API-Verbindung")]
|
[Description("Eindeutige Client-ID für die API-Verbindung")]
|
||||||
public int ClientId { get; set; } = 1;
|
public int ClientId { get; set; } = 1;
|
||||||
|
|
||||||
public override string ToString() => $"{Host}:{Port} (Client {ClientId})";
|
[Category("IBKR Gateway")]
|
||||||
|
[DisplayName("TWS-Broker verwenden")]
|
||||||
|
[Description("Aktiviert den echten TWS-Broker. Aus = NullBroker (handelt nie). " +
|
||||||
|
"Der globale Handelsschalter unter Trading bleibt davon unberührt.")]
|
||||||
|
public bool UseTwsApi { get; set; } = false;
|
||||||
|
|
||||||
|
[Category("IBKR Gateway")]
|
||||||
|
[DisplayName("Marktdaten-Typ")]
|
||||||
|
[Description("1 = Realtime, 2 = Frozen, 3 = verzögert, 4 = verzögert+Frozen. " +
|
||||||
|
"Paper-Konten ohne Datenabo brauchen 3 oder 4, sonst kommen keine Kurse.")]
|
||||||
|
public int MarketDataType { get; set; } = 4;
|
||||||
|
|
||||||
|
[Category("IBKR Gateway")]
|
||||||
|
[DisplayName("Verbindungs-Timeout (s)")]
|
||||||
|
[Description("Wartezeit auf Socket-Verbindung und Handshake. TWS braucht nach einem Neustart mehrere Minuten.")]
|
||||||
|
public int ConnectTimeoutSeconds { get; set; } = 15;
|
||||||
|
|
||||||
|
[Category("IBKR Gateway")]
|
||||||
|
[DisplayName("Anfrage-Timeout (s)")]
|
||||||
|
[Description("Wartezeit auf Kurs-, Kontrakt- und Kontoantworten")]
|
||||||
|
public int RequestTimeoutSeconds { get; set; } = 15;
|
||||||
|
|
||||||
|
[Category("IBKR Gateway")]
|
||||||
|
[DisplayName("Order-Timeout (s)")]
|
||||||
|
[Description("Wartezeit auf den Endstatus einer Order. Danach gilt sie als fehlgeschlagen, " +
|
||||||
|
"kann bei IBKR aber weiterhin aktiv sein.")]
|
||||||
|
public int OrderTimeoutSeconds { get; set; } = 60;
|
||||||
|
|
||||||
|
public override string ToString() =>
|
||||||
|
$"{Host}:{Port} (Client {ClientId}){(UseTwsApi ? "" : " – TWS-Broker aus")}";
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
// ─── IBKR Web API (Client Portal Gateway) ────────────────────────────────────
|
// ─── IBKR Web API (Client Portal Gateway) ────────────────────────────────────
|
||||||
|
|||||||
@@ -0,0 +1,103 @@
|
|||||||
|
using IBKRTrader.Core.Logging;
|
||||||
|
using IBKRTrader.Core.Settings;
|
||||||
|
|
||||||
|
namespace IBKRTrader.Core.Trading.Ibkr;
|
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|
|
||||||
|
/// <summary>
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|
/// Echter Broker-Adapter über die TWS API (IB Gateway bzw. TWS, Socket-Verbindung).
|
||||||
|
///
|
||||||
|
/// Wird nur registriert, wenn <c>IBKRSettings.UseTwsApi</c> gesetzt ist – sonst bleibt der
|
||||||
|
/// <see cref="NullBrokerClient"/> aktiv. Der globale Handelsschalter
|
||||||
|
/// (<c>TradingSettings.TradingEnabled</c>) bleibt davon unberührt: ohne ihn platziert der
|
||||||
|
/// <see cref="ExecutionService"/> gar keine Order, egal welcher Broker registriert ist.
|
||||||
|
///
|
||||||
|
/// Fehler werden nie geworfen, sondern in leere Ergebnisse übersetzt (kein Kurs, Konto 0,
|
||||||
|
/// fehlgeschlagene Order). Ein Konto mit Wert 0 lässt die Risikoprüfung jedes Signal ablehnen –
|
||||||
|
/// die sichere Richtung, wenn der Broker nicht erreichbar ist.
|
||||||
|
/// </summary>
|
||||||
|
public sealed class IbkrBrokerClient : IBrokerClient, IDisposable
|
||||||
|
{
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||||||
|
private const string LogModule = "IBKR";
|
||||||
|
|
||||||
|
private readonly LoggingService _logger;
|
||||||
|
private readonly IbkrConnection? _connection;
|
||||||
|
private readonly TimeSpan _requestTimeout;
|
||||||
|
private readonly TimeSpan _orderTimeout;
|
||||||
|
|
||||||
|
public IbkrBrokerClient(SettingsService settings, LoggingService logger)
|
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|
{
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|
_logger = logger;
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|
var ibkr = settings.Settings.IBKR;
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||||||
|
var mode = settings.Settings.Trading.ParsedMode;
|
||||||
|
|
||||||
|
_requestTimeout = TimeSpan.FromSeconds(Math.Max(1, ibkr.RequestTimeoutSeconds));
|
||||||
|
_orderTimeout = TimeSpan.FromSeconds(Math.Max(1, ibkr.OrderTimeoutSeconds));
|
||||||
|
|
||||||
|
// Ein Paper-Modus auf dem Live-Port würde echtes Geld bewegen: dann lieber gar nicht
|
||||||
|
// verbinden, statt auf dem falschen Konto zu handeln.
