Richard/IBKRTrader
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IBKRTrader/docs/archiv/KONZEPT-Modul-Supervisor.md
T
RichardandClaude Opus 5 9f66183f1c
Build & Test / build (ubuntu-latest) (push) Waiting to run
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Build & Test / build (windows-latest) (push) Waiting to run
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Eine Roadmap statt sieben Konzepte; Quelldokumente ins Archiv 
Der offene Stand lag ueber sieben Konzepte, zwei Referenzdokumente und die
Phasen-Checkliste der Architektur verteilt. Dieselbe Aufgabe stand teils
doppelt unter zwei Namen - die asynchrone Fill-Verfolgung etwa als "bekannte
Grenze" in IBKR-Integration.md und zugleich als W-2 im OptionsWheel-Konzept.
Wer wissen wollte, was als Naechstes ansteht, musste alles neun lesen.

docs/ROADMAP.md fuehrt das zusammen:
  - Fuenf Stufen in Abhaengigkeitsreihenfolge, von "Fundament schliessen" bis
    zum OptionsWheel, dazu vier laufende Bahnen (Auslieferung, Accounting,
    Supervisor, technische Schulden).
  - Jede Zeile traegt ihre Herkunft (W-2, P5, Kapitalmodell 5, ...), damit die
    Herleitung im Archiv auffindbar bleibt.
  - Eigene Abschnitte fuer Zurueckgestelltes und Verworfenes. Zurueckgestellte
    Ideen nennen ausdruecklich, WAS sie wieder aktuell macht; verworfene nennen
    den Grund, damit sie nicht in sechs Monaten erneut vorgeschlagen werden.
  - Erledigtes bleibt als Zeile mit Datum stehen statt zu verschwinden.

Archiv (git erkennt alle sieben als Umbenennung, Historie bleibt):
  docs/konzepte/*         -> docs/archiv/
  docs/Kapital-und-Buchmodell.md -> docs/archiv/
Jedes archivierte Dokument bekommt oben einen Vermerk, warum es erhalten bleibt
und wo der lebende Stand steht. Inhaltlich ist keines veraendert.

Weiter gepflegt werden ARCHITECTURE.md (Aufbau + Phasen-Historie),
IBKR-Integration.md (Adapter-Design und Grenzen) und die TWS-Setup-Checkliste -
das sind Referenzen, keine Planung. Ihre eigenen Offen-Listen verweisen jetzt
mit Roadmap-Kennung dorthin, statt einen zweiten Stand zu fuehren.

Alle 63 relativen Markdown-Links geprueft, keiner tot. Fuenf Pfadverweise in
Code, csproj und systemd-Unit mitgezogen; die Unit zeigte auf die
Portierungsanalyse, die ausdruecklich den Stand VOR dem Umbau beschreibt - jetzt
auf ARCHITECTURE.md. Build 0 Warnungen, 198/198 Tests gruen.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-23 18:14:51 +02:00

5.1 KiB
Raw Permalink Blame History

📦 Archiviert am 2026-08-23

Dieses Dokument wird nicht mehr gepflegt. Was davon noch offen ist, steht in der Roadmap (Bahn „Supervisor") – dort und nur dort wird der Stand nachgeführt.

Es bleibt erhalten, weil es S-0 bis S-4 im Einzelnen beschreibt, samt Tool-Registry und den Sicherheitsgrenzen des Agenten. Zum Nachschlagen also weiterhin richtig, als Aufgabenliste nicht mehr.

Konzept: Modul „Supervisor" (KI-gestützte Handels-Analyse & Forensik)

UMGESETZT (S-0 bis S-4). Datenfundament im Core (core_decision_journal, core_order_events, durchgereichte SignalId, JSONL-Log-Sink), DossierService/DossierBuilder, der OpenRouter-Agent mit read-only Tool-Registry und Profilen, sup_reports, CounterfactualJob, DailyReportService und der MCP-Server (McpLightServer, McpJsonRpc).

Weiterhin offen sind die beiden Punkte am Ende dieses Dokuments: die Counterfactual-Kursauflösung (Interface + Stub vorhanden) und der externe Versand des Tagesberichts.

Stand: 2026-07-30 Ziel: ALLES, was IBKRTrader getan (und bewusst NICHT getan) hat, detailliert analysierbar machen — Entscheidungen, Orders, Trades und Logs — und die Analyse durch ein KI-Modell (OpenRouter) durchführen lassen: Warum hat ein Trade funktioniert? Warum nicht? Woran lag es? Leitidee: Erst das Datenfundament, dann die KI. Ein Modell kann nur erklären, was aufgezeichnet wurde.

