RichardandClaude Opus 5
87194bfc48
ResolveExecutionTime liefert neben dem UTC-Zeitpunkt jetzt die Herkunft der verwendeten Zeitzone (gemeldet / angenommen / unbekannt / unlesbar). Bisher war im Nachhinein nicht unterscheidbar, ob ein Buchungszeitpunkt von TWS stammte oder eine Annahme war - genau der Fehler, der beim Umzug zwischen EU- und US-Host lautlos entsteht. IbkrConnection schreibt beim Verbinden einmalig Betriebszeitzone, Systemzeitzone und den Versatz zur TWS-Serverzeit ins Log; ab 5 s Abweichung gilt die Uhr des Hosts als verstellt. TWS-Setup-Checkliste um den Linux-Abschnitt ergaenzt (Betrieb und Umgebung unterscheiden sich, das Protokoll nicht). Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
348 lines
14 KiB
C#
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14 KiB
C#
using FluentAssertions;
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using IBKRTrader.Core.Trading;
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using IBKRTrader.Core.Trading.Ibkr;
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namespace IBKRTrader.Tests.Trading;
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/// <summary>
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/// Prüft die Abbildung zwischen Core-Modellen und TWS-API – der Teil des Broker-Adapters,
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/// der ohne laufenden Gateway testbar ist. Verbindung, Kurse und Orders bleiben manuelle
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/// Verifikation gegen das Paper-Konto (siehe docs/TWS-Setup-Checkliste.md).
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/// </summary>
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[Trait("cat", "unit")]
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public class IbkrMappingTests
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{
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// ─── Port-Validierung (Schutz vor Handel auf dem falschen Konto) ──────────
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[Theory]
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[InlineData(4001)] // IB Gateway Live
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[InlineData(7496)] // TWS Live
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public void PaperMode_OnLivePort_IsRejected(int port)
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{
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var problem = IbkrMapping.ValidatePort(port, TradingMode.Paper);
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problem.Should().NotBeNull().And.Contain("LIVE");
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}
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[Theory]
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[InlineData(4002)] // IB Gateway Paper
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[InlineData(7497)] // TWS Paper
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public void LiveMode_OnPaperPort_IsRejected(int port)
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{
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var problem = IbkrMapping.ValidatePort(port, TradingMode.Live);
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problem.Should().NotBeNull().And.Contain("Paper-Port");
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||
}
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[Theory]
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[InlineData(4002, TradingMode.Paper)]
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[InlineData(7497, TradingMode.Paper)]
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[InlineData(4001, TradingMode.Live)]
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[InlineData(7496, TradingMode.Live)]
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public void MatchingPortAndMode_IsAccepted(int port, TradingMode mode) =>
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IbkrMapping.ValidatePort(port, mode).Should().BeNull();
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[Fact]
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public void NonStandardPort_IsAccepted_ForAnyMode()
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{
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IbkrMapping.ValidatePort(4999, TradingMode.Paper).Should().BeNull();
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IbkrMapping.ValidatePort(4999, TradingMode.Live).Should().BeNull();
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||
}
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// ─── Kontrakt ─────────────────────────────────────────────────────────────
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[Fact]
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public void Stock_BuildsSmartRoutedUsEquity()
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{
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var contract = IbkrMapping.Stock(" aapl ");
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contract.Symbol.Should().Be("AAPL");
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contract.SecType.Should().Be("STK");
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contract.Exchange.Should().Be("SMART");
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contract.Currency.Should().Be("USD");
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}
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// ─── Order ────────────────────────────────────────────────────────────────
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[Fact]
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public void BuildOrder_MarketBuy_MapsToMktWithoutLimit()
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{
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var request = new OrderRequest
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{
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Symbol = "AAPL", Side = TradeSide.Buy, Quantity = 10, Type = OrderType.Market
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};
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var order = IbkrMapping.BuildOrder(request, orderId: 42, account: "DUR371528");
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order.OrderId.Should().Be(42);
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order.Action.Should().Be("BUY");
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order.OrderType.Should().Be("MKT");
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order.TotalQuantity.Should().Be(10);
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// double.MaxValue ist der „nicht gesetzt"-Marker der TWS-API. Eine 0 wäre hier ein Fehler:
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// TWS würde sie als echten Limitpreis von 0 lesen.
