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Predictalytics: Prüf- und Ergänzungsplan für die Master-Trader-Auswahl

Stand: 2026-07-11 Zweck: Dieses Dokument geht an den Predictalytics-Agenten. Es beschreibt, welche Auswahl-Kriterien und Validierungsschritte die Master-Trader-Selektion für das PolyTrader-Copytrading erfüllen soll — zum Abgleich mit den bereits vorhandenen Berechnungen und als Ergänzungsliste. Predictalytics ist ein eigenständiges Projekt; dieses Dokument setzt KEINE Kenntnis des PolyTrader-Codes voraus.

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1. Kontext: Wofür die Auswahl gebraucht wird

PolyTrader kopiert Trades ausgewählter Polymarket-Wallets („Master") auf eigene Accounts. Zielprofil laut Strategie-Entscheidung: Buy-and-Hold-Master — Trader, die Positionen kaufen und in der Regel bis zur Marktauflösung halten, mit überdurchschnittlichem Erfolg. Bei diesem Typ ist die Kopier-Latenz fast irrelevant; die Auswahlqualität entscheidet über ~90 % des Ergebnisses.

Wichtig für alle Metriken: Der Kopierende zahlt gegenüber dem Master einen Kopier-Aufschlag (Spread + bis zu 2 % Limit-Aufschlag + 0,75–1,8 % Taker-Fee je nach Kategorie; bei Maker-Einstieg weniger, dafür Fill-Risiko). Ein Master ist erst dann kopierenswert, wenn sein Edge diesen Aufschlag DEUTLICH übersteigt.

2. Kern-Metriken je Wallet (prüfen ob vorhanden, sonst ergänzen)

Alle Metriken über ein definiertes Fenster (Vorschlag: 90 Tage) und nur über aufgelöste/geschlossene Trades:

#	Metrik	Definition	Warum
M1	Edge pro Trade	Ø realisierter PnL in % des Einsatzes je Trade	Muss > Kopier-Aufschlag (~3–4 Pp) liegen; „profitabel" allein reicht nicht
M2	Profit-Faktor	Bruttogewinn / Bruttoverlust	Robuster als Winrate (Favoriten-Käufer haben 95 % Winrate und können negativ sein)
M3	Holder-Quote	Anteil Positionen, die per Resolution enden (nie aktiv verkauft)	Zielprofil-Filter: Zielwert nahe 100 %
M4	Stop-Loss-Verhalten	Anteil SELLs, die NACH einem Preisrückgang ≥ X % erfolgen	Trennt „Stur-Halter" von „Stop-Loss-Nutzern" — Letztere sind fürs Kopieren ungeeignet (Exit-Latenz-Nachteil)
M5	Trade-Frequenz & Stichprobe	Trades/Woche; Gesamtzahl im Fenster	Mindeststichprobe für alles Weitere (siehe 3.1)
M6	Ø-Haltedauer	Median Stunden Kauf→Auflösung	Kapitalbindung des Kopierenden; plus Konsistenz-Indikator
M7	Preisband-Profil	Verteilung der Einstiegspreise (z. B. je 10-¢-Band)	Charakterisiert die Strategie (Favoriten-Halter vs. Longshot-Spieler)
M8	Kategorien-Mix	Einsatz-Anteil je Marktkategorie	Für Korrelations-/Portfolio-Betrachtung (siehe 5) und Fee-Rechnung
M9	Einsatz-Disziplin	Verteilung der Positionsgrößen relativ zur Wallet	Erkennt Martingale-/Tilt-Muster (stark wachsende Einsätze nach Verlusten = rotes Tuch)

3. Validierungs-Methodik (die drei klassischen Fallen)

3.1 Survivorship-/Glücks-Bias

Unter zehntausenden Wallets sehen einige rein zufällig brillant aus. Gegenmaßnahmen:

1. Mindeststichprobe: keine Bewertung unter ~100 aufgelösten Trades im Fenster.
2. Out-of-Sample-Pflicht: Auswahl auf Zeitfenster A (z. B. Tag −180 bis −60), Bestätigung auf Fenster B (Tag −60 bis heute). Nur Master, die in BEIDEN Fenstern die Schwellen erfüllen, kommen auf die Kopier-Liste. Master, die nur in A glänzen, werden verworfen — egal wie gut A aussieht.
3. Plausibilitäts-Check des Edges: Bei Favoriten-Haltern lässt sich der Edge als „realisierte Winrate je Einstiegs-Preisband vs. Preisband" ausdrücken (kauft er 95-¢-Shares, die zu 98 % gewinnen → +3 Pp Edge). Diese Darstellung bitte je Master ausgeben — sie macht Glück von System unterscheidbar und ist direkt mit der ResolutionFarming-Kalibrierung in PolyTrader vergleichbar.

