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RichardandClaude Opus 4.8 2a312ca035 R8: Accounting- + Supervisor-Modul + Core-Datenfundament (S-0)

Portierung der beiden fehlenden Grundbausteine aus PolytraderSharp (voller Ausbau).

Core S-0 (Datenfundament fuer Analyse/Forensik):
- core_decision_journal + core_order_events (+ ReasonCode/Decision/OrderEvent-Enums),
  IDecisionJournal/IOrderEventLog mit fehlertoleranten EF-Impls (Handel bricht nie).
- SignalId-Durchreichung TradeSignal -> ExecutionService -> core_trade_history;
  ExecutionService schreibt an jeder Verzweigung Journal/Order-Events.
- JSONL-Log-Sink (LogJson + Dual-Sink), pure Analytik: RealizedPnlEngine (FIFO),
  TradeAnalytics, DossierBuilder. Migration AddAnalysisFoundation.

Accounting-Modul (acc_): unabhaengiger IBKR-Kontoauszug (Activity Flex Query) hinter
Interfaces mit Offline-Null-Stubs -> append-only Ledger + Periodenabrechnung/BWA + FX
(USD/EUR) + CSV/PDF (PDFsharp/MigraDoc). Steuerschicht bewusst offen (Platzhalter-Tab).
Kein Handel. Migration InitialAccounting.

Supervisor-Modul (sup_): read-only OpenRouter-Agent (Function-Calling-Loop) + read-only
Tool-Registry (8 Tools) + Profile + Dossier-Browser + Counterfactual-Job (Stub) +
Tagesbericht/MCP-Light (opt-in). Migration InitialSupervisor.

Verdrahtung: Program.cs (beide Module + Icons), slnx/App/Tests-Referenzen,
provision-db.ps1, AppSettings-Sektionen, docs/konzepte, README.

Tests: 79 -> 117 gruen (FIFO/KPIs/Dossier/JSONL, Classifier/Engine/FX/Idempotenz,
OpenRouter/Registry/Agent/MCP, STA-Konstruktion beider neuen Fenster).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

2026-07-31 09:25:18 +02:00

4.1 KiB

Raw Blame History

Konzept: Modul „Supervisor" (KI-gestützte Handels-Analyse & Forensik)

Stand: 2026-07-30 Ziel: ALLES, was IBKRTrader getan (und bewusst NICHT getan) hat, detailliert analysierbar machen — Entscheidungen, Orders, Trades und Logs — und die Analyse durch ein KI-Modell (OpenRouter) durchführen lassen: Warum hat ein Trade funktioniert? Warum nicht? Woran lag es? Leitidee: Erst das Datenfundament, dann die KI. Ein Modell kann nur erklären, was aufgezeichnet wurde.

Vorbild: gleichnamiges Modul in PolytraderSharp. Hier auf IBKR übertragen; strikt read-only.

S-0 Datenfundament (Core — umgesetzt)

Grundlage jeder guten Analyse, sofort auch OHNE KI nützlich (abfragbare Rejects, Log-Forensik):

core_decision_journal — JEDE Entscheidung (Executed/Rejected/Skipped/Failed) mit ReasonCode (Enum, als String persistiert), SignalId, Kontext-JSON und Freitext. Geschrieben vom ExecutionService.
core_order_events — Order-Lifecycle (Placed/Filled/PlaceFailed/…): Preise, Menge, Broker-Antwort.
SignalId wird durch TradeSignal → ExecutionService → Portfolio → core_trade_history durchgereicht → verbindet Signal → Entscheidung(en) → Order(s) → Trade.
JSONL-Log-Sink — zusätzlich zur Textdatei eine Zeile je Event nach Logs/{yyyy-MM-dd}.jsonl (ts, level, source, cid=SignalId, message); zeilenweise filter-/parsebar.
Pure Core-Analytik: RealizedPnlEngine (FIFO), TradeAnalytics (KPIs), DossierBuilder.
Schreibpfade sind fehlertolerant — ein Journal-/DB-Fehler bricht den Handel nie.

S-1 Dossier

DossierService setzt zu einer SignalId Entscheidungen + Order-Events + Trades + JSONL-Log-Auszug zusammen; DossierBuilder (Core, pur) rendert JSON (fürs Modell) und Markdown (für Menschen).

S-2 Agent + Tool-Registry

In-Prozess-Function-Calling-Loop gegen OpenRouter (OpenRouterClient, OpenAI-kompatibel).
Read-only-Tools (SupervisorTools): query_decisions, query_order_events, query_trades, get_dossier, read_logs, get_kpis, get_architecture_context, query_counterfactuals. Kein Tool kann handeln, canceln oder schreiben.
Profile (SupervisorProfiles): Allgemein / Technik / CongressTrading = System-Prompt + Tool-Subset über EINER Infrastruktur (bewusst keine Agent-zu-Agent-Orchestrierung).
Harte Iterationsgrenze gegen Endlosschleifen; jeder Tool-Aufruf wird in der UI sichtbar geloggt.
System-Kontext: kuratiertes Architektur-/Verhaltensdokument (ArchitectureContext, inline versioniert).

S-3 Berichte & Counterfactual

sup_reports — jede Analyse (Frage/Antwort/Profil/Modell/Tool-Aufrufe) → der Supervisor ist selbst auditierbar.
CounterfactualJob — „was wäre aus abgelehnten BUYs geworden?" (späterer Kurs vs. Signalpreis). Die Kursauflösung liegt hinter ICounterfactualResolutionSource mit Null-Stub (Zielland-Arbeit).
DailyReportService — täglicher Bericht, opt-in via IBKRTRADER_SUPERVISOR_DAILY (Stunde 0–23).

S-4 MCP-Light

McpLightServer exponiert dieselbe read-only Tool-Registry als lokalen MCP-Endpoint für externe Clients (z. B. Claude Code). Opt-in via IBKRTRADER_MCP_PORT, bindet nur 127.0.0.1. Handler McpJsonRpc ist pur + unit-getestet (initialize/ping/tools.list/tools.call).

Architektur & Unterbringung

Projekt src/IBKRTrader.Modules.Supervisor/ als IModule (Name="Supervisor", DbPrefix="sup_"), referenziert nur den Core. Eigenes Fenster mit Tabs: Analyse (Chat), Dossier-Browser, Berichte, Settings.

Sicherheit

OpenRouter = bewusst freigegebener externer Datenempfänger. Es werden nur Analyse-Daten der Tools gesendet, niemals Secrets/Keys/Connection-Strings.
Separater API-Key (IBKRTRADER_OPENROUTER_KEY oder gitignorierte openrouter.key), getrennt von künftigen Trading-Keys.
Read-only by design — kein Order-/Schreib-Tool. Prompt-Injection über Fremdtexte bleibt auf „falsche Analyse" begrenzt, kann nie handeln.

Bewusst offen / Zielland-Arbeit

Counterfactual-Kursauflösung für Aktien (späterer Kurs) — Interface + Stub vorhanden.
Externer Versand des Tagesberichts (z. B. Threema) — heute nur Persistenz/Log.

4.1 KiB Raw Blame History Unescape Escape