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order.LmtPrice.Should().Be(double.MaxValue);
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order.Tif.Should().Be("DAY");
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order.Transmit.Should().BeTrue();
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||
order.Account.Should().Be("DUR371528");
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}
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[Fact]
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public void BuildOrder_LimitSell_CarriesLimitPrice()
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{
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var request = new OrderRequest
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||
{
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||
Symbol = "MSFT", Side = TradeSide.Sell, Quantity = 5,
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||
Type = OrderType.Limit, LimitPrice = 123.45m
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||
};
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||
var order = IbkrMapping.BuildOrder(request, orderId: 7, account: null);
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||
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||
order.Action.Should().Be("SELL");
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||
order.OrderType.Should().Be("LMT");
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||
order.LmtPrice.Should().Be(123.45);
|
||
order.Account.Should().BeNullOrEmpty();
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||
}
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[Fact]
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public void BuildOrder_LimitWithoutPrice_LeavesPriceUnset()
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{
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||
// Eine 0 würde TWS als Limitpreis von 0 lesen; der Marker double.MaxValue heißt „nicht gesetzt".
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var request = new OrderRequest
|
||
{
|
||
Symbol = "MSFT", Side = TradeSide.Buy, Quantity = 1, Type = OrderType.Limit, LimitPrice = null
|
||
};
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||
|
||
IbkrMapping.BuildOrder(request, orderId: 1, account: null)
|
||
.LmtPrice.Should().Be(double.MaxValue);
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||
}
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// ─── Kurs-Ableitung ───────────────────────────────────────────────────────
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[Fact]
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public void BuildQuote_PrefersLastTradedPrice()
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{
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var quote = IbkrMapping.BuildQuote("AAPL", last: 100, bid: 98, ask: 102, close: 95);
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quote!.Last.Should().Be(100m);
|
||
quote.Bid.Should().Be(98m);
|
||
quote.Ask.Should().Be(102m);
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||
}
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[Fact]
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public void BuildQuote_WithoutLast_UsesBidAskMid()
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{
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var quote = IbkrMapping.BuildQuote("AAPL", last: 0, bid: 98, ask: 102, close: 95);
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||
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||
quote!.Last.Should().Be(100m);
|
||
}
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[Fact]
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public void BuildQuote_WithOnlyClose_UsesClose()
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{
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||
// Paper-Konten ohne Datenabo liefern außerhalb der Handelszeiten oft nur den Schlusskurs.
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var quote = IbkrMapping.BuildQuote("AAPL", last: 0, bid: 0, ask: 0, close: 95);
|
||
|
||
quote!.Last.Should().Be(95m);
|
||
quote.Bid.Should().Be(95m);
|
||
quote.Ask.Should().Be(95m);
|
||
}
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[Fact]
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public void BuildQuote_WithoutAnyPrice_ReturnsNull() =>
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IbkrMapping.BuildQuote("AAPL", last: 0, bid: 0, ask: 0, close: 0).Should().BeNull();
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// ─── Ausführungen ─────────────────────────────────────────────────────────
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[Theory]
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[InlineData("BOT", TradeSide.Buy)]
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[InlineData("SLD", TradeSide.Sell)]
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[InlineData("sld", TradeSide.Sell)]
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[InlineData("SELL", TradeSide.Sell)]
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public void ParseSide_MapsTwsExecutionSides(string raw, TradeSide expected) =>
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IbkrMapping.ParseSide(raw).Should().Be(expected);
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// Die beiden Zonen, in denen wir Instanzen betreiben.
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private static readonly TimeZoneInfo Berlin = TimeZoneInfo.FindSystemTimeZoneById("Europe/Berlin");
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private static readonly TimeZoneInfo NewYork = TimeZoneInfo.FindSystemTimeZoneById("America/New_York");
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// ─── Herkunft der Zeitangabe (Beobachtbarkeit) ────────────────────────────
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//
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// Ohne die Herkunft lässt sich später nicht mehr unterscheiden, ob ein Buchungszeitpunkt von
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// TWS gemeldet oder von uns angenommen wurde. Genau daran hängt die Diagnose, wenn eine
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// Instanz von einem EU- auf einen US-Host umzieht.
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[Fact]
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public void ResolveExecutionTime_MitZone_MeldetGemeldeteHerkunft()
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{
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var stamp = IbkrMapping.ResolveExecutionTime("20260804 09:30:00 America/New_York", Berlin);
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||
stamp.Source.Should().Be(IbkrMapping.ExecutionTimeSource.ReportedZone);
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||
stamp.IsAssumed.Should().BeFalse();
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||
stamp.ReportedZone.Should().Be("America/New_York");
|
||
stamp.ZoneUsed.Should().Contain("New_York");
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||
stamp.Utc.Should().Be(new DateTime(2026, 8, 4, 13, 30, 0, DateTimeKind.Utc));
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||
}
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[Fact]
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public void ResolveExecutionTime_OhneZone_MeldetAnnahme()
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{
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// Der Normalfall bei execDetails - und damit die Stelle, die beobachtet werden muss.