|
||||||
|
var mismatch = IbkrMapping.ValidatePort(ibkr.Port, mode);
|
||||||
|
if (mismatch is not null)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
_logger.Error(LogModule,
|
||||||
|
$"{mismatch} Broker bleibt inaktiv – Port oder Handelsmodus in den Einstellungen korrigieren " +
|
||||||
|
$"(Paper: {IbkrMapping.GatewayPaperPort}, Live: {IbkrMapping.GatewayLivePort}).");
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
_connection = new IbkrConnection(
|
||||||
|
logger, ibkr.Host, ibkr.Port, ibkr.ClientId, ibkr.MarketDataType,
|
||||||
|
TimeSpan.FromSeconds(Math.Max(1, ibkr.ConnectTimeoutSeconds)));
|
||||||
|
|
||||||
|
_logger.Info(LogModule,
|
||||||
|
$"TWS-Broker aktiv: {ibkr.Host}:{ibkr.Port} (Client {ibkr.ClientId}), Modus {mode}.");
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
public async Task<Quote?> GetQuoteAsync(string symbol, CancellationToken ct = default)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
if (!await IsReadyAsync(ct).ConfigureAwait(false)) return null;
|
||||||
|
|
||||||
|
var contract = await _connection!.ResolveContractAsync(symbol, _requestTimeout, ct).ConfigureAwait(false);
|
||||||
|
if (contract is null) return null;
|
||||||
|
|
||||||
|
return await _connection.RequestQuoteAsync(contract, symbol, _requestTimeout, ct).ConfigureAwait(false);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
public async Task<AccountState> GetAccountStateAsync(CancellationToken ct = default)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
if (!await IsReadyAsync(ct).ConfigureAwait(false)) return Empty;
|
||||||
|
|
||||||
|
return await _connection!.RequestAccountAsync(_requestTimeout, ct).ConfigureAwait(false) ?? Empty;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
public async Task<OrderResult> PlaceOrderAsync(OrderRequest request, CancellationToken ct = default)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
if (!await IsReadyAsync(ct).ConfigureAwait(false))
|
||||||
|
return OrderResult.Fail("Keine Verbindung zur TWS bzw. zum IB Gateway.");
|
||||||
|
|
||||||
|
var contract = await _connection!.ResolveContractAsync(request.Symbol, _requestTimeout, ct).ConfigureAwait(false);
|
||||||
|
if (contract is null)
|
||||||
|
return OrderResult.Fail($"Kontrakt für {request.Symbol} nicht auflösbar – Order nicht platziert.");
|
||||||
|
|
||||||
|
var result = await _connection.PlaceOrderAsync(request, contract, _orderTimeout, ct).ConfigureAwait(false);
|
||||||
|
|
||||||
|
if (result.Success)
|
||||||
|
_logger.Info(LogModule,
|
||||||
|
$"Order {result.OrderId} ausgeführt: {request.Side} {result.FilledQuantity}x {request.Symbol} " +
|
||||||
|
$"@ {result.AvgFillPrice:F2}.");
|
||||||
|
else
|
||||||
|
_logger.Error(LogModule, result.Error ?? "Order fehlgeschlagen.");
|
||||||
|
|
||||||
|
return result;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
private static AccountState Empty => new(0m, 0m);
|
||||||
|
|
||||||
|
private async Task<bool> IsReadyAsync(CancellationToken ct)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
if (_connection is null) return false;
|
||||||
|
return await _connection.EnsureConnectedAsync(ct).ConfigureAwait(false);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
public void Dispose() => _connection?.Dispose();
|
||||||
|
}
|
||||||
@@ -0,0 +1,489 @@
|
|||||||
|
using System.Collections.Concurrent;
|
||||||
|
using System.Globalization;
|
||||||
|
using IBApi;
|
||||||
|
using IBKRTrader.Core.Logging;
|
||||||
|
|
||||||
|
namespace IBKRTrader.Core.Trading.Ibkr;
|
||||||
|
|
||||||
|
/// <summary>
|
||||||
|
/// Hält die Socket-Verbindung zur TWS bzw. zum IB Gateway und übersetzt die callback-basierte
|
||||||
|
/// TWS-API in awaitable Anfragen: jede Anfrage bekommt eine reqId, deren Antworten in einem
|
||||||
|
/// Slot gesammelt und über einen <see cref="TaskCompletionSource{TResult}"/> aufgelöst werden.
|
||||||
|
///
|
||||||
|
/// Verbunden wird träge bei der ersten Anfrage und danach bei Bedarf erneut: TWS ist nach einem
|
||||||
|
/// Neustart mehrere Minuten nicht bereit (erst abgelehnte Verbindungen, dann abgebrochene
|
||||||
|
/// Handshakes), ein einmaliger Verbindungsversuch beim Programmstart würde das nicht überleben.
