RichardandClaude Opus 4.8
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Root aufgeraeumt: alle Konzept-/Plan-/Fach-Dokumente nach docs/ verschoben, organisiert nach Typ (wie fuer ein separates Docs-Repo vorgeschlagen, aber bewusst in diesem Repo, damit Plan->umsetzende-Commits nachvollziehbar bleiben): - docs/konzepte/ (KONZEPT-*) - docs/umsetzungsplaene/ (UMSETZUNGSPLAN-*) - docs/ideen/ (fruehe Ideen, Platzhalter) - docs/pruefplaene/ (PRUEFPLAN-*) - docs/steuer/ (Steuer-/Buchhaltungs-Doks, z.B. US-CPA-Fragebogen) - docs/README.md (Index/Konventionen) Getrackte Plaene als Rename verschoben (History erhalten); zuvor untracked Konzept-/ Plan-Dateien jetzt versioniert. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
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# Umsetzungsplan: Strategie-Drift-Erkennung für Master-Trader (B-S2)
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> Stand: 2026-07-11
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> Ziel: Verhaltens-Änderungen eines Masters erkennen, BEVOR sie sich im Copy-PnL
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> niederschlagen. Die bestehende Auto-Pause (Copy-PnL-basiert) ist ein nachlaufender
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> Indikator — bei 95-¢-Tradern sieht man den Schaden erst nach mehreren Verlusten.
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> Verhalten läuft dem PnL voraus: Ein Wetter-Bot, der plötzlich Politik-Longshots
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> kauft, hat die Strategie gewechselt, lange bevor die Verluste messbar sind.
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> Modul: PolyTrader.Modules.CopyTrading (baut auf vorhandenem MasterTraderAnalyticsJob auf).
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## 1. Der Verhaltens-Fingerprint
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Je Master werden zwei Fenster verglichen: **Referenz** (30 Tage bzw. die von
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Predictalytics gelieferte Baseline) vs. **aktuell** (7 Tage). Datenquelle: die
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Activity-/History-Daten, die der `MasterTraderAnalyticsJob` bereits lädt
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(`mod_copytrading_mt_history` + Data-API-Activity; für Preisband/Größe die
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Activity-Items — Felder existieren in den bereits geparsten JSONs).
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Fingerprint-Metriken (pure Klasse `Logic/TraderFingerprint.cs`, voll unit-getestet):
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| Metrik | Definition | Drift-Beispiel |
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|---|---|---|
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| `TradesPerWeek` | Trade-Frequenz | Bot-Betreiber wechselt von 40 auf 400/Woche |
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| `CategoryMix` | Einsatz-Anteil je Kategorie (Vektor) | Wetter-Bot kauft plötzlich Politik |
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| `PriceBandMix` | Einsatz-Anteil je Einstiegs-Preisband (10-¢-Bänder) | Favoriten-Halter kauft Longshots |
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| `MedianHoldHours` | Median Haltedauer (Kauf→Close/Resolution) | Halter wird Day-Trader |
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| `SellRatio` | Anteil aktiv verkaufter Positionen | „Stur-Halter" beginnt zu verkaufen |
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| `SizeP90Rel` | 90. Perzentil Positionsgröße relativ zur Referenz | Martingale-/Tilt-Muster |
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### Drift-Score
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Pro Metrik eine normierte Abweichung (für Anteils-Vektoren: L1-Distanz / 2 → 0..1;
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für Skalare: `|akt − ref| / max(ref, ε)` gekappt auf 1). Gesamt:
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```
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DriftScore = gewichtete Summe (Default-Gewichte: CategoryMix 0.3, PriceBandMix 0.25,
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SellRatio 0.2, TradesPerWeek 0.1, MedianHoldHours 0.1, SizeP90Rel 0.05)
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```
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Schwellen (global in `CopyTradingState`, per PropertyGrid änderbar, mit
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[Description]): `DriftWarnScore` (Default 0.25) und `DriftPauseScore` (Default 0.5).
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**Mindeststichprobe:** unter 10 Trades im 7-Tage-Fenster keine Bewertung (Rauschen).
