Vorbereitung fuer das ResolutionFarming-Modul: FeeModel von
PolyTrader.Modules.CopyTrading.Logic nach PolyTrader.Core.Trading verschoben, damit
mehrere Strategiemodule dieselbe Fee-Logik nutzen koennen (Module duerfen nicht
voneinander abhaengen -> geteiltes gehoert in den Core). CopyTrading-Referenzen +
FeeModelTests auf den Core-Namespace umgestellt. Rein mechanisch, verhaltensneutral.
Build 0 Fehler, 244 Tests gruen, --smoke-ui ok.
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Testabdeckung fuer den geldkritischen Engine-Pfad (bisher 0 Tests), da die
Fable-Guards zwischen Services entstehen und Unit-Tests sie nicht fangen:
- Engine._clob -> IClobClient (verhaltensneutral, DI registriert IClobClient bereits);
ProcessAccountOrderAsync internal. FakeMarketRepository/FakeAccountRepository ergaenzt.
- 7 Integrationstests (CopyTradingEngineTests) ueber gemockten CLOB: H3 BUY-Skip bei
ExitPending, Doppel-SELL-Guard, K3 System-Close (TraderId==0) schliesst Fremd-Position,
Fremd-Trader-SELL bleibt abgewiesen, H2 Cleanup schont Leiter (+ Kontrast ohne Leiter).
DABEI ECHTEN BUG GEFANGEN: Der K3-Fix aus Slice 3 sass an der falschen Stelle
(IsAuthorizedSell nach dem Position-Remove, Zeile ~643) – der eigentliche Ownership-Check
ist der fruehe inPortfolio-Lookup (Zeile 437, p.SourceTraderId == signal.TraderId), der
System-Signale schon vorher mit early return abwies. Fix jetzt am richtigen Ort; der
downstream-Check bleibt als Defense-in-depth. Ohne den Engine-Test waere das unentdeckt geblieben.
Build 0 Fehler, 242 Tests gruen, --smoke-ui ok.
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Entscheidung Richard (Variante A): Re-buyt der Master, waehrend unsere SELL-Leiter
die Position abverkauft, wird der BUY uebersprungen statt zugekauft. Sonst stockte
der BUY die Position auf, die die Leiter danach inkl. neuer Shares zum alten Floor
verkauft (oekonomisch widerspruechlich). Die Leiter fuehrt den Exit sauber zu Ende.
Guard am Anfang des Engine-BUY-Pfads (spiegelt den bestehenden SELL-ExitPending-Guard).
Build 0 Fehler, 233 Tests gruen, --smoke-ui ok.
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H4 – Rundungs-Dust-Reject-Schleife:
- SellLogic.RoundToTick (0.001, AwayFromZero, wie CalculateExactOrderAmounts). Die
Leiter platziert Preise gerundet -> usdc = size × Preis geht exakt auf (kein Dust).
- ProcessLadderAsync bricht ab, wenn pos.Size < MinShares (Dust-Rest gehalten,
ExitPending=false), statt endlos Sub-Minimum-Orders zu schicken.
M1 – GlobalPnl-Doppelzaehlung: in beiden Live-Close-Bloecken jetzt NUR innerhalb des
_processedClosures-Dedup-Guards gebucht (API-Lag zaehlte sonst doppelt).
M2 – TokenId in beiden Live-Close-Records gesetzt (sonst greift die Dedup nach Neustart nicht).
M3 (Minimum) – TradeId-Init: serverseitiges GetMaxTradeId() statt Full-Table-Find(_=>true).Max();
Fehlschlag wird laut geloggt statt still geschluckt. (Autoincrement-Migration bewusst als
Follow-up aufgeschoben – Schema-Aenderung an der Trade-Persistenz erst im Zielland live verifizieren.)
M4 – MongoExportParser ProfitTarget-Default 50 -> 9999 (Take-Profit bleibt dormant).
M6 – Fee-Satz (real oder Kategorie-Fallback, FeeModel.ResolveBps) in alle signierten Orders:
Engine-BUY, SELL-Leiter (Start/Step/Floor), PreRedeem (WSS + REST). API-gated, im Zielland verifizieren.