|
||||||
|
/// </summary>
|
||||||
|
internal sealed class IbkrConnection : DefaultEWrapper, IDisposable
|
||||||
|
{
|
||||||
|
private const string LogModule = "IBKR";
|
||||||
|
|
||||||
|
private readonly LoggingService _logger;
|
||||||
|
private readonly string _host;
|
||||||
|
private readonly int _port;
|
||||||
|
private readonly int _clientId;
|
||||||
|
private readonly int _marketDataType;
|
||||||
|
private readonly TimeSpan _connectTimeout;
|
||||||
|
|
||||||
|
private readonly EReaderMonitorSignal _signal = new();
|
||||||
|
private readonly EClientSocket _socket;
|
||||||
|
private readonly SemaphoreSlim _connectLock = new(1, 1);
|
||||||
|
|
||||||
|
private readonly ConcurrentDictionary<int, QuoteSlot> _quotes = new();
|
||||||
|
private readonly ConcurrentDictionary<int, AccountSlot> _accounts = new();
|
||||||
|
private readonly ConcurrentDictionary<int, ContractSlot> _contracts = new();
|
||||||
|
private readonly ConcurrentDictionary<int, OrderSlot> _orders = new();
|
||||||
|
private readonly ConcurrentDictionary<string, Contract> _contractCache = new(StringComparer.OrdinalIgnoreCase);
|
||||||
|
|
||||||
|
private TaskCompletionSource<bool> _handshake = NewTcs();
|
||||||
|
private volatile bool _ready;
|
||||||
|
private volatile bool _disposed;
|
||||||
|
private int _nextRequestId = 1000;
|
||||||
|
private int _nextOrderId = -1;
|
||||||
|
private string? _account;
|
||||||
|
|
||||||
|
public IbkrConnection(LoggingService logger, string host, int port, int clientId,
|
||||||
|
int marketDataType, TimeSpan connectTimeout)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
_logger = logger;
|
||||||
|
_host = host;
|
||||||
|
_port = port;
|
||||||
|
_clientId = clientId;
|
||||||
|
_marketDataType = marketDataType;
|
||||||
|
_connectTimeout = connectTimeout;
|
||||||
|
_socket = new EClientSocket(this, _signal);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
/// <summary>Kontonummer, die TWS beim Verbinden gemeldet hat (z. B. "DUR371528").</summary>
|
||||||
|
public string? Account => _account;
|
||||||
|
|
||||||
|
// ─── Verbindung ───────────────────────────────────────────────────────────
|
||||||
|
|
||||||
|
public async Task<bool> EnsureConnectedAsync(CancellationToken ct)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
if (_disposed) return false;
|
||||||
|
if (_ready && _socket.IsConnected()) return true;
|
||||||
|
|
||||||
|
await _connectLock.WaitAsync(ct).ConfigureAwait(false);
|
||||||
|
try
|
||||||
|
{
|
||||||
|
if (_disposed) return false;
|
||||||
|
if (_ready && _socket.IsConnected()) return true;
|
||||||
|
return await ConnectAsync(ct).ConfigureAwait(false);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
finally
|
||||||
|
{
|
||||||
|
_connectLock.Release();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
private async Task<bool> ConnectAsync(CancellationToken ct)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
_ready = false;
|
||||||
|
_handshake = NewTcs();
|
||||||
|
SafeDisconnect();
|
||||||
|
|
||||||
|
// eConnect blockiert und hängt nach einem TWS-Neustart auch schon mal minutenlang ohne
|
||||||
|
// Antwort – deshalb auf einem Hintergrund-Thread mit Zeitlimit statt direkt.
|
||||||
|
var connect = Task.Run(() =>
|
||||||
|
{
|
||||||
|
try
|
||||||
|
{
|
||||||
|
_socket.eConnect(_host, _port, _clientId);
|
||||||
|
return _socket.IsConnected();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
catch
|
||||||
|
{
|
||||||
|
// Die API meldet Socket-Fehler bereits über error(Exception); hier reicht das Ergebnis.
|
||||||
|
return false;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}, ct);
|
||||||
|
|
||||||
|
if (!await WaitAsync(connect, _connectTimeout, ct).ConfigureAwait(false) || !connect.Result)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
_logger.Warn(LogModule, $"Keine Verbindung zu {_host}:{_port} (Client {_clientId}) – läuft TWS/IB Gateway?");
|
||||||
|
SafeDisconnect();
|
||||||
|
return false;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
StartReader();
|
||||||
|
|
||||||
|
// Erst nextValidId bestätigt den Handshake; vorher sind keine Anfragen zulässig. Bleibt es
|
||||||
|
// aus, hat TWS die Verbindung nicht freigegeben (fehlende Trusted IP oder offenes Popup).
|
||||||
|
if (!await WaitAsync(_handshake.Task, _connectTimeout, ct).ConfigureAwait(false))
|
||||||
|
{
|
||||||
|
_logger.Warn(LogModule,
|
||||||
|
"TWS hat den Handshake nicht bestätigt (kein nextValidId). Trusted IP 127.0.0.1 prüfen " +
|
||||||
|
"und TWS neu starten – siehe docs/TWS-Setup-Checkliste.md.");
|
||||||
|
SafeDisconnect();
|
||||||
|
return false;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
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|
_ready = true;
|
||||||
|
_socket.reqMarketDataType(_marketDataType);
|
||||||
|
_logger.Info(LogModule,
|
||||||
|
$"Verbunden mit {_host}:{_port} (Client {_clientId}), Konto {_account ?? "unbekannt"}.");
|
||||||
|
return true;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
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|
private void StartReader()
|
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|
{
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|
var reader = new EReader(_socket, _signal);
|
||||||
|
reader.Start();
|
||||||
|
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|
new Thread(() =>
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|
{
|
||||||
|
while (_socket.IsConnected())
|
||||||
|
{
|
||||||
|
_signal.waitForSignal();
|
||||||
|
try
|
||||||
|
{
|
||||||
|
reader.processMsgs();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
catch (Exception ex)
|
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|
{
|
||||||
|
if (!_disposed)
|
||||||
|
_logger.Warn(LogModule, $"Nachrichten-Reader beendet: {ex.Message}");
|
||||||
|
break;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
})
|
||||||
|
{ IsBackground = true, Name = "IBKR-Reader" }.Start();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
private void SafeDisconnect()
|
||||||
|
{
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|
try { _socket.eDisconnect(); }
|
||||||
|
catch { /* Socket war nie offen oder ist bereits zu. */ }
|
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|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// ─── Anfragen ─────────────────────────────────────────────────────────────
|
||||||
|
|
||||||
|
/// <summary>
|
||||||
|
/// Löst ein Symbol in einen vollständigen Kontrakt auf (inklusive ConId, damit Kurse und
|
||||||
|
/// Orders dasselbe Instrument treffen). Ergebnisse werden für die Laufzeit zwischengespeichert.