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var stamp = IbkrMapping.ResolveExecutionTime("20260804 17:39:18", Berlin);
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||
stamp.Source.Should().Be(IbkrMapping.ExecutionTimeSource.FallbackZone);
|
||
stamp.IsAssumed.Should().BeTrue();
|
||
stamp.ReportedZone.Should().BeNull();
|
||
stamp.ZoneUsed.Should().Be(Berlin.Id);
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}
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[Fact]
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public void ResolveExecutionTime_UnbekannteZone_IstAlsAnnahmeErkennbar()
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{
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// Weicht auf die Betriebszeitzone aus - aber unterscheidbar von "TWS meldete nichts",
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||
// denn hier hat TWS etwas gemeldet, das dieses System nicht kennt.
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var stamp = IbkrMapping.ResolveExecutionTime("20260804 17:39:18 Gibt/EsNicht", Berlin);
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||
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||
stamp.Source.Should().Be(IbkrMapping.ExecutionTimeSource.UnknownZoneFallback);
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||
stamp.IsAssumed.Should().BeTrue();
|
||
stamp.ReportedZone.Should().Be("Gibt/EsNicht");
|
||
stamp.ZoneUsed.Should().Be(Berlin.Id);
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||
}
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[Fact]
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public void ResolveExecutionTime_Unlesbar_IstAlsDefektErkennbar()
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{
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var stamp = IbkrMapping.ResolveExecutionTime("Unsinn", Berlin);
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||
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||
stamp.Source.Should().Be(IbkrMapping.ExecutionTimeSource.Unparsable);
|
||
stamp.Utc.Should().BeNull();
|
||
// Unlesbar ist keine Annahme, sondern ein Defekt - die Warnung im Log ist eine andere.
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||
stamp.IsAssumed.Should().BeFalse();
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||
}
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[Fact]
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public void ResolveExecutionTime_UsHost_LiefertDenselbenZeitpunktWieEuHost()
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{
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// Der eigentliche Regressionsschutz fuer den geplanten Umzug: Meldet TWS die Zone, darf die
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// Betriebszeitzone der Instanz das Ergebnis NICHT mehr veraendern.
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const string raw = "20260804 09:30:00 America/New_York";
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||
IbkrMapping.ResolveExecutionTime(raw, Berlin).Utc
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.Should().Be(IbkrMapping.ResolveExecutionTime(raw, NewYork).Utc);
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||
}
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[Fact]
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public void ParseExecutionTime_OhneZone_RechnetGegenDieBetriebszeitzone()
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{
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// So liefert TWS es bei execDetails (doppeltes Leerzeichen, keine Zonenangabe).
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// 17:39:18 Berliner Sommerzeit (UTC+2) = 15:39:18 UTC.
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var parsed = IbkrMapping.ParseExecutionTime("20260804 17:39:18", Berlin);
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||
parsed.Should().Be(new DateTime(2026, 8, 4, 15, 39, 18, DateTimeKind.Utc));
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||
parsed!.Value.Kind.Should().Be(DateTimeKind.Utc);
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||
}
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[Fact]
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public void ParseExecutionTime_NutztDieGemeldeteZone_StattSieZuVerwerfen()
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{
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// Der Kern der Sache: eine US-Instanz darf eine NYSE-Ausfuehrung nicht als Berliner Zeit
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||
// buchen. Gemeldet wird Europe/Berlin, also gilt die - unabhaengig von der Instanzzone.
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var parsed = IbkrMapping.ParseExecutionTime("20260804 17:52:56 Europe/Berlin", NewYork);
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||
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||
parsed.Should().Be(new DateTime(2026, 8, 4, 15, 52, 56, DateTimeKind.Utc));
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||
}
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[Fact]
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public void ParseExecutionTime_UsBoerse_LiefertKorrektesUtc()
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{
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// 09:30 New Yorker Sommerzeit (UTC-4) = 13:30 UTC - Handelsbeginn NYSE.
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||
IbkrMapping.ParseExecutionTime("20260804 09:30:00 America/New_York", Berlin)
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||
.Should().Be(new DateTime(2026, 8, 4, 13, 30, 0, DateTimeKind.Utc));
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||
}
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[Fact]
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public void ParseExecutionTime_UnbekannteZone_WeichtAufDieBetriebszeitzoneAus()
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{
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// Lieber die Instanzzone als gar kein Zeitstempel - die Ausfuehrung darf nicht verlorengehen.