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## 2. Aktionen bei Drift
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| Stufe | Bedingung | Aktion |
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|---|---|---|
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| Beobachten | Score < Warn | nichts; Score in UI-Spalte sichtbar |
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| **Warnen** | Warn ≤ Score < Pause | Threema-Meldung mit den 2 größten Abweichungen („Kategorie-Mix: Wetter 90→40 %, Politik 0→45 %"); Master in UI gelb |
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| **Neu-Trades pausieren** | Score ≥ Pause UND `AutoPauseEnabled` | NEUE BUYs dieses Masters aussetzen (`DriftPaused`-Flag auf TrackedTrader, Engine-Check im BUY-Pfad analog ExitPending); offene Positionen + SELL-Handling laufen normal weiter; Threema; Reaktivierung manuell |
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Bewusst: Drift pausiert nur **Neu-Käufe** — es verkauft nichts. Bestehende
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Positionen sind Sache der normalen Exit-Mechanik (Halter: Resolution).
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## 3. Umsetzung
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### Slice D-1: Pure Logik + Persistenz
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- `Logic/TraderFingerprint.cs`: `Compute(IEnumerable<TradeObservation>)` →
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Fingerprint; `Drift(reference, current)` → Score + Top-Abweichungen. Unit-Tests
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(Vektor-Distanzen, Mindeststichprobe, Rand: leere Referenz).
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- `TrackedTrader`: Felder `FingerprintBaselineJson` (Referenz, von Predictalytics
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importierbar ODER selbst aus 30 Tagen berechnet), `DriftScore`, `DriftPaused`,
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`DriftDetail` (Kurztext) + Migration.
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- `MasterTraderHistoryRecord` erweitern um die dafür nötigen Felder (EntryPrice-Band,
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Kategorie, Size, Haltedauer), sofern noch nicht vorhanden — beim History-Download
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mit befüllen (Daten sind in den API-Antworten enthalten).
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### Slice D-2: Job-Integration
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- Im `MasterTraderAnalyticsJob` nach dem History-Download: Fingerprint aktuell (7 T)
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vs. Referenz (30 T bzw. BaselineJson) → Score, Aktionen gemäß Tabelle.
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- **Frequenz:** Der Job läuft 12-stündlich — für Drift zu träge. Leichten
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Stunden-Tick ergänzen (nur Fingerprint-Neuberechnung aus bereits geladenen
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History-Daten, KEINE zusätzlichen API-Calls; die 12-h-Läufe aktualisieren die
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Rohdaten).
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- Referenz-Handhabung: Baseline wird NICHT automatisch nachgezogen, solange eine
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Warnung/Pause aktiv ist (sonst „lernt" die Referenz die Drift). Nach manueller
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Entwarnung: Baseline auf aktuelles 30-T-Fenster zurücksetzen (Button in UI).
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### Slice D-3: Engine + UI
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- Engine-BUY-Pfad: `DriftPaused`-Check (analog `IsActive`), TradeReasoning-Log.
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- `MastersTradersView`: Spalten DriftScore (mit Ampelfarbe) + DriftDetail;
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Kontextmenü „Drift entwarnen + Baseline zurücksetzen".
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## 4. Akzeptanzkriterien
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1. Unit-Tests: konstruierte Drift-Szenarien (Kategorie-Wechsel, Frequenz-Explosion,
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Longshot-Umstieg) erzeugen erwartete Scores; stabile Master bleiben < Warn.
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2. Simulierter Kategorie-Wechsel in Testdaten führt zu `DriftPaused` + Engine
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verweigert Neu-BUY mit nachvollziehbarem Log.
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3. Kein zusätzlicher Data-API-Traffic durch den Stunden-Tick (nur DB/RAM).
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4. Threema-Meldungen enthalten die konkreten Top-Abweichungen, nicht nur den Score.
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## 5. Abgrenzung
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- Ersetzt NICHT die PnL-Auto-Pause (Phase 3.3, bleibt) — Drift ist das Frühwarnsystem,
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PnL-Pause das Sicherheitsnetz.
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- Sniper-Metriken (Plan Phase 3.2, Median-Haltezeit via Activity-Pagination) sind ein
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Spezialfall dieses Fingerprints — bei Umsetzung zusammenlegen statt doppelt bauen.
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