|
||||||
|
/// </summary>
|
||||||
|
public async Task<Contract?> ResolveContractAsync(string symbol, TimeSpan timeout, CancellationToken ct)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
if (_contractCache.TryGetValue(symbol, out var cached)) return cached;
|
||||||
|
|
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|
var id = NextRequestId();
|
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|
var slot = new ContractSlot();
|
||||||
|
_contracts[id] = slot;
|
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|
try
|
||||||
|
{
|
||||||
|
_socket.reqContractDetails(id, IbkrMapping.Stock(symbol));
|
||||||
|
|
||||||
|
if (!await WaitAsync(slot.Done.Task, timeout, ct).ConfigureAwait(false))
|
||||||
|
{
|
||||||
|
_logger.Warn(LogModule, $"Zeitüberschreitung bei der Kontraktsuche für {symbol}.");
|
||||||
|
return null;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if (slot.Error is not null)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
_logger.Warn(LogModule, $"Kontrakt {symbol} nicht auflösbar: {slot.Error}");
|
||||||
|
return null;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if (slot.First is null)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
_logger.Warn(LogModule, $"Kein Kontrakt für {symbol} gefunden.");
|
||||||
|
return null;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
_contractCache[symbol] = slot.First;
|
||||||
|
return slot.First;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
finally
|
||||||
|
{
|
||||||
|
_contracts.TryRemove(id, out _);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
/// <summary>
|
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|
/// Momentaufnahme des Kurses. Eine Zeitüberschreitung ist hier kein Fehler: TWS beendet den
|
||||||
|
/// Snapshot nicht immer sauber, die bis dahin gelieferten Ticks reichen meist für einen Kurs.
|
||||||
|
/// </summary>
|
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|
public async Task<Quote?> RequestQuoteAsync(Contract contract, string symbol, TimeSpan timeout, CancellationToken ct)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
var id = NextRequestId();
|
||||||
|
var slot = new QuoteSlot();
|
||||||
|
_quotes[id] = slot;
|
||||||
|
try
|
||||||
|
{
|
||||||
|
_socket.reqMktData(id, contract, "", true, false, null);
|
||||||
|
await WaitAsync(slot.Done.Task, timeout, ct).ConfigureAwait(false);
|
||||||
|
|
||||||
|
if (slot.Error is not null)
|
||||||
|
_logger.Warn(LogModule, $"Kursabfrage {symbol}: {slot.Error}");
|
||||||
|
|
||||||
|
return IbkrMapping.BuildQuote(symbol, slot.Last, slot.Bid, slot.Ask, slot.Close);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
finally
|
||||||
|
{
|
||||||
|
_quotes.TryRemove(id, out _);
|
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|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
public async Task<AccountState?> RequestAccountAsync(TimeSpan timeout, CancellationToken ct)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
var id = NextRequestId();
|
||||||
|
var slot = new AccountSlot();
|
||||||
|
_accounts[id] = slot;
|
||||||
|
try
|
||||||
|
{
|
||||||
|
_socket.reqAccountSummary(id, "All", "NetLiquidation,AvailableFunds");
|
||||||
|
|
||||||
|
if (!await WaitAsync(slot.Done.Task, timeout, ct).ConfigureAwait(false))
|
||||||
|
{
|
||||||
|
_logger.Warn(LogModule, "Zeitüberschreitung bei der Kontoabfrage.");
|
||||||
|
return null;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if (slot.Error is not null)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
_logger.Warn(LogModule, $"Kontoabfrage fehlgeschlagen: {slot.Error}");
|
||||||
|
return null;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
return new AccountState(
|
||||||
|
ReadDecimal(slot.Values, "NetLiquidation"),
|
||||||
|
ReadDecimal(slot.Values, "AvailableFunds"));
|
||||||
|
}
|
||||||
|
finally
|
||||||
|
{
|
||||||
|
_accounts.TryRemove(id, out _);
|
||||||
|
try { _socket.cancelAccountSummary(id); }
|
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|
catch { /* Verbindung bereits weg. */ }
|
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|
}
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|
}
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|
public async Task<OrderResult> PlaceOrderAsync(OrderRequest request, Contract contract,
|
||||||
|
TimeSpan timeout, CancellationToken ct)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
if (request.Type == OrderType.Limit && request.LimitPrice is null or <= 0)
|
||||||
|
return OrderResult.Fail($"Limit-Order für {request.Symbol} ohne gültigen Limitpreis – nicht platziert.");
|
||||||
|
|
||||||
|
var orderId = NextOrderId();
|
||||||
|
if (orderId < 0)
|
||||||
|
return OrderResult.Fail("Keine gültige Order-ID von TWS erhalten – Verbindung nicht bereit.");
|
||||||
|
|
||||||
|
var slot = new OrderSlot();
|
||||||
|
_orders[orderId] = slot;
|
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|
try
|
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|
{
|
||||||
|
_socket.placeOrder(orderId, contract, IbkrMapping.BuildOrder(request, orderId, _account));
|
||||||
|
|
||||||
|
if (!await WaitAsync(slot.Done.Task, timeout, ct).ConfigureAwait(false))
|
||||||
|
{
|
||||||
|
// Die Order ist übermittelt und liegt womöglich aktiv bei IBKR. Sie hier als
|
||||||
|
// reinen Fehlschlag zu buchen wäre falsch – deshalb Order-ID und letzter Status
|
||||||
|
// in die Meldung, damit der Betreiber sie in TWS wiederfindet.