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IbkrMapping.ParseExecutionTime("20260804 17:39:18 Gibt/EsNicht", Berlin)
|
||
.Should().Be(new DateTime(2026, 8, 4, 15, 39, 18, DateTimeKind.Utc));
|
||
}
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[Fact]
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public void ParseExecutionTime_AkzeptiertAuchDasBindestrichFormat()
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{
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// Dasselbe Format, das FormatExecutionFilterTime erzeugt.
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IbkrMapping.ParseExecutionTime("20260804-17:39:18", Berlin)
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||
.Should().Be(new DateTime(2026, 8, 4, 15, 39, 18, DateTimeKind.Utc));
|
||
}
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|
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[Fact]
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public void ParseExecutionTime_Winterzeit_NutztDenRichtigenVersatz()
|
||
{
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// Januar: Berlin ist UTC+1, nicht UTC+2. Faengt ein fest verdrahtetes Offset ab.
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IbkrMapping.ParseExecutionTime("20260115 17:39:18", Berlin)
|
||
.Should().Be(new DateTime(2026, 1, 15, 16, 39, 18, DateTimeKind.Utc));
|
||
}
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[Theory]
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[InlineData("")]
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[InlineData(" ")]
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[InlineData("20260804")]
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[InlineData("Unsinn")]
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public void ParseExecutionTime_ReturnsNullForUnusableInput(string raw) =>
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||
IbkrMapping.ParseExecutionTime(raw, Berlin).Should().BeNull();
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[Fact]
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||
public void FormatExecutionFilterTime_UsesUtcWithExplicitFormat()
|
||
{
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||
// TWS warnt (2174) bei Zeitangaben ohne Zeitzone und entfernt das Format künftig.
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var since = new DateTime(2026, 8, 4, 12, 0, 0, DateTimeKind.Utc);
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||
IbkrMapping.FormatExecutionFilterTime(since).Should().Be("20260804-12:00:00");
|
||
}
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// ─── Tick- und Status-Klassifizierung ─────────────────────────────────────
|
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[Theory]
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[InlineData(4, true)] // LAST
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[InlineData(68, true)] // DELAYED_LAST
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[InlineData(1, false)] // BID
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public void IsLastTick_CoversRealtimeAndDelayed(int field, bool expected) =>
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||
IbkrMapping.IsLastTick(field).Should().Be(expected);
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||
|
||
[Theory]
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||
[InlineData(1, true)] // BID
|
||
[InlineData(66, true)] // DELAYED_BID
|
||
[InlineData(2, false)] // ASK
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||
public void IsBidTick_CoversRealtimeAndDelayed(int field, bool expected) =>
|
||
IbkrMapping.IsBidTick(field).Should().Be(expected);
|
||
|
||
[Theory]
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||
[InlineData("Filled", true)]
|
||
[InlineData("Cancelled", true)]
|
||
[InlineData("ApiCancelled", true)]
|
||
[InlineData("Inactive", true)]
|
||
[InlineData("Submitted", false)]
|
||
[InlineData("PreSubmitted", false)]
|
||
public void IsTerminalStatus_OnlyForFinalStates(string status, bool expected) =>
|
||
IbkrMapping.IsTerminalStatus(status).Should().Be(expected);
|
||
|
||
[Theory]
|
||
[InlineData(2104, true)] // Marktdatenzentrum OK
|
||
[InlineData(2106, true)] // HMDS-Datenzentrum OK
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||
[InlineData(2158, true)] // Sec-def-Datenzentrum OK
|
||
[InlineData(1100, true)] // Verbindung verloren
|
||
[InlineData(200, false)] // Kontrakt nicht gefunden
|
||
[InlineData(201, false)] // Order abgelehnt
|
||
[InlineData(354, false)] // Marktdaten nicht abonniert
|
||
public void IsInformational_SeparatesStatusFromRealErrors(int code, bool expected) =>
|
||
IbkrMapping.IsInformational(code).Should().Be(expected);
|
||
|
||
[Fact]
|
||
public void IsInformational_TreatsDelayedDataNoticeAsStatus()
|
||
{
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// 10167 kündigt verzögerte Kurse an – die Ticks folgen danach noch. Als Fehler behandelt
|
||
// scheiterte auf einem Paper-Konto ohne Datenabo jede einzelne Kursabfrage.
|
||
IbkrMapping.IsInformational(IbkrMapping.DelayedDataNotice).Should().BeTrue();
|
||
}
|
||
}
|