Doku – stale [Description]: ProfitTarget/SellFloorPct als IMPLEMENTIERT markiert.
Tests: +10 (RoundToTick, Dust-Abbruch, ResolveBps). Build 0 Fehler, 233 gruen, --smoke-ui ok.
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K3 – Demo-Auto-Close bei Marktauflösung funktioniert wieder:
- System-SELLs (TraderId==0) sind vom Ownership-Check ausgenommen. Regel in reine
CopyTradingRisk.IsAuthorizedSell(signalTraderId, positionSourceTraderId) extrahiert
(System ODER Besitzer) und in der Engine genutzt. Vorher lehnte der Check jedes
System-Close ab (Copy-Positionen haben SourceTraderId>0) -> Demo-Positionen
schlossen bei Resolution nie, 30s-Loop feuerte endlos.
- Resolved-Cache (_resolvedDemoMarkets) in PollDemoExpirationsAsync: aufgeloeste
Maerkte werden nicht erneut angefragt (kein Log-Spam / keine unnoetige API-Last).
M5 – Auto-Pause in der Demo-Phase nicht mehr wirkungslos:
- Anzeige-Spalten (CopyPnl30d etc.) zeigen Live-Kennzahlen, sobald vorhanden, sonst
Demo-Kennzahlen -> Demo-Validierung ist sichtbar statt leer.
- Harte Auto-Pause wirkt bewusst NUR auf Live-Ergebnissen.
- Kadenz: stuendlicher Light-Check (Auto-Pause) statt nur alle 12h; schwere
History-Analyse bleibt 12h (schliessen sich pro Tick aus, kein Doppellauf).
Tests: 5 neue (IsAuthorizedSell). Build 0 Fehler, 223 Tests gruen, --smoke-ui ok.
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Wer darf die ruhende Leiter-Order anfassen? Nur die Leiter selbst.
- H1 (Race): StartLadderAsync macht ZUERST einen atomaren Claim
(ExitLadders.TryAdd). Master-SELL (Engine) und Profit-Target (Sync) sind
damit idempotent – kein Doppel-GTC / keine Fehlerkaskade. Verliert ein
Aufrufer den Claim, wird die (evtl. von der Engine entfernte) Position als
ExitPending zurueckgestellt – kein Waise. Order-Fehler gibt den Claim zurueck.
- K1a (Floor-Deadlock): CleanupStaleOpenOrdersAsync ueberspringt Keys mit
aktiver Leiter (ExitLadders.ContainsKey) – cancelt die Floor-Order nicht mehr.
- K1b (Floor-Robustheit): ProcessLadderAsync prueft am Floor via GetOpenOrders,
ob die SELL-Order noch ruht; falls nicht (Cleanup/extern/Teil-Fill), neu
platzieren statt bis zum Neustart unverkaeuflich zu haengen.
- H2 (Engine-Cancel): Pre-Signal-CancelConflictingOrders wird uebersprungen,
wenn fuer den Markt eine Leiter aktiv ist – zerschiesst die Leiter-Order nicht.
Tests: 8 neue Integrationstests (SellLadderService ueber gemockten IClobClient):
atomarer/paralleler Claim, Waisen-Schutz, Claim-Rueckgabe, Floor-Neuplatzierung,
Floor-Halten bei ruhender Order, Leiter-Ende bei gefuellter Position.
Verifikation: Build 0 Fehler, 215 Tests gruen, --smoke-ui ok.
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- Ist TrackedTrader.MakerEntry gesetzt, wird der BUY OHNE Preisaufschlag als
ruhendes GTC-Limit am Master-Preis platziert (statt teurem Taker-Fill via GTD),
spart Fees/Spread bei langsamen Mastern. Nutzt die getestete
CopyTradingRisk.CalculateBuyOrderPrice (0 % Aufschlag). Default aus -> dormant.
(Ohne Orderbuch ist der Master-Preis die Naeherung fuer den Bid; echte
Bid-Platzierung + Nichtfill-Eskalation folgen mit dem Market-Channel/Zielland.)