|
||||||
|
var status = string.IsNullOrEmpty(slot.Status) ? "keine Rückmeldung" : slot.Status;
|
||||||
|
return OrderResult.Fail(
|
||||||
|
$"Order {orderId} ({request.Side} {request.Quantity}x {request.Symbol}) wurde übermittelt, " +
|
||||||
|
$"blieb aber {timeout.TotalSeconds:F0}s ohne Endstatus (zuletzt: {status}). " +
|
||||||
|
"Sie kann bei IBKR weiterhin aktiv sein und muss dort geprüft werden.");
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
if (slot.Error is not null)
|
||||||
|
return OrderResult.Fail($"Order {orderId} abgelehnt: {slot.Error}");
|
||||||
|
|
||||||
|
if (slot.Status == "Filled" && slot.Filled > 0)
|
||||||
|
return OrderResult.Filled(orderId.ToString(CultureInfo.InvariantCulture),
|
||||||
|
slot.Filled, (decimal)slot.AvgFillPrice);
|
||||||
|
|
||||||
|
return OrderResult.Fail($"Order {orderId} endete ohne Ausführung (Status {slot.Status}).");
|
||||||
|
}
|
||||||
|
finally
|
||||||
|
{
|
||||||
|
_orders.TryRemove(orderId, out _);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// ─── EWrapper-Callbacks (laufen auf dem Reader-Thread) ────────────────────
|
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|
|
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|
public override void nextValidId(int orderId)
|
||||||
|
{
|
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|
Interlocked.Exchange(ref _nextOrderId, orderId);
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||||||
|
_handshake.TrySetResult(true);
|
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|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
public override void managedAccounts(string accountsList) =>
|
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|
_account = accountsList?.Split(',').FirstOrDefault(a => !string.IsNullOrWhiteSpace(a))?.Trim();
|
||||||
|
|
||||||
|
public override void contractDetails(int reqId, ContractDetails contractDetails)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
if (_contracts.TryGetValue(reqId, out var slot))
|
||||||
|
slot.First ??= contractDetails.Contract;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
public override void contractDetailsEnd(int reqId)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
if (_contracts.TryGetValue(reqId, out var slot)) slot.Complete();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
public override void tickPrice(int tickerId, int field, double price, TickAttrib attribs)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
if (price <= 0 || !_quotes.TryGetValue(tickerId, out var slot)) return;
|
||||||
|
|
||||||
|
if (IbkrMapping.IsLastTick(field)) slot.Last = price;
|
||||||
|
else if (IbkrMapping.IsBidTick(field)) slot.Bid = price;
|
||||||
|
else if (IbkrMapping.IsAskTick(field)) slot.Ask = price;
|
||||||
|
else if (IbkrMapping.IsCloseTick(field)) slot.Close = price;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
public override void tickSnapshotEnd(int tickerId)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
if (_quotes.TryGetValue(tickerId, out var slot)) slot.Complete();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
public override void accountSummary(int reqId, string account, string tag, string value, string currency)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
if (_accounts.TryGetValue(reqId, out var slot)) slot.Values[tag] = value;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
public override void accountSummaryEnd(int reqId)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
if (_accounts.TryGetValue(reqId, out var slot)) slot.Complete();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
public override void orderStatus(int orderId, string status, double filled, double remaining,
|
||||||
|
double avgFillPrice, int permId, int parentId, double lastFillPrice, int clientId,
|
||||||
|
string whyHeld, double mktCapPrice)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
if (!_orders.TryGetValue(orderId, out var slot)) return;
|
||||||
|
|
||||||
|
slot.Status = status;
|
||||||
|
slot.Filled = (int)filled;
|
||||||
|
slot.AvgFillPrice = avgFillPrice;
|
||||||
|
|
||||||
|
if (IbkrMapping.IsTerminalStatus(status)) slot.Complete();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
public override void error(int id, int errorCode, string errorMsg)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
if (IbkrMapping.IsInformational(errorCode))
|
||||||
|
{
|
||||||
|
_logger.Info(LogModule, $"[{errorCode}] {errorMsg}");
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
var text = $"[{errorCode}] {errorMsg}";
|
||||||
|
if (id >= 0 && FailPending(id, text)) return;
|
||||||
|
|
||||||
|
_logger.Warn(LogModule, text);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
public override void error(Exception e)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
// Ein abgelehnter Socket heißt schlicht: TWS läuft (noch) nicht. Das ist beim trägen
|
||||||
|
// Verbinden der Normalfall und wird von ConnectAsync bereits gemeldet – kein Stacktrace.
|
||||||
|
if (e is System.Net.Sockets.SocketException)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
_logger.Info(LogModule, $"Socket nicht erreichbar: {e.Message}");
|
||||||
|
return;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
_logger.Error(LogModule, "API-Ausnahme", e);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
public override void error(string str) => _logger.Error(LogModule, str);
|
||||||
|
|
||||||
|
public override void connectionClosed()
|
||||||
|
{
|
||||||
|
_ready = false;
|
||||||
|
FailAllPending("Verbindung zur TWS wurde geschlossen.");
|
||||||
|
if (!_disposed) _logger.Warn(LogModule, "Verbindung zur TWS wurde geschlossen.");
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// ─── Hilfsmittel ──────────────────────────────────────────────────────────
|
||||||
|
|
||||||
|
private int NextRequestId() => Interlocked.Increment(ref _nextRequestId);
|
||||||
|
|
||||||
|
/// <summary>
|
||||||
|
/// Vergibt die nächste Order-ID. Die erste Vergabe liefert genau die von TWS über
|
||||||
|
/// nextValidId gemeldete ID; ohne Handshake bleibt der Wert negativ und damit ungültig.
