RichardandClaude Opus 5
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Broker-Adapter gegen TWS/IB Gateway, aktivierbar über IBKRSettings.UseTwsApi;
NullBrokerClient bleibt Default. TradingEnabled bleibt als zweite, unabhängige
Sicherung bestehen – ohne ihn platziert der ExecutionService keine Order.
Aufteilung (src/IBKRTrader.Core/Trading/Ibkr/):
- IbkrMapping – reine Abbildung Core <-> TWS (Kontrakt, Order, Kurs, Port-
und Statusregeln), vollständig unit-getestet
- IbkrConnection – Socket-Lebenszyklus, Reader-Thread, reqId-Korrelation über
TaskCompletionSource
- IbkrBrokerClient – implementiert IBrokerClient, übersetzt Fehler in leere
Ergebnisse (Konto 0 lässt die Risikoprüfung alles ablehnen)
Bewusste Entscheidungen:
- Träges Verbinden mit Wiederholung statt Verbindungsaufbau beim Start: TWS ist
nach einem Neustart minutenlang nicht bereit.
- Port wird gegen den Handelsmodus geprüft; Paper-Modus auf Live-Port (oder
umgekehrt) lässt den Broker inaktiv, statt auf dem falschen Konto zu handeln.
- MarketDataType Default 4: Paper-Konten ohne Datenabo bekommen sonst keine Kurse.
- Fehlercode 10167 ist ein Statushinweis (verzögerte Daten folgen), kein Fehler.
Als Fehler behandelt scheiterte jede einzelne Kursabfrage.
Verifiziert gegen Paper-Konto DUR371528: Verbindung, Konto (100.105,50 EUR),
Kurse (AAPL/MSFT/NVDA, verzögert), Fehlerpfade. Orderpfad bis zur Broker-Annahme
per What-If-Order geprüft (Aktie + Option, ohne Ausführung); dabei zugleich die
Optionsberechtigung des Kontos bestätigt. Offen: echte Ausführung (Fill ->
Buchung) und asynchrone Fill-Verfolgung – beides in IBKR-Integration.md notiert.
Doku: TWS-Setup-Checkliste.md (Einstellungen für Neuinstallation) neu,
IBKR-Integration.md / ARCHITECTURE.md / README.md nachgezogen.
154/154 Tests grün.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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4.3 KiB
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# IBKRTrader
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Modulares C#-Trading-Framework für Interactive-Brokers-Aktien. **Harter Core + unabhängige
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Strategie-Module + Launcher**, der die Fenster der Module öffnet. Konzept nach dem Vorbild von
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PolytraderSharp (nur IBKR statt Polymarket).
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## Architektur (Kurzform)
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IBKRTrader.App WinExe – Generic Host + Launcher/Shell (WinForms)
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src/IBKRTrader.Core Contracts, EF-Persistenz, Trading-Kern, Worker, Security
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src/IBKRTrader.Modules.* je Modul ein eigenes Projekt (referenziert nur Core)
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tests/IBKRTrader.Tests xUnit (Unit + EF-InMemory)
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- **Generic Host** (`Host.CreateDefaultBuilder`), Worker/Services als `IHostedService`.
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- **Module** über `IModule` (RegisterServices/RegisterUi/Start/Stop); UI über `IModuleUiHost`/`ModuleView`.
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- **Persistenz**: EF Core (Pomelo/MariaDB), Migrationen **extern** angewendet (nicht zur Laufzeit).
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- **Trading-Kern**: `IExecutionService` (Signal→Risiko→Order→Buchung), `IRiskService`, `IPortfolioService`,
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Broker hinter `IBrokerClient`: `NullBrokerClient` (Default, handelt nie) oder `IbkrBrokerClient`
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über die TWS API – aktivierbar mit `IBKR.UseTwsApi`.
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- **Analyse-Datenfundament**: `core_decision_journal` (jede Entscheidung + ReasonCode), `core_order_events`,
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`SignalId`-Korrelation, JSONL-Log-Sink (`Logs/{yyyy-MM-dd}.jsonl`) – speist den Supervisor.