207 Tests gruen. Build/Smoke gruen.
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- SellLogic.IsProfitTargetReached (pure, getestet): currentPrice >= entry*(1+pct/100);
pct<=0 oder Default 9999 = inaktiv.
- Ladder-Start-Logik konsolidiert: SellLadderService.StartLadderAsync ist jetzt die
gemeinsame Quelle fuer Master-SELLs (Engine) UND eigene Exits (Profit-Target).
SellLadderService als Singleton+Hosted registriert; Engine + TraderMonitor
injizieren es. Engine-SELL-Block ruft nur noch StartLadderAsync (verhaltensgleich).
- TraderMonitorService.CheckProfitTargetsAsync im 30s-Live-Sync: erreicht eine
Live-Position ihre Schwelle, Exit ueber die Leiter (Startlimit = aktueller Preis,
ExitReason "Profit Target"). PreRedeemLimit hat Vorrang. Dormant, da ProfitTarget
projektweit 9999.
169 Tests gruen. Build/Smoke gruen.
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- SELL-Spam-Blockade greift nur noch bei kürzlichem SELL: PendingOrderTimestamps
bekommt eine Side ("BUY"/"SELL"); ein vorheriger BUY blockiert einen legitimen
schnellen SELL des Masters nicht mehr (alle Schreibstellen aktualisiert).
- GlobalPnl: PollClosedAccountsAsync addiert den realisierten PnL jetzt auch
(wie PollLiveAccountsAsync) -> Anzeige driftet nicht mehr.
- Demo-ClosedTrade erhält TokenId (der _processedClosures-Preload filtert darauf;
fehlte -> Duplikat-/Dedup-Risiko nach Neustart).
163 Tests gruen. Build/Smoke gruen.
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Behebt die April-Verlustquelle: SELLs wurden als Market-Order mit 0.01-Limit ins
oft leergeraeumte Orderbuch geworfen -> wir wurden zur Exit-Liquidity. Jetzt:
GTC-Limit nahe am Master-Exit, stufenweises Nachpreisen bis zum Floor.
- Position.ExitPending (runtime-only, EF-ignoriert): Position wird bei SELL NICHT
mehr optimistisch entfernt, sondern als ExitPending zurueckgestellt (kein
Doppel-SELL, Limits rechnen korrekt; Sync schliesst nach bestaetigtem Fill).
- CopyTradingState.ExitLadders + ExitLadderState (transienter Leiter-Zustand).
- SellLogic (pure, getestet): FirstLimit (HF-fest/prozentual), Floor (SellFloorPct),
NextPrice (relative Stufe, auf Floor geclamped), IsAtFloor, LadderStepPct (3%),
LadderIntervalSeconds (HF 20s / sonst 120s).
- SellLadderService (BackgroundService): senkt offene Exit-Limits stufenweise
(cancel via CancelConflictingOrdersAsync -> tiefer neu platzieren), am Floor ohne
Fill Position halten + Threema-Benachrichtigung. Fills erkennt der bestehende Sync.
- CopyTradingEngine SELL-Live-Pfad ruft die Leiter; Demo-Pfad unveraendert.
Doppel-SELL-Guard ueber ExitPending. Umfangreiches Logging (kein Live-Test moeglich).
163 Tests gruen. Build/Smoke gruen. Backup-Rollback: Commit 1dffc9e.
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- Neue pure Klasse TradeMath (Logic/): ExitValue, RealizedPnl, PnlPercent
(Null-Guard), WeightedAverageEntryPrice (Div-durch-0-Schutz).
- CopyTradingEngine ruft sie jetzt im Demo-Close-PnL und bei der Positions-
Aufstockung (Demo + Live, gewichteter Einstiegspreis) – verhaltensneutral.
- TradeMathTests (6 Faelle: Gewinn/Verlust, %-Basis, 0-Kapital/0-Size-Guards).
Gesamt 160 Tests gruen. Build/Smoke gruen. (Phase-0.1-SELL-Wiring weiterhin
bewusst zurueckgestellt bis zum Server-Test; pure Leiter liegt getestet bereit.)