|
||||||
|
/// </summary>
|
||||||
|
private int NextOrderId() => Interlocked.Increment(ref _nextOrderId) - 1;
|
||||||
|
|
||||||
|
private bool FailPending(int id, string error)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
if (_quotes .TryGetValue(id, out var q)) { q.Fail(error); return true; }
|
||||||
|
if (_accounts .TryGetValue(id, out var a)) { a.Fail(error); return true; }
|
||||||
|
if (_contracts.TryGetValue(id, out var c)) { c.Fail(error); return true; }
|
||||||
|
if (_orders .TryGetValue(id, out var o)) { o.Fail(error); return true; }
|
||||||
|
return false;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
private void FailAllPending(string error)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
foreach (var slot in _quotes.Values) slot.Fail(error);
|
||||||
|
foreach (var slot in _accounts.Values) slot.Fail(error);
|
||||||
|
foreach (var slot in _contracts.Values) slot.Fail(error);
|
||||||
|
foreach (var slot in _orders.Values) slot.Fail(error);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
private static decimal ReadDecimal(IReadOnlyDictionary<string, string> values, string tag) =>
|
||||||
|
values.TryGetValue(tag, out var raw) &&
|
||||||
|
decimal.TryParse(raw, NumberStyles.Any, CultureInfo.InvariantCulture, out var parsed)
|
||||||
|
? parsed
|
||||||
|
: 0m;
|
||||||
|
|
||||||
|
private static TaskCompletionSource<bool> NewTcs() =>
|
||||||
|
new(TaskCreationOptions.RunContinuationsAsynchronously);
|
||||||
|
|
||||||
|
private static async Task<bool> WaitAsync(Task task, TimeSpan timeout, CancellationToken ct)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
using var cts = CancellationTokenSource.CreateLinkedTokenSource(ct);
|
||||||
|
var finished = await Task.WhenAny(task, Task.Delay(timeout, cts.Token)).ConfigureAwait(false);
|
||||||
|
cts.Cancel(); // beendet den Verzögerungs-Task, wenn die Antwort zuerst da war
|
||||||
|
return finished == task;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
public void Dispose()
|
||||||
|
{
|
||||||
|
if (_disposed) return;
|
||||||
|
_disposed = true;
|
||||||
|
_ready = false;
|
||||||
|
FailAllPending("Broker-Verbindung wird beendet.");
|
||||||
|
SafeDisconnect();
|
||||||
|
_connectLock.Dispose();
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
// ─── Antwort-Slots ────────────────────────────────────────────────────────
|
||||||
|
|
||||||
|
private abstract class Slot
|
||||||
|
{
|
||||||
|
public readonly TaskCompletionSource<bool> Done = NewTcs();
|
||||||
|
public string? Error;
|
||||||
|
|
||||||
|
public void Complete() => Done.TrySetResult(true);
|
||||||
|
|
||||||
|
public void Fail(string error)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
Error = error;
|
||||||
|
Done.TrySetResult(false);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
private sealed class QuoteSlot : Slot
|
||||||
|
{
|
||||||
|
public double Last, Bid, Ask, Close;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
private sealed class AccountSlot : Slot
|
||||||
|
{
|
||||||
|
public readonly Dictionary<string, string> Values = new(StringComparer.OrdinalIgnoreCase);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
private sealed class ContractSlot : Slot
|
||||||
|
{
|
||||||
|
public Contract? First;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
private sealed class OrderSlot : Slot
|
||||||
|
{
|
||||||
|
public string Status = "";
|
||||||
|
public int Filled;
|
||||||
|
public double AvgFillPrice;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
@@ -0,0 +1,113 @@
|
|||||||
|
using IBApi;
|
||||||
|
|
||||||
|
namespace IBKRTrader.Core.Trading.Ibkr;
|
||||||
|
|
||||||
|
/// <summary>
|
||||||
|
/// Abbildung zwischen Core-Modellen und den TWS-API-Objekten – ohne Socket, damit Kontrakt-,
|
||||||
|
/// Order- und Portregeln ohne laufenden Gateway testbar bleiben.
|
||||||
|
/// </summary>
|
||||||
|
internal static class IbkrMapping
|
||||||
|
{
|
||||||
|
// IB Gateway
|
||||||
|
public const int GatewayPaperPort = 4002;
|
||||||
|
public const int GatewayLivePort = 4001;
|
||||||
|
// TWS Desktop
|
||||||
|
public const int TwsPaperPort = 7497;
|
||||||
|
public const int TwsLivePort = 7496;
|
||||||
|
|
||||||
|
public static bool IsLivePort (int port) => port is GatewayLivePort or TwsLivePort;
|
||||||
|
public static bool IsPaperPort(int port) => port is GatewayPaperPort or TwsPaperPort;
|
||||||
|
|
||||||
|
/// <summary>
|
||||||
|
/// Beschreibt einen Widerspruch zwischen Handelsmodus und Port, sonst null. Paper-Modus auf
|
||||||
|
/// einem Live-Port würde echtes Geld bewegen, obwohl der Betreiber einen Test erwartet;
|
||||||
|
/// nicht standardisierte Ports werden durchgelassen.
|
||||||
|
/// </summary>
|
||||||
|
public static string? ValidatePort(int port, TradingMode mode)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
if (mode == TradingMode.Paper && IsLivePort(port))
|
||||||
|
return $"Handelsmodus ist Paper, Port {port} ist jedoch ein LIVE-Port.";
|
||||||
|
if (mode == TradingMode.Live && IsPaperPort(port))
|
||||||
|
return $"Handelsmodus ist Live, Port {port} ist jedoch ein Paper-Port.";
|
||||||
|
return null;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
/// <summary>Der zum Handelsmodus passende Gateway-Port.</summary>
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public static int DefaultPortFor(TradingMode mode) =>
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mode == TradingMode.Live ? GatewayLivePort : GatewayPaperPort;
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/// <summary>US-Aktie über die SMART-Route – der einzige Instrumententyp, den die Module handeln.</summary>
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public static Contract Stock(string symbol) => new()
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{
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Symbol = symbol.Trim().ToUpperInvariant(),
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SecType = "STK",
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Exchange = "SMART",
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Currency = "USD"
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};
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public static Order BuildOrder(OrderRequest request, int orderId, string? account)
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{
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var isLimit = request.Type == OrderType.Limit;
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var order = new Order
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{
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OrderId = orderId,
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Action = request.Side == TradeSide.Buy ? "BUY" : "SELL",
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TotalQuantity = request.Quantity,
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OrderType = isLimit ? "LMT" : "MKT",
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Tif = "DAY",
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Transmit = true
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};
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// Ohne Zuweisung bleibt LmtPrice auf dem „nicht gesetzt"-Marker der API (double.MaxValue).
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// Eine 0 einzusetzen wäre ein Fehler – TWS läse sie als echten Limitpreis von 0.
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if (isLimit && request.LimitPrice is { } limit)
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order.LmtPrice = (double)limit;
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if (!string.IsNullOrWhiteSpace(account))
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order.Account = account;
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return order;
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}
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/// <summary>
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/// Baut aus den eingesammelten Ticks einen Kurs, oder null wenn kein brauchbarer Preis kam.
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/// Reihenfolge: letzter Handelspreis, sonst Bid/Ask-Mitte, sonst Schlusskurs – Paper-Konten
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|
/// ohne Realtime-Abo liefern häufig nur verzögerte Kurse oder den Schlusskurs.