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- Details: [docs/ARCHITECTURE.md](docs/ARCHITECTURE.md).
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## Build & Test
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```bash
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dotnet build IBKRTrader.slnx
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dotnet test IBKRTrader.slnx
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dotnet run --project IBKRTrader.App.csproj -- --smoke-ui # Headless-UI-Check
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dotnet run --project IBKRTrader.App.csproj # App starten
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## Konfiguration
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- `appsettings.Local.json` (gitignored) hält den DB-Connection-String (`Database:MySqlConnectionString`).
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- `settings.json` (gitignored) – App-Settings (IBKR-Ports, Logging, Worker, Trading).
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- Optional `IBKRTRADER_MASTER_KEY` bzw. `master.key` für at-rest-Verschlüsselung (AES-256-GCM).
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- Supervisor (optional): `IBKRTRADER_OPENROUTER_KEY` bzw. `openrouter.key` (KI-Analyse), sowie die
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Opt-ins `IBKRTRADER_SUPERVISOR_DAILY` (Tagesbericht, Stunde 0–23) und `IBKRTRADER_MCP_PORT` (MCP-Light,
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nur 127.0.0.1).
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## Datenbank aufsetzen
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Schema wird per EF-Migrationen extern angewendet – siehe [scripts/README.md](scripts/README.md):
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```bash
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mysql ... < scripts/drop-app-tables.sql # nur falls Alt-Tabellen existieren
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powershell -File scripts/provision-db.ps1
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```
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## Module
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- **CongressTrading** – kopiert US-Kongress-Trades (capitoltrades.com) → `TradeSignal` → ExecutionService.
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- **Accounting** – von der Trading-DB unabhängige Buchführung aus dem IBKR-Kontoauszug (Activity Flex
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Query) → append-only Ledger `acc_*`, Periodenabrechnung/BWA, FX (USD/EUR), CSV/PDF-Export. Kein Handel.
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Live-Abruf hinter Interfaces (Offline-Null-Stubs); Steuerschicht bewusst offen. Konzept:
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[docs/konzepte/KONZEPT-Modul-Accounting.md](docs/konzepte/KONZEPT-Modul-Accounting.md).
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- **Supervisor** – read-only KI-Analyse/Forensik über alle Module (OpenRouter-Agent + read-only
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Tool-Registry, Dossier-Browser, optional MCP-Light). Stützt sich auf das Core-Datenfundament
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(`core_decision_journal`, `core_order_events`, `SignalId`, JSONL-Logs). Konzept:
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[docs/konzepte/KONZEPT-Modul-Supervisor.md](docs/konzepte/KONZEPT-Modul-Supervisor.md).
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## Status / Nächstes
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- Kurskorrektur auf das PolytraderSharp-Konzept (R1–R7) abgeschlossen.
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- **Accounting**- und **Supervisor**-Modul (inkl. Core-Datenfundament S-0) ergänzt; Live-Abruf (IBKR
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Flex / OpenRouter-Key) und Steuerschicht sind bewusst noch offen (Stubs/Platzhalter).
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- **IBKR-Broker über die TWS API / IB Gateway** ist implementiert (Paper-Konto steht, Verbindung
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verifiziert) – Design und offene Punkte: [docs/IBKR-Integration.md](docs/IBKR-Integration.md),
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TWS-Einstellungen: [docs/TWS-Setup-Checkliste.md](docs/TWS-Setup-Checkliste.md).
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- **Sicherheit:** DB-Passwort rotieren (liegt in der Git-Historie, Commit `ebeb035`).
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## Sicherheitshinweis
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Automatisierter Handel ist riskant. Standardmäßig handelt die App **nicht**: der Broker-Adapter ist
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über `IBKR.UseTwsApi` abgeschaltet, und selbst mit aktivem Adapter platziert der `ExecutionService`
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ohne globales `TradingEnabled=true` keine Order. Beide Schalter sind bewusst getrennt. Echter Handel
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erst nach Verifikation gegen den Paper-Account.
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