Vorbild: gleichnamiges Modul in PolytraderSharp. Hier auf IBKR übertragen; strikt read-only.

S-0 Datenfundament (Core — umgesetzt)

Grundlage jeder guten Analyse, sofort auch OHNE KI nützlich (abfragbare Rejects, Log-Forensik):

  • core_decision_journal — JEDE Entscheidung (Executed/Rejected/Skipped/Failed) mit ReasonCode (Enum, als String persistiert), SignalId, Kontext-JSON und Freitext. Geschrieben vom ExecutionService.
  • core_order_events — Order-Lifecycle (Placed/Filled/PlaceFailed/…): Preise, Menge, Broker-Antwort.
  • SignalId wird durch TradeSignal → ExecutionService → Portfolio → core_trade_history durchgereicht → verbindet Signal → Entscheidung(en) → Order(s) → Trade.
  • JSONL-Log-Sink — zusätzlich zur Textdatei eine Zeile je Event nach Logs/{yyyy-MM-dd}.jsonl (ts, level, source, cid=SignalId, message); zeilenweise filter-/parsebar.
  • Pure Core-Analytik: RealizedPnlEngine (FIFO), TradeAnalytics (KPIs), DossierBuilder.
  • Schreibpfade sind fehlertolerant — ein Journal-/DB-Fehler bricht den Handel nie.

S-1 Dossier

DossierService setzt zu einer SignalId Entscheidungen + Order-Events + Trades + JSONL-Log-Auszug zusammen; DossierBuilder (Core, pur) rendert JSON (fürs Modell) und Markdown (für Menschen).

S-2 Agent + Tool-Registry

  • In-Prozess-Function-Calling-Loop gegen OpenRouter (OpenRouterClient, OpenAI-kompatibel).
  • Read-only-Tools (SupervisorTools): query_decisions, query_order_events, query_trades, get_dossier, read_logs, get_kpis, get_architecture_context, query_counterfactuals. Kein Tool kann handeln, canceln oder schreiben.
  • Profile (SupervisorProfiles): Allgemein / Technik / CongressTrading = System-Prompt + Tool-Subset über EINER Infrastruktur (bewusst keine Agent-zu-Agent-Orchestrierung).
  • Harte Iterationsgrenze gegen Endlosschleifen; jeder Tool-Aufruf wird in der UI sichtbar geloggt.
  • System-Kontext: kuratiertes Architektur-/Verhaltensdokument (ArchitectureContext, inline versioniert).

S-3 Berichte & Counterfactual

  • sup_reports — jede Analyse (Frage/Antwort/Profil/Modell/Tool-Aufrufe) → der Supervisor ist selbst auditierbar.
  • CounterfactualJob — „was wäre aus abgelehnten BUYs geworden?" (späterer Kurs vs. Signalpreis). Die Kursauflösung liegt hinter ICounterfactualResolutionSource mit Null-Stub (Zielland-Arbeit).
  • DailyReportService — täglicher Bericht, opt-in via IBKRTRADER_SUPERVISOR_DAILY (Stunde 0–23).

S-4 MCP-Light

McpLightServer exponiert dieselbe read-only Tool-Registry als lokalen MCP-Endpoint für externe Clients (z. B. Claude Code). Opt-in via IBKRTRADER_MCP_PORT, bindet nur 127.0.0.1. Handler McpJsonRpc ist pur + unit-getestet (initialize/ping/tools.list/tools.call).

Architektur & Unterbringung

Projekt src/IBKRTrader.Modules.Supervisor/ als IModule (Name="Supervisor", DbPrefix="sup_"), referenziert nur den Core. Eigenes Fenster mit Tabs: Analyse (Chat), Dossier-Browser, Berichte, Settings.

Sicherheit

  • OpenRouter = bewusst freigegebener externer Datenempfänger. Es werden nur Analyse-Daten der Tools gesendet, niemals Secrets/Keys/Connection-Strings.
  • Separater API-Key (IBKRTRADER_OPENROUTER_KEY oder gitignorierte openrouter.key), getrennt von künftigen Trading-Keys.
  • Read-only by design — kein Order-/Schreib-Tool. Prompt-Injection über Fremdtexte bleibt auf „falsche Analyse" begrenzt, kann nie handeln.

Bewusst offen / Zielland-Arbeit

  • Counterfactual-Kursauflösung für Aktien (späterer Kurs) — Interface + Stub vorhanden.
  • Externer Versand des Tagesberichts (z. B. Threema) — heute nur Persistenz/Log.
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