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/// </summary>
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public static Quote? BuildQuote(string symbol, double last, double bid, double ask, double close)
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{
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var mid = bid > 0 && ask > 0 ? (bid + ask) / 2 : 0;
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var price = last > 0 ? last : mid > 0 ? mid : close;
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if (price <= 0) return null;
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return new Quote(
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symbol,
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(decimal)price,
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(decimal)(bid > 0 ? bid : price),
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(decimal)(ask > 0 ? ask : price));
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}
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public static bool IsLastTick (int field) => field is TickType.LAST or TickType.DELAYED_LAST;
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public static bool IsBidTick (int field) => field is TickType.BID or TickType.DELAYED_BID;
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||||||
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public static bool IsAskTick (int field) => field is TickType.ASK or TickType.DELAYED_ASK;
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|
public static bool IsCloseTick(int field) => field is TickType.CLOSE or TickType.DELAYED_CLOSE;
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|
/// <summary>Endzustände von orderStatus – erst hier steht das Ergebnis der Order fest.</summary>
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public static bool IsTerminalStatus(string status) =>
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status is "Filled" or "Cancelled" or "ApiCancelled" or "Inactive";
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|
/// <summary>Kein Marktdaten-Abo, TWS liefert stattdessen verzögerte Kurse.</summary>
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public const int DelayedDataNotice = 10167;
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/// <summary>
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/// TWS meldet Verbindungs- und Statushinweise über denselben Callback wie echte Fehler:
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/// 1100–1102 sind Verbindungsmeldungen, 2100–2169 Warnungen (u. a. „Datenzentrum OK").
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///
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/// 10167 gehört ausdrücklich dazu: Der Hinweis kündigt verzögerte Kurse an, die Ticks folgen
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|
/// danach noch. Als Fehler behandelt würde die Kursanfrage abgebrochen, bevor sie ankommen –
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|
/// bei einem Paper-Konto ohne Datenabo also bei jedem Symbol.
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/// </summary>
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public static bool IsInformational(int errorCode) =>
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|
errorCode is >= 2100 and <= 2169 or >= 1100 and <= 1102 or DelayedDataNotice;
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||||||
|
}
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@@ -0,0 +1,198 @@
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using FluentAssertions;
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|
using IBKRTrader.Core.Trading;
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using IBKRTrader.Core.Trading.Ibkr;
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namespace IBKRTrader.Tests.Trading;
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/// <summary>
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/// Prüft die Abbildung zwischen Core-Modellen und TWS-API – der Teil des Broker-Adapters,
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/// der ohne laufenden Gateway testbar ist. Verbindung, Kurse und Orders bleiben manuelle
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/// Verifikation gegen das Paper-Konto (siehe docs/TWS-Setup-Checkliste.md).
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/// </summary>
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[Trait("cat", "unit")]
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public class IbkrMappingTests
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{
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// ─── Port-Validierung (Schutz vor Handel auf dem falschen Konto) ──────────
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[Theory]
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[InlineData(4001)] // IB Gateway Live
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[InlineData(7496)] // TWS Live
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public void PaperMode_OnLivePort_IsRejected(int port)
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{
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var problem = IbkrMapping.ValidatePort(port, TradingMode.Paper);
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|
problem.Should().NotBeNull().And.Contain("LIVE");
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|
}
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[Theory]
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|
[InlineData(4002)] // IB Gateway Paper
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|
[InlineData(7497)] // TWS Paper
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public void LiveMode_OnPaperPort_IsRejected(int port)
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{
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var problem = IbkrMapping.ValidatePort(port, TradingMode.Live);
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|
problem.Should().NotBeNull().And.Contain("Paper-Port");
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|
}
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[Theory]
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|
[InlineData(4002, TradingMode.Paper)]
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|
[InlineData(7497, TradingMode.Paper)]
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|
[InlineData(4001, TradingMode.Live)]
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|
[InlineData(7496, TradingMode.Live)]
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|
public void MatchingPortAndMode_IsAccepted(int port, TradingMode mode) =>
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|
IbkrMapping.ValidatePort(port, mode).Should().BeNull();
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[Fact]
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public void NonStandardPort_IsAccepted_ForAnyMode()
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{
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|
IbkrMapping.ValidatePort(4999, TradingMode.Paper).Should().BeNull();
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|
IbkrMapping.ValidatePort(4999, TradingMode.Live).Should().BeNull();
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|
}
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|
// ─── Kontrakt ─────────────────────────────────────────────────────────────
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[Fact]
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public void Stock_BuildsSmartRoutedUsEquity()
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{
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var contract = IbkrMapping.Stock(" aapl ");
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|
contract.Symbol.Should().Be("AAPL");
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contract.SecType.Should().Be("STK");
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|
contract.Exchange.Should().Be("SMART");
|
||||||
|
contract.Currency.Should().Be("USD");
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|
}
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|
// ─── Order ────────────────────────────────────────────────────────────────
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[Fact]
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public void BuildOrder_MarketBuy_MapsToMktWithoutLimit()
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{
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var request = new OrderRequest
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|
{
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|
Symbol = "AAPL", Side = TradeSide.Buy, Quantity = 10, Type = OrderType.Market
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|
};
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|
|
||||||
|
var order = IbkrMapping.BuildOrder(request, orderId: 42, account: "DUR371528");
|
||||||
|
|
||||||
|
order.OrderId.Should().Be(42);
|
||||||
|
order.Action.Should().Be("BUY");
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|
order.OrderType.Should().Be("MKT");
|
||||||
|
order.TotalQuantity.Should().Be(10);
|
||||||
|
// double.MaxValue ist der „nicht gesetzt"-Marker der TWS-API. Eine 0 wäre hier ein Fehler:
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|
// TWS würde sie als echten Limitpreis von 0 lesen.