3.2 Kopierbarkeit

Ein profitabler Master kann unkopierbar sein. Je Master prüfen:

1. Markt-Liquidität: Median-Liquidität/Volumen der gehandelten Märkte. Handelt er in Kleinstmärkten, bewegt schon der Kopier-Kauf den Preis. Vorschlag: Median-Buch- Tiefe oder 24h-Volumen der gehandelten Märkte als Kriterium, Schwelle empirisch.
2. Edge-Verbleib nach Kopier-Aufschlag: M1 minus 3–4 Pp muss > 0 bleiben (Kategorie-Fee einrechnen: Sports 0,75 %, Politik 1,0 %, Krypto 1,8 %).
3. Einstiegs-Fenster: Wie schnell bewegt sich der Preis nach dem Master-Kauf? (Median-Preisänderung 1 min / 10 min / 1 h nach seinen Fills, aus der Preis- Historie). Läuft der Preis sofort weg, ist der Edge zeitkritisch → schlecht kopierbar; bleibt er stabil, passt auch ein ruhender Maker-Einstieg.

3.3 Korrelation / Portfolio-Ebene

Nicht nur Einzel-Scores ranken — die Kopier-Liste ist ein Portfolio:

1. Master-Korrelation: Überlappung der gehandelten Märkte/Kategorien zwischen Kandidaten (z. B. Jaccard auf ConditionIds, Kategorie-Mix-Ähnlichkeit). Drei gute Wetter-Bots sind EIN Klumpenrisiko, nicht drei Ertragsquellen.
2. Empfehlung als Portfolio: Ausgabe nicht nur als Rangliste, sondern als diversifizierter Vorschlag (z. B. max. 2 Master je Kategorie-Schwerpunkt).

4. Verhaltens-Fingerprint als Basisdaten (Übergabe an PolyTrader)

PolyTrader soll Strategie-Drift der Master zur Laufzeit erkennen (separater Plan dort). Dafür braucht es je ausgewähltem Master eine Baseline, die Predictalytics ohnehin berechnet — bitte mit exportieren: Trade-Frequenz/Woche, Kategorien-Mix, Einstiegs-Preisband-Verteilung, Median-Haltedauer, Positionsgrößen-Verteilung (jeweils Fenster B). Format: JSON je Wallet.

5. Übergabe-Format an PolyTrader (Vorschlag)

Je empfohlenem Master ein Datensatz:

{
  "wallet": "0x…",
  "displayName": "…",
  "classification": "HOLDER",            // HOLDER | STOPLOSS | MIXED — nur HOLDER wird kopiert
  "windowA": { "trades": 214, "edgePerTradePct": 6.1, "profitFactor": 2.4, "holderRatio": 0.98 },
  "windowB": { "trades": 180, "edgePerTradePct": 5.4, "profitFactor": 2.1, "holderRatio": 0.99 },
  "copyability": { "medianMarketVolumeUsd": 120000, "postFillDrift10minPct": 0.4, "netEdgeAfterCopyCostsPct": 2.1 },
  "categoryMix": { "Sports": 0.7, "Politics": 0.3 },
  "fingerprintBaseline": { "tradesPerWeek": 38, "medianHoldHours": 22, "priceBands": { "0.90-0.95": 0.6, "0.95-0.99": 0.3 }, "sizeP90Usd": 450 },
  "riskFlags": ["…"]                      // z. B. Martingale-Verdacht, Kategorie-Klumpen
}

6. Akzeptanzkriterien des Prüflaufs

1. Jede Kern-Metrik (M1–M9) ist je Kandidat berechnet oder als „nicht berechenbar" mit Grund markiert.
2. Kein Master auf der Empfehlungsliste ohne bestandene Out-of-Sample-Bestätigung und Mindeststichprobe.
3. Klassifikation HOLDER/STOPLOSS/MIXED je Kandidat mit den zugrunde liegenden Zahlen (M3/M4) nachvollziehbar.
4. Die Empfehlungsliste enthält die Korrelations-/Portfolio-Betrachtung (5.).
5. Export im Übergabe-Format (5.) für den PolyTrader-Import.

7. Offene Fragen an Predictalytics (bitte im Ergebnis beantworten)

1. Welche der Metriken/Validierungen existieren bereits, welche wurden ergänzt?
2. Wie viele Wallets überleben die volle Filterkette (Funnel-Zahlen je Stufe)? Wenn < 3: Welche Schwelle ist der Engpass, und wie sähe eine begründete Lockerung aus (statt stillschweigend zu lockern)?
3. Wie aktuell sind die Daten (Lag der Datenquelle), und wie oft kann die Auswahl neu gerechnet werden (Ziel: mindestens wöchentlich)?