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Ziel (Richard): vor den CLOB-Eingriffen ein umfangreiches Testnetz, damit künftige
Änderungen keine neuen Fehler einschleusen. Reiner, verhaltensneutraler Umbau –
alte Version liegt als Rollback in Git (Commit 38f609e), siehe .agents/rules/clob.md.
- Neue pure Klasse CopyTradingRisk (Logic/): CalculateBuyOrderPrice (HF-fest /
prozentual, gedeckelt durch MaxBuyPrice + harte 0.99), ResolveTimeBucket/
TimeLimitPct/TimeBucketLabel/IsPositionInBucket (Zeitfenster-Exposure),
MaxPerMarket (Markt-Budget inkl. Low-Balance-Bypass-Stufen).
- CopyTradingEngine BUY-Pfad ruft diese Funktionen jetzt statt Inline-Mathematik
(1:1-Semantik, dedupliziert die doppelte Order-Preis-Berechnung).
- CopyTradingRiskTests: 38 Fälle über alle Zweige/Grenzwerte (HF vs. normal,
MaxBuy-/0.99-Deckel, Bucket-Grenzen 6/24/72h, null/expired Expiry,
Balance-Stufen 150/500). Gesamt 124 Tests grün.
Fix: PreRedeemLimit-Skalen-Korrektur (Migration FixPreRedeemLimitScale): Alt-Werte
> 1 (z. B. 99.5) werden /100 (0.995); 0 bleibt deaktiviert. Auf MySQL angewendet.
Build/Smoke grün.
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Ursachen (App startete aus bin/ bzw. per Doppelklick ohne UI):
1. appsettings.Local.json (MySQL-Connection) wurde NICHT ins Output kopiert und
nur relativ zum Arbeitsverzeichnis geladen -> leere Connection -> Pomelo fiel
auf localhost:3306 zurueck -> "Connect Timeout expired".
2. ServerVersion.AutoDetect(conn) oeffnet beim Options-Bau eine blockierende
DB-Verbindung -> haengt/crasht den Start, wenn die DB nicht erreichbar ist.
3. CopyTradingEngine.StartAsync lud den MarketCache ungeschuetzt -> DB-Fehler
riss AppHost.Start() ab, bevor die UI erschien.
Fixes:
- csproj: appsettings.Local.json mit ins Output kopieren (CopyToOutputDirectory).
- Program: UseContentRoot(AppContext.BaseDirectory) -> Config wird immer neben
der EXE gesucht (Main + Smoke-Test).
- ServerVersion fest gepinnt: DatabaseServerVersion.Value = MariaDB 11.8.6 (wie
am Server erkannt); AddCorePersistence + CopyTradingModule nutzen sie statt
AutoDetect. Kein blockierender Connect mehr beim Start.
- CopyTradingEngine-Preload in try/catch: DB-Fehler bricht den Start nicht mehr ab.
- Neuer Diagnose-CLI --db-version (gibt @@version aus).
Verifiziert: --smoke-ui aus fremdem Arbeitsverzeichnis laeuft gruen
(3 Accounts / 32 Trader hydriert, alle Views + Launcher OK).
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- TraderMonitorService, CopyTradingEngine, TraderAnalyticsJob physisch ins
Modul-Projekt (src/PolyTrader.Modules.CopyTrading/Services) verschoben.
- Neu: CopyTradingModule : IPolyTraderModule — registriert CopyTradingState,
die Signal-/Trade-Channels, ICopyTradeLogRepository und die Modul-Services selbst.
- Program.cs: Modul-Discovery (foreach module.RegisterServices / RegisterUi);
die entsprechenden Direkt-Registrierungen entfernt. StartupHydration laeuft
weiterhin als erster HostedService (State-Hydration vor Trading).
- MasterTraderAnalyticsJob bleibt vorerst in der App (nutzt noch den App-Shim
fuer mt_history -> braucht erst ein History-Repo). RegisterUi noch leer
(Modul-Views folgen; Copytrading-UI weiter ueber Legacy erreichbar).
- Build 0 Fehler. Launcher zeigt jetzt "Module: 1".
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