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|
order.LmtPrice.Should().Be(double.MaxValue);
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||||||
|
order.Tif.Should().Be("DAY");
|
||||||
|
order.Transmit.Should().BeTrue();
|
||||||
|
order.Account.Should().Be("DUR371528");
|
||||||
|
}
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|
|
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|
[Fact]
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public void BuildOrder_LimitSell_CarriesLimitPrice()
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{
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var request = new OrderRequest
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|
{
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||||||
|
Symbol = "MSFT", Side = TradeSide.Sell, Quantity = 5,
|
||||||
|
Type = OrderType.Limit, LimitPrice = 123.45m
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
var order = IbkrMapping.BuildOrder(request, orderId: 7, account: null);
|
||||||
|
|
||||||
|
order.Action.Should().Be("SELL");
|
||||||
|
order.OrderType.Should().Be("LMT");
|
||||||
|
order.LmtPrice.Should().Be(123.45);
|
||||||
|
order.Account.Should().BeNullOrEmpty();
|
||||||
|
}
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|
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|
[Fact]
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|
public void BuildOrder_LimitWithoutPrice_LeavesPriceUnset()
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|
{
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|
// Eine 0 würde TWS als Limitpreis von 0 lesen; der Marker double.MaxValue heißt „nicht gesetzt".
|
||||||
|
var request = new OrderRequest
|
||||||
|
{
|
||||||
|
Symbol = "MSFT", Side = TradeSide.Buy, Quantity = 1, Type = OrderType.Limit, LimitPrice = null
|
||||||
|
};
|
||||||
|
|
||||||
|
IbkrMapping.BuildOrder(request, orderId: 1, account: null)
|
||||||
|
.LmtPrice.Should().Be(double.MaxValue);
|
||||||
|
}
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||||||
|
|
||||||
|
// ─── Kurs-Ableitung ───────────────────────────────────────────────────────
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[Fact]
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public void BuildQuote_PrefersLastTradedPrice()
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|
{
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var quote = IbkrMapping.BuildQuote("AAPL", last: 100, bid: 98, ask: 102, close: 95);
|
||||||
|
|
||||||
|
quote!.Last.Should().Be(100m);
|
||||||
|
quote.Bid.Should().Be(98m);
|
||||||
|
quote.Ask.Should().Be(102m);
|
||||||
|
}
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||||||
|
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||||||
|
[Fact]
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|
public void BuildQuote_WithoutLast_UsesBidAskMid()
|
||||||
|
{
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||||||
|
var quote = IbkrMapping.BuildQuote("AAPL", last: 0, bid: 98, ask: 102, close: 95);
|
||||||
|
|
||||||
|
quote!.Last.Should().Be(100m);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
[Fact]
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||||||
|
public void BuildQuote_WithOnlyClose_UsesClose()
|
||||||
|
{
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||||||
|
// Paper-Konten ohne Datenabo liefern außerhalb der Handelszeiten oft nur den Schlusskurs.
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||||||
|
var quote = IbkrMapping.BuildQuote("AAPL", last: 0, bid: 0, ask: 0, close: 95);
|
||||||
|
|
||||||
|
quote!.Last.Should().Be(95m);
|
||||||
|
quote.Bid.Should().Be(95m);
|
||||||
|
quote.Ask.Should().Be(95m);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
[Fact]
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|
public void BuildQuote_WithoutAnyPrice_ReturnsNull() =>
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|
IbkrMapping.BuildQuote("AAPL", last: 0, bid: 0, ask: 0, close: 0).Should().BeNull();
|
||||||
|
|
||||||
|
// ─── Tick- und Status-Klassifizierung ─────────────────────────────────────
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[Theory]
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[InlineData(4, true)] // LAST
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[InlineData(68, true)] // DELAYED_LAST
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|
[InlineData(1, false)] // BID
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||||||
|
public void IsLastTick_CoversRealtimeAndDelayed(int field, bool expected) =>
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||||||
|
IbkrMapping.IsLastTick(field).Should().Be(expected);
|
||||||
|
|
||||||
|
[Theory]
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||||||
|
[InlineData(1, true)] // BID
|
||||||
|
[InlineData(66, true)] // DELAYED_BID
|
||||||
|
[InlineData(2, false)] // ASK
|
||||||
|
public void IsBidTick_CoversRealtimeAndDelayed(int field, bool expected) =>
|
||||||
|
IbkrMapping.IsBidTick(field).Should().Be(expected);
|
||||||
|
|
||||||
|
[Theory]
|
||||||
|
[InlineData("Filled", true)]
|
||||||
|
[InlineData("Cancelled", true)]
|
||||||
|
[InlineData("ApiCancelled", true)]
|
||||||
|
[InlineData("Inactive", true)]
|
||||||
|
[InlineData("Submitted", false)]
|
||||||
|
[InlineData("PreSubmitted", false)]
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|
public void IsTerminalStatus_OnlyForFinalStates(string status, bool expected) =>
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|
IbkrMapping.IsTerminalStatus(status).Should().Be(expected);
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||||||
|
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||||||
|
[Theory]
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|
[InlineData(2104, true)] // Marktdatenzentrum OK
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[InlineData(2106, true)] // HMDS-Datenzentrum OK
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||||||
|
[InlineData(2158, true)] // Sec-def-Datenzentrum OK
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||||||
|
[InlineData(1100, true)] // Verbindung verloren
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||||||
|
[InlineData(200, false)] // Kontrakt nicht gefunden
|
||||||
|
[InlineData(201, false)] // Order abgelehnt
|
||||||
|
[InlineData(354, false)] // Marktdaten nicht abonniert
|
||||||
|
public void IsInformational_SeparatesStatusFromRealErrors(int code, bool expected) =>
|
||||||
|
IbkrMapping.IsInformational(code).Should().Be(expected);
|
||||||
|
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||||||
|
[Fact]
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||||||
|
public void IsInformational_TreatsDelayedDataNoticeAsStatus()
|
||||||
|
{
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||||||
|
// 10167 kündigt verzögerte Kurse an – die Ticks folgen danach noch. Als Fehler behandelt
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||||||
|
// scheiterte auf einem Paper-Konto ohne Datenabo jede einzelne Kursabfrage.
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||||||
|
IbkrMapping.IsInformational(IbkrMapping.DelayedDataNotice).Should().BeTrue();
|
||||||
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}
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||||||
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}
|
||||||
Reference in New Issue
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